NGÔ NGỌC HƯỚNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Tác giả: Ngô Ngọc Hướng QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) CHI NHÁNH VŨNG TÀU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ 2010 Hà Nội – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGƠ NGỌC HƯỚNG PHÂN TÍCH MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) CHI NHÁNH VŨNG TÀU VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGHÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ LAN Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .4 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu đề tài: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .6 Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: .6 Bố cục đề tài: CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng: 1.1.1 Tín dụng ngân hàng: 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng: .10 1.1.3 Rủi ro ngân hàng rủi ro tín dụng: 12 1.1.4 Phân loại rủi ro tín dụng: 15 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng: 15 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng: 15 1.2.2 Các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng: .16 1.2.3 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng: 20 1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng: 21 1.2.5 Lượng hóa đánh giá rủi ro tín dụng: 22 1.2.6 Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng: 26 1.2.7 Bảo đảm tín dụng: 28 1.3 Mô hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam 29 1.3.1 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung: 30 1.3.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán: 30 1.4 Bài học kinh nghiệm Định hướng áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam: 31 1.4.1 Bài học kinh nghiệm: 31 Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện 1.4.2 Định hướng áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam: 33 Kết luận Chương 1: 35 CHƯƠNG 2: MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM – CHI NHÁNH VŨNG TÀU (VIB VŨNG TÀU) 36 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 36 2.1.1 Tóm tắt kiện bật: 36 2.1.2 Sơ đồ tổ chức máy: 38 2.1.3 Mục tiêu Chiến lược kinh doanh VIB: 40 2.2 Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng VIB: 42 2.2.1 Bộ máy Quản lý Rủi ro: 42 2.2.2 Mơ hình Quản lý Rủi ro Tín dụng VIB: 43 2.2.3 Quy định sách tín dụng: 54 2.2.4 Quy trình thu hồi nợ xử lý tài sản đảm bảo: 58 2.2.5 Trích lập dự phịng rủi ro: 59 2.2.6 Kiểm tra giám sát tín dụng độc lập: 59 2.2.7 Hệ thống thơng tin quản trị tín dụng: 60 2.3 Kết kinh doanh với tiêu bản: 61 2.4 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vũng Tàu 61 2.4.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vũng Tàu: 61 2.4.2 Chức nhiệm vụ chi nhánh cấu tổ chức: 62 2.4.3 Chức năng, nhiệm vụ phòng nghiệp vụ Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vũng Tàu: .63 2.5 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu: .65 2.5.1 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu (VIB): 65 2.6 Đánh giá ảnh hưởng Mơ hình QLRR tín dụng hoạt động tín dụng VIB: 69 Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện Kết luận Chương 2: 71 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN MƠ HÌNH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) 72 3.1 Những ưu điểm vấn đề cịn tồn Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng VIB: 72 3.1.1 Những ưu điểm: 72 3.1.2 Những vấn đề tồn tại: 74 3.2 Những giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng: 76 3.3 Những giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình QLRR tín dụng: 81 Kết luận Chương 3: 84 PHẦN KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 87 Phụ lục Các Khối, Ban, Vùng VIB: 87 Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ALCO Uỷ ban quản lý tài sản nợ có BCTĐ Báo cáo thẩm định BĐH Ban Điều hành CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng CSH Chủ sở hữu DN Doanh nghiệp HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng HĐXLRR Hội đồng xử lý rủi ro IT (Hệ thống) công nghệ thông tin NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NQH Nợ hạn PASXKD Phương án sản xuất kinh doanh QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro RM Relationship Manager – Quản lý khách hàng TCTD Tổ chức tín dụng TGĐ Tổng Giám đốc TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VIB Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam VIB AMC Công ty TNHH Quản lý nợ Khai thác tài sản VIB XLRR Xử lý rủi ro UB Ủy ban UBTD Ủy ban tín dụng Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Trong môi trường hoạt động nhiều thử thách, ngân hàng phải gánh chịu rủi ro đáng kể để kiếm lợi nhuận Đo lường quản trị rủi ro khía cạnh quan trọng quản trị tài ngân hàng Hoạt động tín dụng hoạt động yếu ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu tiềm ẩn nhiều rủi ro Việc hiểu rõ tổ chức mơ hình quản lý tốt rủi ro tín dụng vô quan trọng hoạt động ngân hàng Rủi ro tín dụng coi rủi rủi ro lớn NHTM Việt Nam, tổn thất từ rủi ro hoạt động tín dụng khơng ảnh hưởng đến an tồn, hiệu quả, uy tín ngân hàng mà cịn ảnh hưởng đến ổn định hệ thống ngân hàng kinh tế Việc xây dựng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng, ban hành tn thủ sách, quy trình, quy định hoạt động cấp tín dụng địi hỏi tất yếu giúp ngân hàng nâng cao chất lượng tín dụng khả cạnh tranh Bên cạnh yêu cầu cao của pháp luật Việt Nam quản trị ngân hàng, để hội nhập NHTM Việt Nam chọn lọc áp dụng nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế việc xây dựng mơ hình quản lý kiểm soát rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng Đề tài “Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB) giải pháp hoàn thiện” tiến hành nghiên cứu nhằm đưa phân tích mơ hình thực tế áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) nói chung Chi nhánh Vũng Tàu nói riêng để từ nhận diện ưu điểm vấn đề cần bổ sung để đề giải pháp hữu ích nhằm hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng NHTM cách an toàn hiệu hơn, phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng đại Mặc dù đề tài quen thuộc nhiên thân ln chứa đựng quan điểm mẻ thị trường tài Việt Nam trở thành sân chơi bình đẳng với tất Ngân hàng nước Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện Mục đích nghiên cứu đề tài: Mục đích đề tài đưa nghiên cứu giải vấn đề sau: - Đề tài đưa vấn đề lý thuyết rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng định hướng áp dụng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam - Giới thiệu, đánh giá thực trạng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) nói chung Chi nhánh Vũng Tàu nói riêng Từ kết hoạt động VIB từ năm 2009 đến năm 2011, tác giả đưa đánh giá mơ hình quản lý rủi ro tín dụng áp dụng kết đạt - Đánh giá Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh hạn chế rủi ro tín dụng Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu - Phạm vi nghiên cứu chủ yếu tập trung vào mơ hình quản lý rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu giai đoạn từ năm 2009 đến 2011 Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp sử dụng trình thực đề tài gồm: phương pháp khảo sát, phương pháp nghiên cứu thống kê, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp đề tài sử dụng vận dụng lý thuyết bản, lý luận khoa học rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: Đề tài đưa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu Trên sở phân tích đánh giá mơ hình quản lý rủi tín dụng tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu, đề tài nêu ưu điểm, hạn chế kiến nghị giải pháp Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện hoàn thiện khả thi Điểm bật đề tài nghiên cứu chi tiết mơ hình quản lý rủi ro tín dụng áp dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, nhằm rút kinh nghiệm đưa giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình nghiên cứu Bố cục đề tài: Đề tài gồm lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần phụ lục nội dung đề tài trình bày chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại - Chương 2: Mơ hình quản lý rủi ro tín dụng tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu - Chương 3: Đánh giá đề xuất giải pháp hoàn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng: 1.1.1 Tín dụng ngân hàng: Từ “tín dụng” có gốc la tinh từ chữ “creditium” có nghĩa lịng tin, tín nhiệm; tín dụng thực chất chủ yếu dựa sở tín nhiệm Người chủ sở hữu cho vay tin tưởng người vay hoàn trả đầy đủ đến hạn Tín dụng phạm trù kinh tế khách quan nhằm phản ánh mối quan hệ giao dịch hai chủ thể, bên chủ thể sở hữu giao lượng giá trị tiền tài sản cho bên sử dụng chủ thể sử dụng có nhiệm vụ hồn trả với lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu sau thời gian xác định Tín dụng ngân hàng giao dịch vay mượn tài sản ngân hàng (bên cho vay) khách hàng (bên vay), bên vay sử dụng tài sản bên cho vay khoảng thời gian thỏa thuận trước phải hồn trả vơ điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn tốn Nói cách khác, tín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn ngân hàng khách hàng thời hạn định với khoản chi phí định Bản chất tín dụng giao dịch tài sản sở hồn trả có đặc trưng sau: - Tài sản giao dịch quan hệ tín dụng ngân hàng bao gồm hai hình thức cho vay (bằng tiền) cho thuê (bất động sản động sản); - Xuất phát từ ngun tắc hồn trả, người cho vay chuyển giao tài sản cho người vay sử dụng phải có sở để tin người vay trả hạn; - Giá trị hồn trả thơng thường phải lớn giá trị lúc cho vay, hay nói cách khác người vay phải trả thêm phần lãi vốn gốc; - Trong quan hệ tín dụng ngân hàng, tiền vay cấp sở bên vay cam kết hồn trả vơ điều kiện cho bên cho vay đến hạn tốn Vai trị tín dụng: - Thứ nhất, tín dụng Ngân hàng thúc đẩy đời phát triển doanh nghiệp, không doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước mà tác động đến doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Tín dụng thúc đẩy đời Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện nợ thường kéo dài, khó khăn + Nguyên nhân chủ quan phối hợp đơn vị kinh doanh Phòng Quản lý nợ Khai thác tài sản việc xử lý nợ chưa tốt Với quy trình xử lý nợ xấu tập trung tải nhân tác nghiệp dẫn đến việc triển khai xử lý nợ kéo dài - Ngoài chế tài cá nhân, đơn vị để xảy nợ hạn, nợ xấu, VIB cần có sách, chế bố trí nhân phù hợp để đẩy mạnh công tác xử lý nợ, tăng cường hiệu việc thu hồi nợ xấu; 3.2 Những giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng: Năng lực quản trị rủi ro NHTM khả tự vệ NHTM hoạt động kinh doanh, phòng ngừa rủi ro xảy ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Năng lực quản trị rủi ro đánh giá thông qua hoạt động phòng ngừa xử lý rủi ro, số lượng, tính chất mức độ thiệt hại rủi ro gây nên Nâng cao lực quản trị rủi ro tín dụng NHTM góp phần nâng cao lực quản trị rủi ro nhằm hạn chế thấp thiệt hại rủi ro tín dụng gây Dưới đề xuất giải pháp cụ thể VIB: Thứ nhất, định hướng tín dụng sách tín dụng: - VIB cần thường xuyên rà sốt, hồn thiện sách quản lý tín dụng, quy trình giám sát tín dụng xây dựng chế quản lý khoản nợ xấu để đưa dự báo xác kịp thời phục vụ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Đồng thời VIB cân nhắc xem xét lại cấu tài sản nợ có VIB để đảm bảo tính hợp lý cấu huy động vốn nhằm giảm chi phí giá vốn tín dụng xuống mức thấp + VIB cần trì thực sách tín dụng linh hoạt nhằm đạt mục tiêu cân tối đa hoá lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, hiệu quả, bước áp dụng thông lệ chuẩn mực quốc tế quản trị hoạt động cấp tín dụng quản lý rủi ro + Các quy trình nghiệp vụ cần rà sốt thường xun, hồn thiện hóa, tránh q cứng nhắc có lỗ hổng Phịng Chính sách Chế độ Tín dụng Phịng Phát triển Quản lý sản phẩm phải đảm bảo hoạt động có hiệu Các Phịng chun trách thường xuyên ghi nhận phản hồi đánh giá, rà sốt quy chế, Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 76 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện quy trình, sách, sản phẩm ban hành để trình cấp có thẩm điều chỉnh, bổ sung thay nhằm đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với lực quản trị điều kiện hoạt động VIB thời kỳ, phòng ngừa hạn chế đến mức thấp khả xảy rủi ro + Phòng Quản lý rủi ro tín dụng phối hợp chặt chẽ với Khối Quản lý tín dụng việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh định hướng tín dụng, sách tín dụng, sách khách hàng, quy trình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện thị trường, khả quản trị VIB thời kỳ nhằm tăng sức mạnh cạnh tranh, hiệu hoạt động đảm bảo quản trị rủi ro; - Thống nhận thức quán việc thực sách tín dụng với tầm nhìn dài hạn không giới hạn đội ngũ cán quản lý cao cấp mà cần triển khai toàn hệ thống cách thường xuyên - Tăng cường sách hợp tác với ngân hàng, tổ chức tín dụng khác nhằm hạn chế cạnh tranh thơng qua sách cho vay đồng tài trợ, cho vay ủy thác, cho vay hợp vốn, hợp tác việc thơng tin tín dụng nhân sự,… nhằm hạn chế cạnh tranh, tăng lực thẩm định, khả giám sát vốn vay chia nhỏ rủi ro có cố xảy Thứ hai, mạng lưới hoạt động phát triển sản phẩm: - VIB cần quy hoạch, phát triển mạng lưới Trung tâm kinh doanh chuyên phục vụ khách hàng doanh nghiệp cách hợp lý tập trung nguồn lực; bên cạnh cần đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới ngân hàng bán lẻ (chủ yếu Phòng Giao dịch, Quỹ Tiết kiệm, Điểm Giao dịch) chuyên phục vụ khách hàng cá nhân địa bàn có tiềm phát triển kinh tế, khu du lịch, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, điểm tập trung đông dân cư Việc phát triển mở rộng mạng lưới phù hợp không góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, mở rộng sở khách hàng, gia tăng sức mạnh cạnh tranh, hiệu hoạt động cho VIB mà cịn góp phần thực sách tín dụng phân tán, chia nhỏ rủi ro nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro; - VIB cần đầu tư cho việc phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, kết hợp nhiều sản phẩm dịch vụ với sản phẩm tín dụng để hình thành gói sản phẩm dành cho khách Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 77 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện hàng nhóm khách hàng, nhằm vừa nâng cao khả cạnh tranh vừa đáp ứng tốt khả tiếp cận, mở rộng khách hàng Thứ ba, trọng nâng cao chất lượng nhân sự: Yếu tố người yếu tố quan trọng định đến thành bại hoạt động lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trị quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ, hình ảnh Ngân hàng, định đến hiệu tín dụng, hiệu kinh doanh Ngân hàng - VIB cần thực thường xuyên công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức quản trị nguồn nhân lực cán quản lý cấp, giúp ngân hàng sử dụng người, việc, hạn chế rủi ro kinh doanh góp phần nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng - Các sách quản trị nhân lực cần hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạo đức nghề nghiệp tốt Do VIB cần thường xuyên tổ chức tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sàng lọc bổ sung đội ngũ cán nhân viên (CBNV) làm cơng tác tín dụng quản lý rủi ro tín dụng đảm bảo đủ số lượng, có chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ý thức phòng ngừa rủi ro Đồng thời phải thực quy định tiêu chuẩn cán tuyển dụng, bố trí bổ nhiệm cá nhân tham gia vào máy cấp tín dụng quản lý rủi ro; kiên loại bỏ cán yếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Thường xuyên đánh giá sử dụng hiệu đội ngũ CBNV nghiệp vụ, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro hoạt động kinh doanh - VIB cần tuyển dụng chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro phòng ngừa rủi ro làm tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng ban hành bổ sung, sửa đổi chế, quy chế, cập nhật thông tin kinh tế liên quan đến rủi ro Đồng thời họ giảng dạy nâng cao kiến thức rủi ro phòng ngừa rủi ro đội ngũ CBNV nghiệp vụ Hiệu hoạt động họ góp phần nâng cao lực quản trị rủi ro ngân hàng - Bên cạnh VIB cần xây dựng hệ thống chấm điểm kết công việc cán Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 78 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện nhân viên nói chung cán tín dụng nói riêng để làm xác định mức lương lộ trình thăng tiến phù hợp Với cán tín dụng, lương thưởng thường dựa vào số dư nợ, số lượng khách hàng chất lượng tín dụng Nếu cán tín dụng có dư nợ cao chất lượng tín dụng thấp lương - thưởng thấp, tất nhiên thăng tiến Như vậy, việc xác định mức tổn thất ước tính với danh mục cho vay cán tín dụng định lượng rõ chất lượng tín dụng cán Điều buộc cán tín dụng phải ln nỗ lực tránh rủi ro không nhận mức lương - thưởng thấp cho dù cán có thâm niên cao Thứ tư, xây dựng chế quản lý khoản nợ xấu: - VIB cần xây dựng máy nhằm phát cảnh báo sớm khoản nợ có vấn đề quy trình xử lý khoản nợ có nguy chuyển thành nợ hạn, nợ xấu nhằm hạn chế đến mức thấp tổn thất xảy rủi ro; - VIB cần có quy định, quy trình chuẩn hóa công việc xử lý nợ hạn, nợ xấu; VIB cần quy định quy trình chuyển khoản nợ xấu sang cho công ty VIB AMC xử lý dạng th dịch vụ địi nợ có chế mua bán nợ VIB VIB AMC bán nợ cho bên thứ ba nhằm nhanh chóng thu hồi vốn, giảm nợ xấu, nợ hạn hạn chế tổn thất; - Cần có quy định việc nhận TSBĐ thay cho nghĩa vụ trả nợ (gán nợ) trường hợp việc xử lý nợ kéo dài - Xây dựng chế xử lý nợ xấu từ nguồn dự phòng rủi ro theo quy định pháp luật khoản nợ xấu tồn đọng lâu - Ủy quyền cho đơn vị kinh doanh định áp dụng biện pháp kiên quyết, pháp luật để thu hồi nợ vay, việc định xử lý tài sản chấp, cầm cố khởi kiện Thứ năm, nâng cao chất lượng hệ thống thơng tin tín dụng: Trong hoạt động tín dụng, thông tin yếu tố quan trọng giúp cho Ngân hàng định có đầu tư hay khơng Để thẩm định cấp tín dụng, cán tín dụng dựa vào thông tin khách hàng cung cấp mà cần phải thu thập, thẩm định, xử lý thông tin liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Việc tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 79 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện hàng,… dựa việc sử dụng phần mềm tin học góp phần giúp việc đánh giá, thẩm định xác, nâng cao tốc độ xử lý chất lượng định cho vay đầu tư - VIB cần tăng cường cơng tác thơng tin giúp phịng ngừa, ngặn chặn hạn chế rủi ro Hoạt động kinh doanh ngân hàng nhạy cảm trước biến động trị, kinh tế, xã hội Thơng tin kinh tế, đặc biệt thơng tin phịng ngừa rủi ro cần cập nhật khai thác triệt để quản trị kinh doanh ngân hàng Có giảm thiểu rủi ro khách quan chủ quan thiếu thông tin không khai thác triệt để thông tin phục vụ cho công tác quản trị rủi ro ngân hàng - VIB cần tiếp tục nâng cấp hệ thống quản trị thông tin hệ thống IT để hỗ trợ công tác quản trị rủi ro; Xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo sớm dấu hiệu, khoản vay có nguy rủi ro, xác định lĩnh vực, ngành có tiềm ẩn rủi ro cao - Hệ thống công nghệ thông tin vận hành cần bảo dưỡng cập nhật thường xuyên Những chức phần mềm ứng dụng cho quản trị rủi ro cần bao gồm (i) Nhập liệu phân cấp (dữ liệu tổn thất, số rủi ro, phản hồi để đánh giá rủi ro), (ii) Tập trung đánh giá phạm vi kinh doanh (xác định quy định điều chỉnh vốn đầu tư, tập hợp so sánh kết thành phần rủi ro hoạt động báo cáo cho Hội đồng quản trị (iii) Tập trung và/hoặc phân cấp quản lý Thứ sáu, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: - VIB cần đẩy mạnh cơng tác kiểm sốt nội với mục tiêu quan trọng xây dựng hệ thống tìm kiếm xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn thiếu sót hoạt động ngân hàng để đưa biện pháp chấn chỉnh + Xây dựng kế hoạch phù hợp thực nghiêm ngặt quy trình kiểm tra nghiệp vụ nhằm phát sai sót có khả dẫn đến rủi ro, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời + Hồn thiện hình thức biện pháp kiểm tra nhằm đảm bảo phát sớm sai sót, để chấn chỉnh, hạn chế rủi ro chủ quan + Từ kết kiểm tra nghiệp vụ đơn vị doanh cần tổng kết để rút kinh nghiệm, quán triệt toàn hệ thống nhằm góp phần nâng cao lực quản trị rủi Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 80 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện ro Ngân hàng - VIB cần thực sách thưởng, phạt nghiêm minh cá nhân đơn vị Đây chế động lực khuyến khích đơn vị, cá nhân làm tốt xử lý đơn vị, cá nhân để xảy rủi ro yếu tố chủ quan làm ảnh hưởng đến kết kinh doanh uy tín Ngân hàng tuỳ theo mức độ vi phạm Có thưởng, phạt nghiêm minh thúc đẩy, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm hoạt động kinh doanh CBNV nghiệp vụ, đơn vị, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh 3.3 Những giải pháp nhằm hoàn thiện mơ hình QLRR tín dụng: Việc lựa chọn mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung giám sát rủi ro tín dụng phân tán tồn hệ thống góp phần giúp VIB trở thành số ngân hàng thương mại đạt tỷ lệ nợ xấu thấp Tuy nhiên mơ hình quản lý rủi ro tín dụng VIB cần có giải pháp nhằm hoàn thiện nhằm tăng sức canh tranh kiểm sốt rủi ro ngày tốt hơn, phân thành hai nhóm giải pháp sau: Một là, tiếp tục hồn thiện mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung: Nhằm đẩy nhanh tốc độ phê duyệt tín vừa đảm bảo chất lượng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tăng sức mạnh cạnh tranh vừa đảm bảo kiểm sốt rủi ro, tính chun nghiệp tính độc lập khâu: phát triển khách hàng, thẩm định cấp tín dụng phê duyệt tín dụng, VIB cần: - Thường xuyên tuyển dụng, đào tạo sàng lọc nhằm đảm bảo đủ nhân có chất lượng tốt để thực công tác thẩm định, định cấp tín dụng kiểm tra kiểm sốt rủi ro - Xây dựng triển khai phận Tái Thẩm định theo Vùng kinh doanh, Trung Tâm Tái Thẩm định theo Miền nhằm theo kịp phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh ngân hàng: + Tái Thẩm định Vùng phận tái thẩm định đề xuất cấp tín dụng trình Giám đốc Vùng và/hoặc cá nhân giao trách nhiệm phê duyệt tín dụng xem xét, phê duyệt phạm vi thẩm quyền giao + Các Trung Tâm Tái thẩm định Miền (Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam) quan tái thẩm định đề xuất cấp tín dụng trình Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng, Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 81 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện Phó Giám đốc Khối Quản lý Tín dụng, Hội đồng Tín dụng, Tổng Giám đốc Ủy ban Tín dụng xem xét phê duyệt phạm vi hạn mức rủi ro phân quyền - Tuyển chọn, đào tạo, phát triển đội ngũ cán phê duyệt tín dụng chuyên nghiệp trực thuộc Khối Quản lý tín dụng xây dựng lộ trình, tiêu chí để giao quyền phê duyệt tín dụng cho cá nhân, nhóm cá nhân thực phê duyệt tín dụng độc lập cách khoa học, hợp lý; - Rà sốt, thống kê phân tích sở liệu cấp tín dụng, khoản tín dụng rủi ro, đánh giá nguyên nhân rủi ro để xây dựng hệ thống phân cấp phê duyệt tín dụng cách hợp lý, sử dụng nguồn lực nhân cách hiệu Hai là, hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng: - Tiếp tục nghiên cứu lộ trình tách phận kinh doanh đơn vị kinh doanh thành hai phận độc lập, gồm phận Marketing, phát triển khách hàng phận thẩm định khách hàng, thẩm định tín dụng: + Bộ phận Marketing, phát triển khách hàng: phận nòng cốt việc quản trị quan hệ với khách hàng tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giới thiệu sản phẩm ngân hàng cho khách hàng tìm hiểu nhu cầu khách hàng để giúp ngân hàng hoàn thiện, phát triển sản phẩm tối ưu cho khách hàng Đây phận hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thu thập hồ sơ vay vốn khách hàng để cung cấp cho phận thẩm định/tái thẩm định tín dụng + Bộ phận thẩm định tín dụng: thực chức thẩm định tín dụng đọc lập, phân tích số liệu, hồ sơ khách hàng cung cấp, thực kiểm tra thực tế khách hàng, đối chiếu với thơng tin có, tham chiếu quy định ngân hàng để lập tờ trình đề xuất tín dụng cho khách hàng - Chuyển giao phận Giao dịch tín dụng từ đơn vị kinh doanh Phịng Giao dịch tín dụng Vùng thuộc Khối Hỗ trợ: + Nhằm kiểm soát rủi ro đơn vị kinh doanh, từ năm 2007 VIB thành lập Phịng Giao dịch tín dụng thuộc Khối Quản lý Tín dụng có phận Giao dịch tín dụng đơn vị kinh doanh để tác nghiệp nghiệp vụ kiểm tra đầy đủ, tính pháp lý, tính tuân thủ hồ sơ cấp tín dụng thực chức hỗ trợ giao dịch hoạt động cấp tín dụng Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 82 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện + Từ tháng năm 2010 VIB bắt đầu q trình chuyển giao Phịng Giao dịch tín dụng Khối Hỗ trợ thành lập Phịng Giao dịch tín dụng Vùng, Tổ giao dịch Tín dụng Trung tâm kinh doanh lớn (chi nhánh đầu mối cấp tỉnh) nhằm tăng cường tính độc lập, chuyên nghiệp phận này, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu kinh doanh hạn chế rủi ro; Đây phận tác nghiệp nghiệp vụ quản trị tuân thủ theo quy định ngân hàng điều kiện phê duyệt tín dụng - Sớm hồn thiện quy chế, quy định, quy trình hoạt động Khối Quản lý Rủi ro nhằm hỗ trợ Khối Quản lý Tín dụng Khối Kinh doanh quản tri, kiểm sốt rủi ro hoạt động tín dụng; - Thành lập Tổ xử lý nợ Trung Tâm kinh doanh Các Vùng để thực xử lý nợ khoản nợ hạn 90 ngày; Chuyển Bộ phận xử lý nợ tài sản bảo đảm sang Công ty TNHH Quản lý nợ khai thác tài sản VIB (VIB – AMC) nhằm chuyên mơn hóa, chun nghiệp hóa việc xử lý khoản nợ xấu xử lý tài sản đảm bảo; - Có chế định giá lại khoản nợ xấu, chuyển giao nợ xấu phối hợp xử lý nợ, tài sản bảo đảm đơn vị kinh doanh cơng ty VIB – AMC; có chế mua bán nợ cung cấp dịch vụ thu hồi nợ VIB VIB – AMC; - Xây dựng sở liệu giá tài sản thành lập Tổ định giá Tài sản bảo đảm Vùng Trung tâm Kinh doanh lớn (là chi nhánh đầu mối cấp tỉnh) để định giá tài sản đảm vừa nhằm đảm bảo độc lập, thống khâu định giá vừa đảm bảo hỗ trợ kịp thời hoạt động kinh doanh; - Thành lập Trung Tâm Thơng tin tín dụng Cảnh báo rủi ro tín dụng nhằm: + Thu thập, lưu trữ, xử lý liệu về: hoạt động tín dụng VIB tổ chức tín dụng; thơng tin doanh nghiệp, cá nhân có quan hệ với VIB; thơng tin sách, ngành nghề, thị trường thơng tin khác có liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng + Sử dụng cơng nghệ đại phân tích, xử lý rủi ro tín dụng Xây dựng quy trình hướng dẫn để thu thập thêm thông tin tổn thất Tối ưu hóa cơng nghệ phân tích, đánh giá xử lý rủi ro Tăng cường đối thoại với ngân hàng bạn, Ngân hàng Nhà nước để chia sẻ thông tin tổn thất; Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 83 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hồn thiện + Thực việc xếp hạng tín dụng khách hàng, thực đánh giá mức tín nhiệm khách hàng có quan hệ với VIB thơng báo kết cho đơn vị kinh doanh, phòng ban liên quan VIB để áp dụng sách khách hàng theo quy định VIB; + Phối hợp với phận quản lý rủi ro tín dụng phân tích xác định nguyên nhân khoản nợ có vấn đề, hệ thống hóa để phổ biến rút kinh nghiệm quán triệt cho toàn hệ thống nhằm phịng ngừa rủi ro tương tự + Thơng qua việc phân tích, xử lý liệu tín dụng khứ để xây dựng hệ số rủi ro cho loại khách hàng, theo tính chất khoản cho vay phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát tín dụng theo nguyên tắc khoản vay, khách hàng có hệ số rủi ro tín dụng cao phải kiểm soát chặt chẽ + Cung cấp thơng tin tín dụng định kỳ đưa cảnh báo sớm nguy rủi ro cho đơn vị kinh doanh, phận liên quan; + Thực báo cáo, thống kê với quan có thẩm quyền hoạt động tín dụng VIB; Kết luận Chương 3: Trong Chương 3, tác giả đề số giải pháp cần thiết nhằm nâng cao lực quản lý rủi ro tín dụng, hiệu kinh doanh nhóm giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Vũng Tàu Để thực tốt công tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng, bên cạnh vấn đề sách, định hướng tín dụng, quy trình máy cấp tín dụng, kiểm tra kiểm sốt,… theo tác giải vấn đề cốt lõi để quản lý tốt rủi ro tín dụng vấn đề quản trị nhân sự, quan trọng khâu tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bố trí cán hệ thống kiểm tra giám sát việc thực thi công việc cá nhân Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 84 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện PHẦN KẾT LUẬN Trên sở tập hợp, luận giải, minh chứng, phân tích liệu, đề tài hoàn thành số nội dung sau: - Hệ thống hố mang tính lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại - Giới thiệu mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, chủ yếu tập trung vào giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011 Qua đưa nhận xét ưu điểm tồn cần khắc phục - Đánh giá đề xuất giải pháp giúp nâng cao lực quản trị tín dụng nhóm giải pháp nhằm hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam Hy vọng qua nghiên cứu này, đề tài đóng góp phần nhỏ vào việc giúp Ngân hàng thương mại thương mại cổ phần Quốc tế Việt nam (VIB) nói riêng ngân hàng thương mại nói chung tổ chức mơ hình quản lý rủi ro tín dụng chặt chẽ hơn, kiểm sốt giảm thiểu khoản nợ xấu, khoản nợ có vấn đề, sớm nhận diện rủi ro để từ có biện pháp xử lý hiệu quả, nâng cao chất lượng tín dụng mong đợi, đủ sức cạnh tranh thời kỳ hội nhập quốc tế Qua đây, tác giả xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, hiệu thầy hướng dẫn, thầy cô, giảng viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội truyền đạt kiến thức, hỗ trợ cho trình học tập thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đồng môn, bạn đồng nghiệp Ban lãnh đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu tạo điều kiện, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài: “Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB) giải pháp hoàn thiện” tác giả mong nhận góp ý, giúp đỡ thầy phản biện để đề tài hồn thiện tốt Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 85 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Huy Hồng, Nguyễn Đăng Dờn, Trầm Xuân Hương, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Dương Tấn Khoa (2007), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nxb Lao động Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt (2008), Các Nguyên lý Tiền tệ Ngân hàng Thị trường Tài chính, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng Thẩm định tín dụng Ngân hàng, Nxb Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng Quốc Tế (2010), Báo cáo thường niên 2009, Hà Nội Ngân hàng Quốc Tế (2011), Báo cáo thường niên 2010, Hà Nội Ngân hàng Quốc Tế (2012), Báo cáo thường niên 2011, Hà Nội Lê Thanh Tâm, Phạm Bích Liên (2009), Quản trị Rủi ro hoạt động: Kinh nghiệm Quốc tế Bài học Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 20, Hà Nội 10 Lê Văn Tề, Hồ Diệu (2004), Ngân hàng Thương mại, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Hồ Quốc Tuấn (2007), Quản trị Rủi ro Tài Chính, Nxb Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 12 Trường Đại học Luật Hà Nội (2002), Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, Nxb Công An Nhân dân, Hà Nội Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 86 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện PHỤ LỤC Phụ lục Các Khối, Ban, Vùng VIB: 1.1 Khối Nghiệp vụ Tổng hợp: Khối Nghiệp vụ Tổng hợp thức thành lập từ tháng năm 2009 sở cấu tổ chức lại phòng thuộc Khối Hỗ trợ Khối Công nghệ ngân hàng trước Khối nghiệp vụ Tổng hợp có chức quản lý nghiệp vụ hỗ trợ nhằm đảm bảo hỗ trợ tốt cho hoạt động kinh doanh hệ thống VIB Khối nghiệp vụ Tổng hợp bao gồm phòng ban: Pháp chế tuân thủ, Trung tâm Công nghệ, Trung tâm toán, Trung tâm xử lý giao dịch tập trung, Quản lý chất lượng dịch vụ, Hành phòng Quản lý Bất động sản xây dựng 1.2 Khối Quản lý rủi ro: Khối Quản lý rủi ro thức thành lập từ tháng năm 2009 Chức Khối Quản lý rủi ro xây dựng sách quản lý rủi ro, chịu trách nhiệm quản lý đưa cảnh báo sớm rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng rủi ro thị trường Khối Quản lý rủi ro bao gồm phịng chính: Phịng Quản lý rủi ro tín dụng, Phịng Quản lý rủi ro hoạt động, Phòng Quản lý rủi ro thị trường 1.3 Khối Khách hàng Doanh nghiệp: Khối Khách hàng doanh nghiệp thành lập với chức cung cấp sản phẩm tài cho khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ khách hàng doanh nghiệp lớn Kể từ thành lập, Khối ln đóng vai trò quan trọng thu nhập chiến lược phát triển ngân hàng Các sản phẩm Khối Khách hàng Doanh nghiệp bao gồm sản phẩm huy động cho vay khách hàng doanh nghiệp, bao tốn, tài trợ thương mại… Ngồi ra, Khối cung cấp dịch vụ với mức phí phù hợp chi trả lương, quản lý dòng tiền dịch vụ thu mua ngoại tệ Khối Khách hàng doanh nghiệp bao gồm phịng ban Vùng kinh doanh bao gồm Phòng Tiếp thị phát triển thị trường, Phịng Định chế tài Phịng Quản lý sản phẩm 1.4 Khối Ngân hàng Bán lẻ: Nhiệm vụ Khối Bán lẻ cung cấp sản phẩm huy động, cho vay Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 87 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện dịnh vụ ngân hàng tới khách hàng cá nhân thông qua hệ thống mạng lưới hệ thống công nghệ ATM, tài khoản e-saving mobile banking, dịch vụ ebanking, Hiện nay, Khối tập trung tăng cường thị phần việc mở rộng thêm mạng lưới hoạt động tăng cường phát triển gói sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng Khối Ngân hàng Bán lẻ chia làm phịng ban vùng kinh doanh bao gồm: Phòng Tiếp thị phát triển thị trường, Phòng Quản lý Quan hệ đối tác, Phòng Quản lý sản phẩm, Phòng Quản lý mạng lưới, Phòng Quản lý kênh phân phối phi vật lý 1.5 Khối Nguồn vốn Kinh doanh ngoại hối: Khối Nguồn vốn kinh doanh ngoại hối thành lập với nhiệm vụ quản lý tài sản nợ có, giao dịch mua bán bao gồm đầu tư chứng khoán, trái phiếu, giao dịch thị trường liên ngân hàng giao dịch ngoại hối, đồng thời đảm bảo tính khoản cho hoạt động ngân hàng Khối Nguồn vốn kinh doanh ngoại hối chia làm phịng chính: Phịng Thị trường tiền tệ, Phòng Ngoại hối, Phòng Trái phiếu Đầu tư Ngồi ra, VIB có quy định riêng nhằm quản lý hoạt động đầu tư giao dịch Khối Nguồn vốn Kinh doanh ngoại hối bao gồm quy định định mức đầu tư, thẩm quyền phê duyệt quy trình quản lý nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh ngoại hối nguồn vốn 1.6 Khối Quản lý tín dụng: Khối Quản lý tín dụng có nhiệm vụ quan trọng xây dựng sách tín dụng, tái thẩm định quản lý chất lượng tín dụng tồn hệ thống VIB Cơ cấu Khối Quản lý tín dụng bao gồm: Phịng Chế độ tín dụng, Phịng Quản lý tài sản đảm bảo, Phòng Tái thẩm định, Phòng Quản lý giao dịch tín dụng Trung tâm thu hồi nợ khai thác tài sản Về cấu tín dụng: Hiện VIB tập trung cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs), khách hàng doanh nghiệp lớn định chế tài chính, chiếm 70% tổng dư nợ; tiếp đến khách hàng cá nhân, chiếm 30% 1.7 Ban Tài Chính: Chức Ban Tài quản lý, điều hành giám sát hệ thống Ngô Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 88 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện hoạt động tài VIB Ban Tài bao gồm phận là: Bộ phận Kế tốn Tổng hợp, Bộ phận Phân tích tài Bộ phận Quản lý Chi tiêu nội 1.8 Ban Nhân sự: Chức Ban Nhân quản lý, điều hành giám sát hệ thống hoạt động Nhân Ban Nhân bao gồm phịng ban là: Phịng Tuyển dụng, Phịng Đào tạo, Phịng Chế độ Chính sách Quan hệ lao động Về cấu, độ tuổi, trình độ nhân VIB thay đổi nhiều so với năm trước đặc biệt trình độ Đại học Đại học đội ngũ cán nhân viên tăng lên rõ rệt Ngồi trình độ cán VIB nâng lên thường xuyên đào tạo bồi dưỡng lại nghiệp vụ kiến thức 1.9 Ban Kế hoạch Chiến lược & Quản lý dự án: Chức Ban Kế hoạch Chiến lược xây dựng, hoạch định chiến lược, sách phát triển, kế hoạch kinh doanh Ngoài Ban Kế hoạch chiến lược chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích thơng tin mơi trường kinh doanh đối thủ cạnh tranh, làm đầu mối quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu triển khai dự án VIB 1.10 Ban Quản lý Thương hiệu Truyền thơng Chức Ban Quản lý Thương hiệu Truyền thông quản lý, điều hành giám sát hoạt động quản lý Thương hiệu Truyền thông Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Thương hiệu Truyền thơng bao gồm phịng ban chính: Phịng Quản lý phát triển thương hiệu, phịng Quản lý Quan hệ với nhà đầu tư phòng Quản lý Truyền thông 1.11 Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản VIB AMC Công ty Quản lý nợ khai thác tài sản VIB AMC thành lập theo định số 3181/QĐ NHNN ngày 28/12/2009 Ngân hàng Nhà Nước với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng VIB AMC hoạt động theo mơ hình cơng ty TNHH thành viên VIB làm chủ sở hữu, với mục đích quản lý, khai thác có hiệu tài sản đảm báo khoản nợ xấu, tăng cường khả phòng ngừa rủi ro tài hoạt động tín dụng, góp phần nâng cao chất lượng an tồn hoạt động tín Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 89 Phân tích mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam(VIB)- Chi nhánh Vũng Tàu giải pháp hoàn thiện dụng VIB Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu xử lý nợ quản lý tài sản VIB, VIBAMC sử dụng kỹ chuyên sâu để phục vụ nhu cầu xử lý nợ tài sản tồn đọng Tổ chức tín dụng khác; Ngơ Ngọc Hướng - Cao học QTKD 2010-2012 - Đại học Bách Khoa Hà Nội 90