ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ LOAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ LOAN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Phạm Thị Hồng Yến GS.TS Bùi Xuân Phong Hà Nội – 2015 CAM KẾT Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” công trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Loan LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn đến toàn thể quý Thầy, Cô Trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trang bị cho kiến thức quý báu thời gian theo học trường Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Thị Hồng Yến, người cho nhiều kiến thức thiết thực hướng dẫn khoa học luận văn Cô tận tình hướng dẫn, định hướng, góp ý giúp cho hoàn thành luận văn Tiếp theo, Tôi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo phòng cán bộ, nhân viên Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu, hoàn thiện luận văn Cuối cùng, Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, khích lệ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người! TÓM TẮT Luận cứu văn nghiên hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam thời gian từ năm 2011 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp phương pháp nghiên cứu so sánh đối chiếu tiêu, nghiên cứu tài liệu, chuyên gia, điều tra… Luận văn sử dụng phương pháp điều tra để tìm nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng, tác giả gửi mẫu phiếu điều tra tới 16 nhà lãnh đạo 45 cán công tác phận Quản lý khách hàng quán lý rủi ro thuộc Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng khác địa bàn Hà Nội Kết thu sau tổng hợp phiếu điều tra mà cán nhà lãnh đạo Ngân hàng gửi lại cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng do: Trình độ quản lý lãnh đạo Ngân hàng chưa tốt, quy trình cấp tín dụng chưa chặt, trình độ cán chưa cao…Dựa kết trên, tác giả luận văn phân tích điểm mạnh, điểm yếu công tác Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Từ khóa: Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục hình iii LỜI MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 12 1.2.3 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam 20 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số quốc gia 21 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Nguồn liệu Phương pháp phân tích 25 2.1.1 Nguồn liệu 25 2.1.2 Phương pháp phân tích 25 2.2 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài 25 2.2.1 Phương pháp thẩm định rủi ro theo trình tự 25 2.2.2 Phương pháp so sánh, đối chiếu tiêu 25 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 26 2.2.4 Phương pháp chuyên gia 26 2.2.5 Phương pháp lôgic - lịch sử 26 2.2.6 Phương pháp dự báo 26 2.2.7 Phương pháp vấn trực tiếp 27 2.2.8 Phương pháp điều tra 27 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH III- NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 29 3.1 Tổng quan BIDV SGD3 - BIDV 29 3.1.1 Giới thiệu chung BIDV 29 3.1.2 Giới thiệu SGD3 – BIDV 29 3.2 Mô hình Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 31 3.2.1 Cơ cấu tổ chức quy trình cấp tín dụng SGD3 32 3.2.2 Chức nhiệm vụ phòng liên quan 32 3.2.3 Quy trình cấp tín dụng 35 3.3 Thực trạng Quản trị rủi ro tín dụng SGD3 2011-2014 36 3.3.1 Tình hình hoạt động ngân hàng thương mại SGD3-BIDV 38 3.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng Sở giao dịch III 38 3.3.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng SGD3-BIDV 41 3.3.4 Tình hình thực nội dung Quản trị rủi ro tín dụng SGD3-BIDV 50 3.3.5 Đánh giá công tác Quản trị rủi ro tín dụng SGD3 53 3.3.6 Một số hạn chế công tác Quản trị rủi ro tín dụng SGD3 55 3.3.7 Nguyên nhân phát sinh hạn chế công tác Quản trị rủi ro tín dụng SGD3 58 Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 61 4.1 Định hướng, mục tiêu hoạt động kinh doanh năm SGD3 (2016 – 2018) 61 4.1.1 Định hướng 61 4.1.2 Một số mục tiêu lớn 62 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng SGD3 63 4.2.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện định hướng, mô hình tổ chức hoạt động tín dụng SGD3 63 4.2.2 Nhóm giải pháp cải tiến quy trình tác nghiệp tín dụng 64 4.2.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng 65 4.2.4 Phân tán rủi ro 66 4.2.5 Tăng cường cho vay có tài sản bảo đảm 67 4.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, lưu trữ xử lý thông tin khách hàng 69 4.2.7 Tăng cường hoạt động kiểm tra 69 4.2.8 Phát triển nguồn nhân lực 71 4.3 Kiến nghị 72 4.3.1 Kiến nghị Chính phủ 72 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 74 4.3.3 Kiến nghị với BIDV 77 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm thông tin tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro ĐLUT Đại lỷ Ủy thác NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại QLNB Quản lý nội QLKH Quản lý khách hàng QLRR Phòng Quản lý rủi ro 10 SGD3 Sở giao dịch III 11 TMCP Thương mại cổ phần 12 TCNT Dự án Tài Nông thôn 13 TN Tác nghiệp 14 WB Ngân hàng Thế giới i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 2.1 Tổng hợp phiếu điều tra 26 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh SGD3 năm 2011-2014 34 Bảng 3.2 Dư nợ chất lượng tín dụng thương mại từ 2011 –2014 37 Bảng 3.3 Kết xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 40 Bảng 3.4 Bộ tiêu chấm điểm khách hàng doanh nghiệp 40 Bảng 3.5 Kết xếp hạng khách hàng cá nhân 41 Bảng 3.6 Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo độ tuổi 42 Bảng 3.7 Bảng 3.8 10 Bảng 3.9 11 Bảng 3.10 12 Bảng 3.11 13 Bảng 3.12 14 Bảng 3.13 15 Bảng 3.14 Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo trình độ học vấn Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo loại hình công việc : Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo mức thu nhập hàng tháng Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo chênh lệch thu chi hàng tháng Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo tài sản sở hữu Trang 42 42 43 43 43 Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo tổng giá trị khoản nợ Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo quan hệ với BIDV Bộ tiêu chấm điểm khách hàng cá nhân theo uy tín khách hàng quan hệ với Ngân hàng ii 44 44 theo Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 với chức thực chức tra hành chính, tra chuyên ngành giám sát chuyên ngành Ngân hàng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước NHNN; tham mưu, giúp Thống đốc NHNN quản lý nhà nước tổ chức tín dụng, tổ chức tài quy mô nhỏ, hoạt động Ngân hàng tổ chức khác; thực phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật Tuy nhiên, quan thành lập sở sát nhập số vụ chức Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Chính sách an toàn hoạt động Ngân hàng, nên việc thực chức quản lý nhà nước Công tác tra hoạt động tín dụng cần thực thường xuyên nâng cao tình độ đội ngũ tra viên để có khả phát kịp thời sai sót, xu hướng lệch lạc phân tích tín dụng…để đạo phòng ngừa, chỉnh sửa khắc phục cách triệt để Quá trình tra cần phòng ngừa xu hướng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng điều kiện tín dụng dẫn tới nguy rủi ro hoạt động tín dụng không Ngân hàng mà hệ thống 4.3.2.2 Nâng cao chất lượng Thông tin tín dụng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) kênh thông tin giúp Ngân hàng đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin doanh nghiệp thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ Ngân hàng từ tổ chức tín dụng, quan hữu quan, quan thông tin nước, văn quy phạm pháp luật Trên sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu tổ chức tín dụng Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp năm qua chưa đáp ứng mặt số lượng chất lượng Đây nguyên nhân làm hạn chế khả phân tích tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Chính vây, CIC phải mở rộng quy mô thông tin mà phải nâng cao chất lượng thông tin cung cấp Để làm điều này, NHNN cần phải thực biện pháp sau: 75 Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin cán bộ, quan quản lý nhà nước doanh nghiệp, để thu thập thêm thông tin doanh nghiệp hoạt động lãnh thổ Việt Nam (kể doanh nghiệp chưa có quan hệ tín dụng với Ngân hàng) Trên sở đó, CIC xếp, phân loại thông tin để cần cung cấp cho Ngân hàng thương mại cách nhanh chóng xác Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động CIC theo hướng bắt buộc Ngân hàng thành viên cần thực vai trò, trách nhiệm tham gia cung cấp khai thác thông tin từ CIC Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu thông tin Liên hệ với tổ chức thông tin quốc tế, Ngân hàng nước nhằm khai thác thông tin đối tác nước có ý định đầu tư Việt Nam, để kịp thời phát ngăn ngừa rủi ro Ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nước vay vốn Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, đại hóa tự động hóa tất công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo nhiều sản phẩm thông tin Đồng thời sâu phân tích, đánh giá xếp loại rủi ro tín dụng doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Tạo kênh kết nối trực tuyến Ngân hàng với CIC mà không thông qua Sở Giao dịch III Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh 4.3.2.3 Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng quản lý tín dụng ngân hàng thương mại Cải cách văn luật pháp hoạt động tín dụng: Để tránh chồng chéo tạo thuận lợi cho cán Ngân hàng xem xét khoản tín dụng NHNN cần sớm có văn pháp quy cho hoạt động tín dụng sở văn có bổ sung quy định phù hợp với tình hình phát triển Trong trình cải cách hệ thống văn pháp luật, NHNN cần tập hợp, tham khảo ý kiến hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại 76 Phối hợp với Bộ, ngành hoàn thiện hệ thống kế toán theo chuẩn mực kế toán Quốc tế (IAS) Xây dựng giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm soát kiểm toán nội tổ chức tín dụng tiến tới theo chuẩn mực quốc tế Tiếp tục ứng dụng nguyên tắc giám sát hiệu hoạt động Ngân hàng ủy ban Basel, việc tuân thủ quy tắc thận trọng công tác tra Đưa biện pháp hoàn thiện hệ thống giám sát Ngân hàng theo hướng bản: Nâng cao chất lượng phân tích tình hình tài phát triển hệ thống cảnh báo sớm tiềm ẩn hoạt động Ngân hàng, bao gồm việc phân tích báo cáo tài xác định điểm nhạy cảm; Phát triển thống cách thức giám sát Ngân hàng sở lý luận thực tiễn; Xây dựng cách tiếp cận tới công việc đánh giá chất lượng điều hành rủi ro nội Ngân hàng thương mại; Nâng cao đòi hỏi kỹ thuật việc trích lập dự phòng rủi ro 4.3.3 Kiến nghị với BIDV 4.3.3.1 Xây dựng chiến lược Quản trị Rủi ro tín dụng hoàn thiện sách tín dụng * Xây dựng chiến lược rủi ro tín dụng BIDV phải đề chiến lược kinh doanh tín dụng sở phân tích tình hình kinh doanh tại, đánh giá rủi ro liên quan đến việc cho vay khả chịu đựng rủi ro Chiến lược phải Ban điều hành xem xét lại hàng năm, phải lập kế hoạch xu hướng tổng thể hoạt động kinh doanh tín dụng Chiến lược phải cụ thể hoá văn phổ biến nội Ngân hàng * Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng Để đảm bảo đưa hoạt động tín dụng BIDV phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững kiểm soát rủi ro tiến dần đến thông lệ quốc tế, sách tín dụng BIDV cần phải hoàn thiện nội dung sau đây: Cơ chế phân cấp uỷ quyền: Việc phân cấp, uỷ quyền phê duyệt tín dụng thực theo nguyên tắc: 77 Tuân thủ quy định pháp luật chế độ Ngân hàng Đầu tư &Phát triển Việt Nam hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn, chất lượng hiệu Xác định quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm cấp điều hành hoạt động tín dụng, tuân thủ quy trình xét duyệt tín dụng từ khâu xét duyệt tín dụng đến khâu kiểm soát Phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động, quy mô, điều kiện, khả đặc điểm đơn vị, phù hợp với lực người phân cấp, uỷ quyền lực kiểm soát rủi ro đơn vị phân cấp Giao nhiệm vụ cho ban, tổ thường xuyên cập nhật thông tin, xây dựng, cập nhật phổ biến sách tín dụng thời kỳ đến Sở Giao dịch III hệ thống BIDV Có công cụ hữu hiệu giám sát tình hình thực sách tín dụng Sở Giao dịch III thông qua hình thức sau: tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng chế tài thưởng phạt đảm bảo khuyến khích Sở Giao dịch III nghiêm túc thực 4.3.3.2 Hoàn thiện quy trình cấp tín dụng Xây dựng quy trình cấp tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, kêt hợp toàn giai đoạn từ cung ứng tín dụng đến bảo lãnh, phát hành L/C quy trình phải phù hợp với lĩnh vực, gắn liền với nhu cầu khách hàng, yêu cầu cấu nguồn vốn doanh nghiệp, tính đặc thù kinh doanh ngành nghề Tín dụng dịch vụ hai hoạt động gắn kết với nhau, để khai thác toàn diện tiềm hợp tác với khách hàng doanh nghiệp, cần xây dựng chế, quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ - tín dụng trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, toán quốc tế Đồng thời triển khai việc áp dụng lãi suất cho vay phí dịch vụ linh hoạt theo nguyên tắc gói sản phầm, dịch vụ thu Trên sở sản phẩm, dịch vụ khách hàng sử dụng BIDV tín dụng, tiền gửi, toán quốc tế, nước, mua bán ngoại tệ đồng thời với việc triển khai áp dụng loại phí cam kết, phí trả nợ trước hạn, phí đầu mối, phí thẩm 78 định dự án, phí cấp hạn mức tín dụng BIDV cần xây dựng sách định giá tiền vay linh hoạt đảm bảo mức lãi suất cho vay cạnh tranh để thu hút khách hàng Đối với tín dụng doanh nghiệp BIDV chưa trọng đến hoạt động tài trợ xuất nhập Đây lĩnh vực ngày phát triển Việt Nam gia nhập WTO, vậy, BIDV nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu, xây dựng sách cụ thể theo nhóm khách hàng lĩnh vực xuất nhập khẩu, xây dựng chế khuyến khích Sở Giao dịch III đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập Kiến nghị BIDV xây dựng tổ chức hội nghị khách hàng lĩnh vực xuất nhập theo khu vực, bao gồm khách hàng có khách hàng tiềm Đối với tín dụng cá nhân: BIDV xây dựng, đánh giá hiệu hoàn thiện chế cho vay mua nhà ở, cho vay mua ô tô, cho thuê tài chính, tín dụng tiêu dùng Việc ban hành sản phẩm phải gắn liền với thực tiễn, theo sản phẩm đưa phải Sở Giao dịch III triển khai khách hàng chấp nhận Đối với sản phẩm đưa cần có kế hoạch nghiên cứu lựa chọn địa bàn để triển khai, lựa chọn khách hàng đánh giá hiệu Việc mở rộng sản phẩm phải triển khai cụ thể hoá bước, gắn liền với kiểm soát, đánh giá tiện ích chất lượng 4.3.3.3 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội ngân hàng Để hệ thống xếp hạng tín dụng nội áp dụng hiệu tất doanh nghiệp, Ngân hàng cần hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo hướng sau đây: Việc xây dựng hệ thống nội xếp hạng khách hàng cần phân biệt theo nhóm khách hàng nhóm khách hàng có đặc điểm hoạt động khác nên cần có tiêu chí đánh giá khác nhau: Nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước xây dựng bảng điểm cần ý tiêu tài chính; Lưu chuyển tiền tệ; Quản lý: Kinh nghiệm kinh doanh kinh nghiệm ngành, tính khả thi phương án kinh doanh; Quá trình trả nợ 79 vay BIDV Ngân hàng khác, Mức độ giao dịch ; Các yếu tố bên ngoài: Triển vọng ngành, vị cạnh tranh doanh nghiệp, hình ảnh doanh nghiệp thị trường Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ: Về tiêu đánh giá giống nhóm doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tỷ trọng tiêu khác nhau: Trong khách hàng doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tiêu tài quan trọng tiêu đánh giá ông chủ doanh nghiệp vừa nhỏ, khả quản lý trình quan hệ với Ngân hàng lại quan trọng báo cáo tài doanh nghiệp không thực đáng tin cậy, không phản ánh thực tế hoạt động doanh nghiệp Nhóm khách hàng cá nhân: cần đưa hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân vào hoạt động Chia nhỏ tiêu đánh giá phù hợp với quy mô doanh nghiệp, ngành kinh doanh Với tiêu phân tích hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cần xây dựng khung chuẩn cho nhóm doanh nghiệp theo quy mô, ngành kinh doanh thời kỳ Tham khảo hệ thống tiêu xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tổ chức uy tín Moody’s, Standard & Poor… để bổ sung tiêu đánh giá có ý nghĩa tiến dần tới chuẩn mực quốc tế Kiểm soát chặt chẽ thông tin đầu vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội Thông tin đầu vào phải thông tin chuẩn, đáng tin cậy kết xếp hạng xác 4.3.3.4 Hoàn thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin Nền tảng cho hoạt động Ngân hàng đại dựa sở công nghệ thông tin đại Đến nay, BIDV hoàn thành việc triển khai dự án đại hoá Ngân hàng phạm vi toàn hệ thống Tuy nhiên, khả BIDV cần đại hoá công nghệ, đưa thêm sản phẩm dịch vụ điện tử nhằm tạo 80 thêm tiện ích cao cho khách hàng sở ứng dụng công nghệ thông tin giao dịch Đối với phần mềm sử dụng nội BIDV, cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo đáp ứng yêu cầu người sử dụng Ban Công nghệ đầu mối phối hợp với Trung tâm CNTT xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai liệt dự án nâng cấp SIBS, nâng cao tốc độ xử lý sản phẩm toán thông qua việc nâng cấp chương trình Swift, Gateway, Swìft Editor Trung tâm công nghệ cần đẩy mạnh nghiên cứu, đối chương trình phần mềm đại công tác quản lý tài sản nợ -có (Quản trị rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối), huy động vốn Đặc biệt cần ý nâng cấp phần mềm thẩm định dự án tín dụng cho đỡ phức tạp cho cán thẩm định dự án 4.3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công tác cán khâu quan trọng góp phần tạo nên thành công tổ chức Đối với lĩnh vực Ngân hàng yếu tố người có ý nghĩa quan trọng định đến hiệu hoat động hai phạm trù, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức người cán Ngân hàng Vì vậy, để hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động quản lý tài sản Ngân hàng nói riêng có hiệu cần phải quan tâm đến việc đào tạo, đào tạo lại giáo dục đôi ngũ cán Ngân hàng hai khía cạnh Ngoài ra, BIDV nên tạo điều kiện cho cán có lực, có khả nghiên cứu học tập trung dài hạn nước, nghiên cứu thực tế Ngân hàng tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm thực tế ứng dụng vào hoạt động BIDV Định kỳ hàng quý, hàng nằm BIDV nên tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề, tổng kết tập huấn nghiệp vụ để cán làm công tác quản lý tài sản trao đổi, thảo luận vướng mắc xuất phát từ thực tiễn công việc để từ rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quản lý điều hành 81 KẾT LUẬN Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nhiệm vụ quan trọng quản trị điều hành Ngân hàng thương mại, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam giai đoạn hội nhập, ngày phải tiến gần đến với thông lệ quốc tế muốn tồn phát triển bền vững Luậnvăn “Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” xây dựng sở kết hợp lý thuyết, thực trạng công tác Quản trị rủi ro tín dụng SGD3-BIDV với kiến thức thu thập trình học tập kinh nghiệm thực tiễn tác giả công tác tín dụng Xuyên suốt trình nghiên cứu mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết cấu :hệ thống hóa lý luận; phân tích thực tiễn; nêu giải pháp cho trình quản trị rủi ro tín dụng Nhận biết- Đo lường - Kiểm soát - Tài trợ rủi ro tín dụng Qua đó, phần giải vấn đề theo mục tiêu nghiên cứu luận văn Vấn đề bật mà hệ thống ngân hàng Việt Nam nước phát triển phải đối mặt tính ổn định hệ thống ngân hàng trước nguy bùng phát nợ xấu, nợ chuẩn Đến nay, việc giải hậu rủi ro tín dụng toán khó cho quan chức hệ thống ngân hàng Với kết nghiên cứu Luận văn, tác giả hy vọng sở biện pháp thực với định hướng giải pháp mới, Sở Giao dịch III - BIDV có bước tiến tích cực công tác Quản trị rủi ro tín dụng Mặc dù tác giả cố gắng, hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên chắn luận văn nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Quý thầy cô để luận văn hoàn thiên Xin chân thành cảm ơn! 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO BIDV, 2011-2013 Quy trình cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Quy trình cấp tín dụng khách hàng cá nhân Hà Nội Hồ Diệu, 2001 Giáo trình tín dụng Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê Lê Văn Dũng, 2011 Quản trị rủi ro tín dụng Quản trịrủi ro tín dụng NHTM trình hội nhập quốc tế Tạp chí ngân hàng, số 7, trang 56-62 Đỗ Văn Độ, 2007 Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại nhà nước thời kỳ hội nhập Tạp chí Ngân hàng, số 23, tr.20-27 Frederic S.Mishkin, 2001 Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài Hà Nội: Nhà xuất Khoa học kỹ thuật Graham Glendy, 2007 Phân tích rủi ro thẩm định đầu tư Viện Đại học Harvard Phan Thị Thu Hà, 2007 Ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Thị Lan Hương, 2007 Rủi ro đánh giá rủi ro thẩm định dự án vay vốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính Lưu Thị Hương Vũ Duy Hào, 2006 Quản trị tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính 10 Joel, B 2012 Quản trị rủi ro Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 11 John Evans, 2007 Phân tích rủi ro phần mềm Risk Master Viện Đại học York Canada 12 Nguyễn Minh Kiều, 2009 Quản trị rủi ro tài Hồ Chí Minh: Nhà xuất thống kê 13 Nguyễn Hồng Minh, 2009-2010 Quản trị rủi ro đầu tư Hà Nội: Nhà xuất Tài Chính 83 14 Ngân hàng Nhà nước, 2001 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 v/v Quy chế cho vay tổ chức tín dụng văn bản, sửa đổi bổ sung Hà Nội 15 Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Việt Nam Hà Nội 16 SGD3 - Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam 2011-2014 Các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 - 2014 SGD3 Hà Nội 17 Nguyễn Vãn Tiến, 2010 Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê 84 Phụ lục 01 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐANG LÀM TẠI BỘ PHẬN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO Xin chào Anh/Chị! Tôi là: Nguyễn Thị Loan, học viên ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi thực nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Đề tài thực với mục đích nghiên cứu, không nhằm mục đích kinh doanh Phiếu thăm dò ý kiến liên quan đến việc Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp cho tài liệu quý giá giúp thực đề tài Trên sở giúp đưa số giải pháp nhằm Quản trị tốt rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Mọi thông tin cá nhân phiếu thăm dò giữ kín Xin vui lòng đóng góp ý kiến với tinh thần cởi mở, sát thực thông qua việc trả lời câu hỏi sau: Tên cán : Địa : Điện thoại : Fax : Câu hỏi dành cho phận Quản lý khách hàng Quản lý rủi ro Đánh giá chung: Cán công tác phận nào: Phòng quản lý Khách hàng Phòng Quản lý rủi ro Chức vụ công tác Cán Lãnh đạo Phòng Giới tính, độ tuổi Giới tính Nam Độ tuổi ≤30 Nữ 45-55 ≥55 Anh/Chị tốt nghiệp đại học có ngành mà ngân hàng tuyển dụng hay không? Phù hợp với vị trí công tác Không phù hợp với vị trí công tác Khi thực cho vay, Thông tin khách hàng cho vay có đầy đủ hay không? Đầy đủ Thông tin không đầy đủ Anh/Chị có phân tích chi tiết rõ ràng nguồn trả nợ khách hàng hay không? Có Không Ngân hàng Anh/Chị cho vay có tài sản đảm bảo không? Có Không Việc kiểm tra sử dụng vốn vay có kịp thời hay không? Có Không Theo Anh/Chị nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng ? Nguyên nhân cần quan tâm nhất? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Ý kiến đóng góp khác (nếu có): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Quản trị tốt rủi ro ngân hàng, Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam xin gửi tới Anh/Chị Phiếu thăm dò Các ý kiến đóng góp Quý khách xin gửi Phòng Quản lý rủi ro - Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam theo địa số Fax nêu trước ngày 30/05/2015 Xin chân thành cảm! Phụ lục 02 PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐANG LÀ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC NGÂN HÀNG Xin chào Anh/Chị! Tôi là: Nguyễn Thị Loan, học viên ngành Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi thực nghiên cứu đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam” Đề tài thực với mục đích nghiên cứu, không nhằm mục đích kinh doanh Phiếu thăm dò ý kiến liên quan đến việc Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp cho tài liệu quý giá giúp thực đề tài Trên sở giúp đưa số giải pháp nhằm Quản trị tốt rủi ro tín dụng Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Mọi thông tin cá nhân phiếu thăm dò giữ kín Xin vui lòng đóng góp ý kiến với tinh thần cởi mở, sát thực thông qua việc trả lời câu hỏi sau: Tên cán : Địa : Điện thoại : Fax : I Đánh giá chung: Vị trí công tác Anh/Chị Giám đốc Phó Giám đốc Khác Giới tính, độ tuổi Giới tính Độ tuổi Nam Nữ ≤45 45-55 ≥55 Các thành viên ban lãnh đạo có hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không? Có Không Khi phát sinh khoản nợ xấu từ phía khách hàng, ngân hàng có kiên việc đòi nợ hay tiếp tục gia hạn cho khách hàng? Đòi nợ Tiếp tục gia hạn nợ Khác Ngân hàng có đầy đủ kênh thông tin xác để kiểm tra khách hàng hay không Có Không Hệ thống đánh giá, quản lý phòng ngừa rủi ro tín dụng đạt yêu cầu tổng hợp, chặt chẽ, thống nhất, hợp lý chưa Có Không Có hệ thống kiểm soát kiểm toán nội không? Có Không Có hệ thống cập nhật, theo dỗi sách, pháp luật không Có Không Có thường xuyên đào tạo cán phụ trách Quản lý khách hàng Quản lý rủi ro để nâng cao trình độ, phẩm chất cán Ngân hàng? Có Không II Theo Anh/Chị nguyên nhân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng ? Nguyên nhân cần quan tâm nhất? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………… III Ý kiến đóng góp khác (nếu có): ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Quản trị tốt rủi ro ngân hàng, Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam xin gửi tới Anh/Chị Phiếu thăm dò Các ý kiến đóng góp Quý khách xin gửi Phòng Quản lý rủi ro - Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam theo địa số Fax nêu trước ngày 30/05/2015 Xin chân thành cảm! [...]... nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Chương 2 Phương pháp nghiên cứu Chương 3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chương 4 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Kết luận... tác quản trị rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết Do vậy, đề tài Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam được lựa chọn nghiên cứu 2 Câu hỏi nghiên cứu:  Các nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng trong hoạt động Ngân hàng?  Phương thức Quản trị rủi ro của các Ngân hàng?  Kết quả của việc ứng dụng cách quản lý rủi ro tại Ngân hàng. .. đó, nhận thấy các mặt hạn chế và có cải tiến trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng  Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 6 Kết cấu của luận văn nghiên cứu Tên đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngoài lời nói đầu, luận văn được chia thành... hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Sở Giao dịch III 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về Quản trị rủi ro tín dụng của NHTM, trên cơ sở đó áp dụng lý luận phân tích thực trạng trong công... trong công tác Quản trị rủi ro tín dụng và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III - BIDV 4 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu Đối tư ng nghiên cứu của luận văn là rủi ro tín dụng bán lẻ và công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3 – BIDV, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại SGD3 – BIDV... cứu: Công tác Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Sở Giao dịch III – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (SGD3 - BIDV) từ năm 2011 đến năm 2014 5 Dự kiến những đóng góp mới của Luận văn Về mặt lý luận: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Về thực tiễn:  Tiếp tục phát huy những những thành công trong công tác Quản trị rủi ro 2 tín dụng Bên cạnh đó,... gần 50% tổng nợ xấu của các ngân hàng …Từ những thực tế trên, việc nhận diện nguy cơ rủi ro, tìm ra những giải pháp để quản lý, phòng ngừa, giảm thiểu tác động của rủi ro tín dụng là thực sự cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng Trong những năm gần đây, chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn được chú trọng... hình quản trị rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam Mô hình quản trị rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản trị rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro được xây dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong hoạt động quản lý tín dụng của ngân hàng Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phản ánh một cách hệ thống các vấn... 1.2 Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 1.2.1 Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Khái niệm rủi ro và rủi ro tín dụng Rủi ro là một sự không chắc chắn hay một tình trạng bất ổn Tuy nhiên, không phải bất cứ sự không chắc chắn nào cũng xảy ra rủi ro Chỉ có những tình trạng không chắc chắn nào có thể ước đoán được xác xuất xảy ra mới được xem là rủi ro Những... phần vốn của Ngân hàng, như vậy Ngân hàng không còn khả năng thanh toán và sẽ đi đến phá sản 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro chính là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành của mỗi NHTM Hiểu một cách đơn giản thì quản trị rủi ro chính là quá trình các NHTM áp dụng các nguyên lý, các phương pháp và kinh nghiệm quản trị ngân hàng vào hoạt động