BỘ MÔN LOGO QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TÌNH HÌNH THANH KHOẢN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG CÁC NĂM 2008-2013 GVHD: Nhóm TH: Lớp: Khóa: PGS TS Trương Quang Thông Nhóm GĐ A.207 23 Danh sách nhóm Nguyễn Thành Đồng Phạm Uy Nguyễn Trọng Nguyễn Đoàn Trần Lê Uyên NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Cơ sở lý thuyết khoản & rủi ro khoản Tổng quan bối cảnh kinh tế diễn biến sách 2008-2013 Thực trạng khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt KHÁI NIỆM - Thanh khoản: dựa vào hai cách tiếp cận từ tài sản nguồn vốn, khoản khả tiếp cận tài sản nguồn vốn với chi phí hợp lý để phục vụ nhu cầu khác ngân hàng - Rủi ro khoản rủi ro mà ngân hàng thiếu khả toán, khả chuyển đổi tài sản thành tiền, khả huy động vốn, vay mượn để đáp ứng hợp đồng cam kết trước Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản Nguồn vốn bảng cân đối kế toán Tài sản bảng cân đối kế toán Thiếu ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu bên đối tác Nguyên nhân khác Các phương pháp đo lường trạng thái khoản ngân hàng PP tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn  Thanh khoản tăng tiền gửi tăng cho vay giảm, khoản giảm tiền gửi giảm cho vay tăng  Khe hở đo độ chênh lệch tổng vốn sử dụng vốn PP tiếp cận cấu trúc vốn  Tiền gửi nguồn vốn khác ngân hàng chia thành nhiều nhóm dựa khả bị rút vốn khỏi ngân hàng  Phải dành riêng phần vốn khoản tùy theo nguyên tắc quản lý nhóm PP tiếp cận số khoản  Trạng thái ngân quỹ = ngân quỹ tiền gửi ngân hàng / tổng tài sản  Chứng khoán khoản = Chứng khoán phủ / tổng tài sản  Hệ số tiền nóng = tài sản thị trường tiền tệ/ nợ thị trường tiền tệ  Hệ số thành phần tiền gửi = Tiền gửi giao dịch/tiền gửi định kỳ Các chiến lược quản trị khoản Dựa vào tài sản  Nắm giữ tài sản có tính khoản cao, nhu cầu khoản xuất hiện, ngân hàng sử dụng phần dự trữ tiền mặt tiến hành bán số tài sản toàn nhu cầu đáp ứng  Nhược điểm: Sự đánh đổi tài sản có tính khoản cao có mức sinh lời thấp Dựa vào khoản mục nợ  Thiếu hụt khoản ngân hàng đáp ứng cách vay mượn hình thức  Khi chi phí vay tăng  hiệu Quản trị hỗn hợp  Một phần nhu cầu khoản dự tính đáp ứng việc dự trữ tài sản khoản phần lại nhu cầu khoản giải việc vay vốn thị trường tiền tệ Các nhu cầu khoản NHTM chia thành phận:  Các nhu cầu khoản thường xuyên  Các nhu cầu khoản không thường xuyên dự đoán  Các nhu cầu khoản phát sinh dự đoán NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Cơ sở lý thuyết khoản & rủi ro khoản Tổng quan bối cảnh kinh tế diễn biến sách 2008-2013 Thực trạng khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt 2008 – 2009: Kinh tế Việt Nam rơi vào suy thoái, lạm phát tăng cao kỷ lục sau kéo giảm 2008 – 2009: Kinh tế Việt Nam rơi vào suy thoái, lạm phát tăng cao kỷ lục sau kéo giảm 2010 – 2011: Kinh tế Việt Nam có phục hồi nhanh chóng sau tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nguy lạm phát cao xuất trở lại 2010 – 2011: Kinh tế Việt Nam có phục hồi nhanh chóng sau tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nguy lạm phát cao xuất trở lại 2012 – 2013: Từ lạm phát đến giảm phát tiếp tục suy giảm NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Cơ sở lý thuyết khoản & rủi ro khoản Tổng quan bối cảnh kinh tế diễn biến sách 2008-2013 Thực trạng khoản hệ thống ngân hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt Phản ứng ngân hàng 2008 – 2009  Rút bớt tiền gửi nước về, đóng bớt tài khoản toán quốc tế  Buộc phải “đóng cửa” nghiệp vụ liên quan chứng khoán, bất động sản  Đón sách hỗ trợ lãi suất hồ hởi, triển khai thận trọng 2010 – 2011  Chạy đua lãi suất khát vốn  Huy động vốn thị trường liên ngân hàng với mức lãi suất cao 2012 – 2013  Nhận tiêu tăng trưởng tín dụng khó khăn việc thực  Điều chỉnh giảm lãi suất huy động cho vay Những tác động khó khăn khoản hệ thống ngân hàng kinh tế Cơ cấu huy động vốn thị trường I II so với tổng tài sản nhóm TCTD (%) Nguồn: Ủy ban kinh tế Quốc Hội, Báo cáo kinh tế vĩ mô 2012 Biến động doanh số tiền gửi rút trước kỳ hạn (tỉ đồng) Tỷ lệ LDR hệ thống nhóm NHTM, 2011-2013 “Thừa khoản” thời gian gần  Cung tiền năm 2012 tăng tới 22,4%, cao mục tiêu đề từ đầu năm từ 14-16%, tốc độ tăng nhanh kể từ tháng tạo khoản tương đối dồi cho hệ thống NHTM  Thanh khoản hệ thống ngân hàng năm 2013 dồi Theo UBGSTCQG, tiền gửi từ tổ chức kinh tế dân cư tăng 23,2% so với cuối năm, tỉ lệ cho vay thị trường 1/tiền gửi tổ chức kinh tế dân cư giảm xuống 85,4%  Dòng tiền tiếp tục bị kẹt hệ thống ngân hàng sử dụng để mua tài sản có giá khác  Ngân hàng thừa khoản thiếu tiền cho vay, cân đối cấu huy động vốn, đa phần vốn huy động ngắn hạn nhu cầu vốn vay trung dài hạn không ngừng tăng lên “Thừa khoản” thời gian gần Tăng trưởng tín dụng hàng tháng so với đầu năm thời kỳ 2012 - 2013 Tăng trưởng huy động tiền gửi từ TCKT, dân cư Tỷ lệ cho vay/huy động TT1 năm 2013 Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia Những vấn đề đặt Năng lực nội hạn chế ngân hàng thương mại Cần thiết phải có phối hợp quản lý khoản NHNN với Chính phủ Sự cần thiết Ngân hàng nhà nước việc nghiên cứu áp dụng quy định Ủy ban giám sát ngân hàng Basel quản trị rủi ro khoản Việc đảm bảo khả giảm sốc ngân hàng trước rủi ro khoản nhiều thách thức LOGO Thank You! [...]... (tỉ đồng) Tỷ lệ LDR của hệ thống và các nhóm NHTM, 2011 -2013 “Thừa thanh khoản trong thời gian gần đây  Cung tiền năm 2012 đã tăng tới 22,4%, cao hơn mục tiêu đề ra từ đầu năm là từ 14-16%, tốc độ tăng rất nhanh kể từ tháng 3 và tạo được thanh khoản tương đối dồi dào cho hệ thống NHTM  Thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong năm 2013 khá dồi dào Theo UBGSTCQG, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và... tiếp tục suy giảm NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Cơ sở lý thuyết về thanh khoản & rủi ro thanh khoản Tổng quan bối cảnh kinh tế và các diễn biến chính sách 2008- 2013 Thực trạng thanh khoản của hệ thống ngân hàng Việt Nam & Những vấn đề đặt ra Phản ứng của các ngân hàng 2008 – 2009  Rút bớt tiền gửi ở nước ngoài về, đóng bớt tài khoản thanh toán quốc tế  Buộc phải “đóng cửa” đối với những nghiệp vụ liên quan chứng... dân cư tăng 23,2% so với cuối năm, tỉ lệ cho vay trên thị trường 1/tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư giảm xuống còn 85,4%  Dòng tiền tiếp tục bị kẹt trong hệ thống và đang được các ngân hàng sử dụng để mua các tài sản có giá khác  Ngân hàng thừa thanh khoản nhưng vẫn thiếu tiền cho vay, mất cân đối trong cơ cấu huy động vốn, đa phần vốn huy động được là ngắn hạn trong khi nhu cầu vốn vay trung... không ngừng tăng lên “Thừa thanh khoản trong thời gian gần đây Tăng trưởng tín dụng hàng tháng so với đầu năm thời kỳ 2012 - 2013 Tăng trưởng huy động tiền gửi từ TCKT, dân cư Tỷ lệ cho vay/huy động TT1 năm 2013 Nguồn: Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Những vấn đề đặt ra Năng lực nội tại vẫn còn hạn chế của các ngân hàng thương mại Cần thiết phải có sự phối hợp quản lý thanh khoản giữa NHNN với Chính... thương mại Cần thiết phải có sự phối hợp quản lý thanh khoản giữa NHNN với Chính phủ Sự cần thiết đối với Ngân hàng nhà nước trong việc nghiên cứu áp dụng các quy định của Ủy ban giám sát ngân hàng Basel về quản trị rủi ro thanh khoản Việc đảm bảo khả năng giảm sốc của ngân hàng trước các rủi ro về thanh khoản còn nhiều thách thức LOGO Thank You! ... khát vốn  Huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng với mức lãi suất rất cao 2012 – 2013  Nhận chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhưng khó khăn trong việc thực hiện  Điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay Những tác động của khó khăn thanh khoản đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Cơ cấu huy động vốn thị trường I và II so với tổng tài sản của các nhóm TCTD (%) Nguồn: Ủy ban kinh tế của Quốc... tế của Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nguy cơ lạm phát cao xuất hiện trở lại 2010 – 2011: Kinh tế của Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng nguy cơ lạm phát cao xuất hiện trở lại 2012 – 2013: Từ lạm phát đến giảm phát và tiếp tục suy giảm NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Cơ sở lý thuyết về thanh khoản &