1 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Thực Hiệp ước quốc tế tiêu chuẩn an toàn vốn, XHTDNB trở thành công cụ quản lý rủi ro hoạt động cho vay kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu NHTM nói chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) nói riêng Theo Quyết định số 214/QĐ-NHNN ngày 30/01/2011 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu Với vai trò chủ đạo, trụ cột kinh tế Việt Nam, đặc biệt hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hoạt động tín dụng hoạt động Agribank: Dư nợ tín dụng chiếm xấp xỉ 79% tổng tài sản; thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tới khoảng 70% tổng thu nhập Do đó, rủi ro kinh doanh Agribank có xu hướng tập trung vào hoạt động tín dụng Theo Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR ngày 18/10/2011, Agribank đưa vào sử dụng, vận hành hệ thống XHTDNB Công ty Ernst&Young tư vấn xây dựng từ năm 2007 có nhiều đóng góp tích cực cho việc hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Tuy nhiên, việc xây dựng áp dụng XHTDNB Agribank tồn nhiều bất cập nội dung, đối tượng khách hàng, tiêu chí chấm điểm… Từ thực tiễn vận hành nghiên cứu, phân tích hệ thống XHTDNB Agribank, tác giả lựa chọn đề tài: “Xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” để nghiên cứu nhằm khắc phục hạn chế lý luận thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu chung: Xây dựng mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường - Mục tiêu cụ thể: Phân tích đánh giá nhân tố từ phía khách hàng; phân tích khác biệt mức độ ảnh hưởng nhân tố từ phía khách hàng theo vùng; đánh giá thực trạng XHTDNB Agribank để xây dựng mô hình XHTDNB theo phân khúc thị trường; đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống XHTDNB Agribank Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Luận án nghiên cứu công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường khách hàng cá nhân Việt Nam có quan hệ tín dụng với Agribank 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Về không gian Nghiên cứu lý thuyết phân khúc thị trường; nghiên cứu thực tiễn việc XHTDNB theo phân khúc thị trường đối tượng khách hàng doanh nghiệp, khách hàng cá nhân, khách hàng hộ sản xuất, khách hàng định chế tài chính… Agribank số NHTM lớn Việt Nam Trên sở đó, đề xuất hệ thống XHTD khách hàng cá nhân Agribank theo phân khúc thị trường 3.2.2 Về thời gian - Số liệu thứ cấp: Hệ thống số liệu tín dụng số liệu liên quan đến khách hàng hệ thống Agribank NHTM Việt Nam…qua trang mạng, thông qua số liệu Tổng cục Thống kê khoảng năm từ năm 2010 đến 30/6/2015 - Số liệu sơ cấp: Thông qua bảng hỏi gửi tới khách hàng cá nhân Agribank 48/63 tỉnh, thành phố tất vùng miền Việt Nam Mẫu khảo sát khoảng 210 phiếu/mỗi đoạn thị trường phân chia Thực từ tháng 11/2014 đến tháng 4/2015 Phương pháp, câu hỏi mô hình nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu 4.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính - Luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh phương pháp chuyên gia nhằm làm sáng tỏ biện chứng nhận định, đánh giá; phương pháp phán đoán logic nhằm xác định hội thách thức công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường 4.1.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Thực qua liệu thứ cấp Agribank hệ thống NHTM năm; liệu sơ cấp thu thập trực tiếp từ khách hàng cá nhân Agribank với quy mô mẫu 1123 số phiếu có giá trị/1470 phiếu phát - Sử dụng mô hình thống kê để kiểm định; mô hình kinh tế lượng đề xuất mô hình cho phân khúc khách hàng 3 4.2 Câu hỏi nghiên cứu (1) Có thể phân khúc khách hàng theo tiêu thức nào? Mối liên hệ việc phân khúc khách hàng với việc hình thành hệ thống tiêu XHTDNB Agribank? Mức độ tác động? (2) Làm để xây dựng hệ thống XHTDNB phù hợp với phân khúc khách hàng? Cách thức tính điểm cho tiêu để đánh giá xác lực khách hàng? 4.3 Mô hình nghiên cứu Tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu đây: khúc thị trường; khiếm khuyết kết nghiên cứu luận án tiền đề để nhà nghiên cứu sau tiếp tục bổ sung hoàn thiện công tác XHTDNB NHTM Việt Nam 5.2 Phương diện thực tiễn Kết nghiên cứu ứng dụng vào công tác XHTDNB Agribank; giúp nhà nghiên cứu, nhà quản lý ngành ngân hàng Việt Nam có nhìn cụ thể phương pháp tiếp cận đo lường đánh giá tiêu chí hệ thống XHTDNB; hệ thống số liệu tham khảo hữu ích cho quan tâm đến XHTDNB NHTM CÁC NHÂN Tố THUộC NHÓM THÔNG TIN THÂN NHÂN CủA KH VớI NH (BIếN ĐộC LậP) Tác động theo phân đoạn thị trường Các tiêu thuộc nhóm Quan hệ KH với NH (Biến Phụ thuộc) Các tiêu thuộc nhóm Quan hệ KH với NH (đã có tác động ảnh hưởng nhân tố thuộc Thông tin thân nhân KH) (Biến độc lập) Tác động theo phân đoạn thị trường Khả trả nợ KH (Biến phụ thuộc) Những đóng góp luận án 5.1 Phương diện lý thuyết Luận án hệ thống hóa vấn đề lý luận chung XHTDNB, hệ thống hóa tiêu chí, nhân tố có tác động đến kết XHTDNB; đánh giá đo lường hệ thống tiêu chí đánh giá XHTDNB theo phân CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Một số mô hình xếp hạng tín dụng Phần luận án trình bày mô hình XHTD tiêu biểu sử dụng giới Việt Nam Theo đó, luận án đánh giá điểm đạt hạn chế mô hình gồm: - Mô hình chấm điểm: mô hình công ty xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating Agency) giới sử dụng cách phổ biến như: Moody’s; Standard and Poor; Fitch - Mô hình điểm số Altman: mô hình định lượng dựa việc mô hình hoá mối quan hệ biến qua phản ánh chất lượng tín dụng yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng từ phía khách hàng - Mô hình logistic mô hình toán học hồi quy sử dụng biến (Y) biến phụ thuộc tất biến lại biến độc lập - Mô hình điểm số tín dụng cá nhân FICO: phương tiện kiểm soát tín dụng gán cho cá nhân số nước phát triển, giúp cho tổ chức tín dụng ước lượng mức rủi ro cho vay - Mô hình điểm số tín dụng cá nhân áp dụng cho ngân hàng bán lẻ Việt Nam (2006) - Mô hình chấm điểm XHTD cá nhân Ernst & Young (E&Y) 1.2 Một số công trình nghiên cứu liên quan đến XHTDNB Luận án trình bày luận án tiến sĩ có nội dung liên quan mật thiết đến hoạt động XHTDNB NHTM Việt Nam Các nội dung thể từ mục 1.2.1 đến 1.2.5 Thông qua công trình này, tác giả đưa luận điểm, nhận định, đánh giá điểm đạt hạn chế công tác XHTDNB 1.3 Một số báo, nghiên cứu chuyên đề liên quan đến XHTD Tác giả nghiên cứu trình bày 12 công trình nghiên cứu đăng tải, công bố tạp chí hàng đầu giới liên quan đến công tác XHTD 1.4 Những khoảng trống công trình nghiên cứu Trên sở nghiên cứu mô hình, công trình nghiên cứu viết liên quan đến XHTD, tác giả tìm khoảng trống cần nghiên cứu gồm nội dung sau: Một là, phương pháp XHTD xây dựng hệ thống tiêu, thang điểm, cách tính điểm số NHTM có khác biệt Hai là, hệ thống tiêu xếp hạng không xây dựng riêng cho nhóm đối tượng có đặc điểm khác Ba là, tiêu hệ thống XHTD thường mang tính chủ quan, xác định theo phương pháp chuyên gia, dẫn đến kết hạn chế Bốn là, chưa sâu vào nghiên cứu cho đối tượng khách hàng cá nhân Luận án phân tích khẳng định rõ: Việc phân khúc thị trường NHTM có vai trò vô quan trọng hoạt động kinh doanh nói chung quản trị rủi ro tín dụng nói riêng Vai trò thể cụ thể nội dung: nhận biết sản phẩm mà khách hàng lựa chọn; định hướng nhu cầu sản vay vốn khách hàng; nhận biết sớm khả thực nghĩa vụ khách hàng; dự đoán, dự phòng đối phó với rủi ro tín dụng 2.1.3 Cơ sở phân khúc thị trường Luận án trình bày tiêu chí thường sử dụng để phân khúc thị trường Một tiêu chí phân khúc theo vùng kinh tế Luận án đề cập đến Thông tư số 193/UB-VP ngày 11/2/1963 tiến hành việc nghiên cứu phân vùng kinh tế Trong giai đoạn khác nhau, với mục tiêu phát triển kinh tế, Việt Nam đưa thức phân vùng kinh tế khác Hiện nay, Tổng cục Thống kê điều tra, khảo sát số liệu kinh tế, dân số, thu nhập 63 tỉnh, thành phố phân chia theo vùng là: (1)Vùng Trung du Miền núi phía Bắc gồm 14 tỉnh; (2)Vùng Đồng sông Hồng gồm 11 tỉnh; (3)Vùng Bắc Trung Bộ gồm tỉnh; (4)Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ gồm tỉnh; (5)Vùng Tây Nguyên gồm tỉnh; (6)Vùng Đông Nam Bộ gồm tỉnh; (7)Vùng Đồng sông Cửu Long gồm 13 tỉnh Luận án tổng kết số đặc điểm chung vùng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá số liệu để tìm khác biệt tác động tiêu đến khả trả nợ khách hàng vay vốn thông qua mô hình chương chương theo hướng phân khúc khách hàng Agribank theo vùng nêu 2.1.4 Thực tiễn phân khúc vùng kinh tế Việt Nam Hiện nay, Việt Nam vùng kinh tế thường phân khúc theo số phương pháp sau: Phân khúc theo địa lý; phân khúc theo trình độ dân cư; phân khúc theo mức thu nhập 2.2 Xếp hạng tín dụng nội NHTM 2.2.1 Khái niệm XHTDNB Thông qua nghiên cứu lý thuyết thực tiễn XHTD, góc độ nghiên cứu hoạt động XHTDNB NHTM, tác giả đưa khái niệm: XHTDNB công cụ đo lường rủi ro tín dụng NHTM CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XHTDNB THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Phân khúc thị trường NHTM 2.1.1 Thị trường NHTM Từ nghiên cứu lý thuyết thị trường, tác giả khái quát hóa thị trường NHTM nơi khách hàng NHTM hướng dẫn sử dụng thỏa mãn nhu cầu dịch vụ tài chính- ngân hàng.\ 2.1.2 Phân khúc thị trường NHTM Trên sở nghiên cứu khái niệm có liên quan đến phân khúc thị trường, tác giả đưa khái niệm phân khúc thị trường NHTM: phân chia tổng thể khách hàng ngân hàng thành nhóm khách hàng nhỏ có nhu cầu tương đồng tập quán, văn hóa, thói quen, sở thích; quy mô tài sản; tiềm huy động vay vốn… 7 sở phân tích, đánh giá, chấm điểm khách hàng thông qua hệ thống thông tin khai thác liên quan đến khách hàng 2.2.2 Phương pháp XHTDNB Hiện nay, NHTM thường sử dụng phương pháp XHTDNB là: Phương pháp chuyên gia phương pháp mô hình toán học Trong đó: Phương pháp mô hình toán học gồm mô hình sử dụng là: Mô hình hồi qui logistic mô hình phân tích nhân tố Luận án ưu điểm hạn chế phương pháp XHTDNB 2.2.3.Vai trò quản trị rủi ro hoạt động tín dụng NHTM Vai trò quản trị rủi ro hoạt động tín dụng NHTM thể rõ nội dung sau: Phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng; làm giảm thiểu tổn thất, giúp cho khách hàng tránh rủi ro trình vay vốn, thực nghĩa vụ khoản vay, góp phần vào ổn định phát triển toàn xã hội 2.2.4 Vai trò XHTDNB quản trị rủi ro tín dụng NHTM Luận án trích dẫn khái niệm nợ xấu Ủy ban Basel giám sát ngân hàng (2005) Trong nhấn mạnh hoạt động quan trọng quản lý nợ xấu tăng cường biên pháp phòng ngừa hạn chế phát sinh nợ xấu Tác giả liệt kê vấn đề cần thực để phòng ngừa rủi ro tín dụng Trong đó, 4/8 vấn đề áp dụng hoạt động XHTDNB Có thể coi biện pháp quan trọng nhất, giúp NHTM phân loại khách hàng đưa định cho vay xác, khách quan, quản trị rủi ro hiệu 2.3 XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM 2.3.1 Khái niệm XHTDNB theo phân khúc thị trường Trên sở khái niệm XHTDNB NHTM mục 2.2.1 khái niệm phân khúc thị trường mục 2.1.2.2, tác giả đưa khái niệm: XHTDNB theo phân khúc thị trường việc xếp hạng, đánh giá khả hoàn trả khách hàng phát sinh quan hệ tín dụng với NHTM dựa hệ thống tiêu chí xây dựng phù hợp với tính chất, đặc điểm khách hàng theo khúc thị trường phù hợp với hoạt động kinh doanh ngân hàng 2.3.2 Đặc trưng XHTDNB theo phân khúc thị trường Gồm đặc trưng: (1)hệ thống XHTDNB xây dựng dựa sở phân khúc thị trường nội NHTM; (2) hệ thống XHTDNB có hệ thống tiêu đánh giá phù hợp với nhóm khách hàng khúc thị trường; (3)hệ thống tiêu khác khúc thị trường khác 2.3.3 Vai trò XHTDNB theo phân khúc khách hàng vay vốn với hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Vai trò XHTDNB theo phân khúc thị trường luận án phân tích cụ thể trình bày rõ nội dung là: Vai trò quản trị rủi ro tín dụng; quản lý khách hàng; hoạch định sách 2.4 Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM Việt Nam, học kinh nghiệm 2.4.1 Sự hình thành trình phát triển XHTDNB theo phân khúc thị trường NHTM Việt Nam Quá trình hình thành phát triển XHTDNB chia thành giai đoạn: Thời kinh tế kế hoạch hóa tập trung (1952 -1988) giai đoạn kinh tế chuyển đổi bước sang chế thị trường (từ năm 1989 đến nay) Từ năm 1989 đến nay, NHNN ban hành nhiều qui định để kiểm soát quản lý tình hình nợ xấu NHTM XHTD doanh nghiệp đề cập lần đầu nội dung Quyết định số 57/2002/QĐ-NHNN nhằm góp phần xử lý nhanh nợ xấu, lành mạnh hóa tài chính, giảm thiểu rủi ro cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho kinh tế 2.4.2 Thực trạng công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường số NHTM Việt Nam Hệ thống XHTDNB NHTM Việt Nam thường xây dựng cho nhóm khách hàng sau: Khách hàng doanh nghiệp; khách hàng cá nhân; khách hàng hộ/cá nhân kinh doanh; khách hàng định chế tài chính, tổ chức Tác giả mô hình hóa hoạt động chấm điểm XHTDNB NHTM Việt Nam theo mô hình đây: KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY TIÊU DÙNG 10 PHÂN KHÚC ĐỐI TƯỢNG CHẤM ĐIỂM sở tính toán mức độ ảnh hưởng tới khả sử dụng vốn vay, khả trả nợ khách hàng; (3)chưa tính đến yếu tố tác động vùng miền, địa phương; (4)công nghệ thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng NHTM hạn chế 2.4.4 Bài học kinh nghiệm Agribank Agribank cần hoàn thiện hệ thống XHTDNB theo hướng sau: Một là, cần phải có phân khúc thị trường sở coi trọng việc đánh giá yếu tố khác biệt địa lý, môi trường làm tảng để xây dựng hệ thống XHTDNB Hai là, hệ thống tiêu phải xây dựng phù hợp với đoạn thị trường phân khúc cở sở lượng hóa tiêu thông qua việc áp dụngcác mô hình toán kinh tế Ba là, vần xây dựng cách đồng hệ thống công nghệ nhằm giảm thiểu yếu tố tác động chủ quan người thực chấm điểm XHTD KHÁCH HÀNG HỘ/CÁ NHÂN KD/HỘ NÔNG DÂN THU THẬP THÔNG TIN -VỀ THÂN NHÂN/ CHỦ HỘ - VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA NGƯỜI VAY KHÁCH HÀNG KHÁC KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP - PHÂN KHÚC THEO NGÀNH - PHÂN KHÚC THEO QUY MÔ -PHÂN KHÚC THEO LOẠI HÌNH SỞ HỮU CHẤM ĐIỂM THEO BỘ CHỈ TIÊU - BỘ CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH - BỘ CHỈ TIÊU PHI TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG Mô hình 1.2: Mô hình XHTDNB theo phân khúc NHTM Việt Nam Trên sở nghiên cứu thực trạng phân khúc XHTDNB số NHTM lớn Việt Nam, tác giả rút ra: XHTDNB NHTM Việt Nam có phân khúc thị trường Tuy nhiên việc phân khúc diễn đơn giản tập trung chủ yếu khách hàng doanh nghiệp 2.4.3 Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng theo phân khúc thị trường số NHTM Việt Nam Thông qua đánh giá thực trạng công tác XHTDNB NHTM Việt Nam, tác giả tổng kết số kết đạt bao gồm nội dung sau: Đã xây dựng hệ thống số, thang điểm, trọng số chi tiết, cụ thể; phân loại khách hàng theo khả sử dụng hoàn trả khoản vay; đánh giá khách hàng cách đa chiều hơn, khách quan Bên cạnh đó, luận án khẳng định công tác XHTDNB NHTM Việt Nam tồn hạn chế nêu rõ nguyên nhân hạn chế gồm: (1)chưa có quán việc xây dựng hệ thống XHTDNB NHTM; (2)hệ thống tiêu chưa xác định CHƯƠNG THỰC TRẠNG XHTDNB THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG TẠI AGRIBANK 3.1 Tổng quan Agribank 3.1.1 Sự hình thành phát triển Agribank Từ ngày thành lập 26/3/1988 đến 15/10/1996, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam đổi tên lần: Theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 tên lần đầu Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam, sau lần đổi tên lần thứ hai là: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam, tên tiếng Anh Agribank Ngày 31/01/2011, thực Quyết định số 214/QĐ-NHNN, Agribank chuyển đổi hoạt động theo mô hình Công ty TNHH thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn Mô hình tổ chức máy quản lý điều hành Agribank mô hình hóa sau: 11 12 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ỦY BAN NHÂN SỰ UBQL TÀI SẢN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN GIÚP VIỆC HĐTV UBQ L RỦI RO tổng lượng xử lý giao dịch bình quân lớn hệ thống NHTM nước Agribank hoạt động kinh doanh đa năng, cung ứng từ sản phẩm truyền thống đến sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, với 253 sản phẩm dịch vụ 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh yếu Agribank: Đến 30/4/2014, Agribank dẫn đầu hệ thống NHTM Việt Nam thị phần lĩnh vực như: Huy động vốn, tín dụng, thẻ phát hành là: 16,6%; 17%; 20% 16.6% TRƯỞNG BAN KTKSNB Các NHTM quốc doanh khác 43.8 39.6% HỆ THỐNG CÁC TRUNG TÂM HỆ THỐNG CÁC BAN CHUYÊN MÔN TSC Agribank Các NHTM cổ phần CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Biểu đồ 3.2: Thị phần huy động vốn số NHTM Việt Nam đến 31/12/2014 NH LIÊN DOANH, CÔNG TY SGD, HỆ THỐNG CÁC CHI NHÁNH LOẠI I, II 17% HỆ THỐNG CÁC CHI NHÁNH LOẠI III, PGD NHTM quốc doanh 51% 32% 3.1.2 Khái quát chung hoạt động Agribank Đến 31/7/2015, tổng tài sản Agribank đạt 797.959 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 742.473 tỷ; vốn điều lệ 29.605 tỷ; tổng dư nợ 607.242 tỷ; nhân xấp xỉ 40.000 cán bộ, nhân viên; gần 2.300 chi nhánh phòng giao dịch; số lượng khách hàng xấp xỉ triệu Trong đó: khách hàng cá nhân xấp xỉ 3,4 triệu, chiếm 85%; khách hàng hộ doanh nghiệp xấp xỉ 600 ngàn chiếm 15% Hệ thống công nghệ thông tin, quy mô, tốc độ xử lý Agribank NHTM cổ phần Biểu đồ 3.3: Thị phần tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam đến 31/12/2014 Thông qua công tác đầu tư tín dụng, Agribank góp phần thực chương trình xoá đói giảm nghèo, phát triển vùng kinh tế khó khăn, chương trình sách Chính phủ 13 3.2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank Xây dựng hoàn thiện hệ thống XHTDNB giải pháp lớn giúp Agribank đánh giá xác khả sử dụng vốn khả trả nợ khách hàng nhằm hỗ trợ phòng ngừa rủi ro tín dụng hiệu hệ thống 3.2.1 Thực trạng phân khúc thị trường tín dụng Agribank: Trong hệ thống Agribank văn qui định riêng việc phân khúc thị trường tín dụng Tuy nhiên, phân tích nội dung hệ thống văn liên quan đến hoạt động tín dụng hệ thống, phân khúc khách hàng tín dụng Agribank phân định rõ văn đạo hoạt động tín dụng Bên cạnh việc phân khúc khách hàng tín dụng nêu trên, Agribank quản trị hoạt động tín dụng theo 10 vùng Phụ lục 23 đính kèm Với cách phân chia quản lý tín dụng Agribank cho thấy, phân khúc thị trường Agribank tương đồng với cách phân chia vùng kinh tế Tổng cục Thống kê trình bày chương 3.2.2 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank Thực qui định Điều Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 NHNN, Agribank ban hành Quyết định số 1197/QĐ-NHNo-XLRR hướng dẫn sử dụng,vận hành hệ thống XHTDNB Hệ thống XHTDNB Agribank xây dựng theo nhóm khách hàng phân khúc sau: (1)Doanh nghiệp; (2)Cá nhân; (3)Hộ nông dân; (4)Hộ kinh doanh; (5)Định chế tài Đối với nhóm khách hàng, Agribank xây dựng quy trình hệ thống tiêu riêng Tác giả tổng hợp quy trình XHTDNB theo phân khúc khách Agribank thể sơ đồ đây: 14 Đăng ký thông tin khách hàng Phân khúc khách hàng Khách hàng cá nhân/ hộ Khách hàng tổ chức kinh tế/ Định chế tài Nhập thông tin Tài chính; Phi tài Nhập thông tin Thân nhân/hộ; Khả trả nợ KH;/Phương án KD Chấm điểm, xếp hạng phân loại nợ Báo cáo chấm điểm xếp hạng KH Chấm điểm tài sản đảm bảo Tổng hợp định Luận án mô tả chi tiết bước chấm điểm, tiêu, cách thức chấm điểm, thang điểm nhóm khách hàng Cụ thể là: - Khách hàng doanh nghiệp chấm điểm phương pháp đánh giá tiêu tài tiêu phi tài chính, xây dựng sở 34 ngành chia thành 10 nhóm Mỗi tiêu gồm 60 tiêu: 14 tiêu tài 46 tiêu phi tài với bước - Nhóm khách hàng cá nhân, Agribank xây dựng 01 tiêu chấm điểm xếp hạng sử dụng cho tất khách hàng cá nhân Bộ tiêu gồm 20 tiêu chia thành phần: Thông tin thân nhân (12 15 16 tiêu); khả trả nợ người vay: (4 tiêu); thông tin tài sản bảo đảm (4 tiêu) - Đối với khách hàng hộ nông dân, Agribank xây dựng hệ thống tiêu chấm điểm gồm 22 tiêu - Khách hàng hộ kinh doanh, Agribank xây dựng tiêu phương pháp chấm điểm khách hàng hộ kinh doanh đồ sộ với 55 tiêu chia thành phần lớn: - Khách hàng định chế tài gồm nhóm tiêu: Nhóm tiêu tài nhóm tiêu phi tài 3.3 Đánh giá thực trạng công tác xếp hạng tín dụng nội theo phân khúc thị trường Agribank 3.3.1 Kết đạt Công tác XHTDNB theo phân khúc thị trường Agribank đạt số kết thể nội dung sau: Mô hình chấm điểm XHTDNB Agribank xây dựng theo khung hướng dẫn NHNN; Agribank xây dựng tiêu chí để nhận dạng, đo lường, kiểm soát rủi ro; bước tăng cường quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; ban hành văn sách phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro; phân khúc theo đối tượng khách hàng; hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp xây dựng sở phân khúc khách hàng theo ngành, theo qui mô hình thức sở hữu doanh nghiệp 3.3.2 Hạn chế nguyên nhân - Việc triển khai số văn liên quan đến thực XHTDNB số nội dung chưa phù hợp số lượng khách hàng lớn khó khăn triển khai - Về hệ thống tiêu chấm điểm XHTDNB số tiêu chưa chù hợp phụ thuộc vào cảm tính người đánh giá, - Về hệ thống điểm số thang điểm sở tính toán rõ ràng tiêu chưa khảo sát đánh giá theo phương pháp chuyên gia - Phân khúc thị trường XHTDNB dược thực rõ nét khách hàng doanh nghiệp Từ phân tích cho thấy, Agribank cần phải khắc phục hạn chế nhằm hoàn thiện hệ thống XHTDNB 3.2.3 M ột số trường hợp chấm điểm k hách hàng vay vốn A gribank Trong phạm vi nghiên cứu trình bày Chương I, tác giả lựa chọn đối tượng nghiên cứu luận án khách hàng cá nhân vay tiêu dùng Agribank Tác giả sâu nghiên cứu số trường hợp vay tiêu dùng khách hàng cá nhân Agribank từ đầu năm 2012 đến năm 2014 Kết nghiên cứu XHTDNB thực tế Agribank khách hàng cá nhân cho thấy số trường hợp: Kết chấm điểm XHTD tốt lại phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi ngược lại Đã có %KH có nợ Hạng Tổng số khách NQH hạn/tổng số khách khách hàng hàng NH A 12 tháng hàng AAA 324 1.23 AA 2.134 40 1.87 A 11.000 1.240 11.27 BBB 2.215 1.269 57.29 BB 439 272 61.96 B 165 62 37.58 CCC 322 21 6.52 CC 174 0.00 C 453 33 7.28 D 132 69 52.27 Cộng 17.358 3010 17.34 CHƯƠNG QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 4.1 Quy trình thực nghiên cứu Chương IV trình bày quy trình nghiên cứu, bao gồm: - Mô tả cách thức xây dựng thang đo; - Thiết kế bảng câu hỏi; - Quá trình khảo sát sơ bộ, khảo sát thức quy trình nghiên cứu - Các kết phân tích liệu 17 18 4.1.1 Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính gồm bước sau: - Thiết kế thang đo sơ bộ: Thang đo khảo sát sơ tác giả thiết kế dựa việc tổng hợp thông tin từ phía ngân hàng; công trình nghiên cứu tổng quan Chương I; hệ thống tiêu đưa hệ thống XHTD cá nhân NHTM chương II Các câu hỏi nghiên cứu sử dụng câu hỏi cung cấp thông tin khách hàng - Phỏng vấn chuyên gia: để đánh giá lại tính phù hợp tiêu đưa khảo sát Các chuyên gia góp ý cần thiết tiêu có ý kiến thêm, bớt tiêu nghiên cứu thức - Phỏng vấn sơ bộ: Phỏng vấn sơ thực chi nhánh Agribank nước, chi nhánh vấn lãnh đạo tiêu sử dụng nghiên cứu 4.1.2 Nghiên cứu định lượng Mẫu khảo sát: số phiếu phát là: 7(chi nhánh)*30(khách hàng)* 7(vùng) =1470 phiếu Danh sách khách hàng cá nhân vùng khảo sát dựa việc lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng chi nhánh địa bàn vùng Kết khảo sát thu có 1400 phiếu có 1123 phiếu khảo sát hợp lệ Dữ liệu từ phiếu khảo sát hợp lệ tiến hành mã hóa sử dụng để phân tích Mô hình đề xuất hồi qui logistic với hai dấu hiệu Mô hình thuận tiện cho việc tính toán khả khách hàng rơi vào tính trạng biến mục tiêu đo lường tác động nhân tố (với tư cách biến độc lập) Trong đó: Mỗi biến mục tiêu Y tương ứng với mô hình Trong biến độc lập lựa chọn nhân tố tương ứng có tác động đến thay đổi khả (xác suất) trạng thái Mô hình có dạng: Trong nghiên cứu này, tác giả lựa chọn hệ số P value (sig) [...]... của các cá nhân, doanh nghiệp và thông tin tín dụng giữa các NHTM tại Việt Nam (4) Nâng cao chất lượng cán bộ trong công tác XHTDNB 5.4.3 Nhóm giải pháp vi mô: (1) Cần xây dựng phần mềm chuyên biệt cho công tác XHTDNB; (2) Ứng dụng phương pháp/mô hình phân khúc thị trường trong công tác XHTDNB tại NHNo&PTNT Việt Nam; (3)Thiết lập hệ thống chỉ số, trọng số phù hợp với từng khúc thị trường; (4) Nâng cao... trị rủi ro tín dụng cũng là nền tảng để các ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nền kinh tế đất nước XHTDNB là một trong những công cụ có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại nội bộ mỗi ngân hàng Qua phần trình bày của Luận án, tác giả đã phân tích khái quát hóa hoạt động XHTD trên thế giới và tại Việt Nam cho đến nay, tìm ra những khoảng trống trong... phương pháp, mô hình XHTD Tác giả đã nghiên cứu các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về thị trường và phân khúc thị trường; những yếu tố thị trường tác động, ảnh hưởng đến việc đánh giá XHTDNB; vai trò của phân khúc thị trường đối với hoạt động XHTDNB của các NHTM Việt Nam, đặc biệt đối với Agribank Qua đó, tác giả đã nêu bật những tồn tại, hạn chế - là những vấn đề cần khắc phục, giải quyết, hoàn thiện... Giải pháp vĩ mô và giải pháp vi mô nhằm khắc những tồn tại hạn chế của hoạt động XHTDNB của hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và của Agribank nói riêng Với kết quả nêu trên, tác giả đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra./ KẾT LUẬN CHUNG Quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM nói chung và của Agribank nói riêng là điều kiện sống còn để các ngân hàng tồn tại và phát triển Quản trị rủi ro tín dụng cũng là... thông lệ xếp hạng hiện nay tại các NHTM, luận án đã đề xuất hệ thống 10 thứ bậc xếp hạng trong XHTDNB từ AAA, AA, A, , CCC, CC, C, D theo bảng sau: Bảng 5.321: Bảng Xếp hạng khách hàng cá nhân 5.4 Một số đề xuất kiến nghị 5.4.1 Đề xuất một số nội dung cần được tiếp tục nghiên cứu Với mục tiêu ngày càng hoàn thiện hệ thống XHTDNB tại Agribank và các NHTM Việt Nam, Luận án kiến nghị một số nội dung cần... với các khách hàng tại các vùng khác nhau, chỉ có sự khác biệt khi sử dụng các hệ số đã được xác định theo từng vùng được nêu trong hệ thống chỉ tiêu và phân khúc theo từng vùng 5.3 Thảo luận kết quả mô hình 5.3.1 Kết quả đã đạt được Một là, đã xác định được bộ chỉ tiêu thực sự có tác động, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng theo 7 vùng Hai là, mô hình xếp hạng theo từng vùng đã tính toán được... Trang thông tin KH: Bao gồm các thông tin của khách hàng được mã hóa bằng giá trị số học; trang bảng tính: để xác định các giá trị: Xác suất nợ quá hạn, điểm, hạng trên cơ sở tính toán Đối với các khách hàng tại các vùng khác nhau, chỉ số, hệ số đã được xác định theo từng vùng được sử dụng có sự khác biệt Luận án đã trình bày phương pháp tính điểm XHTDNB của khách hàng thông qua 01 ví dụ cụ thể Theo thông... Agribank cần khảo sát thông tin đa chiều: Từ phía khách hàng, từ phía NH, từ hệ thống thông tin tín dụng của hệ thống các NHTM; có giải pháp nhằm lành mạnh hóa nguồn thông tin từ phía khách hàng, từ phía thị trường c Tiếp tục nghiên cứu, kiểm định sâu hơn về độ lệch chuẩn giữa các vùng nhằm tăng độ chính xác của kết quả chấm điểm XHTD theo phân khúc thị trường 5.4.2 Kiến nghị nhóm giải pháp vĩ mô: Luận án... đều trên 7 vùng; Thứ hai: Tính toán được mức độ ảnh hưởng của các chỉ tiêu trên mỗi vùng đã được phân khúc; hình thành nên 7 hệ thống XHTD đối với khách hàng cá nhân với bộ chỉ tiêu thực sự có tác động ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng có quan hệ tín dụng với Agribank; Thứ ba: Xác định được hệ số điều chỉnh giữa các vùng và hệ thống điểm trên bảng phân loại xếp hạng; Thứ tư: Đề xuất 2 nhóm... cần khắc phục, giải quyết, hoàn thiện đối với hệ thống XHTDNB của Agribank trong luận án Trên cơ sở đó, luận án đã tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống XHTDNB theo phân khúc thị trường đối với khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng tại Agribank trên lãnh thổ Việt Nam, làm tiền đề nghiên cứu ... ro tín dụng NHTM CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN VỀ XHTDNB THEO PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 2.1 Phân khúc thị trường NHTM 2.1.1 Thị trường NHTM Từ nghiên cứu lý thuyết thị trường, ... khách hàng khúc thị trường; (3)hệ thống tiêu khác khúc thị trường khác 2.3.3 Vai trò XHTDNB theo phân khúc khách hàng vay vốn với hạn chế rủi ro tín dụng NHTM Vai trò XHTDNB theo phân khúc thị trường. .. phân khúc thị trường tín dụng Tuy nhiên, phân tích nội dung hệ thống văn liên quan đến hoạt động tín dụng hệ thống, phân khúc khách hàng tín dụng Agribank phân định rõ văn đạo hoạt động tín dụng