Thông tin tài liệu
CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG KINH TẾ LƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Trần Thế Cường Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • Giả thiết về kinh tế – Mô hình đưa ra phân Gch phải xuất phát từ lý thuyết kinh tế Ví dụ: Thu nhập của hộ nông dân vs chi phí đầu tư các đầu vào – Dấu và độ lớn của các tham số ước lượng trong hàm hồi quy phải phù hợp với lý thuyết kinh tế Ví dụ: cầu hàng hoá thông thường và hàng hoá thứ cấp; cầu hàng hoá vs giá 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • Giả thiết thống kê – Tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc phải chặt chẽ; hệ số xác định phải có ý nghĩa thống kê và ở mức chấp nhận được – Các tham số ước lượng có ý nghĩa thống kê – Mô hình hồi quy ước lượng phải có ý nghĩa thống kê 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • Giả thiết kinh tế lượng – Sai số trong mô hình hôiq uy phải thoả mãn: – Các biến độc lập phải là phi ngẫu nhiên và độc lập với nhau 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • Các hiện tượng xảy ra trong kinh tế lượng – Nếu kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác 0, khi đó tham số hồi quy sẽ bị sai lệch – Nếu các biến độc lập có tương quan => đa cộng tuyến 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • Các hiện tượng xảy ra trong kinh tế lượng – Nếu phương sai của sai số không phải là hằng số => phương sai của sai số không thuần nhất – Nếu sai số có tương quan với nhau => Tự tương quan 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • ĐA CỘNG TUYẾN – Các biến độc lập trong mô hình có thể có tương quan tuyến Gnh chặt chẽ với nhau do Gnh chất kinh tế của chúng – Tương quan tuyến Gnh này có thể ở dạng hoàn hảo hoặc không hoàn hảo => Đa cộng tuyến hoàn hảo và đa cộng tuyến không hoàn hảo 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • ĐA CỘNG TUYẾN – Ví dụ 01: lượng cầu vs giá và thu nhập – Ví dụ 02: Chi †êu cá nhân vs thu nhập và tài sản cá nhân 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • ĐA CỘNG TUYẾN – Hậ quả: • Phương sai và sai số chuẩn của các tham số ước lượng lớn • Khoảng †n cậy rộng hơn • Giá trị t kiểm định thường không có hoặc ít có ý nghĩa thống kê • Các tham số ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy cảm với thay đổi của dữ liệu • Dấu của các tham số ước lượng thường bị sai => Khó đánh giá chính xác ảnh hưởng của biến độc lập tới biến phụ thuộc 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • ĐA CỘNG TUYẾN – Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến • Hệ số xác định cao nhưng ít biến có ý nghĩa thống kê • Hệ số tương quan cặp giữa các biến độc lập rất cao • Ước lượng hàm hồi quy phụ trợ và kiểm định tương quan giữa các biến độc lập 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 10 CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • ĐA CỘNG TUYẾN – Phương pháp giải quyết • Tăng số mẫu điều tra • Loại bớt biến trong mô hình • Đổi biến • Thay đổi dạng mô hình • Sử dụng thông †n trước đây về một tham số nào đó 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 11 [...]...CÁC GIẢ THIẾT TRONG PHÂN TÍCH HỒI QUY • ĐA CỘNG TUYẾN – Phương pháp giải quyết • Tăng số mẫu điều tra • Loại bớt biến trong mô hình • Đổi biến • Thay đổi dạng mô hình • Sử dụng thông †n trước đây về một tham số nào đó 2/04/15 KINH TẾ LƯỢNG, KỲ 2, 2014 -‐2015 11
Ngày đăng: 11/04/2016, 15:41
Xem thêm: các hiện tượng trong kinh tế lượng đa cộng tuyến