THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

83 503 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2016, 17:02

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Giảng viên hướng dẫn : ThS ĐỖ THỊ THANH NHÀN Sinh viên thực : LÝ LỆ THU MSSV : 082346K KHÓA : 12 TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG 06 NĂM 2012 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em kính gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô giảng viên khoa Tài Chính – Ngân Hàng, trường Đại học Tôn Đức Thắng tận tình dạy dỗ, trang bị cho em tảng kiến thức vững chắc, kỹ thực tiễn để giúp em hoàn thành tốt chương trình học tập trường Em xin chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Thanh Nhàn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Song song đó, để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt kết tốt nhất, nỗ lực thân em hỗ trợ nhiệt tình quý Thầy Cô, có Anh Chị đơn vị thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám đốc tập thể cán Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi tạo điều kiện cho em đến thực tập, tận tình hướng dẫn, bảo em việc thu thập phân tích số liệu, giúp em nhiều việc tiếp cận thêm kinh nghiệm nghiệp vụ thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành tốt báo cáo thực tập phát triển lên thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em kính chúc Quý Thầy Cô, Anh Chị công tác Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi lời chúc sức khoẻ thành công nhất! Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng PGD Phòng giao dịch HĐQT Hội đồng quản trị HĐTD Hội đồng tín dụng A/O Accouting Officer – Nhân viên quản lý khách hàng SXKD Sản xuất kinh doanh BGĐ Ban giám đốc BĐH Ban điều hành BKS Ban kiểm soát BTD Ban tín dụng TGĐ Tổng Giám đốc TSĐB Tài sản đảm bảo BĐS Bất động sản KHDN Khách hàng doanh nghiệp KHCN Khách hàng cá nhân DN Doanh nghiệp CN Cá nhân KH Khách hàng NH Ngân hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Một số tiêu kinh doanh VPBank giai đoạn 2009 – 2011 20 Bảng 2.2 Chỉ tiêu khả sinh lợi VPBank năm 2009 – 2011 22 Bảng 3.1 Tình hình hoạt động tín dụng VPBank năm 2009 – 2011 35 Bảng 3.2 Cơ cấu dư nợ phân theo nhóm nợ năm 2009 – 2010 37 Bảng 3.3 Một số tiêu nợ xấu VPBank năm 2009 – 2011 38 Bảng 3.4 Cơ cấu dư nợ phân theo khách hàng năm 2009 – 2011 39 Bảng 3.5 Cơ cấu dư nợ phân theo kỳ hạn năm 2009 – 2011 40 Bảng 3.6 Cơ cấu dư nợ phân theo mục đích vay năm 2009 – 2011 42 Bảng 3.7 Cơ cấu dư nợ phân theo khu vực năm 2009 – 2011 44 Bảng 3.8 Tỷ lệ trích lập dự phòng tín dụng 45 Bảng 3.9 Một số tiêu hoạt động VPBank năm 2009 – 2011 45 Bảng 3.10 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng VPBank năm 2009 – 2011 46 Bảng 3.11 Một số tiêu an toàn vốn VPBank năm 2009 – 2011 47 Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức VPBank 17 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức phòng ban VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi 19 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức phận tín dụng VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi 24 Sơ đồ 3.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp VPBank 25 Sơ đồ 3.3 Quy trình nghiệp vụ tín dụng cá nhân VPBank 29 Biểu đồ 2.1 Biểu đồ thể số tiêu kinh doanh VPBank năm 2009 – 2011 21 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể dư nợ tín dụng VPBank năm 2009 – 2011 36 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể cấu dư nợ tín dụng phân theo khách hàng VPBank năm 2009 – 2011 39 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể cấu dư nợ tín dụng phân theo kỳ hạn VPBank năm 2009 – 2011 41 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ thể cấu dư nợ tín dụng phân theo mục đích vay VPBank năm 2009 – 2011 43 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ thể cấu dư nợ tín dụng phân theo khu vực VPBank năm 2009 – 2011 44 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2  1.1 Các vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng 2  1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 2  1.1.1.1 Khái niệm 2  1.1.1.2 Phân loại 2  1.1.2 Các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng 3  1.1.3 Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng 4  1.1.3.1 Nguyên nhân khách quan 4  1.1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 6  1.1.4 Tác động rủi ro tín dụng 6  1.1.4.1 Tác động rủi ro tín dụng đến kinh tế 6  1.1.4.2 Tác động rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng 7  1.2 Các vấn đề quản trị rủi ro tín dụng 7  1.2.1 Các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 7  1.2.1.1 Mô hình chất lượng 6C 7  1.2.1.2 Mô hình điểm số Z 8  1.2.1.3 Mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Standard & Poor’s 9  1.2.1.4 Mô hình xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Fitch 9  1.2.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 10  1.2.2.1 Chỉ tiêu phản ánh nợ hạn 10  1.2.2.2 Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu 10  1.2.2.3 Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn 11  1.2.3 Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 11  1.2.4 Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng Việt Nam 12  1.2.4.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung 13  1.2.4.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán .13  KẾT LUẬN CHƯƠNG 14  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ PHÒNG GIAO DỊCH THẠNH MỸ LỢI – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 15  2.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 15  2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VPBank 15  2.1.1.1 Lịch sử hình thành VPBank 15  2.1.1.2 Các kiện quan trọng .15  2.1.1.3 Quá trình phát triển ngành nghề kinh doanh VPBank .16  2.1.1.4 Sơ đồ cấu máy tổ chức VPBank .17  2.1.1.5 Mạng lưới hoạt động VPBank 18  2.1.2 Quá trình hình thành VPBank – Phòng giao dịch Thạnh Mỹ Lợi 19  2.2 Sơ đồ cấu tổ chức phòng ban VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi .19  2.2.1 Sơ đồ tổ chức phòng ban VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi 19  2.2.2 Chức phòng ban VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi 19  2.3 Kết kinh doanh VPBank giai đoạn năm 2009 – 2011 20  KẾT LUẬN CHƯƠNG 23  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG .24  3.1 Tổng quan phận tín dụng VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi .24  3.1.1 Cơ cấu tổ chức phận tín dụng VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi .24  3.1.2 Quy trình tín dụng VPBank 25  3.1.2.1 Quy trình nghiệp vụ tín dụng doanh nghiệp .25  3.1.2.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng cá nhân 29  3.1.3 Các sản phẩm tín dụng .33  3.1.3.1 Các sản phẩm tín dụng dành cho KHCN 33  3.1.3.2 Các sản phẩm tín dụng dành cho KHDN 34  3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng VPBank 35  3.2.1 Tình hình hoạt động tín dụng VPBank từ năm 2009 – 2011 35  3.2.2 Cơ cấu rủi ro tín dụng VPBank năm 2009 – 2011 37  3.2.2.1 Cơ cấu dư nợ phân theo nhóm nợ .37  3.2.2.2 Cơ cấu dư nợ phân theo khách hàng 39  3.2.2.3 Cơ cấu dư nợ phân theo kỳ hạn 40  3.2.2.4 Cơ cấu dư nợ phân theo mục đích vay .42  3.2.2.5 Cơ cấu dư nợ phân theo khu vực 44  3.2.3 Trích lập dự phòng tín dụng .45  3.2.4 Một số tiêu đánh giá chất lượng tín dụng VPBank .45  3.2.5 Tình hình công tác tín dụng VPBank 48  3.2.5.1 Quy định sách tín dụng 48  3.2.5.2 Quy định chất lượng kiểm tra giám sát tín dụng độc lập 49  3.2.5.3 Chính sách khách hàng .50  3.2.5.4 Chính sách lãi suất 50  3.2.5.5 Quy định tài sản đảm bảo 50  3.2.5.6 Quy trình thu hồi nợ xử lý tài sản đảm bảo 51  3.2.6 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng VPBank 52  3.2.6.1 Hội đồng quản trị 52  3.2.6.2 Phòng kiểm toán nội 52  3.2.6.3 Ủy ban quản lý rủi ro 52  3.2.6.4 Hội đồng tín dụng hội sở 53  3.2.6.5 Các khối kinh doanh 53  3.2.6.6 Trưởng đơn vị kinh doanh 54  3.2.6.7 Quản lý khách hàng (A/O) 54  3.2.6.8 Bộ phận giao dịch tín dụng .55  3.2.7 Bộ máy phê duyệt phân cấp phê duyệt tín dụng 55  3.3 Một số hạn chế thuận lợi việc nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng VPBank 55  3.3.1 Ưu điểm 55  3.3.2 Hạn chế 56  KẾT LUẬN CHƯƠNG 59  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 60  4.1 Định hướng hoạt động tín dụng VPBank 60  4.1.1 Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 60  4.1.2 Chiến lược chủ đạo 60  4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng VPBank 61  4.2.1 Hoàn thiện quy trình tín dụng 61  4.2.2 Chú trọng công tác thẩm định tài sản đảm bảo 62  4.2.3 Nâng cao lực tài chính, quy mô tài sản đảm bảo an toàn vốn 63  4.2.4 Thắt chặt công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động ngân hàng .63  4.2.5 Xây dựng công tác đào tạo, thu hút, bồi dưỡng trình độ nhân viên tín dụng, đội ngũ cán quản lý tín dụng 64  4.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng đại 65  KẾT LUẬN CHƯƠNG 667  KẾT LUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 68  LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh cạnh tranh hội nhập giới nay, ngân hàng thương mại phải có cải cách mạnh mẽ để nâng cao lực quản trị rủi ro hoạt động, nghiệp vụ để đảm bảo cho tồn tại, phát triển cách an toàn, hiệu bền vững Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh phức tạp tất hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Tín dụng ngân hàng công cụ tài trợ vốn chủ yếu cho kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nước Đây hoạt động mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng lại hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển ngân hàng nói riêng toàn hệ thống ngân hàng nói chung Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng vấn đề hầu hết ngân hàng đặc biệt quan tâm Với tầm quan trọng hoạt động tín dụng mối tương quan hoạt động với hoạt động kinh doanh khác, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ban hành quy định sách tín dụng, tài sản đảm bảo, sách lãi suất… nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng giảm thiểu rủi ro hoạt động cấp tín dụng Việc đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng để tìm biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn hiệu hoạt động kinh doanh VPBank Nhận thức tầm quan trọng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, em định chọn đề tài “Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích khóa luận tốt nghiệp nhằm nghiên cứu thực trạng mô hình quản trị rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh hoạt động quản trị rủi ro VPBank từ năm 2009 – 2011, từ đánh giá mặt tích cực hạn chế mô hình quản trị rủi ro tín dụng áp dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đề xuất biện pháp quản trị rủi ro để Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng áp dụng thực tiễn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Các vấn đề rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm Rủi ro tín dụng rủi ro tổn thất tài (trực tiếp gián tiếp) xuất phát từ người vay không thực nghĩa vụ trả nợ hạn theo cam kết khả toán Điều có nghĩa khoản toán bao gồm phần gốc lãi theo cam kết bị trì hoãn chí không trả được, hậu ảnh hưởng nghiêm trọng luân chuyển tiền tệ bền vững tính chất trung gian dễ bị tổn thương ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng Hoạt động ngân hàng tìm ẩn rủi ro Một khoản cho vay rủi ro từ 0% 100% Rủi ro tín dụng xảy tất giai đoạn, từ giai đoạn xem xét cấp tín dụng, giai đoạn sử dụng vốn vay khách hàng, giai đoạn xử lý nợ khách hàng 1.1.1.2 Phân loại Rủi ro tín dụng Rủi ro danh mục Rủi ro cá biệt Rủi ro giao dịch Rủi ro tập trung Rủi ro xét duyệt Rủi ro bảo đảm Rủi ro kiểm soát Sơ đồ 1.1 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng phân thành nhiều loại, phân thành nhóm rủi ro rủi ro danh mục rủi ro giao dich  Rủi ro danh mục: bao gồm rủi ro cá biệt rủi ro tập trung Rủi ro cá biệt: xuất phát từ yếu tố riêng biệt chủ thể vay hay từ ngành kinh tế, liên quan đến loại cho vay Rủi ro tập trung: rủi ro từ việc cho vay tập trung vào số khách hàng, số ngành kinh tế số loại sản phẩm tín dụng khu vực địa lý 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng VPBank 4.2.1 Hoàn thiện quy trình tín dụng Quy trình tín dụng phận quan trọng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Vì quy trình tín dụng cần hoàn thiện bổ sung thường xuyên cho phù hợp với tình hình kinh tế giới nước Các chế, sách, chế độ tín dụng phải phù hợp với quy mô hoạt động ngân hàng thời kỳ Giảm thiểu thời gian cấp tín dụng cho khách hàng cách xây dựng quy trình phê duyệt tín dụng chủ động Tập trung rà soát giải kịp thời bất cập quy trình cấp tín dụng, vướng mắc chế, lãi suất cho vay, thẩm quyền định Để bước hoàn thiện cho phù hợp với thông lệ quốc tế đảm bảo tính khách quan trình thẩm định định cho vay, quy trình thẩm định cần tách bạch thành phận quy định rõ chức nhiệm vụ phận: Quan hệ khách hàng (hay gọi A/O), Quản lý rủi ro tín dụng (hay gọi Trung tâm phê duyệt tín dụng), Bộ phận quản lý hồ sơ tín dụng  Bộ phận quan hệ khách hàng (A/O): Thực nhiệm vụ tiếp thị khách hàng, thu thập thông tin hồ sơ khách hàng, hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ tín dụng theo quy định chung Thẩm định khách hàng gồm thẩm định phương án vay vốn/ dự án đầu tư, thẩm định lực tài chính, thẩm định tư cách pháp nhân/ thể nhân, tư cách đạo đức người vay, tham gia với chuyên viên thẩm định để thẩm định đánh giá tài sản đảm bảo Lập tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất thiết lập quan hệ khách hàng, đề xuất giới hạn tín dụng, số tiền cho vay theo phương án kinh doanh/ dự án đầu tư Chuyển hồ sơ khách hàng thẩm định cho Trung tâm phê duyệt tín dụng  Trung tâm phê duyệt tín dụng tập trung: Trên sở hồ sơ khách hàng nhân viên A/O cung cấp, chuyên gia phê duyệt tín dụng tiến hành xem xét thẩm định rủi ro tín dụng độc lập Bên cạnh thông tin nhân viên A/O cung cấp, chuyên gia phê duyệt tín dụng có quyền tự thu thập thêm thông tin (nếu cần thiết) Chuyên gia phê duyệt lập báo cáo thẩm định rủi ro đề xuất giới hạn tín dụng, số tiền duyệt cho vay theo phương án/ dự án đảm bảo toàn khoản vay 61 Trên sở tờ trình thẩm định nhân viên A/O chuyên gia phê duyệt tín dụng, Giám đốc trung tâm phê duyệt tín dụng định cho vay từ chối Sau có định trung tâm phê duyệt tín dụng, chuyên gia phê duyệt tín dụng chuyển hồ sơ cho phận quản lý tín dụng thông báo cho nhân viên A/O biết khoản vay duyệt hay không  Bộ phận quản lý hồ sơ tín dụng Sau nhận hồ sơ khách hàng phê duyệt, nhân viên quản lý khách hàng tiến hành soạn thảo Hợp đồng tín dụng,… tiến hành thủ tục pháp lý liên quan đến hồ sơ vay Thực quản lý hồ sơ vay khách hàng, thực nhập liệu khách hàng vào chương trình phần mềm hệ thống Thực giải ngân, thu nợ, thu lãi, giải chấp, đổi chấp tài sản đảm bảo  Ưu điểm: Ưu điểm mô hình tín dụng đảm bảo tính độc lập, khách quan thẩm định hồ sơ khách hàng vay vốn, chất lượng thẩm định tín dụng nâng cao qua hai phận thẩm định độc lập, hồ sơ khách hàng quản lý tập trung phận quản lý hồ sơ tín dụng Giảm bớt công việc không cần thiết để nhân viên A/O tăng cường công tác bán hàng nhiều để thu hút nhiều khách hàng, hạn chế tính chủ quan nhân viên A/O khâu thẩm định lập tờ trình thẩm định 4.2.2 Chú trọng công tác thẩm định tài sản đảm bảo Phần lớn khách hàng ngân hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, hệ thống thông tin KH thiếu độ tin cậy chưa cao Vì biện pháp phòng ngừa rủi ro quan trọng trường hợp KH khả trả nợ TSĐB Hiện VPBank thành lập hai phòng thẩm định tài sản trực thuộc Hội sở Phía Bắc Phía Nam, việc định giá TSĐB tách bạch không phụ thuộc vào đơn vị kinh doanh công tác thẩm định nhiều yếu kém, hạn chế VPBank cần phải thuê chuyên gia ngành thẩm định tài sản xây dựng quy trình chuẩn định giá tài sản BĐS, máy móc, thiết bị tài sản khác Định kỳ cần phải xây dựng đưa khung giá bất động sản trung tâm kinh kế lớn để tiến hành thẩm định đơn vị định giá tham chiếu 62 Đồng thời đưa biên độ cho phép điều chỉnh tùy theo vị trí tài sản để tránh định giá mang tính khảo sát mang tính cảm tính cán thẩm định Cần tuyển dụng đào tạo cán thẩm định người có chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá Tăng cường công tác đào tạo cho cán thẩm định mang tính chuyên nghiệp nắm vững kiến thức pháp luật sở hữu tài sản, pháp luật có liên quan phương pháp định giá tài sản để đảm bảo tính khách quan chuẩn xác định giá TSBĐ 4.2.3 Nâng cao lực tài chính, quy mô tài sản đảm bảo an toàn vốn Trong giai đoạn hội nhập WTO, chi nhánh ngân hàng nước phép hoạt động ngân hàng nước, phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước Vì vậy, hoạt động NHTM nước nói chung VPBank nói riêng gặp nhiều khó khăn việc phân chia lợi thị phần VPBank cần nâng cao sức mạnh tài chính, tăng cường khả chống đỡ rủi ro hoạt động ngân hàng Một số biện pháp nhằm nâng cao lực tài thông qua lợi nhuận để lại hay tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm trái phiếu, cổ phiếu, xử lý khoản nợ xấu tồn đọng, tăng cường quản lý rủi ro hoạt động kinh doanh nhằm ngăn ngừa nợ xấu phát sinh, nâng cao chất lượng tài sản có sinh lời, nâng cao lực quản trị Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn để từ có định hướng khách hàng 4.2.4 Thắt chặt công tác kiểm tra, kiểm soát nội hoạt động ngân hàng VPBank trình chuyển đổi trở thành NHTM hàng đầu Việt Nam với mạng lưới hoạt động tương đối lớn quy mô ngày mở rộng Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát tất khoản cho vay phải thực thường xuyên để phát kịp thời ngăn ngừa tổn thất rủi ro xảy trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Bộ phận kiểm soát nội phải xây dựng đủ mạnh số lượng chất lượng để nắm bắt bao quát tất nghiệp vụ ngân hàng nghiệp vụ tín dụng sản phẩm Lực lượng cán kiểm tra, kiểm soát phải bố trí đầy đủ tất Chi nhánh, PGD phạm vi toàn hệ thống để đảm bảo an toàn cho quy mô hoạt động ngân hàng ngày mở rộng 63 Xây dựng tiêu chuẩn chọn cán kiểm toán, kiểm soát nội bộ: có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm công tác nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp thẳng thắn đóng góp với thiếu sót, sai trái đơn vị kinh doanh Việc lựa chọn cán phải Hội sở định thông qua trình, lịch sử công tác để tránh trường hợp chi nhánh thường giữ lại người giỏi làm công tác chuyên môn đưa người thiếu chuyên môn sang làm kiểm soát nội Phải xây dựng chế độ lương, thu nhập đãi ngộ khác để đảm bảo cán làm công tác kiểm toán an tâm công tác 4.2.5 Xây dựng công tác đào tạo, thu hút, bồi dưỡng trình độ nhân viên tín dụng, đội ngũ cán quản lý tín dụng  Đối với nhân viên tín dụng: Hiện nay, để mở rộng mạng lưới hoạt động phục vụ cho tốc độ tăng trưởng nhanh, VPBank có sách thu hút lao động Tuy nhiên, việc tuyển dụng nhân chủ yếu từ nguồn cán trường Đội ngũ thường chưa đủ kinh nghiệm để thực việc thẩm định cho vay, chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu tính phức tạp công tác tín dụng điều kiện cạnh tranh gay gắt, chưa đáp ứng đòi hỏi chế thị trường, môi trường làm việc có nhiều biến động, khả trình độ thẩm định tính hiệu mức độ rủi ro phương án, dự án nhiều yếu kém, chưa nhận biết hết dấu hiệu rủi ro từ giai đoạn tiếp xúc khách hàng Bên cạnh áp lực mặt tiêu doanh số với khối lượng công việc ngày tải dẫn đến nguy không kiểm soát toàn diện đầy đủ tình hình hoạt động khách hàng Vì cần có lớp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán Ngoài việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, cần phải tăng cường giáo dục, nhận thức đạo đức nghề nghiệp, tăng cường quản lý rủi ro đạo đức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác đội ngũ nhân viên tín dụng Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng đội ngũ giao dịch viên nhân viên tín dụng thông qua công tác đào tạo lại cán để thực tốt nghiệp vụ công nghệ ngân hàng đại 64 Để ổn định nguồn nhân phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài ngân hàng cần phải có chế độ tiền lương, sách đãi ngộ để thu hút người thực có lực phục vụ cho hoạt động ngân hàng  Đối với đội ngũ cán thẩm định, xét duyệt quản lý tín dụng: Theo định hướng năm năm tới VPBank gia tăng mạnh tổng tài sản, lợi nhuận huy động lên gấp năm lần hệ thống mạng lưới mở rộng khắp nước Việc mở rộng mạng lưới hoạt động phải đôi với khả quản lý, đặc biệt quản lý rủi ro tín dụng Theo đó, chất lượng khoản vay phụ thuộc lớn vào chất lượng thẩm định cán tín dụng trưởng đơn vị kinh doanh Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng đòi hỏi cán thẩm định phải thường xuyên cập nhật kiến thức tổng hợp pháp luật, diễn biến kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh nhận biết dấu hiệu rủi ro từ phía KH để đưa biện pháp xử lý kịp thời Đối với cán điều hành quản lý tín dụng cần phải bồi dưỡng kiến thức quản trị điều hành, quản trị rủi ro, chế sách, pháp luật ban hành Cần bố trí lãnh đạo PGD, chi nhánh người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững kiến thức pháp luật Ngoài sách đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn sách đặc biệt quan trọng lương thưởng sách đãi ngộ phải đủ sức cạnh tranh giữ chân cán quản lý có lực 4.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng đại Hiện nay, nguồn thu nhập chủ yếu VPBank từ hoạt động tín dụng mang lại Một giải pháp để giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thực mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm tín dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Vì vậy, nghiệp vụ ngân hàng phải mở rộng tất sản phẩm từ huy động đến tín dụng, xây dựng sản phẩm dịch vụ đa dạng phù hợp với đối tượng KH Cơ cấu dư nợ tín dụng VPBank cho thấy, chủ yếu khoản cho vay VPBank cho vay tiêu dùng cá nhân mua sắm ô tô, sửa chữa nhà,… Các khoản cho vay lại có thời gian dài, tiềm ẩn nhiều rủi ro Vì vậy, VPBank cần nghiên cứu cung cấp sản phẩm cho vay trung dài hạn doanh nghiệp vay vốn để sản 65 xuất kinh doanh, dự án phát triển kinh tế lâu dài VPBank cho vay trung dài hạn doanh nghiệp hành nợ hạn Đối với khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng lần đầu với ngân hàng, theo đó, nghiệp vụ thẩm định đòi hỏi khắt khe tất khoản vay phải thông qua cấp cao Hội đồng tín dụng hội sở hay Ủy ban quản lý rủi ro Cung cấp phát triển sản phẩm dịch vụ đa tiện ích cho KH sử dụng sản phẩm truyền thống, tăng cường đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ Chẳng hạn giải ngân khoản cho vay tiêu dùng, NH yêu cầu KH mở tài khoản NH Một mặt, giúp NH tăng thêm thu nhập từ hoạt động dịch vụ Mặt khác, hướng KHCN tiếp cận sản phẩm dịch vụ NH cung cấp Việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng hóa sản phẩm từ huy động đến tín dụng nhằm tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ ngân hàng giảm dần tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên vài giải pháp ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cần thiết rút từ thực tế tình hình hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng vấn đề mà Ngân hàng quan tâm Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cần có bước đổi mạnh mẽ tất mặt, nhiệm vụ hàng đầu phải tập trung vào vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, hoạt động tín dụng hoạt động đặc thù hoạt động kinh doanh Ngân hàng Bên cạnh đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chuyển đổi mô hình chế hoạt động không tránh khỏi thiếu sót bất cập xây dựng khuôn khổ pháp lý, kiện toàn tổ chức, đào tạo cán bộ, chất lượng hiệu quản lý kinh doanh chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi phù hợp với kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước Vì vậy, để thực tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng, VPBank cần ý kịp thời ban hành sách, định hướng tín dụng, quy trình quy định máy cấp tín dụng, kiểm tra kiểm soát… Bên cạnh đó, vấn đề cốt lõi để quản trị tốt rủi ro tín dụng vấn đề quản trị nhân sự, quan trọng khâu tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, bố trí cán hệ thống kiểm tra giám sát việc thực thi công việc cá nhân máy quản trị cấp tín dụng Qua việc phân tích rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cho thấy hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao hoạt động ngân hàng Nhìn chung dư nợ tín dụng VPBank tăng trưởng cao qua năm Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cần quan tâm đến công tác huy động vốn nhằm tạo cân đối đầu vào đầu để chủ động nguồn vốn việc cấp tín dụng nói chung hoạt động hỗ trợ nhằm mang lại nhiều lựa chọn, giải pháp tốt cho khách hàng 67 KẾT LUẬN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Nền kinh tế giới biến động thời gian gần đây, khủng hoảng kinh tế tài toàn cầu 2008 với đời hàng loạt ngân hàng thương mại tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Ngoài ra, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng phải đối mặt với cạnh tranh, thâm nhập thị trường tổ chức tài giới Tuy nhiên, với nỗ lực Ban Điều hành toàn nhân viên, thời gian qua Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đạt nhiều thành tựu Ngân hàng Nhà nước xếp vào ngân hàng nhóm với mức tăng trưởng tín dụng 17% Với việc thành lập khối để quản lý rủi ro tín dụng từ cuối năm 2009 đến Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có bước tiến quan trọng để áp dụng chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro, đặc biệt trọng đến quản trị rủi ro tín dụng Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng giúp ngân hàng kiểm soát rủi ro đồng thời thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng tín dụng Mô hình quản trị rủi ro tín dụng VPBank ngày hoàn thiện thay đổi kịp thời với thay đổi kinh tế tài nước giới Do quản trị rủi ro tín dụng lĩnh vực rộng lớn phức tạp nên khóa luận mình, em xin đề cập đến số khía cạnh vấn đề, không tránh khỏi thiếu sót điều chưa hoàn chỉnh Em mong nhận đóng góp ý kiến Quý Thầy Cô Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình anh chị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – PGD Thạnh Mỹ Lợi Cô Đỗ Thị Thanh Nhàn giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS TS Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2009 [2] TS Nguyễn Minh Kiều, Hướng dẫn thực hành tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng thương mại, NXB Thông kê, 2009 [3] TS Nguyễn Minh Kiều, Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, 2009 [4] Peter S Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, 2001 [5] PGS TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, 2010 [6] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo tài chính”, 2009 [7] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo tài chính”, 2010 [8] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo tài chính”, 2011 [9] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo phân loại nợ”, 2009 [10] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo phân loại nợ”, 2010 [11] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo phân loại nợ”, 2011 [12] Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, “Báo cáo hoạt động năm 2011 HĐQT”, 2011 [13] Website http://bank.vietnamcredit.com.vn/ [14] Website http://www.rating.com.vn/ [15] Website http://www.sbv.gov.vn/ [16] Website http://www.thoibaonganhang.vn/ [17] Website http://www.vietinbank.vn/ [18] Website http://www.vpb.com.vn/ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tóm tắt quy định pháp luật ngành Thông tư số Các TCTD phép thỏa thuận lãi suất đối 07/2010/TT-NHNN với khoản vay VND trung dài hạn Thông tư số Các TCTD phép thỏa thuận lãi suất đối 12/2010/TT-NHNN với khoản vay VND ngắn hạn Nghị định số Quy định NHTM phải có mức vốn pháp 141/2006/NĐ-CP định 3,000 tỷ đồng vào 31/12/2010 Thông tư 13/2010/TT-NHNN Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn 26/02/2010 14/04/2010 01/10/2010 hoạt động tổ chức tín dụng (CAR: 9%, cho vay/huy động: tối đa 80%) Thông tư Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 19/2010/TT-NHNN 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 TCTD không cho vay vàng để sản Thông tư số xuất kinh doanh vàng miếng, không 22/2010/TT-NHNN chuyển đổi vốn huy động vàng thành 01/10/2010 29/10/2010 đồng Việt Nam Thông tư số Quy định mức lãi suất huy động VND tối đa 02/2011/TT-NHNN TCTD 14% Thông tư số Chính thức chấm dứt huy động cho vay vốn 11/2011/TT-NHNN vàng Thông tư số Giảm trần lãi suất huy động USD cá nhân 14/2011/TT-NHNN xuống 2%, tổ chức xuống 0,5%/năm Hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy Thông tư số 22/2011/TT-NHNN động quy định Thông tư 13/2010/TTNHNN Thông tư 19/2010/TT-NHNN điều chỉnh hệ số rủi ro số tài sản có ngoại tệ tính CAR 03/03/2011 01/05/2011 02/06/2011 01/09/2011 QUYẾT ĐỊNH SỐ 457/2005/QĐ-NHNN NGÀY 19/4/2005 V/V BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG" Điều Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải trì tỷ lệ tối thiểu 8% vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro Tại thời điểm Quy định có hiệu lực thi hành, ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp mức quy định khoản Điều thời hạn tối đa năm phải tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu mức quy định Mức tăng tỷ lệ hàng năm tối thiểu phần ba (1/3) số tỷ lệ thiếu Điều 12 Tỷ lệ khả chi trả Cuối ngày, tổ chức tín dụng phải xác định có biện pháp để đảm bảo tỷ lệ khả chi trả cho ngày hôm sau sau: Tỷ lệ tối thiểu 15% tổng tài sản “Có” toán tổng Nợ phải trả THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Điều Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro tổ chức tín dụng (tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ) Tổ chức tín dụng phải thực Báo cáo tài hợp theo quy định pháp luật, việc trì tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ quy định Khoản Điều này, phải đồng thời trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9% sở hợp vốn, tài sản tổ chức tín dụng công ty trực thuộc (tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất) Điều Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ tổ chức tín dụng 5.5 Tài sản “Có” có hệ số rủi ro 150% gồm khoản cho vay công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết tổ chức tín dụng, trừ khoản phải đòi quy định Khoản 5.6 Điều 5.6 Tài sản “Có” có hệ số rủi ro 250% gồm: a) Các khoản cho vay để đầu tư chứng khoán; b) Các khoản cho vay công ty chứng khoán; c) Các khoản cho vay nhằm mục đích kinh doanh bất động sản Điều 18 Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động Tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng với điều kiện trước sau cấp tín dụng đảm bảo tỷ lệ khả chi trả tỷ lệ bảo đảm an toàn khác quy định Thông tư không vượt tỷ lệ đây: Đối với ngân hàng: 80% Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 85% THÔNG TƯ SỐ 19/2010/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ 13/2010/TT-NHNN NGÀY 20/5/2010 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Điều 18 Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động Đối với ngân hàng: 80% Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 85% THÔNG TƯ SỐ 22/2011/TT-NHNN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2010/TT-NHNN NGÀY 20/5/2010 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ CÁC TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Hủy bỏ tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động quy định Thông tư 13/2010/TT-NHNN Thông tư số 19/2010/TT-NHNN Điều chỉnh hệ số rủi ro số tài sản có ngoại tệ tính CAR THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TỐI ĐA CỦA NGUỒN VỐN NGẮN HẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ CHO VAY TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN ĐỐIVỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG Điều Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn dài hạn Tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn vay trung hạn, dài hạn theo nguyên tắc thứ tự sau đây: a) Sử dụng nguồn vốn trung hạn, dài hạn b) Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn sử dụng vay trung hạn, dài hạn tổ chức tín dụng sau: - Ngân hàng thương mại: 30% - Công ty tài công ty cho thuê tài chính: 30% - Quỹ tín dụng nhân dân trung ương: 20% QUYẾT ĐỊNH SỐ 493/2005/QĐ-NHNN NGÀY 22/04/2005 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI NỢ, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG Điều 1- Tổ chức tín dụng thực phân loại nợ sau: a) Nhóm 1(Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn mà tổ chức tín dụng đánh giá có đủ khả thu hồi đầy đủ gốc lãi thời hạn; - Các khoản nợ khác phân loại vào nhóm theo quy định Khoản 2, Điều b) Nhóm (Nợ cần ý) bao gồm: - Các khoản nợ hạn 90 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ cấu lại; - Các khoản nợ khác phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Khoản Điều c) Nhóm (Nợ tiêu chuẩn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 90 đến 180 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 90 ngày theo thời hạn cấu lại; - Các khoản nợ khác phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Khoản Điều d) Nhóm (Nợ nghi ngờ) bao gồm: - Các khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày; - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày theo thời hạn cấu lại; - Các khoản nợ khác phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Khoản Điều đ) Nhóm (Nợ có khả vốn) bao gồm: - Các khoản nợ hạn 360 ngày; - Các khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý - Các khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 180 ngày theo thời hạn cấu lại; - Các khoản nợ khác phân loại vào nhóm theo quy định Khoản Khoản Điều 2- Trường hợp khách hàng trả đầy đủ nợ gốc lãi theo kỳ hạn cấu lại tối thiểu vòng (01) năm khoản nợ trung dài hạn, ba (03) tháng khoản nợ ngắn hạn tổ chức tín dụng đánh giá có khả trả đầy đủ nợ gốc lãi thời hạn theo thời hạn cấu lại, tổ chức tín dụng phân loại lại khoản nợ vào nhóm 3- Trường hợp khách hàng có nhiều (01) khoản nợ với tổ chức tín dụng mà có khoản nợ bị chuyển sang nhóm nợ rủi ro cao tổ chức tín dụng bắt buộc phải phân loại khoản nợ lại khách hàng vào nhóm nợ rủi ro cao tương ứng với mức độ rủi ro 4- Trường hợp khoản nợ (kể khoản nợ hạn khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn theo thời hạn nợ cấu lại) mà tổ chức tín dụng có đủ sở để đánh giá khả trả nợ khách hàng bị suy giảm tổ chức tín dụng chủ động tự định phân loại khoản nợ vào nhóm nợ rủi ro cao tương ứng với mức độ rủi ro 5- Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể nhóm nợ quy định Khoản Điều sau: a) Nhóm 1: 0% b) Nhóm 2: 5% c) Nhóm 3: 20% d) Nhóm 4: 50% đ) Nhóm 5: 100% Riêng khoản nợ khoanh chờ Chính phủ xử lý trích lập dự phòng cụ thể theo khả tài tổ chức tín dụng Điều 1- Tổ chức tín dụng thực trích lập trì dự phòng chung 0.75 % tổng giá trị khoản nợ từ nhóm đến nhóm quy định Điều Điều Quy định 2- Trong thời hạn tối đa năm (05) năm kể từ ngày Quy định có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng phải thực trích lập đủ số tiền dự phòng chung theo quy định Khoản 1, Điều [...]... triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của VPBank 2.1.1.1 Lịch sử hình thành VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng là Ngân hàng thương mại cổ phần được thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Ngân hàng được thành lập theo Giấy phép Hoạt động số 0042/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp... hình quản trị rủi ro hiện đại phù hợp với thực tiễn hoạt động của ngân hàng mình, tuân thủ theo thông lệ quốc tế và các điều kiện chung về pháp lý, thị trường Việt Nam Chương 1 đã hệ thống hóa cơ sở lý luận những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng ngân hàng và những vấn đề cơ bản xoay quanh quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 14 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG... vụ Việt Nam được tin dùng và giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 23 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 3.1 Tổng quan về bộ phận tín dụng tại VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi 3.1.1 Cơ cấu tổ chức của bộ phận tín dụng tại VPBank – PGD Thạnh Mỹ Lợi Phó Giám đốc Phòng giao dịch Nhân viên A/O Nhân viên A/O Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức của bộ phận tín. .. giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng Hiện nay, tại Việt Nam chưa có các tổ chức xếp hạng tín dụng độc lập Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc ra quyết định cho vay đối với khách hàng mới và có các biện pháp quản lý tín dụng đối với các khách hàng hiện hành Vì vậy, để quản trị rủi ro tín dụng tốt, các ngân hàng cần vận dụng một cách hiệu quả các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng, xây dựng... ngân hàng và cho phép các đối tác của ngân hàng định giá và tham gia chuyển giao một cách hợp lý 1.2.4 Các mô hình quản trị rủi ro tín dụng tại Việt Nam Mô hình quản trị rủi ro tín dụng chính là hệ thống các mô hình bao gồm mô hình tổ chức quản trị rủi ro, mô hình đo lường rủi ro và mô hình kiểm soát rủi ro được xây dựng và vận hành một cách đầy đủ, toàn diện và liên tục trong hoạt động quản lý tín dụng. .. khi có rủi ro xảy ra Hiện nay Việt Nam đang áp dụng hai mô hình phổ biến, đó là mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung và mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán 1.2.4.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung Mô hình này có sự tách biệt một cách độc lập giữa ba chức năng: quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp Sự tách biệt giữa ba chức năng nhằm mục tiêu hàng đầu là giảm thiểu rủi ro ở mức... và hoạt động ngân hàng thường được giám sát và điều tiết chặt chẽ Tuy nhiên thực tế cho thấy, các ngân hàng trên toàn thế giới nói chung và các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói riêng vẫn luôn đối mặt với khủng hoảng Đặc thù của hoạt động ngân hàng ẩn chứa nhiều loại rủi ro khác nhau như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tỷ giá,… Trong đó, rủi ro hoạt động tín dụng có thể... 1993 với tên là Ngân hàng Thương mại Cổ phần các Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Thời gian hoạt động theo giấy phép là 99 năm và Ngân hàng chính thức đi vào hoạt động ngày 12 tháng 8 năm 1993 Ngày 27 tháng 7 năm 2010, Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng theo Giấy phép số 1815/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Vốn điều lệ ban đầu của Ngân hàng là 20 tỷ đồng... trí cán bộ làm công tác tín dụng  Điểm mạnh: Quản trị rủi ro một cách có hệ thống trên quy mô toàn ngân hàng, đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài Mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung thiết lập duy trì môi trường quản trị rủi ro đồng bộ, phù hợp với quy trình quản lý gắn với hoạt động của các bộ phận kinh doanh nâng cao năng lực đo lường giám sát rủi ro, xây dựng chính sách rủi ro cho toàn hệ thống... với ngân hàng quy mô lớn  Điểm yếu: Việc xây dựng và triển khai mô hình quản trị tập trung này đòi hỏi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian Đội ngũ cán bộ phải có kiến thức cần thiết và biết áp dụng lý thuyết với thực tiễn 1.2.4.2 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán Mô hình này chưa có sự tách bạch giữa chức năng quản trị rủi ro, kinh doanh và tác nghiệp Trong đó phòng tín dụng của ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG, Chương 1. Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thương mại, 1 Các vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng ngân hàng, 2 Các vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng, Chương 2. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và Phòng Giao dịch Thạnh Mỹ Lợi - Chi nhánh Hồ Chí Minh, 1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), 3 Kết quả kinh doanh của VPBank giai đoạn 2009-2011, Chương 3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, 1 Tổng quan về bộ phận tín dụng tại VPBank - PGD Thạnh Mỹ Lợi, 2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank, 3 Một số hạn chế và thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank, Chương 4. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, 2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm