BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG ĐỀ TÀI: CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LONG AN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 GVHD: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LONG AN Chuyên ngành:Tài ngân hàng Mã số: 60340201 GVHD: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An” công trình nghiên cứu tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn hướng dẫn khoa học PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Các thông tin, số liệu sử dụng luận văn trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khác TP HCM, ngày 22 tháng 12 năm 2015 Tác giả ĐẶNG THỊ CẨM NHUNG i LỜICẢM ƠN Tôi xin chân thành cám ơn Thầy Cô Trường Đại Học Tài Chính-Marketing truyền đạt cho kiến thức suốt năm học trường Tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám Đốc tất đồng nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An tạo điều kiện cho cập nhật thông tin, số liệu khảo sát thời gian làm Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương tận tình hướng dẫn hoàn thành luận văn Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, đặc biệt gia đình người thân, người kịp thời động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn sống ii Contents LỜI CAM ĐOAN .i LỜICẢM ƠN ii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ vi DANH MỤC BIỂU BẢNG vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii TÓM TẮT LUẬN VĂN ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .3 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ LUẬN 2.1 Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm hoạt động cho vay cá nhân 2.1.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 2.1.3 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân NHTM 10 2.1.4 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân NHTM .12 2.2 Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 13 2.2.1 Khái niệm khả trả nợ vay 13 iii 2.2.2 Các yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN 14 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 17 2.3.1 Một số nghiên cứu giới 17 2.3.2 Một số nghiên cứu nước 19 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Quy trình nghiên cứu 22 3.2 Mô hình nghiên cứu 22 3.2.1 Mô hình Probit .22 3.2.2 Mô hình Logit 24 3.2.4 Đề xuất mô hình nghiên cứu khả trả nợ Agribank Long An 26 3.3 Thiết kế nghiên cứu 29 3.3.1 Thiết kế khảo sát 29 3.3.2 Mẫu nghiên cứu 30 3.3.3 Thống kê mô tả 30 3.3.4 Hồi quy tuyến tính .31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 31 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .32 4.1 Tổng quan Agribank Long An .32 4.1.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Long An .32 4.1.2 Khái quát hình thành phát triển Agribank Long An 33 BAN GIÁM ĐỐC 34 4.1.3 Thực trạng hoạt động tín dụng Agribank Long An 35 4.2 Thực trạng cho vay KHCN Agribank Long An .38 4.2.1 Thực trạng quy trình cho vay khách hàng cá nhân 38 iv 4.2.2 Kết cho vay KHCN Agribank Long An 41 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ KHCN Agribank Long An 45 4.3.1 Các đặc trưng thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 45 4.3.2 Ma trận tương quan .52 4.3.4 Các kiểm định khuyết tật .56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận .60 5.2 Giải pháp 62 5.3 Kiến nghị 64 5.3.1 Kiến nghị với Agribank Long An .64 5.3.2 Kiến nghị với phủ 67 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu .69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 PHỤ LỤC 73 PHỤ LỤC 75 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐÃ KHẢO SÁT 76 v DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 4.1: Cơ cấu tổ chức Agribank Long An 34 Hình 4.1 Dư nợ tín dụng Agribank Long An 2012-2014 37 Hình 4.2 Dư nợ tín dụng KHCN Agribank Long An 2012-2014 39 Hình 4.3 Dư nợ cho vay SXKD KHCN phân theo ngành nghề 40 vi DANH MỤC BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp biến 20 Bảng 3.2 Tổ ng hơ ̣p biế n với dấ u kı̀ vo ̣ng đươ ̣c xem xét mô hı̀nh Logit 27 Bảng 4.1: Tı̀nh hıǹ h cho vay của Agribank Long An 2012-2014 36 Bảng 4.2 Thực trạng tín dụng cá nhân Agribank Long An 2012-2014 38 Bảng 4.3 Dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh KHCN phân theo ngành nghề 40 Bảng 4.4 Thống kê biến định danh mô hình hồi quy 46 Bảng 4.5 Thống kê mẫu nghiên cứu 49 Bảng 4.6: Ma trận tương quan 51 Bảng 4.7 Kết chạy mô hình hồi quy 53 Bảng 4.8 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 56 Bảng 4.9 Kiểm tra đa cộng tuyến phương trình 58 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHNN : Ngân hàng Nhà nước Agribank : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Agribank Long An: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tỉnh Long An NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần QL : Quốc lộ TCTD : Tổ chức tín dụng XHTD : Xếp hạng tín dụng KHCN : Khách hàng cá nhân TD : Tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh CSTT : Chính sách tiền tệ HSBC : Ngân hàng TNHH thành viên HSBC (Việt Nam) ANZ : Ngân hàng TNHH thành viên ANZ (Việt Nam) UOB : Ngân Hàng United Oversea Bank SOB : Ngân hàng TMCP Sài Gòn viii dụng nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng vay vốn, cấp thiết cần xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh, kiến nghị ngân hàng nhà nước sách tiền tệ, nới lỏng tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng 5.2 Giải pháp Từ mô hình nghiên cứu nêu trên, tìm yếu tố tác động đến khả trả nợ vay KHCN địa bàn tỉnh Long An như: giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân, lãi suất, người phụ thuộc, nhân khẩu, trình độ, số tiền vay, thời hạn vay, thu nhập bình quân hộ chi tiêu bình quân hộ Sau số giải pháp cho yếu tố tác động đến khả trả nợ vay KHCN: - Đối với yếu tố giới tính: Đây coi yếu tố tương đối quan trọng thẩm định cho vay KHCN Cán thẩm định cần phải đánh giá khả hiểu biết thị trường, ngành nghề, nhạy bén sản xuất kinh nghiệm chủ hộ - Đối với yếu tố tình trạng nghề nghiệp: Khi thẩm định cho vay nghề nghiệp KHCN cần phải xem xét cách cụ thể, kỹ càng, cán thẩm định cần phải tìm hiểu KHCN có kinh doanh ngành khác không… Ngoài ra, KHCN có nghề nghiệp ổn định yếu tố quan trọng để đánh giá khả trả nợ vay KHCN Cán thẩm định thường quan tâm đến nguồn tạo thu nhập KHCN nghề nghiệp yếu tố quan trọng Nếu KHCN có nghề nghiệp nhân viên văn phòng đánh giá cao, đối tượng có nguồn thu nhập ổn định, uy tín xã hội nên khả trả nợ vay tốt Nếu KHCN nghề nghiệp ổn định, mức độ rủi ro tương đối cao cho vay Do vậy, ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN - Đối với yếu tố tình trạng hôn nhân: Thông thường cán thẩm định đánh giá cao KHCN lập gia đình Những KHCN lập gia đình tính tự chủ cao, thường chăm lo sản xuất kinh doanh tốt chủ hộ chưa có gia đình - Đối với yếu tố thời hạn vay: Đây yếu tố xem quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ sản xuất KHCN Nếu cán tín dụng tính toán chu kỳ sản xuất sai dễ xảy tình trạng hạn KHCN Do vậy, thẩm định cần tính toán hợp lý chu kỳ sản xuất loại hình kinh doanh để đưa phương án phù hợp cho KHCN 62 - Đối với yếu tố thu nhập bình quân: Đây yếu tố đánh giá khả trả nợ vay KHCN Thông thường, cán thẩm định cần phải xem xét nguồn thu nhập KHCN có nguồn thu nhập nào, nguồn nguồn quan trọng nhằm đánh giá khả trả nợ cho Ngân hàng đến hạn - Đối với yếu tố chi tiêu bình quân: Cán thẩm định thường đánh giá chi phí hàng tháng KHCN chi phí cho thân, chi phí dành cho sản xuất kinh doanh Chi phí dành cho người phụ thuộc khoản chi phí tính đến thẩm định Số người phụ thuộc ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập trả nợ vay KHCN, số người phụ thuộc nhiều chi phí dành cho người phụ thuộc lớn, dẫn đến việc nguồn thu nhập bị giảm, ảnh hưởng đến khả trả nợ vay KHCN - Lãi suất tiền vay vấn đề quan trọng cần phải ý khách hàng vay vốn Ngân hàng nên để đảm bảo cho việc trả nợ vay hạn sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, khách hàng cần phải: + Tính toán dự báo thật đầy đủ, chi tiết xác chi phí lãi vay xem xét, đánh giá hiệu định thực phương án, dự án kinh doanh, đầu tư + Trích lập đầy đủ khoản dự phòng tài hoạt động kinh doanh, tổng nguồn thu nhập nhằm tạo nguồn lực dự phòng, giúp cho khách hàng đứng vững trước cú sốc lãi suất Đảm bảo nguồn thu nhập đủ đặn Chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng để giải có thâm hụt nguồn thu nhập có kiện đặc biệt xảy KHCN cần cải thiện lực thân, tăng cường khả dự đoán biến động lên xướng nhu cầu thị trường, hiểu biết nhiều việc sản xuất, phân phối khuyết trương sản phẩm,… đảm bảo vốn vay sử dụng hiệu Phải trung thực với Ngân hàng, cung cấp số liệu xác thu, chi, tình trạng sở hữu tài sản,…giúp Ngân hàng việc nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh việc sử dụng vốn vay KHCN để từ đưa định cho vay đắn Nếu khach hàng sử dụng vốn không mục đích không trả nợ hạn 63 5.3 Kiến nghị 5.3.1 Kiến nghị với Agribank Long An 5.3.1.1 Hoàn thiện chế, sách bảo đảm tín dụng hiệu Trong khâu thẩm định khách hàng, cán tín dụng phải đặt tiêu chí thẩm định tư cách, lực pháp lý, lực điều hành, lực tài chính, lực quản lý sản xuất kinh doanh, tiêu phản ánh khả hoàn trả nợ vay, uy tín khách hàng thông tin xếp vào vị trí hàng đầu phải cán tín dụng tuân thủ cách nghiêm ngặt quy trình thực tất quy định đề thực tất quy định đề thực thẩm định khách hàng Ngân hàng cần xây dựng thủ tục quy trình kiểm tra chéo kiểm tra đột xuất khách hàng vay địa bàn cán tín dụng với Ngân hàng cần nhanh nhạy tiếp cận, mở rộng quy mô theo xu phát triển chung kinh tế Các điều kiện tín dụng thường thay đổi theo thời gian ảnh hưởng đến điều kiện tài người vay khả hoàn trử nợ vay khách hàng, sau cho vay cần trọng nhiều khâu kiểm tra, giám sát trình sử dụng vốn vay trả nợ khách hàng để nắm bắt kịp thời thực trạng chất lượng khoản vay đảm bảo cho vốn tín dụng phát huy hiệu mong muốn Vì dịnh kỳ ngân hàng cần tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành hạng mục dự án đầu tư, trình nhập vật tư hàng hóa thông qua báo cáo định kỳ khách hàng Thực tốt việc phân loại nợ sử dụng quỹ dự phòng để tài trợ rủi ro tín dụng Việc phân loại nợ phải thực công khai, minh bạch, chất khoản nợ, tránh trường hợp mục tiêu đạt kế hoạch lợi nhuận mà phân loại nợ không mức độ rủi ro khoản nợ dẫn đến thiếu nguồn vốn để tài trợ rủi ro tín dụng; cần có phương án trích lập đủ quỹ dự phòng để tài trợ rủi ro tín dụng, sử dụng dự phòng để tài trợ rủi ro tín dụng phải đối tượng, điều kiện, trình tự thủ tục theo quy định ngân hàng Tích cực chủ động triển khai biện pháp hiệu để tận dụng thu hồi nợ xấu, nợ tài trợ rủi ro nhằm giảm thiểu đến mức tối đa tổn thất hoạt động tín dụng 64 Xây dựng danh mục tín dụng theo ngành, lĩnh vực, nhóm khách hàng có liên quan phù hợp với tiềm năng, lợi phát triển ngành, lĩnh vực, nhóm khách hàng có liên quan nhằm đa dạng hóa danh mục tín dụng Đa dạng hóa danh mục tín dụng biện pháp mang tính chủ động cao nhằm phân tán rủi ro tín dụng Đa dạng hóa danh mục tín dụng đầu tư tín dụng vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề, nhóm khách hàng có liên quan có mức độ rủi ro khác nhau, mức sinh lời khác 5.3.1.2 Hoàn thiện sách tín dụng, quy trình cấp tín dụng Có thể nói sách tín dụng cương lĩnh hoạt động tín dụng ngân hàng quy trình tín dụng tổng hợp nguyên tắc, quy định ngân hàng việc cấp tín dụng khách hàng, yêu cầu cán ngân hàng từ nhân viên đến cấp lãnh đạo, điều hành hoạt động tín dụng phải tuân thủ, thực nghiêm túc sách tín dụng quy trình cấp tín dụng đảm bảo hoạt động tín dụng xảy nâng cao doanh lợi cho ngân hàng Khi xây dựng sách tín dụng cần quan tâm xây dựng giới hạn, cấu tín dụng; danh mục tín dụng ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, nhóm khách hàng liên quan phải sở định hướng phát triển kinh tế xă hội địa bàn, mức độ rủi ro chấp nhận dự báo tầm trung, dài hạn Để đảm bảo hoạt động tín dụng diễn thống nhất, khoa học, tạo chế giám sát hiệu quả, hạn chế, phòng ngừa rủi ro, không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình cấp tín dụng theo hướng: Tiếp tục tách bạch, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý khối quan hệ khách hàng, khối quản lý rủi ro, khối tác nghiệp khối hỗ trợ cách thật độc lập, khách quan để thực nhiệm vụ quản trị rủi ro tín dụng quy trình cấp tín dụng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, sau cấp tín dụng khoản tín dụng toàn danh mục tín dụng 5.3.1.3 Tổ chức phân công trách nhiệm cán quản trị rủi ro tín dụng Vấn đề tồn lớn hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng chưa có cán chuyên trách quản trị rủi ro chưa thành lập phòng ban hay phận chuyên trách rủi ro Quản trị rủi ro khái niệm 65 mẻ với cán ngân hàng Để quy trình quản trị rủi ro tín dụng vào hoạt động mang lại hiệu thực đòi hỏi phải giải nhiều nhân tố có liên quan cách đồng trước hết ngân hàng phải xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với điều kiện thực tế ngân hàng sở thiết lập cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng đào tạo cán vận hành; đặc biệt phải có chuyên gia giỏi quản trị rủi ro, việc xếp loại tín dụng phải thực song song máy tính phương pháp chuyên gia để đưa định cuối chuẩn xác Trong tương lai gần, ngân hàng phải xây dựng phận chuyên trách xử lý vấn đề rủi ro ngân hàng tiếp tục quản lý cách rời rạc, nhỏ lẻ phận, quản trị theo kiểu đối phó, thụ động với rủi ro phát sinh nghiệp vụ tình trạng 5.3.1.4 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội Công tác kiểm tra, kiểm soát nội có ý nghĩa quan trọng, mặt công tác kiểm tra, kiểm soát nội giúp ngân hàng phát sai sót trình cấp tín dụng để chấn chỉnh, khắc phục, từ có biện pháp ngăn ngừa rủi ro kịp thời; mặt khác thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội giúp phát điểm bất hợp lý chế, quy trình, sách cấp tín dụng để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp Chính vậy, ngân hàng cần thiết lập chế kiểm tra, kiểm soát hoạt động cấp tín dụng cách có hiệu lực, hiệu để giám sát suốt trình cấp tín dụng khách hàng Để công tác kiểm tra, kiểm soát nội vào thực chất đạt hiệu cao việc phát xử lý sai phạm, góp phần phòng ngừa hạn chế rủi ro, cần thực theo hướng sau: Định kỳ đột xuất thực việc kiểm tra, kiểm soát tín dụng để kịp thời phát sai sót, rủi ro tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành quy trình cấp tín dụng; sách khách hàng; kiểm tra việc thực chế đảm bảo tiền vay; kiểm tra hồ sơ cấp tín dụng; kiểm tra việc thực phân cấp, ủy quyền hoạt động tín dụng,… Bố trí cán làm công tác kiểm tra, kiểm soát nội cán có trình độ, kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực tín dụng, pháp luật liên quan đến công tác tín dụng xử lý khoản tín dụng xấu 66 5.3.1.5 Nâng cao chất lượng nhân Chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nâng cao lực quản trị điều hành cán lãnh đạo ngân hàng Đào tạo, bồi dưỡng cán nhân viên chuyên sâu mặt chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, am hiểu pháp luật lĩnh vực chuyên môn Xây dựng đội ngũ cán làm công tác tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng đáp ứng yêu cầu như: Cán lãnh đạo, quản lý cấp có đủ khả năng, kỹ quản lý điều hành công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng đại Cán nghiệp vụ phòng ban có liên quan đến công tác tín dụng quản trị tín dụng có ý thức tuân thủ pháp luật, có tinh thần trách nhiệm công việc, có đủ trình độ chuyên môn, kỹ tác nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp để phân tích, đánh giá khách hàng, thẩm định phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư, nhận diện rủi ro, quản trị rủi ro cách hiệu Hình thành đội ngũ chuyên môn giỏi lĩnh vực cấp tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng nên xây dựng chế độ lương thưởng hợp lý, tạo hội thăng tiến yếu tố quan trọng động viên tinh thần nâng cao ý thức trách nhiệm Tất ưu đãi nhằm đảm bảo cho cán tín dụng thỏa mãn nhu cầu sống yên tâm công việc Xây dựng văn hóa, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, làm tốt công tác phân tích, đánh giá cán bộ; xây dựng chế phân phối thu nhập sở chức danh công việc suất lao động, đánh giá kết hoàn thành nhiệm vụ gắn với kết kinh doanh ngân hàng; xây dựng chế sách hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ cán bô làm công tác tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng 5.3.2 Kiến nghị với phủ Một là, cần thực đồng giải pháp nhằm đảm bảo môi trường vận hành CSTT cách thuận lợi, nâng cao vai trò công cụ CSTT gián tiếp + Các giải pháp tiết giảm tình trạng đô la hóa vàng hóa, ổn định thị trường ngoại hối NHNN thực nhịp nhàng với giải pháp điều hành sách tỷ giá chủ động, mang tính dẫn dắt thị trường; sách đấu thầu vàng đảm bảo ổn định thị trường Chính sách tỷ giá năm 2013 NHNN điều hành linh hoạt so với năm 2012 đảm bảo xu hướng ổn định để 67 góp phần kiểm soát lạm phát, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, tăng dự trữ ngoại hối; + Các giải pháp giải phóng kênh tín dụng NHNN thực mạnh mẽ thông qua chương trình tái cấu trúc, giải nợ xấu tồn đọng, hoàn thiện chế quản trị rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, thông qua chương trình tọa đàm xúc tiến đầu tư theo vùng lãnh thổ, theo ngành nghề Bên cạnh đó, NHNN tổ chức buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp nước để nắm bắt nút thắt chung tay tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh; + Các giải pháp nhằm tăng cường vai trò thị trường tiền tệ, đặc biệt thị trường liên ngân hàng việc truyền tải thay đổi điều hành CSTT NHNN tới điều kiện tiền tệ (mức cung tiền lãi suất thị trường) kinh tế; cung cấp báo tình hình vốn khả dụng hệ thống TCTD; + Các biện pháp điều hành lãi suất với bước thích hợp, đảm bảo giảm nhanh chóng hiệu mặt lãi suất, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, bước hình thành đường cong lãi suất, hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu ổn định tỷ giá thị trường ngoại hối; + Các giải pháp thiết lập kỷ luật thị trường tiền tệ thực nghiêm túc sở điều hành CSTT gắn kết chặt chẽ với công tác tra, giám sát, đảm bảo thực thi nghiêm sách NHNN, qua giúp chế truyền tải CSTT vận hành tốt Hai là, phối hợp công cụ điều hành cách linh hoạt, hiệu quả, bước tạo lập điều kiện cần thiết để chuyển sang chế điều hành gián tiếp thuận lợi + Phối hợp điều hành lãi suất tỷ giá hướng tới đảm bảo lợi ích nắm giữ đồng nội tệ, khuyến khích doanh nghiệp xuất bán lại ngoại tệ cho TCTD, ổn định kỳ vọng lạm phát ổn định tỷ giá theo cam kết điều hành hàng năm; + Tăng cường vai trò công cụ thị trường mở, phối hợp nhịp nhàng với kênh thị trường tiền tệ để điều tiết lượng tiền cung ứng Theo đó, Nghiệp vụ OMO điều hành linh hoạt, thận trọng thông qua hoạt động mua giấy tờ có giá bán tín phiếu NHNN với kỳ hạn lãi suất điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường để hỗ trợ khoản điều hòa vốn khả dụng cho TCTD; 68 + Phối hợp điều chỉnh mức lãi suất đạo cách chủ động, truyền dẫn hiệu tín hiệu điều hành NHNN để định hướng thị trường NHNN điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô mối quan hệ lãi suất với cung tiền, lạm phát, tăng trưởng kinh tế diễn biến thị trường tiền tệ 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu Bài nghiên cứu đạt kết định việc tìm yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCNtrên địa bàn tỉnh Long An Qua giúp cho ngân hàng hạn chế khách hàng không đáp ứng khả trả nợ vay phát triển thêm khách hàng tiềm năng, từ mở rộng hoạt động cho vay Tuy nhiên, nghiên cứu hạn chế sau đây: - Nghiên cứu thực với khách hàng địa bàn tỉnh Long An nên tính khái quát chưa cao Nghiên cứu nên thực tỉnh thành phố lớn khác nước, khả tổng quát cao - Đề tài tiếp cận theo hướng nhận thức, chọn lọc số yếu tố tác động đến khả trả nợ vay để đưa vào mô hình nghiên cứu Do đó, có yếu tố khác ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng mà tác giả chưa đề cấp đến Điều đòi hỏi, nghiên cứu sau mở rộng nhiều yếu tố khác thuộc phía ngân hàng phạm vi nghiên cứu rộng hơn, tăng số lượng mẫu nghiên cứu KẾT LUẬN CHƯƠNG Sau tiến hành nghiên cứu, dựa kết đạt được, tác giả đề xuất số giải pháp để tăng cường nhận diện khả trả nợ vay cá nhân Agribank Long An Trong đó, vai trò quan trọng giải pháp dành cho ngân hàng Để đánh giá khả trả nợ khách hàng đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng thẩm định, định hướng sách rõ ràng, minh bạch, thắt chặt kiểm soát khoản vay, phát triển sản phẩm cho vay phù hợp với đặc thù địa phương,….hạn chế khách hàng có điều kiện gian lận, lừa đảo ngân hàng, giảm thiểu khả không trả nợ vay khách hàng 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nước: Báo cáo kết thực kế hoạch tháng 12 năm 2014 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2014 Đường Thị Thanh Hải, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tín dụng cá nhân Việt Nam, Tạp chí tài chính, số 4, tr.61-62 Vương Quân Hoàng cộng sự, 2006 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Techcombank Tạp chí Ngân hàng Số Trang 10 Trần Huy Hoàng, 2011 Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Lao động xã hội Trầm Thị Xuân Hương cộng sự, 2012 Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại NXB Kinh tế TP HCM Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình, 2011 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Công nghệ ngân hàng Số 64 Trang 3-7 Bùi Văn Trịnh Nguyễn Trường Kỳ, 2012 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay hạn nông hộ Thành phố Cần Thơ Tạp chí khoa học Số Trang 110 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/05/2005 ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng TCTD Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2007 Quyết định 18/2007QĐ-NHNNngày 25/04/2007 việc sữa đổi số điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/05/2005 10 Nguyễn Văn Tiến, TS Nguyễn Thị Lan, 2014 Giáo trình Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 70 Tài liệu nước ngoài: Alex White (2008) The Gumball Machine: Linking Research and Practice about the Concept of Concept of Variability, Journal of Statistics Education, Volume 16, Number 2 Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S (2005) Introduction: The discipline and practice of qualitative research In N.K Denzin & Y.S Lincoln (Eds.), The sage handbook of qualitative research (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage Yörük, N., Erdem, C., & Erdem, M S (2006) Testing for linear and nonlinear Granger Causality in the stock price–volume relation: Turkish banking firms’ evidence Applied Financial Economics Letters, 2(3), 165-171 Bell, E., & Bryman, A (2007) The ethics of management research: an exploratory content analysis British Journal of Management, 18(1), 63-77 Özdemir, Ö., & Boran, L (2004) An empirical investigation on consumer credit default risk (No 2004/20) Discussion Paper, Turkish Economic Association Thanh Dinh, T H., & Kleimeier, S (2006) Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending (No 012) Zelizer, V A (1994) The creation of domestic currencies The American Economic Review, 138-142 Kohansal, M R., & Mansoori, H (2009, October) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg Ifeanyi A Ojiako, A.O Idowu and Blessing C Ogbukwa (2014) Determinants of Loan Repayment Behaviour of Smallholder Cooperative Farmers in Yewa North Local Government Area of Ogun State, Nigeria: an Application of Tobit Model Journal of Economics and Sustainable Developmen ISSN 2222-1700 (Online) Vol.5, No.16, 2014 71 10 Dadson Awunyo-Vitor 2012 Determinants of loan repayment default among farmers in Ghana Journal of Development and Agricultural Economics Vol 4(13), pp 339-345, November 2012 11 C A Wongnaa1 , D Awunyo-Vitor, 2013 Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana Agris on-line Papers in Economics and Informatics 5(2):111-122 12 Chiara Pederzoli, Costanza Torricelli, (2010) A parsimonious default prediction model for Italian SMEs, Banks and Bank Systems, Volume 5, Issue 13 Flannery M J, (1986) Asymmetric Information and Risk Debt Maturity Choice The Journal of Finance, Vol XLI, n 1, pp 19-37 14 Gabriel Jiménez Jesús Saurina (2002) Loan Characteristics and Credit Risks, Bank of Spain 15 Gabriel Jiménez Jesús Saurina (2003) Collateral, Type of Lender and Relationship Banking as Determinants of Credit Risk, Bank of Spain 16 Kohansal, M R., & Mansoori, H (2009, October) Factors affecting on loan repayment performance of farmers in Khorasan-Razavi province of Iran In Conference on International Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development, University of Hamburg 17 Lea, S E., Webley, P., & Walker, C M (1995) Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use Journal of economic psychology, 16(4), 681-701 18 Irakli Ninua (2008) Does a collateralized loan have a higher probability to default 19 Shaik Abdul Majeeb PASHA*, Tolosa NEGESE** Performance of Loan Repayment Determinants in Ethiopian Micro Finance – An Analysis 20 Roslan AH, Karim MZA (2009) Determinants of Microcredit Repayment in Malaysia: The case of Agrobank Hum Soc Sci J 4(1):45-52 21 Paulo Horta (Portugal), 2010 Modeling the default spread for bank loan Banks and Bank Systems Volume 5, Issue 2, 2010 72 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Xin chào Anh (chị) Đặng Thị Cẩm Nhung, học viên cao học trường Đại học Tài Chính Marketing Hiện thực nghiên cứu đề tài “Các yếu tố tác động đế n khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An” Với mục tiêu xác định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân tiến hành khảo sát điều tra đội tượng khách hàng cá nhân thông qua tài liệu phòng tín dụng Agribank Long An nhằm tìm giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Tôi xin cam đoan thông tin anh chị cung cấp thông tin dùng cho mục đích nghiên cứu mà mục đích khác I Thông tin chung khách hàng cá nhân Họ tên:………………………………………………… Địa :………………………………………………… Ngày vấn: ……………………………………… Số phiếu:……………………………………………… Giới tính O Nữ O Nam Tuổi: Tình trạng hôn nhân O Chưa có gia đình O Đã có gia đình Nghề nghiệp O Kinh doanh, buôn bán O Công chức, viên chức O Nội trợ O Công nhân, nhân viên O Nghỉ hưu O Sinh viên Trình độ học vấn O Đại học O Sau đại học O Cao đẳng-TCCNN O Cấp O Cấp O Cấp Số người phụ thuộc O Nếu có (ghi rõ số lượng:… ) O Không có 73 Nhân khẩu:…………………………………….Người Khách hàng có thu nhập ổn định từ lương hay không? O Nếu có (ghi rõ mức thu nhâp O Không có :… VNĐ/tháng) Các nguồn thu nhập khác khách hàng: O Nếu có (ghi rõ mức thu nhâp O Không có :… VNĐ/tháng) 10 Chi tiêu hàng tháng khách hàng………… VNĐ 11 Số tiền vay khách hàng:………… ………VNĐ 12 Mục đích vay vốn: O Sản xuất kinh doanh O Tiêu dùng O Khác 13 Thời hạn cho vay: ……………………………(Tháng) 14 Mức lãi suất cho vay:…………………………%/năm II Đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân nhân viên tín dụng Họ tên nhân viên tín dụng:………………………………………………… Mã số nhân viên:………………………………………………………………… Đánh giá khả trả nợ khách hàng có số CIF:………… O Có khả O Không có khả XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 74 PHỤ LỤC BẢNG THẢO LUẬN CỦA CHUYÊN GIA Kính thưa quý Anh (Chị)! Tôi thực nghiên cứu đề tài “Các yếu tố tác động đế n khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An” Mong Anh (Chị) giành chút thời gian để tham luận đóng góp ý kiến để hoàn thành nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác Anh (Chị) Tôi xin chân thành cảm ơn!  Theo Anh (Chị) yếu tố có tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Tỉnh Long An? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  Theo Anh (Chị) mức độ ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Tỉnh Long An nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………  Các annh chị có đề xuất góp phần tăng cường khả trả nợ khách hàng cá nhân chi nhánh ngân hàng giai đoạn nay? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn! 75 DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐÃ KHẢO SÁT STT Họ tên Chức vụ Nơi công tác Nguyễn Kim Thài Phó Giám Đốc Agribank Long An Đặng Mỹ Ngôn Giám Đốc Agribank Huyện Tân Trụ Nguyễn Văn Tuấn Giám Đốc Agribank KV Cầu Voi Lê Minh Hoàng Giám Đốc Agribank TP Tân An Mai Quang Nhanh Giám Đốc Agribank Huyện Bến Lức Nguyễn Văn No Phó Giám Đốc Agribank Huyện Cần Đước Phan Đắc Nhâm Giám Đốc Agribank Huyện Vĩnh Hưng Nguyễn Văn Chẫm Phó Giám Đốc Agribank Huyện Thạnh Hóa Hồ Văn Tám Giám Đốc Agribank Huyện Châu Thành 10 Trần Văn Gọn Giám Đốc Agribank KV Gò Đen 76 [...]... bằng cách nào? - Các yếu tố nào tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An? - Tác động của các yếu tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An như thế nào? - Gợi ý chính sách nào để nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An? 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Các yếu tố tác đô ̣ng đến khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An 1.4.2... chung: Khả năng trả nợ vay và các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại NHTM Mục tiêu cụ thể: - Xác định và lượng hóa các yếu tố tác đô ̣ng đế n khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An - Gợi ý chính sách nhằm nâng cao khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài được thực hiện nhằm trả lời cho các câu hỏi: - Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân được... nghề nghiệp, thu nhập… của người vay, mức độ tác động của các yếu tố cũng khác nhau Chính vì thế tác giả đã chọn đề tài Các yếu tố tác động đế n khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An làm đề tài nghiên cứu của mình Báo cáo Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 201 4và phương hướng, nhiệm vụ phát triển. .. chính và khả năng trả nợ của khách hàng suy giảm…), làm nợ xấu của hệ thống ngân hàng bắt đầu lộ diện và tăng nhanh từ cuối năm 2011, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn, hiệu quả hoạt động của các TCTD, làm cho không ít TCTD lâm vào tình trạng khó khăn, thua lỗ, mất an toàn hoạt động Nguyên nhân bắt nguồn từ khả năng trả nợ của khách hàng Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng như... tích các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN tại Agribank Long An Nghiên cứu phân tích 230 mẫu dữ liệu được chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu KHCN của Agribank Long An Căn cứ vào kết quả của mô hình ta thấy rằng khả năng trả nợ vay của KHCN chịu tác động của các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, thời hạn vay, thu nhập bình quân của hộ và chi tiêu bình quân của hộ Những yếu tố đó tác. .. trong nghiên cứu về khả năng trả nợ của cá nhân, khả năng trả nợ vay của khách hàng là khả năng khách hàng tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm bảo cho các khoản hoàn trả theo định kỳ Khả năng trả nợ đại diện cho năng lực tài chính của một KHCN hoặc một khách hàng doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ hoàn trả một khoản nợ, một khoản vay của họ Khả năng trả nợ của khách hàng được đánh giá... dựa trên 2 yếu tố: (i) quá hạn trên 90 ngày và (ii) khả năng trả nợ của khách hàng bị nghi ngờ Đây là quan điểm đang được áp dụng phổ biến trên thế giới Có thể nhận thấy các quan điểm trên thế giới thường xem khách hàng phát sinh nợ xấu đồng nghĩa với khách hàng không có khả năng trả nợ 2.2.2 Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN Cho vay KHCN là một trong các hoạt động cho vay của NHTM, cho... hết các ngân hàng đều quan tâm và không ngừng tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN Từ việc tìm hiểu, tổng hợp các tài liệu, những nghiên cứu của các tác giả trước đây trong chương 2, một số vấn đề đã được giải quyết đó là: tổng hợp những kiến thức, lý thuyết cơ bản về hoạt động cho vay KHCN Giới thiệu các nghiên cứu trước đây về các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của KHCN Các. .. hưởng vốn vay của họ và cung cấp cho họ đủ lượng tiền vay và thời hạn trả nợ lâu hơn C A Wongnaa1, D Awunyo-Vitor (2013), nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các hộ nông dân trồng khoai lang quận Sene, Gana Trong nghiên cứu này các nhà khoa học đã đi tìm các nhân tố ảnh hưởng để tìm ra các giải pháp để cải thiện khả năng trả nợ của các hộ dân Tác giả lựa chọn 100 hộ nông dân bất... cho vay du học Cho vay KHCN tuy tạo ra nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro mà ngân hàng cần quan tâm Nguyên nhân bắt nguồn từ khả năng trả nợ của khách hàng Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng như lãi suất, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thu nhập… của người vay, mức độ tác động của các yếu tố cũng khác nhau Nghiên cứu sử dụng mô hình Logit kết hợp ... nhằm trả lời cho câu hỏi: - Khả trả nợ khách hàng cá nhân đo lường cách nào? - Các yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN Agribank Long An? - Tác động yếu tố đến khả trả nợ KHCN Agribank Long An nào?... CẨM NHUNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LONG AN Chuyên ngành:Tài ngân hàng Mã số:... NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An công trình nghiên