Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo rủi ro tỷ giá của trường Học Viện Ngân Hàng Năm 2013
Báo cáo rủi ro tỷ giá I Xác đinh trường hợp gặp rủi ro Bank Dựa vào số liệu TSC, TSN Bank2 tháng 11/2012, ta tính Tài sản rịng ngoại tệ theo cơng thứ sau: TS ròng ngoại tệ = TSC ngoại tệ - TSN ngoại tệ Từ ta tính Tài sản ròng ngoại tệ sau: ĐV: Triệu USD DANH MỤC TS CĨ DANH MỤC TS NỢ TÍN DỤNG 105 HUY ĐỘNG NGOÀI 120 ĐẦU TƯ M2 15 NHẬN VỐN M2 25 TS ròng Ngoại tệ = (105 + 15 ) – (120 +25) = -25 Do bank khơng có hoạt đọng kinh doanh ngoại bảng, nên Trạng thái hối đối rịng (NPE) với Tài sản ròng Ngoại tệ: NPE = -25 Triệu USD Rủi ro tỷ giá xác định theo bảng sau: NPE i Tỷ giá tăng Tỷ giá giảm >0 Lãi Lỗ