1 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích BHTG Bảo hiểm tiền gửi BHTGVN Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam FED Cục dự trữ liên bang Mỹ IADI Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế IDIC Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Indonesia JDIC Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Nhật Bản KDIC Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương QTD Qũy tín dụng QTDND Qũy tín dụng nhân dân TCTKVN Tổng cục thống kê Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 1.1 Một số mốc thay đổi quan trọng sách phí BHTG FDIC Bảng 1.2 Hạn mức bảo hiểm FDIC lịch sử Bảng 1.3 Sự thay đổi linh hoạt trình hình thành phát triển mơ hình thu phí FDIC Bảng 1.4 Tổng quan “Hệ thống tính phí khác biệt” (DPS) Bảng 1.5 Bảng tính phí mức độ rủi ro hệ thống DPS Bảng 1.6 Hạn mức chi trả BHTG số quốc gia Đông Nam Á Bảng 2.1 Chỉ tiêu giám sát nhóm ngân hàng thương mại nhà nước năm 2007 Bảng 2.2 Tính phí số ngân hàng thương mại nhà nước quý 4/2007 Bảng 2.3 Tỷ lệ chi trả BHTG/GDP qua năm Bảng 3.1 Mô hình giám sát, đánh giá rủi ro SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức tổ chức BHTGVN Sơ đồ 1.2 Mơ hình giám sát rủi ro KDIC Sơ đồ 3.1 Cái nhìn tồn diện mơ hình BHTG BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Theo dõi thay đổi mức lãi suất Biểu đồ 2.2 Quy mô quỹ BHTG tỉ lệ phần trăm quỹ BHTG số dư tiền gửi bảo hiểm Biểu đồ 2.3 Số tuyệt đối hạn mức bảo hiểm tỉ lệ người gửi tiền bảo hiểm toàn LỜI GIỚI THIỆU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống tín dụng hệ thống khơng thể thiếu kinh tế quốc gia Hệ thống tín dụng thúc đẩy việc mở rộng quy mô phát triển kinh tế Tuy nhiên hệ thống ổn định, đổ vỡ gây hậu khơng lường cho tồn kinh tế Chắc hẳn chưa thể quên ngân hàng Lehman Brothers Mỹ phá sản nguyên nhân châm ngòi cho khủng hoảng tài tồn cầu 2008-2009, kéo theo khủng hoảng nợ cơng khu vực đồng tiền chung Châu Âu lan sang quốc gia Châu Á, châu Phi châu Mỹ Cuộc khủng hoảng khiến kinh tế nước giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng Tại Việt Nam có nhiều trường hợp ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn nguyên nhân khác Ngay gần đây, tháng năm 2015 ngân hàng nhà nước (NHNN) mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá đồng Xuất phát điểm việc Ngân hàng Xây dựng hoạt động yếu kém, nợ xấu cao vốn điều lệ khiến cho ngân hàng bị âm vốn Ngay sau việc xảy NHNN phải có biện pháp kịp thời giúp đỡ để tránh gây ảnh hưởng lớn tới tồn hệ thống Tuy nhiên cổ đơng Ngân hàng Xây dựng trắng tay, người gửi tiền lòng tin vào hệ thống tài quốc gia Hay vào năm 2002, ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Á Châu (ACB) gặp phải trường hợp khách hàng tới rút tiền ạt nghe tin đồn xấu ngân hàng Ngân hàng ACB phải thông báo ngân hàng có chuẩn bị đủ tiền mặt, sẵn sàng chi trả cho tất có nhu cầu rút tiền Câu hỏi đặt chuyện xảy ngân hàng ACB không đủ tiền để chi trả cho người gửi tiền rút tiền hàng loạt? Chuyện xảy NHNN khơng kịp thời tay giúp đỡ Ngân hàng Xây dựng? Câu trả lời đổ vỡ hẳn xảy Ngân hàng hệ thống có đặc thù riêng biệt, hoạt động khơng độc lập mà có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức khác Khi ngân hàng đổ vỡ kéo theo hệ thống ngân hàng lung lay ảnh hưởng tới kinh tế Vì giữ an tồn cho hệ thống tín dụng mục tiêu quan trọng hàng đầu kinh tế Tổ chức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quốc gia đóng vai trị chủ đạo việc đảm bảo an toàn Theo nghiên cứu Hiệp hội BHTG quốc tế để hệ thống tài hoạt động an tồn tổ chức BHTG phải hoạt động tích cực hiệu việc phát sớm, can thiệp xử lý TCTD gặp vấn đề Từ thực tiễn nước, nhóm nghiên cứu thấy nhiệm vụ giúp đỡ ngân hàng hạn chế rủi ro vô quan trọng Ln phải có ý thức phịng ngừa rủi ro xảy để rủi ro xảy xử lý có rủi ro, hẳn có nhiều bên bị thiệt, tốn chi phí, làm ổn định kinh tế thời gian làm lòng tin nơi người gửi tiền Do đó, hệ thống giám sát, kiểm tra tốt vơ cần thiết, giúp dự báo, phát sớm TCTD gặp khó khăn, từ có biện pháp giúp đỡ, ngăn chặn rủi ro ứng phó kịp thời giai đoạn kinh tế bất ổn Vấn đề nghiên cứu Nhóm nghiên cứu tập trung làm rõ ba vấn đề nghiên cứu Một tìm hiểu xem có mơ hình tổ chức BHTG mơ hình vai trị giám sát thể rõ nét Thứ hai nêu lên thực trạng giám sát tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức tham gia BHTG nay, điểm yếu bất cập Từ đến nội dung thứ ba đưa giải pháp tăng cường vai trò giám sát tổ chức BHTGVN Phạm vi nghiên cứu Chúng nghiên cứu hoạt động giám sát, kiểm tra tổ chức BHTGVN thông qua công cụ giám sát từ BHTGVN đời nay, đặc biệt tập trung từ năm 2012 trở lại, Luật BHTG đời thay cho văn Luật trước Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tổ chức BHTGVN Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp để tổng hợp, phân tích nghiên cứu, quan điểm nhà nghiên cứu, học giả ngồi nước nhằm tận dụng kết có, tiết kiệm thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chuyên gia Phương pháp chuyên gia nhóm nghiên cứu sử dụng việc vấn tham khảo ý kiến người có am hiểu có liên quan đến thông tin hoạt động BHTGVN hay giới giúp thu thập thông tin phục vụ cho trình nghiên cứu Kết cấu đề tài Bài nghiên cứu chia làm chương sau Chương 1: Tổng quan hoạt động giám sát BHTG Chương 2: Thực trạng hoạt động giám sát thông qua công cụ yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động giám sát Việt Nam Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động giám sát BHTGVN Tổng quan nghiên cứu a Các nghiên cứu giới rủi ro đạo đức tầm quan trọng giám sát Vấn đề rủi ro đạo đức, kỉ luật thị trường Nghiên cứu Martin (2003) nhận xét rằng: đổ vỡ ngân hàng xảy có nhiều người gửi tiền đến rút tiền lúc có tin đồn khơng lành mạnh cho ngân hàng Ngân hàng đáp ứng nhu cầu nguồn tiền gửi ngân hàng cho vay chưa đến ngày đáo hạn, ngân hàng đầu tư kênh khác Trên thực tế người gửi tiền cần rút hết số tiền họ lúc; nhiều người lo lắng tiền gửi họ nhiều người khác ạt rút tiền, ngân hàng khơng thể có nguồn tiền kịp thời để chi trả cho họ Trường hợp xảy với giả thiết chưa có xuất BHTG BHTG có vai trò quan trọng việc bảo vệ người gửi tiền đảm bảo phát triển ổn định hệ thống tài chính-ngân hàng Tuy nhiên, BHTG gây vấn đề rủi ro đạo đức ngân hàng người gửi tiền Rủi ro đạo đức, theo Barthlomew (1990) “những khích lệ bảo hiểm, xúi giục tổ chức tham gia BHTG thực hoạt động rủi ro tổ chức chưa tham gia BHTG, hậu từ rủi ro giải tổ chức BHTG” Theo Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI), khái niệm rủi ro đạo đức đề cập đến “xu hướng chấp nhận rủi ro tổ chức với niềm tin họ chịu hậu từ hành động gây ra” Khi có xuất BHTG, người gửi tiền chi trả tiền trường hợp ngân hàng họ khả toán, nên họ khơng cịn giám sát hoạt động ngân hàng Đối với ngân hàng, họ thực việc đầu tư mạo hiểm hơn, thất bại có tổ chức đứng hỗ trợ; cịn thành cơng họ thu nhiều lợi nhuận Cùng nghiên cứu giám sát vấn đề rủi ro đạo đức viết: “Partial deposit insurance and moral hazard in banking” (BHTG phần rủi ro đạo đức ngân hàng), Gan and W.Y.Yang (2011) đưa mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới giám sát người gửi tiền mơ hình đánh giá hành vi mạo hiểm ngân hàng Tác giả áp dụng mơ hình vào quốc gia khác để đưa kết luận: dối với quốc gia thiết lập hệ thống BHTG chặt chẽ từ lâu đời mức bảo hiểm tối ưu giải vấn đề rủi ro đạo đức sụp đổ ngân hàng cách tăng cường kỉ luật thị trường Điều quan trọng với quốc gia chưa có hệ thống BHTG hồn thiện, viết đưa mơ hình để xây dựng hệ thống đắn, bảo vệ người gửi tiền “nhỏ” làm giảm bất ổn kinh tế Nghiên cứu tập trung tìm hạn mức bảo hiểm tối ưu rủi ro tối ưu để nỗ lực giảm rủi ro đạo đức Mơ hình kết hợp quy định ngân hàng vốn điều lệ kỉ luật thị trường từ giám sát người gửi tiền Họ tìm mức bảo hiểm tối ưu mà vừa tăng cường giám sát người gửi tiền, vừa cải thiện phúc lợi xã hội Bài viết cung cấp giải thích khác quốc gia độ bảo vệ BHTG Đầu tiên, số ví dụ kinh tế với thu nhập cao cung cấp phí bảo hiểm mức tương đối Trái lại quốc gia với thu nhập thấp lại cung cấp mức bảo hộ cao thông qua BHTG Thứ hai, viết đề cấp tới vấn đề thu nhập không đồng Một kinh tế với mức thu nhập khơng đồng có hạn mức bảo hiểm tương đối lớn để bảo vệ người gửi tiền “nhỏ” để chống việc khủng hoảng sụp đổ Thứ ba, viết đưa kinh tế ổn định thời gian dài nguy sụp đổ nhỏ người gửi tiền quan tâm tới vấn đề giám sát khoản tiền gửi ngân hàng Vì cách tốt phí bảo hiểm cao để chống vấn đề không ổn định hệ thống ngân hàng Cuối cùng, sử dụng hạn mức bảo hiểm đầu người số quốc gia khơng thể nội hóa yếu tố bên ngồi cách hợp lí quy định bảo hiểm Rủi ro đạo đức thường tồn tổ chức gần mất khả chi trả, chủ sở hữu có động để thực rủi ro họ có nhận thức mang hướng tiêu cực “được ăn - ngã có tổ chức BHTG chi trả” Nghiên cứu Martin (2003) Hooks and Robinson (2002) nhấn mạnh tổ chức ngân hàng có vốn chủ sở hữu có xu hướng chấp nhận rủi ro, ngun nhân họ “có q để mất” (have little to lose) Trong đó, Chernykh and Cole (2011) đề cập tới tỉ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản giảm tỉ lệ cho vay tổng tài sản tăng lên sau thực chương trình BHTG kết luận BHTG nguy dẫn đến rủi ro đạo đức Tuy nhiên, Karels and McClatchey (1999) Gueyie and Lai (2003) nghiên cứu BHTG không làm tăng đầu tư rủi ro, không dẫn đến rủi ro đạo đức Gropp and Vesala (2004) đưa quan điểm giám sát giảm rủi ro đạo đức chấp nhận rủi ro cửa ngân hàng bắt nguồn từ bảo vệ BHTG Họ nghiên cứu hạn mức tối ưu cho BHTG thông qua giám sát người gửi tiền Manz (2009) qua nghiên cứu cơng bố quan điểm mức bảo hiểm cao giảm thất bại thị trường lại tăng nguy không hiệu Một vấn đề liên quan mật thiết tới rủi ro đạo đức cần thiết giám sát kỉ luật thị trường Các nghiên cứu kỉ luật thị trường tập trung vào việc tìm hiểu xem BHTG giảm giám sát vào khoản tiền ngân hàng Kỉ luật thị 10 trường từ người gửi tiền diễn nhu cầu lãi suất cao nhu cầu rút tiền sớm Mục tiêu BHTG bảo vệ người gửi tiền, làm dịch vụ khoản ngân hàng diễn tốt chống khủng hoảng ngân hàng Tuy nhiên mở rộng BHTG (chuyển rủi ro ngân hàng có tiềm đổ vỡ sang người trả thuế) làm yếu kỉ luật thị trường làm gia tăng rủi ro đạo đức (Greenspan, 2002) Sử dụng bảng thông tin từ 61 quốc gia chọn lọc giới, Demirguc-Kunt and Detragiache (2002) thực nghiên cứu để rút kết luận quốc gia với giới hạn chi trả bảo hiểm rộng rãi có nguy khủng hoảng ngân hàng cao Demirguc-Kunt and Kane (2002) đưa nhận xét lãi suất tăng cách đáng kể với rủi ro ngân hàng cho công cụ bảo hiểm phần DemirgucKunt and Huizinga (2004) cung cấp chứng từ quốc gia khác việc BHTG khiến người gửi tiền nhạy cảm với rủi ro ngân hàng nào, đồng thời nêu nhận định BHTG cách đánh thuế người gửi tiền tạo điều kiện cho rủi ro đạo đức mà cịn khơng thể chống lại khủng hoảng ngân hàng Tổng kết lại, nghiên cứu BHTG làm yếu kỉ luật thị trường gia tăng nguy đổ vỡ ngân hàng Người gửi tiền ngân hàng không ngần ngại tham gia vào hoạt động ngân hàng mạo hiểm Sự thiếu kỉ luật thị trường bù đắp thơng qua quy định giám sát ngân hàng (Demirguc-Kunt and Kane, 2002) Nghiên cứu thận trọng quy định ngân hàng nhấn mạnh vai trò vốn điều lệ Bài nghiên cứu Hellmann (2000) cho người đọc thấy vốn điều lệ giảm rủi ro ngân hàng kết bất hiệu Pareto Cooper and Ross (2002) kết luận sụp đổ ngân hàng triệt tiêu kể khơng có giám sát người gửi tiền vốn điều lệ đủ lớn Bài viết vốn điều lệ giám sát người gửi tiền định tới thất bại ngân hàng 101 hình giảm thiểu rủi ro” Ngoài nhiệm vụ bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, tổ chức BHTG theo mơ hình tham gia với quan nhà nước Ngân hàng Trung ương vào hoạt động giám sát đánh giá rủi ro ngân hàng định chế tài khác, góp phần bảo đảm an tồn hoạt động bình thường hệ thống tài – tiền tệ quốc gia; tính phí bảo hiểm dựa sở định mức rủi ro; tiếp nhận xử lý nợ thu hồi nợ tổ chức tham gia BHTG bị phá sản; trao nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư nhằm bảo toàn phát triển vốn ban đầu tăng cường sức mạnh tài chính, giảm dần phụ thuộc vào ngân sách Chính phủ Mơ hình chun chi trả thường tồn nước phát triển, tổ chức BHTG thành lập nhỏ bé quy mô tổ chức lẫn lực tài Một số nước, có Việt Nam, BHTG hoạt động theo mơ hình chi trả với quyền hạn mở rộng Mơ hình giảm thiểu rủi ro xem tiên tiến phổ biến giới Qua thời gian, mơ hình BHTG giảm thiểu rủi ro xem chế tốt thực có hiệu nhiệm vụ BHTG Trong khủng hoảng tài bùng nổ từ tháng 9/2008, hệ thống BHTG theo mô hình góp phần quan trọng ổn định hệ thống tài chính, ngân hàng, củng cố niềm tin cơng chúng, giảm thiểu chi phí xử lý ngân hàng đổ vỡ Báo cáo Diễn đàn ổn định tài (FSF) “Tăng cường khả phục hồi thị trường tổ chức tài chính” (tháng năm 2009) nêu rõ: Các kiện xảy khủng hoảng tài chứng minh tầm quan trọng việc có hệ thống BHTG hiệu KẾT LUẬN Tổ chức BHTG tổ chức có vai trị quan trọng hệ thống tài quốc gia hoạt động giám sát tổ chức hoạt động mang tính định 102 tới an toàn kinh tế Vì nâng cao vai trị giám sát điều cần thiết, đặc biệt điều kiện kinh tế có nhiều bất ổn rủi ro ngày Giám sát để đề phòng, ngăn chặn rủi ro xảy để tạo lòng tin người gửi tiền Nếu vai trò giám sát bị coi nhẹ quốc gia gặp khó khăn khủng hoảng xảy ra, tốn nhiều chi phí để xử lý hậu dẫn tới khủng hoảng thời gian dài Trong đề tài nghiên cứu “Tăng cường vai trò giám sát tổ chức BHTG tổ chức tín dụng Việt Nam”, nêu lên hoạt động giám sát tổ chức BHTGVN thông qua công cụ giám sát thiếu sót cịn tồn BHTGVN so với quốc gia có hệ thống BHTG phát triển giới Từ đó, chúng tơi nêu giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống giám sát Các giải pháp nghiên cứu tham khảo từ nhiều quốc gia giới chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng Việt: ANH, L T N 2010 75 năm triển khai sách Bảo hiểm tiền gửi Mỹ học kinh nghiệm Việt Nam Từ: http://div.gov.vn/Default.aspx?tabid=120&News=1343&CategoryID=3 103 Chính phủ, Hồ sơ Dự án luật BHTG trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, biên soạn năm 2011 Chính phủ, Nghị định số 89/1999/NĐ-CP, ban hành năm 1999 Chính phủ, Nghị định số 109/2005/NĐ-CP, ban hành năm 2005 Chính phủ, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP, ban hành năm 2013 CƯỜNG, Đ D 2014 Định vị hạn mức trả tiền Bảo hiểm việt nam tranh chung khu vực Đơng Nam Á Tạp chí BHTG, 25, DŨNG, N M 2013 Những vấn đề chung phí BHTG sau Luật BHTG triển khai Tạp chí BHTGVN, 23, HẢI, N 2012 Bảo hiểm tiền gửi Malaysia - Kinh nghiệm từ việc thiết kế hệ thống Từ: http://div.gov.vn/Default.aspx?tabid=121&CategoryID=2&News=2284 HIẾU, V 2014 15 năm bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền Từ: http://vov.vn/kinh-te/15-nam-bao-ve-tot-quyen-loi-cua-nguoi-gui-tien- 362429.vov HƯNG, N 2012 Qũy tín dụng thất 14 tỷ đồng bị kiểm soát đặc biệt HƯƠNG, B T 2012 Xác định điều chỉnh hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi liên hệ với Việt Nam Tạp chí BHTG, số 21, HƯƠNG, N T T 2010 Thu phí BHTG theo mức độ rủi ro – bước tiến cần thiết Từ: http://div.gov.vn/Default.aspx?tabid=120&News=1288&CategoryID=3 LÊ, N 2013 Kinh nghiệm quốc tế thu phí BHTG Từ: http://daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=294327 LƯU, N Đ 2006 Công tác giám sát, kiểm tra Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Kết định hướng hoạt động thời gian tới Ngân hàng nhà nước, Thông tư 03/2006-NHNN, ban hành năm 2006 Ngân hàng nhà nước, điều 7, thông tư số 24/2014/TT-NHNN, ban hành năm 2014 NGỌC, P M 2014 Cho phá sản ngân hàng, mức chi trả bảo hiểm tiền gửi sao? 104 Từ: http://cafef.vn/tai-chinh-ngan-hang/cho-pha-san-ngan-hang-muc-chi-trabao-hiem-tien-gui-se-ra-sao-201409180913447178.chn PHƯƠNG, D T 2010 Các nguyên tắc phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi hiệu Từ:http://www.div.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=Agc18v%2Bl9pU%3D Quốc hội, Luật Bảo hiểm tiền gửi, ban hành năm 2012 THÀNH, V T 2014 Một số vấn đề bảo hiểm tiền gửi phí bảo hiểm tiền gửi Từ:http://www.div.gov.vn/Default.aspx? tabid=120&News=5102&CategoryID=3 Thủ tướng phủ, Cơng văn số 1900/TTg-KTHH, ban hành ngày 06/11/2008 Thủ tướng phủ, Quyết định số 1394/QĐ-TTg, ban hành ngày 13/8/2013 Thủ tướng phủ, Quyết định số 13/2008/QD-TTg, ban hành năm 2008a Thủ tướng phủ, Quyết định số 34/2008/QD-TTg, ban hành năm 2008b TRANG, M 2015 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam – Bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền phát triển bền vững Từ:http://www.div.gov.vn/Default.aspx? tabid=120&News=5470&CategoryID=3 Phòng TTTT 2012a Kinh nghiệm số nước xây dựng hệ thống thu phí BHTG Tạp chí BHTGVN 21, Phịng TTTT 2012b Kinh nghiệm số nước xây dựng hệ thống thu phí BHTG Tạp chí BHTGVN 21, VÂN, P T B 2012 Hoạt động giám sát từ xa tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo Luật Bảo hiểm tiền gửi Tạp chí BHTG Số 21, VY, H 2014 Tái cấu: Không thể quên quỹ tín dụng nhân dân Từ:http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=19594-tai-co-cau-khong-the-quenquy-tin-dung-nhan-dan Website: div.gov.vn 105 B Tài liệu Tiếng Anh: BARTHLOMEW, P F 1990 Reforming Federal deposit insurance CHERNYKH, L & COLE, R A 2011 Does deposit insurance improve financial intermadiation? Evidence from the Russian experiment COOPER, R & ROSS, T W 2002 Bank runs: deposit insurance and capital requirements International Economic Review, Vol 43 No 1, 18 DAVID, E P & OBASI, U 2009 Deposit insurance systems and bank risk DEMIRGUC-KUNT, A & DETRAGIACHE, E 2002 Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation Journal of Monetary Economics, Vol 49 No 7, 34 DEMIRGUC-KUNT, A & HUIZINGA, H 2004 Market discipline and deposit insurance? Journal of Monetary Economics, Vol 51 No 2, 25 DEMIRGUC-KUNT, A & KANE, E J 2002 Deposit insurance around the globe: where does it work? The Journal of Economic Perspectives, Vol 16 No 2, 21 EISENBEIS, R A & WALL, L D 2002 Reforming deposit insurance and FDICIA”, Economic view-Federal Reserve Bank Of Kansas City ProQuest central, 87 GAN, L & W.Y.YANG, G 2011 Partial deposit insurance and moral hazard in banking GREENSPAN, A 2002 Testimony of Chairman Alan Greenspan, The Federal Reserve Board GROPP, R & VESALA, J 2004 Deposit insurance, moral hazard and market monitoring Review of Finance, Vol No 4, 32 GUEYIE, J & LAI, V 2003 Bank moral hazard and the introduction of official deposit insurance in Canada 106 KARELS, G & MCCLATCHEY, C 1999 Deposit insurance and risk-taking behavior in the Credit union industry MANZ, M 2009 The optimal level of deposit insurance coverage In: BOSTON, F R B O (ed.) MARTIN, A 2003 A guide to deposit insurance reform”,Economic view-Federal Reserve Bank Of Kansas City ProQuest central, 88 Website: Cdic.gov.tw Website: Iadi.com Website: Fdic.gov Website: Gso.gov.vn Website: Kdic.or.kr 107 PHỤ LỤC Bảng tiêu giám sát từ xa trường hợp Ngân hàng X cụ thể tháng 10/2014 STT CÁC CHỈ TIÊU CHUNG (tcb) Tháng 10/2014 Vị trí Đơn vị tính Giá trị Nhóm nhóm I - Khả vốn Vốn tự có / Tổng tài sản có rủi ro Vốn cấp I / Tổng tài sản có rủi ro Tổng tài sản có /Vốn tự có Tổng tài sản có /Vốn cấp Nguồn vốn huy động /Tổng nguồn vốn VHĐ thị trường / Nguồn vốn huy động VHĐ thị trường / Nguồn vốn huy động Tiền gửi tiết kiệm VND / Nguồn vốn huy động Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động so với đầu năm 10 Tỷ lệ đầu tư mua sắm TSCĐ 11 Giới hạn góp vốn mua cổ phần II - Chất lượng tài sản có Nợ xấu / Tổng dư nợ Nợ hạn / Tổng dư nợ Nợ hạn / (Vốn cấp + Dự phịng rủi ro) Tài sản có sinh lời / Tổng tài sản có Tốc độ tăng trưởng tín dụng so với đầu năm (khơng bao gồm chứng khoán Nợ tổ chức kinh tế % % lần lần 13.80 9.75 10.52 14.89 1 1 9 12 % 82.29 10 % 87.81 % 12.19 % 49.94 14 % 11.79 % % 8.22 6.89 1 12 % % 2.68 8.41 1 10 11 % 52.96 12 % % 87.93 9.99 1 108 nước phát hành) Tốc độ tăng trưởng tín dụng so với đầu năm (bao gồm chứng khoán Nợ tổ chức kinh tế nước phát hành) Dư nợ theo ngành kinh tế / Tổng dư a nợ Nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản b Khai khống c Cơng nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất phân phối điện, khí đốt, d nước nóng, nước điều hịa e khơng khí Cung cấp nước; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải f Xây dựng Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, g mô tơ, xe máy xe có động khác h Vận tải kho bãi i Dịch vụ lưu trú ăn uống j Thông tin truyền thông Hoạt động tài chính, ngân hàng k bảo hiểm l Hoạt động kinh doanh bất động sản Hoạt động chuyên môn, khoa học m cơng nghệ Hoạt động hành dịch vụ n hỗ trợ % 4.78 % 89.22 % 1.34 % % 1.11 12.74 1 % 0.59 % 0.05 % 4.14 % 11.05 11 % % % 2.09 2.19 0.31 1 11 % 0.92 % 15.85 10 % 0.04 % 0.17 109 Hoạt động đảng Cộng sản, tổ o p q r s t u chức trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc Giáo dục đào tạo Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Nghệ thuật, vui chơi giải trí Hoạt động dịch vụ khác Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức quan quốc tế III - Khả sinh lời ROA- Lợi nhuận sau thuế / Tổng TSC bình quân ROE - Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH bình quân Chi phí ngồi lãi / (Thu nhập lãi + Thu nhập lãi) Thu nhập ngồi lãi /Chênh lệch thu nhập,chi phí Thu nhập bình quân nhân viên Biến động thu nhập, chi phí (so với kỳ năm trước) Chi phí / Thu nhập IV - Khả khoản Vốn huy động / Dư nợ tín dụng Tiền gửi có kỳ hạn / Nguồn vốn huy động % 0.00 % % % % 0.07 0.03 0.03 0.72 1 1 4 % 35.78 12 % KPS 1 % KXH % KXH % 93.33 12 % (847.74 - KXH % (18.72) % 98.25 13 % 178.53 13 % 84.06 ) trđ/thán g 110 Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn vay trung dài hạn Tổng TSC có tính khoản cao / Tổng tài sản có Tổng dư nợ cho vay trung dài hạn / Tổng dư nợ Lỗ lũy kế / (Vốn điều lệ + Các quỹ dự trữ) Số lần vi phạm tỷ lệ khả chi % 11.27 % 38.91 16 % 47.55 12 - 16 lần 1 trả Ghi chú: N/A, #N/A tiêu không đủ số liệu; KXH không xếp hạng không đầy đủ ngân hàng nhóm; KCX tiêu báo cáo khơng xác; CƠNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2015 Tên công trình: 111 TĂNG CƯỜNG VAI TRỊ GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM Thuộc nhóm ngành khoa học: KD1 HÀ NỘI, 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CƠNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2015 Tên công trình: TĂNG CƯỜNG VAI TRỊ GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC BẢO HIỂM TIỀN GỬI ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM Thuộc nhóm ngành khoa học: KD1 Họ tên nhóm sinh viên 112 Trần Thị Thu Hoài – Nữ Dương Thị Mỹ Linh – Nữ Trần Vũ Phượng Trang – Nữ Lã Anh Tú – Nam Lớp: Ngân hàng chất lượng cao K54 – Trung tâm đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao POHE Năm thứ: ¾ Ngành học: Ngân hàng Người hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Trọng Phong HÀ NỘI, 2015 ... BHTG Bảo hiểm tiền gửi BHTGVN Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam FED Cục dự trữ liên bang Mỹ IADI Hiệp hội bảo hiểm tiền gửi quốc tế IDIC Cơ quan bảo hiểm tiền gửi Indonesia JDIC Tổng công ty bảo hiểm tiền. .. sản; tăng cường kỷ cương thị trường (Phương, 2010) 1.4 Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 1.4.1 Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) Tổ chức BHTGVN có tên giao dịch quốc tế Deposit Insurance of Vietnam... đa mà tổ chức BHTG trả cho tất khoản tiền gửi bảo hiểm người tổ chức tham gia BHTG phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm trả cho tất khoản tiền gửi bảo hiểm người tổ chức tham