P D NG Mễ PH NG MONTE-CARLO PHN TCH R I RO CHI PH C A D N XY D NG TRONG GIAI O N THI CễNG RISK ANALYSIS FOR BUILDING PROJECTS IN CONSTRUCTION PHASE Nguy n Qu c Tu na, L u Tr ng V na vaứ PGS Lờ Ki ub a: Khoa K Thu t Xõy D ng, Tr ng i H c Bỏch Khoa, i h c Qu c Gia Tp H Chớ Minh b: Tr ng i h c Ki n Trỳc H N i, H N i -1- tv n : Quỏ trỡnh th c hi n m t d ỏn xõy d ng ti m n r t nhi u r i ro, nh t l giai o n thi cụng Giai o n thi cụng l giai o n di nh t v r t nh y c m i v i cỏc tỏc ng c a r t nhi u y u t so v i t t c cỏc giai o n khỏc c a m t d ỏn u t xõy d ng Vai trũ c a nh th u giai o n ny l vụ cựng quan tr ng H ng n m trờn t n c ta, cú hng tr m nh th u t kinh nghi m nh t cho n m i i b th t b i vi c kinh doanh c a mỡnh, v ng sau nh ng th t b i ú luụn kốm theo vi c th t thoỏt ho c phỏt sinh kinh phớ hng ngn t ng Tỡnh hỡnh bi n ng v chớnh tr , kinh t c a th gi i ó tỏc ng khụng nh n giỏ c m t s lo i v t t Giỏ cỏc lo i v t t xõy d ng c ng khụng ngo i l , chỳng ó khụng ng ng bi n ng theo m t quy lu t khú oỏn tr c c i u ny ó nh h ng khụng nh n kinh phớ xõy d ng cỏc cụng trỡnh, nh t l giai o n n n kinh t c a t n c ta ang phỏt tri n m nh Quan tõm n vi c phõn tớch r i ro cho d ỏn c bi t i v i cỏc d ỏn u t xõy d ng, ó c c nh bỏo v chỳ tr ng nh ng n m g n õy Do ú xu t m t b khung cụng vi c phõn tớch v qu n lý r i ro cho cỏc d ỏn xõy d ng l m t v n h t s c c n thi t giai an hi n Bi bỏo cung c p m t quy trỡnh phõn tớch r i ro nh l m t cụng c c a qu n lý r i ro cho cỏc d ỏn xõy d ng M t ph ng phỏp khỏ n gi n c ng c gi i thi u phõn tớch r i ro v m t chi phớ c a nh th u giai o n thi cụng v i cụng c h tr l ph n m m phõn tớch r i ro chuyờn d ng Crystal Ball 2- M c tiờu, ph m vi v i t ng nghiờn c u: M c tiờu chớnh c a vi c nghiờn c u chớnh l: - Nh n d ng cỏc nhõn t r i ro tỏc ng n chi phớ c a nh th u giai o n thi cụng b ng b ng cõu h i (questionnaire survey) i t ng kh o sỏt lỏ cỏc chuyờn gia v k s lm vi c trờn cụng tr ng - Thi t l p mụ hỡnh mụ phũng phõn tớch r i ro tỏc ng n chi phớ c a nh th u v i: Bi n r i ro (risk variables) l giỏ thộp trũn xõy d ng, giỏ xi m ng, th i gian hon thnh t ng cụng tỏc thi cụng (ch xem xột cỏc cụng tỏc chớnh) Bi n k t qu (result variables) l chi phớ (giỏ v n) c a nh th u Ph m vi nghiờn c u: cỏc d ỏn nh cụng nghi p v a v nh (s l ng: 20 d ỏn) Th i gian nghiờn c u: cỏc d ỏn x y t n m 2000 n n m 2004 a i m: TP.H Chớ Minh, ng Nai, B R a V ng Tu 3-T ng quan: M t s y u t r i ro ngnh xõy d ng ó c cỏc tỏc gi v ngoi n c quan tõm, c th l: Wang(1987) (cited in Chang, 1990) ch r ng m t s ho t ng cụng tỏc qu n lý xõy d ng bao g m: Ho ch nh, T ch c, ng viờn, H ng d n, Thụng tin, Ki m soỏt, Ph i h p v d bỏo Trong ú bi n u vo c a nú chớnh l: v t li u, trang thi t b , nhõn cụng, ti chớnh õy l nh ng y u t vụ cựng quan tr ng quy t nh giỏ th ng th u v thnh cụng c a d ỏn (Asley et al., 1987; Pinto and Slevin, 1988, cited in Liu, 1999) Theo ngu n c a Surety Association of Canada, 2003 ó nh n nh 05 nhõn t nh h ng r t l n n s th t b i c a nh th u ú chớnh l: ph m vi ho t ng c a nh th u, trỡnh v k thu t thi cụng, h th ng qu n lý, s sỏch toỏn, v n n ib T V ng(2002), a m t nhõn t h t s c t ng quỏt, tỏc ng n ti n thi cụng cụng trỡnh ú chớnh l th i gian hon thnh t ng cụng tỏc V b ng phõn tớch mụ ph ng tỏc gi ó nh l ng xỏc xu t hon thnh d ỏn m t kho ng th i gian nh t nh Ph m Lý Minh Thụng (2002), b ng ph ng phỏp phõn tớch nh tớnh ó xu t nhõn t r i ro tỏc ng vo ti n thi cụng cụng trỡnh ú l: mụi tr ng chớnh tr , thiờn nhiờn, c s h t ng; mụi tr ng kinh t , ti n t , thi tr ng; nhõn t k thu t bờn d ỏn; nhõn t phi k thu t bờn d ỏn; nhõn t th c hi n thi cụng Tham kh o cỏc nghiờn c u trờn v m t s nghiờn c u khỏc, nh n th y r ng cỏc y u t tỏc ng gõy r i ro cho nh th u l r t nhi u Núi chung t t c cỏc y u t gõy tỏc h i cho nh th u u nh h ng n chi phớ c a h Do ú r t c n thi t d a vo cỏc nghiờn c u trờn v vi c ph ng v n tr c ti p k t h p v i vi c s d ng b ng cõu h i m i t ng chớnh l cỏc chuyờn gia v cỏc nh th u xõy d ng hi n tỡm cỏc nhõn t ch y u gõy r i ro chi phớ cho nh th u 3.Cỏc nhõn t nh h ng n r i ro chi phớ c a nh th u: Thụng qua vi c ph ng v n tr c ti p v s d ng b ng cõu h i cỏc nhõn t r i ro ó c nhõn d ng v túm t t nh sau: B ng -K t qu thu c t vi c ph ng v n 30 i t ng Nhõn t T l % Th i gian thi cụng Giỏ v t t Chi phớ nhõn cụng Nhõn t khỏc 83 60 53 20 B ng 2- K t qu thu c t 107 b ng cõu h i - H u h t cỏc k s ngnh (89,5%) u nh n nh r ng cú m i quan h tr c ti p gi a th i gian hon thnh d ỏn v chi phớ th c hi n - H u h t (74,77%) cỏc k s ch u trỏch nhi m v d toỏn cụng trỡnh kh ng nh s bi n ng v giỏ v t t (giỏ thộp, xi m ng), chi phớ nhõn cụng v trang thi t b cú nh h ng r t l n n chi phớ d ỏn D a vo k t qu ph ng v n v cỏc b ng cõu h i trờn, cỏc nhõn t nh h ng n r i ro chi phớ nh th u ó c nh n d ng: th i gian hon thnh t ng cụng tỏc thi cụng v s bi n ng giỏ c a hai lo i v t t ch y u l Thộp v Xi m ng 4- Cỏc gi thi t nghiờn c u: 4.1- Gi thi t v nhõn t th nh t: Cỏc cụng tỏc xõy l p c xột chớnh l cỏc cụng tỏc xõy l p chớnh c a cụng trỡnh m t ti n thi cụng t ng th Th i gian hon thnh m t cụng tỏc chớnh l kho ng th i gian thi cụng cụng tỏc ú tớnh t th i i m b t u n th i i m k t thỳc, hon thnh kh i l ng c a cụng tỏc ú c n c theo h s thi t k 4.2- Gi thi t v nhõn t th hai: Nhõn t bi n ng giỏ v t t c xem xột nghiờn c u ny t p trung vo s bi n ng giỏ c a hai lo i v t t l thộp v xi m ng.Giỏ v t li u c tham kh o ph m vi khu v c tp.H Chớ Minh 4.3- Gi thi t chung: Cỏc y u t mụi tr ng chớnh sỏch, thiờn nhiờn khụng cú s thay i l n, t ng t nh h ng n ti n v chi phớ c a nh th u Trong quỏ trỡnh xõy d ng khụng cú nh ng s thay i quỏ l n v phớ ch u t Vi c cõn i ti chớnh n i b c a nh th u n nh v ỏp ng c nhu c u c a cụng tr ng Nhu c u s d ng nhõn cụng v mỏy múc trờn cụng tr ng c ỏp ng k p th i M i quan h t ng quan giỏ c c a cỏc lo i v tt : Nh ó c p trờn, d a vo k t qu thu th p b ng cõu h i v vi c ph ng v n tr c ti p, nghiờn c u ó th ng kờ v a giỏ c a hai lo i v t li u chớnh cú kh n ng nh h ng n chi phớ c a nh th u ú l thộp v xi m ng: V t li u thộp c chia lm lo i: Thộp hỡnh, thộp cú ị10 V t li u xi m ng: xi m ng H Tiờn PC30 B ng 3- Ma tr n h s t ng quan gi a giỏ cỏc lo i v t li u Thộp ị10 Thộp hỡnh Thộp ị10 0,99 1,00 Thộp hỡnh 0,98 1,00 1,00 Xi m ng 0,66 0,66 0,62 Xi m ng 1,00 B ng 4- Hm phõn b xỏc xu t c a giỏ cỏc lo i v tt Thộp Thộp ị10 Phõn ph i xỏc xu t Gama Gama Thộp hỡnh Xi m ng Gama Normal Ghi chỳ: Giỏ thộp trũn c tham kh o t ngu n c a S Ti chớnh - V t giỏ TP.HCM, 1999-2004) 5.Ti n thi cụng cụng trỡnh v m i quan h t ng quan gi a cỏc nhõn t r i ro: Nghiờn c u s phõn tớch d a trờn ti n thi cụng nh cụng nghi p c tớnh toỏn d a trờn 29 cụng tỏc chớnh, kh i l ng(tham kh o), v m i quan h t ng quan c a chỳng nh sau: B ng 5- Túm t t cỏc thụng s c a cỏc cụng tỏc xõy l p cụng trỡnh Th i gian Hm phõn ph i Kh i l ng thi cụng STT Tờn cụng tỏc VT xỏc xu t dung cho mụ (Tham Kh o) (ngy) ph ng (1) (2) (4) (5) (6) (3) o t múng 902,00 Bờta m Bờ tụng lút múng 19,00 Logistic m 102,00 Gama C p pha múng m C p thộp múng 3.943,83 Weibull kg 51,00 Logistic Bờ tụng múng m Thỏo CP múng 102,00 Bờta m L p t múng 831,00 Gama m C t thộp ki ng 4.977,60 Pareto kg 520,00 Uniform C p pha ki ng m 10 Bờ tụng ki ng 38,50 Bờta m 520,00 Uniform 11 Thỏo d CP ki ng m 12 C t thộp c t 7.432,00 Gama kg 270,45 Weibull 13 C p pha c t m 14 Bờ tụng c t 23,00 Extreme value m 270,45 Extreme value 15 Thỏo d CP c t m 16 Xõy t ng 200 1.142,00 28 Weibull m 2.775,50 28 Extreme value 17 Tụ t ng, c t m 18 SXLD h th ng c a 387,50 Gama m 19 B matit 3.134,50 15 Extreme value m 20 S n n c 3.134,50 15 Extreme value m 21 SXLD khung thộp 48.235,00 23 Weibull kg 22 San i, lu lốn n n 3.672,00 Weibull m 23 R i ỏ, lu lốn ch t 774,00 Logistic m 24 C t thộp n n 8.090,00 Weibull kg 367,20 Bờta 25 Bờ tụng n n m 26 Xoa n n 3.672,00 Weibull m 3.672,00 15 Lognormal 27 L p t h th ng i n m 28 V sinh cụng tr ng 3.713,00 Weibull m 29 L p tole m mu 3.713,00 Pareto m T ng th i gian thi cụng cụng trỡnh = 190 Ghi chỳ: Hm phõn ph i xỏc xu t c a cỏc nhõn t c th ng kờ v ki m nh v i d li u u vo l 29 cụng tỏc t ng t c a 20 cụng trỡnh quỏ kh c a nh th u 6.Phõn tớch d li u v k t qu : 6.1- Phõn tớch d li u: Vi c phõn tớch d li u d a trờn cỏc nhõn t u vo l cỏc bi n r i ro ng v i hm phõn b xỏc xu t v h s t ng quan t ng ng v i mụ hỡnh tỏc ng nh sau: B t u i=1 Crystal ball phỏt bi n ng u nhiờn Th i gian hon thnh cỏc cụng tỏc (t 1-> 29) Giỏ thộp ị10, Thộp hỡnh, Xi m ng Hm phõn b xỏc xu t v h s t ng quan c a cỏc bi n Th i gian hon thnh cỏc cụng tỏc (t 1-> 29) T ng chi phớ giỏn ti p Giỏ thộp ị10, Thộp hỡnh, Xi m ng T ng chi phớ Nhõn Cụng+mỏy T ng chi phớ v t li u GI V N (i) i < =10.000 ; i = i+1 i > 10.000 XC XU T TCH L Y C A GI V N K t thỳc Hỡnh 1-Mụ hỡnh tỏc ng v phõn tớch r i ro V i s li u nh trờn, cựng v i n giỏ thi cụng, nh m c v t li u ( thộp, xi m ng) cho t ng cụng tỏc t ng ng, c n c theo mụ hỡnh mụ ph ng Monte-Carlo v i s h tr c a ph n m m Crystal Ball nh trờn s cho chỳng ta bi t k t qu c a chi phớ (giỏ v n) c a nh th u B ng 6- B ng k t qu tr th ng kờ c a giỏ v n 6.2- K t qu phõn tớch: Statistics for Display Range: Value V i kh i l ng v ti n tham kh o nh trờn Trials 9.997 k t h p v i n giỏ thi cụng, nh m c v t t Mean 3.247.683.806 v chi phớ nhõn cụng v mỏy c a t ng cụng tỏc Median 3.222.396.328 Mode c a nh th u C.I.D( mang tớnh tham kh o), Standard Deviation 124.720.182 v v i m c chi phớ giỏn ti p l 2.000.000 Variance 2E+16 ng/ngy ta s cú k t qu nh sau: Skewness 1,01 Kurtosis Coeff of Variability Range Minimum Range Maximum Range Width Mean Std Error 3,83 0,04 3.000.000.000 3.700.000.000 700.000.000 1.256.662,40 Tuy nhiờn phỏt tri n ti p t c cho ph ng phỏp ny, cỏc tỏc gi ngh cỏc nghiờn c u t ip theo nờn i sõu vo l nh v c nh dõn d ng nh cỏc cao c v n phũng, chung c v ng th i k t h p v i bi toỏn t i u húa v ti n v chi phớ gi i quy t m t cỏch tri t v n 8.Ti li u tham kh o: Hỡnh -Xỏc xu t tớch l y giỏ v n c a nh th u K t lu n v ki n ngh : K t qu phõn tớch ó ch r ng v i s bi n ng v giỏ v t t ( thộp, xi m ng) v th i gian hon thnh cụng tỏc, giỏ v n nh th u ó bi n ng v i m t biờn c c i l 700.000.000 ng Trong ú tr trung bỡnh c a giỏ v n n m kho ng 3.247.683.806 124.720.182 ng, õy l kho ng giỏ tr ỏng tin c y (95%) K t qu ny r t h u ớch i v i nh th u vi c quy t nh u th u C n c vo k t qu trờn, nh th u cũn cú th bi t c xỏc xu t hon thnh cụng trỡnh v i m t giỏ v n nh t nh ng th i d a trờn k t qu trờn nh th u cũn cú th bi t c xỏc xu t t c l i nhu n mong mu n thụng qua kh n ng chi tr c a ch u t Túm l i, k t qu nghiờn c u ó ch r ng cỏc nhõn t tỏc ng m nh n r i ro chi phớ c a nh th u bao g m: th i gian hon thnh t ng cụng tỏc v giỏ v t t ( thộp, xi m ng) Bờn c nh ú thụng qua mụ hỡnh tớnh toỏn d a trờn ph ng phỏp mụ ph ng Monte-Carlo v i s h tr c a ph n m m Crystal Ball, k t qu phõn tớch ó cho ta th y c kh n ng v m c nh h ng c a cỏc bi n r i ro n chi phớ c a nh th u Trờn c s ú, quy t nh cu i cựng c a nh th u cũn tựy thu c vo tớnh phiờu l u, ch p nh n r i ro v cú bi n phỏp, mụ hỡnh ki m soỏt r i ro m t cỏch h p lý c a mỡnh Tửứ Vửụùng, 1998 Nghiờn c u v ỏp d ng mụ hỡnh tớnh toỏn gi i quy t cỏc bi toỏn t i u húa s m ng v th i gian v chi phớ, cú xột r i ro v m t th i gian Lu n v n Th c S , i h c Bỏch Khoa TP.HCM.112p Gary Leonard Cave, 2002 Qualitative Analasis, Methodologies in USA Puerto Vallatar Mexico March 2002 Raftery, J Risk analysis in project management E and FN Spon 1994 Glenday, Graham Monte- Carlo Simulation Techniques in the valuation of Truncated Distribution in the Context of Project Appraisal, Reading for Risk Analysis Harvard University 1996 Merrow E.W., Yarossi M.E., Assessing project cost and Schedule Risk ACCE Internationals profestional practice guide to risk, ACCE Transactions 1990 Nystrom Paul C, Ramamurthy K., Wilson A.L Organization context, Climate and innovativeness: adoption of imaging technology, Journal of Engineering and technology Management (JET M) 2002  ... Harvard University 1996 Merrow E.W., Yarossi M.E., Assessing project cost and Schedule Risk ACCE Internationals profestional practice guide to risk, ACCE Transactions 1990 Nystrom Paul C, Ramamurthy... khu v c tp.H Chớ Minh 4.3- Gi thi t chung: Cỏc y u t mụi tr ng chớnh sỏch, thi n nhiờn khụng cú s thay i l n, t ng t nh h ng n ti n v chi phớ c a nh th u Trong quỏ trỡnh xõy d ng khụng... phõn tớch nh tớnh ó xu t nhõn t r i ro tỏc ng vo ti n thi cụng cụng trỡnh ú l: mụi tr ng chớnh tr , thi n nhiờn, c s h t ng; mụi tr ng kinh t , ti n t , thi tr ng; nhõn t k thu t bờn d ỏn;