Đang tải... (xem toàn văn)
Hướng dẫn thực hành eview hồi quy mô hình kinh tế lượng Phát hiện khuyết tật đa cộng tuyến Hồi quy mô hình: LS TSL C DT NS phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
Bài tập thực hành eview cải thiện điểm Sinh viên: Trần Thị Lan Mã sv: 11G4020033 Lớp: Thứ Ca Lúa loại lương thực trồng nhiều nước ta, chiếm phần lớn tổng sản lượng lương thực có hạt nước Để nghiên cứu mối quan hệ tổng sản lượng lương thực có hạt TSL(nghìn tấn) với sản lượng lúa diện tích canh tác lúa DT(nghìn ha) suất lúa NS(tạ/ha) nước giai đoạn 1995-2013 Chúng ta xây dựng mô hình kinh tế lượng cho biến TSL, DT, NS Ta có bảng số liệu1 sau: OBS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TSL 26.142,50 27.935,70 29.182,90 30.758,60 33.150,10 34.538,90 34.272,90 36.960,70 37.706,90 39.581,00 39.621,60 39.706,20 40.247,40 43.305,40 43.323,40 44.632,20 47.235,50 48.712,60 49.270,90 Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 DT NS 7.324,30 7.620,60 7.768,20 8.016,00 8.348,60 8.399,10 8.224,70 8.322,50 8.366,70 8.437,80 8.383,40 8.359,70 8.304,70 8.542,20 8.527,40 8.615,90 8.777,60 8.918,90 9.073,00 36,9 37,7 38,8 39,6 41 42,4 42,9 45,9 46,4 48,6 48,9 48,9 49,9 52,3 52,4 53,4 55,4 56,4 55,8 Hồi quy mô hình: LS TSL C DT NS Estimation Command: ========================= LS TSL C DT NS Estimation Equation: ========================= TSL = C(1) + C(2)*DT + C(3)*NS Substituted Coefficients: ========================= TSL = -34081.72645 + 3.93660773155*DT + 839.917169678*NS Với mức ý nghĩa α =5%, kết hồi quy mô hình thu (n=19; k=3) Sau thực kiểm định để phát khắc phục khuyết tật có mô hình Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Phát khuyết tật đa cộng tuyến Hồi quy mô hình: LS TSL C DT NS Từ kết hồi quy, ta thấy cho thấy hệ số cao, F cao tỷ số T DT nhỏ Do nghi ngờ có đa cộng tuyến Hồi quy mô hình phụ: Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Từ kết hồi quy ta thấy Prob(F-statistic)< 0.05 nên bác bỏ Ho Do mô hình tượng đa cộng tuyến biến NS DT Phát khắc phục khuyết tật phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Phát hiện: -Hồi quy mô hình gốc: LS TSL C DT NS thu được: TSL = -34081.72645 + 3.93660773155*DT + 839.917169678*NS (2.1) -Sử dụng kiểm định White Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Kiểm định cặp giả thiết: H0: Mô hình khuyết tật phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi H1: Mô hình có khuyết tật phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Ta thấy �2qs= 14,81365> �20.05=12,5916 nên �2qs � Wα ⇒Bác bỏ H0, thừa nhận H1, mô hình có khuyết tật phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Cách khắc phục: Để khắc phục khuyết tật, thực chia vế (2.1) cho biến DT Gọi TSL*=TSL/NS; DT*=DT/NS; NS*=1/NS Kết hồi quy sau: Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 TSL/NSt = 846.313478904 + 3.68945514501*DT/NSt - 32326.3709334*1/NSt (2.2) Thực kiểm định White (không bao gồm tích chéo) cho (2.2) kết cho Prob tiêu chuẩn kiểm định �2> 0,05nên chưa có sở bác bỏ H0 Nói cách khác thừa nhận mô hình không khuyết tật PSSSNN thay đổi Kết sau: Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Thu mô hình (2.3): (phương sai sai số tỷ lệ với bình phương biến giải thích) Nhân vế (2.3) cho NS ta mô hình tốt 846.313478904+3.68945514501*DTt - 32326.3709334*NSt Phát khuyết tật tự tương quan sai số ngẫu nhiên Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Ta thấy P-Value = 0,0022 < α = 0,05 Kết luận: Bác bỏ H0 Vậy mô hình có tượng tự tương quan Cách khắc phục đơn giản sử dụng ước lượng dựa thống kê DurbinWatson Ở mô hình gốc: Durbin-Watson stat 0.364361 Ta có: TSLt = -34081.72645 + 3.93660773155*DTt + 839.917169678*NSt+ Ut Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 TSLt-1 = -34081.72645 + 3.93660773155*DTt-1 + 839.917169678*NSt-1+Ut-1 ⇒ Đây mô hình không khuyết tật tự tương quan Kiểm định có mặt “biến không cần thiết” Giả sử nghi ngờ biến NS không cần thiết Giả thiết: H0 : β3 =0 (biến NS không cần thiết) H1: β3 ≠ (biến NS cần thiết) Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Ta thấy Prob(F-Statistic)=0,0000 < α =0,05 nên bác bỏ H0 Kết luận: Biến NS biến cần thiết mô hình Kiểm định “biến bị bỏ sót” - Ước lượng mô hình (LS TSL C DT NS) -Sử dụng kiểm định Ramsey để kiểm tra: Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 H0: Mô hình gốc không thiếu biến, dạng hàm H1: Mô hình gốc thiếu biến, dạng hàm sai Ta thấy Prob(F-Statistic)=0,0000 < α =0,05 Mô hình thiếu biến độc lập, dạng hàm sai Kiểm định tính phân phối chuẩn sai số ngẫu nhiên Sử dụng Histogram Normal Test để kiểm tra: Với H0: sai số ngẫu nhiên mô hình có phân phối chuẩn Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 H1: sai số ngẫu nhiên mô hình phân phối chuẩn JB= 3,077766 với xác suất 0,214621 > 0,05 nên chấp nhận H0 Chứng tỏ mô hình, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn Trên thực hành em Mong thầy xem xét ạ! Em cảm ơn thầy ạ! Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 [...]... các sai số ngẫu nhiên trong mô hình không có phân phối chuẩn JB= 3,077766 với xác suất 0,214621 > 0,05 nên chấp nhận H0 Chứng tỏ trong mô hình, các sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn Trên đây là bài thực hành của em Mong thầy xem xét ạ! Em cảm ơn thầy ạ! Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 ... 0,214621 > 0,05 nên chấp nhận H0 Chứng tỏ mô hình, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn Trên thực hành em Mong thầy xem xét ạ! Em cảm ơn thầy ạ! Bảng số liệu: nguồn từ web tổng cục thống kê Việt... có khuyết tật phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi Cách khắc phục: Để khắc phục khuyết tật, thực chia vế (2.1) cho biến DT Gọi TSL*=TSL/NS; DT*=DT/NS; NS*=1/NS Kết hồi quy sau: Bảng số liệu:... http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 TSL/NSt = 846.313478904 + 3.68945514501*DT/NSt - 32326.3709334*1/NSt (2.2) Thực kiểm định White (không bao gồm tích chéo) cho (2.2) kết cho Prob tiêu chuẩn kiểm định �2> 0,05nên