BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING - - NGUYỄN PHÚC MẪN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠC SĨ TP.HCM, tháng 04 năm 2015 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING - NGUYỄN PHÚC MẪN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số : 60.340.201 LUẬN VĂN THẠC SĨ GVHD: TS NGUYỄN NGỌC ẢNH TP.HCM, tháng 04 năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu” nghiên cứu Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm, nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo qui định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015 Người cam đoan Nguyễn Phúc Mẫn LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy, cô, đồng nghiệp Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu phòng đào tạo trường đại học Tài Marketing tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập hoàn thiện luận văn Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ảnh, người thấy kính mến tận tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình hướng dẫn cho hoàn thành luận văn Xin gửi lời cám ơn tới Ban giám đốc, phòng khách hàng thể nhân, phòng quản lý nợ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu tạo điều kiện thuận lợi cho trình thu thập liệu nghiện cứu, cung cấp cho tài liệu, số liệu thông tin cần thiết khác để hoàn thành luận văn Tôi chân thành cảm ơn người thân gia đình bên cạnh động viên, giúp đỡ suốt trình học tập hoàn thành luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2015 Người thực đề tài Nguyễn Phúc Mẫn TÓM TẮT Luận văn thực với mục tiêu tìm hiểu “Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu” Trong đó, khả trả nợ biểu hai biểu số quy mô trả nợ thời hạn trả nợ (trả nợ hạn/trễ hạn) Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ nhóm thành năm nhân tố lớn (i) Đặc điểm nhân học, (ii)Năng lực người cho vay, (iii) Đặc điểm khoản vay, (iv) Rủi ro đạo đức, (v) Rủi ro tác nghiệp Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng nghiên cứu lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm trước khả trả nợ khách hàng cá nhân, đặc biệt trọng tới nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ Nghiên cứu sử dụng thông tin liệu nợ cá nhân 503 khách hàng cá nhân khoảng thời gian từ 01/2011 tới 12/2014 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu Nghiên cứu sử dụng hai mô hình để ước lượng, mô hình hồi quy tuyến tính bội dùng để tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân xét khía cạnh quy mô trả nợ mô hình Probit dùng để tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân xét khía cạnh thời hạn trả nợ Kết hợp với hai mô hình hồi quy phân tích sâu Anova yếu tố Kết cho thấy xét mặt quy mô trả nợ, biến số phụ thuộc chiều với biến số “Đại học”, “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Kích cỡ khoản vay”, “Thời hạn vay”, “Hình thức vay” Quy mô trả nợ phụ thuộc vào số biến số khác với ảnh hưởng ngược chiều “Giới tính”, “Công nhân viên”, “Lãi suất khoản vay”, “Vay tiêu dùng”, “Vay mua bất động sản” Xét thời hạn trả nợ, biến số chịu ảnh hưởng thuận chiều biến số “Sau đại học”, “Lãnh đạo/Quản lý”, “Chuyên viên”, “Kích cỡ khoản vay”, “Hình thức vay” Trong biến số khác “Giới tính”, “Lãi suất vay”, hay “Vay mua bất động sản” tác động âm tới khả trả nợ hạn Từ kết phân tích, nghiên cứu đưa khuyến nghị liên quan tới hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng cá nhân MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC PHỤ LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng Phương pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan tín dụng cá nhân 2.1.1 Khái niệm đặc điểm tín dụng cá nhân 2.1.2 Các loại rủi ro xuất phát từ hình thức tín dụng cá nhân 10 2.1.2.1 Rủi ro tín dụng 10 2.1.2.2 Rủi ro chi phí giao dịch 11 2.1.2.3 Rủi ro thông tin bất cân xứng 11 2.2 Khả trả nợ vay 11 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ vay khách hàng cá nhân 11 2.3.1 Đặc điểm nhân học 13 2.3.2 Đặc điểm nghề nghiệp 14 2.3.3 Đặc điểm trình độ học vấn 14 2.3.4 Đặc điểm thu nhập 14 2.3.5 Đặc điểm khoản cho vay 15 2.3.6 Rủi ro đạo đức người vay 16 2.3.7 Rủi ro tác nghiệp từ phía ngân hàng 17 2.3.8 Một số hành vi chi tiêu bất thường 17 2.4 Các nghiên cứu trước 17 TÓM TẮT CHƯƠNG 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Quy trình nghiên cứu 22 3.2 Mô tả liệu 24 3.2.1 Các biến số phụ thuộc 24 3.2.2 Các biến số độc lập 24 3.3 Mô hình nghiên cứu ( định lượng) 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Phân tích thống kê mô tả đặc điểm cá nhân, đặc điểm nợ vay khả trả nợ khách hàng cá nhân 34 4.1.1 Thực trạng nợ cá nhân chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Vũng tàu 34 4.1.2 Đặc điểm cá nhân 34 4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay 37 4.1.4 Khả trả nợ khoản vay 38 4.2 Phân tích tương quan 41 4.3 Phân tích kết hồi quy 43 4.3.1 Phân tích tượng đa cộng tuyến 43 4.3.2 Phân tích kết hồi quy 44 4.3.2.1 Các biến số có ý nghĩa thống kê: 47 4.3.2.2 Các biến số ý nghĩa thống kê 52 TÓM TẮT CHƯƠNG 58 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 Kiến nghị 60 5.3 Hạn chế đề tài 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Danh mục Bảng biểu Trang Bảng 4.1 Tình hình nợ xấu thể nhân 34 Bảng 4.2: Đặc điểm giới tính 35 Bảng 4.3: Trình độ học vấn 35 Bảng 4.4: Đặc điểm hôn nhân 36 Bảng 4.5: Đặc điểm nghề nghiệp 36 Bảng 4.6: Mục đích vay vốn 37 Bảng 4.7: Hình thức vay vốn 38 Bảng 4.8: Kiểm tra mục đích sử dụng vốn 38 Bảng 4.9: Tỷ lệ trả nợ hạn 39 10 Bảng 4.10: Thống kê mô tả biến số mô hình 40 11 Bảng 4.11: Bảng phân tích tương quan biến độc lập 42 12 Bảng 4.12: Phân tích tượng đa cộng tuyến 44 13 Bảng 4.13 Kết hồi quy 44 14 Bảng 4.14 Tác động biên biến số có ý nghĩa thống kê 46 15 Bảng 4.15 Phân tích mục đích vay theo yếu tố giới tính 47 16 Bảng 4.16 Phân tích lãi suất theo mục đích vay hình thức vay 50 Bảng 4.17 Phân tích hoạt động kiểm tra mục đích sử dụng vốn theo 17 55 khả trả nợ theo thời gian DANH MỤC PHỤ LỤC STT Danh mục Phụ lục Trang Phụ lục 1: Chấm điểm tín dụng khách hàng 68 Phụ lục 2: Kết hồi quy 72 Phụ lục 3: Kiểm định vi phạm giả thuyết mô hình hồi quy tuyến tính 74 Phụ lục 4: Tác động biến biến số độc lập mô hình Probit 75 Phụ lục 5: Kiểm định Anova sâu lãi suất vay theo mục đích vay 76 Phụ lục 6: Kiểm định Anova sâu lãi suất vay theo hình thức vay 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG Mục đích cuối việc thành lập mô hình hồi quy xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng tín dụng thể nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu Sau phân tích kết hồi quy chương 4, tác giả tiến hành nghiên cứu nhân tố giải thích mô hình Ở chương cuối luận văn này, để nâng cao tính ứng dụng mô hình, từ kết chương 4, tác giả đưa đề xuất nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng, đồng thời với hạn chế tồn mô hình, tác giả đưa hướng phát triển cho công trình nghiên cứu sau 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ Ngân hàng đại Nhà xuất Thống kê Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại Nhà xuất tài Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu SPSS Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lê Ca (2011), Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Luận văn thạc sỹ Trương Đông Lộc Nguyễn Thanh Bình (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang Tạp chí Công nghệ Ngân hàng Luật số 47/2010/QH12 Quốc hội Ngày 16/06/2010 ban hành luạt tổ chức tín dụng Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 thàng năm 2005 ban hành phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng Quyết định 18/2007/ QĐ-NHNN ngày 25 tháng năm 2007 việc sửa đổi bổ sung số điều phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành kèm theo QĐ 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 thàng năm 2005 Thống đốc ngân hàng nhà nước Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20 tháng 05 năm 2010 Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 10 Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27 tháng 09 năm 2010 Sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 13/2010-TT-NHNN Ngày 20/05/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 64 Tiếng Anh Acquah,H.D & Addo,J (2011), Determinants of loan repayment performance of fishermen: empirical evidence from Ghana Cercetări Agronomice in Moldova, vol XLIV, no Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X (2012), Rick Factorrs of loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012 Working paper School of Finance and Economics, Jiangsu Universuty, China Chapman, J.M (1990), Factors Affecting Credit in personal Lending National Bureau of Economics Research Deininger, K & Liu, J (2009), Determinants of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups Working paper Development Research Group of World Bank Duy, V.Q (2013), Is the repayment performance of farmers better than that of non- farmers? Acase study of borrowers of formal bank creditin the Mekong Delta, Vietnam Working paper Centre for International Management and Development Antwerp Duygan-Bump, B.& Grant, C.(2008), Household Debt Repayment Behaviour: what role instltutions play? Working pape Federal Reserve Bank Of Boston Heffernan, S.(2005), Modern banking Tohn Wiley & Son Ltd Kinyondo, A.A (2009), Determinants of loan repayment performanceon microcredit institutions: Evidence from Tanzania Working paper University of Dar es Salaam Kohansal, R.K & Mansoori, H.(2009), Factors Affectingon loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Working paper Ferdowsi University of Mashhad, Iran 10 Law, J.& smullen, J.(2005), Oxford Dictionary of Finance and Banking (2rd edn) Oxford University Press 65 11 Maharjan, K.H., loohawenchit, C & Meyer, R.I (1993), Small farmer loan repayment performance in Nepal Research paper series Agricultural process service center of Nepal 12 Macana, J (2006), Summary of ability-to-repay and qualified mortgage rule and the cancurrent proposal Working paper Cambridge University 13 Miller, S (2012), Risk Factors for Consumer Loan Defaul: A Censored Quantile Regression Analysis Working paper Uninversity of Illinois 14 Onyeagocha, S.U.O., Chidebelu, S.A.N.D., Okorji, E.C & Ukoha, A (2012) Determinants of Loan Repayment of Microfinance Internaional Journal of Social Science and Humanities, Vol.1 no.1 15 Rodrigues, E.A.S., Chu, V & Tkeda, T (2008), The Effect of Repayment through Payroll Deduction on Personal Loan Interest Rates Working paper Research Department of central Bank Of Brasil 16 Sharma, M & Zeller, M.(1997), Repayment Performance in Group-Based Credit Programs in Bangladesh: An Empirical Analysis World Development, vol 25, no.10, pp 1731-1742,1997 17 Sileshi, M., Nyika, R.& Wangia, S (2012), Factors Affecting Loan Repayment Performance of Smallholder Farmers in East Hararghe, Ethiopia Developing Country Studues, vol 2, no.11 18 Ugbomeh, G.M.M., Achoja, F.O., Ideh, V & Ofuoku, A.U (2008), Determinants of Loan Repayment Performance Among Women Self Helf Groups in Bayelsa State, Nigeria Agriculturae Conspectus Scientificus, vol 73, no.3 19 Weber, R & Musshoff, O (2012), Price Volatility and farm income stabilization: Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses Working paper Deparment Bank Germany 20 Zeller, M (1996), Determinats of repayment performance in aredut groups: the role of program design, untra-group risk pooling, and social cohesion in Madagascar International Food policy Research Institute 66 21 Fikirte K.Retee (2011), Determinants of loan repayment performance: A case study in the Addis Credit and Saving Institution, Addis Ababa, Ethiopia Wageningen University, The Netherlands 22 Zhang Qinlan & Yoichi Izumida (2013), Determinants of repayment performance of group lending in China: Evidence from rural credit cooperatives’ program in Guizhou province China Agrcultural Economic Review, Vol.5 Iss: 3, pp.328-341 23 Eze, C.C & Ibekwe U.C (2007), Determinants of loan repayment under the Indigenous Financial system in Southest, Nigeria The social science 2(2) 116-120,2007 Medwell Journal 24 Ralf Ewert, Gerald schenk & Andrea Szczesny (2000), Determinants of Bank Lending Performance in Gremany Schmanlanbach Bussiness Review, Vol.52, October 2000, pp.344-362 25 Abebe Mijena (2011), Determinants of Credit Repayment and Fertilizer Use By Cooperative Member in Ada District, East Shoa Zone, Oromia Region Haramaya University 26 Ralf Ewert, Gerald schenk & Andrea Szczesny (2000), Determinants of Bank Lending Performance in Gremany Schmanlanbach Bussiness Review, Vol.52, October 2000, pp.344-362 27 Abebe Mijena (2011), Determinants of Credit Repayment and Fertilizer Use By Cooperative Member in Ada District, East Shoa Zone, Oromia Region Haramaya University 67 PHỤ LỤC Chấm điểm tín dụng khách hàng NH TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh: Vũng Tàu THÔNG TIN CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KIÊM TỜ TRÌNH CẤP TÍN DỤNG I THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG Sản phẩm Ngôi nhà mơ ước Loại khách hàng Cá nhân Mục đích Vay tiêu dùng Tên khách hàng HUỲNH THANH A Giới tính Nam Số CIF 9610812 ID 273546500 Số điện thoại di động 091723000 Địa email Địa nhà riêng 159 (SỐ MỚI: 240) LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 4, TP VŨNG TÀU Đơn vị công tác Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu Địa quan 10 TRƯNG TRẮC, P1, TP VŨNG TÀU II CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG VÀ KẾT QUẢ XẾP HẠNG TÍN DỤNG Chấm điểm khách hàng Tuổi 37 Trình độ học vấn Đại học/ Trên Đại học Tình trạng sở hữu nhà Nhà sở hữu riêng 68 Tình trạng hôn nhân Có gia đình Số người trực tiếp phụ thuộc kinh tế vào Dưới người người vay Loại hình quan công tác Tổng công ty/Tập đoàn kinh tế Nhà nước; Các ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, công ty đa quốc gia, tổ chức phi phủ, Doanh nghiệp FDI Thời gian làm lĩnh vực chuyên môn Từ năm trở lên Tính chất công việc Cán quản lý sơ cấp Hình thức toán lương thu nhập Tại tài khoản ngân hàng khác khác tiền mặt 10 Hình thức hợp đồng lao động Hợp đồng không xác định thời hạn 11 Tổng thu nhập hàng tháng người vay 31,000,000 VND 12 Tình hình trả nợ gốc lãi với tổ chức Nợ Đủ tiêu chuẩn tín dụng 12 tháng qua (từ thời điểm đánh giá) Kết chấm điểm khách hàng Tổng điểm 93.44 1.1 Điểm thông tin thân nhân 100 1.2 Điểm thông tin khả trả nợ 91.8 Xếp hạng AAA III THÔNG TIN TÀI SẢN BẢO ĐẢM Bất động sản Quyền sử dụng đất Quyền sử dụng đất nhà chủ sử Tên dụng đất Mã TSBĐ R02 QSD đất nhà (nếu có) chủ sử Tên loại TSBĐ dụng đất Nguồn hình thành TSBĐ Khác 69 Giá trị định giá 1,348,048,000 VND Định giá theo Giá thị trường Giấy chứng nhận QSDĐ số 7201040866 Tên chủ sử dụng đất sở hữu nhà Huỳnh Thanh A Lê Thị B 159 (SỐ MỚI: 240) LÊ HỒNG PHONG, Địa đất PHƯỜNG 4, TP VŨNG TÀU Diện tích 52m2 Tài sản gắn liền với đất (nếu có) Giá trị định giá 143,842,160 VND Diện tích xây dựng 44.1m2 IV ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG THEO SẢN PHẨM CHUẨN Giá trị nhà/ đất ở/ xây 850,000,000 VND Mục đích vay vốn Vay mua nhà ở, đất ở/nhà để kết hợp cho thuê Thời gian điều chỉnh lãi suất tháng/ lần Thu nhập vợ chồng vợ chồng VND cam kết trả nợ Thu nhập bình quân khách hàng 03 tháng 31,000,000 VND liền kề trước thời điểm xem xét cho vay / Thuộc đối tượng cấm cho vay theo Quyết Không định 228/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 02/10/2006 VCB quy định khác pháp luật Tại thời điểm xin vay có nợ từ nhóm đến Không nhóm NHNT TCTD khác (theo CIC) V KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Kết đánh giá hệ thống Cho vay Số tiền cho vay 750,000,000 VND Thời hạn cho vay 180 tháng Lãi suất cho vay 7.2 % / năm 70 Ngày tháng năm 20 Ngày tháng năm 20 Cán bộ Phụ trách phòng (Kí ghi rõ họ tên) (Kí ghi rõ họ tên) Phê duyệt Giám đốc/ Người ủy quyền Không chấp thuận cho vay theo đề xuất Chấp thuận cho vay đề xuất Chấp thuận cho vay theo đề xuất với điều kiện bổ sung sau:… Ngày tháng năm 20 Người phê duyệt ( Kí ghi rõ họ tên, chức vụ) 71 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HỒI QUY Hồi quy tuyến tính a R2 Model Summary Model R R Square 889(a) Adjusted R Std Error of Square the Estimate 790 782 13445 (Nguồn: Tính toán tác giả) b Kiểm định F Model Sum of Df Mean Squares Regression Total Sig Square 33.082 17 1.946 8.804 487 018 41.886 504 Residual F 107.648 000(a) (Nguồn: Tính toán tác giả) c Phân tích hồi quy Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 829 317 gender -.248 018 married -.014 age t Sig Beta 2.613 009 -.418 -13.620 000 013 -.024 -1.090 276 -.001 001 -.024 -.994 320 edu2 -.027 013 -.047 -2.052 241 edu3 028 013 -.047 -2.063 040 edu4 122 027 -.115 -4.528 000 72 career4 092 025 -.132 -3.618 060 career3 077 024 -.118 -3.280 301 career2 -.086 022 -.145 -3.892 000 earnings -.002 003 -.016 -.741 459 loan 039 012 088 3.329 001 period 005 001 089 3.687 000 interest -.166 006 -.320 -10.756 000 190 023 368 11.243 001 purpose2 -.040 015 -.067 -2.700 077 purpose3 -.200 020 -.295 -9.790 002 004 001 074 3.203 151 -.025 018 -.031 -1.410 159 tupe score control a Dependent Variable: Ty le tra no (Nguồn: Tính toán tác giả) 73 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH VI PHẠM GIẢ THUYẾT CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Hinh thuc vay Vay tieu dung Vay mua BDS -0.015 0.035 0.002 -0.07 -0.028 -0.072 -0.011 -0.058 -0.89* Sig 0.232 0.735 0.439 0.961 0.118 0.531 0.107 0.807 0.197 0.047 N 503 503 503 503 503 503 503 503 503 503 D Residual Pearson Lai suat Thoi han vay -0.012 Standardize Dai hoc So tien vay Cong nhan vien Lanh dao va Quan ly Sau dai hoc Giả thuyết phương sai số không đổi Corr (Nguồn: Tính toán tác giả) Giá trị Sig hệ số Pearson lớn 0.05, riêng biến số vay mua bất đông sản, mối tương quan phần dư biến số vay mua bất động sản thấp (-0.089) nên coi tương quan hai biến số Như giả thuyết không bị vi phạm 74 PHỤ LỤC TÁC ĐỘNG BIÊN CỦA CÁC BIẾN SỐ ĐỘC LẬP TẠI MÔ HÌNH PROBIT Average marginal effects Number of obs = 503 Mode VCE : OIM Expression : Pr (Y_Time), predict ( ) dy/dx w.r.t : Gender edu4 career4 career3 loan interest type purpose3 dy/dx Delta-method z P>│z│ [95% Std Err Interval] conf Gender -.1640582 0248402 -6.60 0.000 -.2127441 -.1153723 edu4 215598 0594986 3.62 0.000 0989828 3322131 career4 2357859 0482355 4.89 0.000 1412462 3303257 career3 1001771 0277484 3.61 0.000 0457912 154563 loan 0756824 0237963 3.18 0.001 0290424 1223222 interest - 0311229 0140196 -2.22 0.026 -.0586009 -.0036449 type 2654339 0281809 9.42 2102004 3206675 purpose3 - 0624503 0242187 -2.58 0.010 -.1099181 -.149826 0.000 (Nguồn: Tính toán tác giả) 75 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ANOVA SÂU LÃI SUẤT VAY THEO MỤC ĐÍCH VAY Multiple Comparisons Dependent Variable: Lai suat Dunnett C (I) Muc dich (J) Muc dich Mean vay vay Difference Lower Upper (I-J) Bound Bound 11873 -.2134 3476 Bất động sản -1.20408* 17065 -1.6087 -.7995 Sản xuất 11873 -.3476 2134 17445 -1.6847 -.8576 1.20408* 17065 7995 1.6087 1.27118* 17445 8576 1.6847 Sản xuất Tiêu dùng Tiêu dùng -.06710* 06710* Bất động sản -1.27118* Bất động sản Sản xuất Tiêu dùng Std Error 95% Confidence Interval The mean difference is significant at the 0.05 level (Nguồn : Tính toán tác giả) 76 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH ANOVA SÂU LÃI SUẤT VAY THEO HÌNH THỨC VAY ANOVA Lai suat Sum of Squares df Mean Square Between Groups 214.525 214.525 Within Groups 763.880 501 1.525 Total 978.406 502 F 140.699 (Nguồn: Tính toán tác giả) N Mean Std Deviation Std Error The chap 373 15.9418 96602 05002 Tin chap 130 17.4012 1.79736 15764 Total 503 16.8720 1.39607 06225 (Nguồn : Tính toán tác giả) 77 Sig .000 [...]... trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu 4 3 Phạm vi, đối tượng Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ (hiệu quả trả nợ) của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu Mẫu nghiên cứu bao gồm 503 hồ sơ vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu được chọn lọc trong... các giải pháp để ngân hàng quản trị rủi ro tốt hơn trong lĩnh vực tín dụng cá nhân 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài i Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu ii Định lượng sự tác động của các yếu tố trên đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu iii Khuyến nghị một... hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn tại NH TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng tàu ” 3 Đề tài này sẽ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu thông qua mô hình hồi quy OLS xét ở khía cạnh quy mô trả nợ và mô hình Probit xét ở khía cạnh thời hạn trả nợ, từ đó khuyến nghị các giải pháp để ngân. .. được khả năng, nhu cầu, của khách hàng Tìm ra các yếu tố ảnh đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu, từ đó giúp Ban Giám Đốc đưa ra các giải pháp và chính sách phù hợp với yêu cầu thực tế tình hình phát triển tại địa phương trong việc nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay vốn tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh. .. tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ được biểu hiện bởi khía cạnh khả năng trả nợ số tiền vay: Khả năng trả nợ số tiền vay = f(Đặc điểm nhân khẩu học, Năng lực của người vay, Đặc điểm khoản vay Rủi ro đạo đức của người vay, Rủi ro tác nghiệp từ ngân hàng) Mô hình 2: Tìm hiểu tác động của các nhân tố tới khả năng trả nợ được biểu hiện bởi khía cạnh khả năng trả nợ đúng hạn: Khả năng trả nợ đúng... ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của người vay, các ngân hàng nên chú trọng tới khả năng đảm bảo khoản nợ vay bằng tài sản của người vay nợ để cải thiện rủi ro không trả được nợ của người vay 19 Một nghiên cứu gần đây tại Việt Nam của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình ( 2011) về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tỉnh hậu Giang với 436 hộ nông dân đã được khảo sát trong... lượng nợ xấu của mình từ rủi ro tín dụng cá nhân khi lượng nợ xấu từ khách hàng doanh nghiệp vẫn chưa thể xử lý được Do vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ ( xét ở hai khía cạnh quy mô trả nợ và thời gian trả nợ) sẽ giúp cho các ngân hàng thương mại nhận diện các yếu tố có khả năng tạo ra rủi do tín dụng Đó là các nhân tố chính giúp tác giả chọn nghiên cứu đề tài: Những yếu tố ảnh. .. Mansoori, 2009) Ba nhân tố này đều được ngân hàng thu thập và sử dụng trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng “Rủi ro đạo đức của người vay là một nhân tố quan trọng được nhiều nghiên cứu quan tâm, nó thể hiện tình trạng khách hàng sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay không Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu, một trong các nghiệp vụ của nhân viên tín dụng khách hàng cá nhân là kiểm... trạng hôn nhân (Duygan-Bump và Grant, 2008),và kích cỡ hộ gia đình(Zeller,1996) Trong điều kiện thực tế cho vay tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu, ngoại trừ yếu tố kích cỡ hộ gia đình là không được đề cập đến trong hợp đồng và trong hồ sơ vay vốn của khách hàng, các yếu tố còn lại đều được coi là thông tin bắt buộc mà khách hàng cá nhân phải cung cấp Yếu tố Năng lực của người vay “thể... năng trả nợ đúng hạn” (y_ time) Khả năng trả nợ số tiền vay được tính bằng tỷ lệ số tiền vay trả được trên tổng số tiền vay tính đến thời điểm kết thúc hạn vay. ” Khả năng trả nợ đúng hạn” được tính như sau: Đối với khoản vay phải trả tiền gốc từng phần, nếu tại thời điểm kết thúc hạn vay, khách hàng trả hết nợ thì coi như về mặt tổng thể khách hàng đó trả nợ đúng hạn và không tính đến những lần trả ... tới khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu ii Định lượng tác động yếu tố đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu. .. NGUYỄN PHÚC MẪN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH VŨNG TÀU Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số :... tìm hiểu “Các yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Vũng Tàu Trong đó, khả trả nợ biểu hai biểu số quy mô trả nợ thời hạn trả nợ (trả nợ hạn/trễ