B TI CHNH TRNG I HC TI CHNH - MARKETING - Lấ NGUYN NHT QUYấN NG DNG Mễ HèNH BINARY LOGISTIC VO PHN TCH RI RO TN DNG I VI DOANH NGHIP NH V VA Cể QUAN H TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG LUN VN THC S KINH T TP H CH MINH - Nm 2015 B TI CHNH TRNG I HC TI CHNH - MARKETING Lấ NGUYN NHT QUYấN NG DNG Mễ HèNH BINARY LOGISTIC VO PHN TCH RI RO TN DNG I VI DOANH NGHIP NH V VA Cể QUAN H TN DNG TI NGN HNG THNG MI C PHN VIT NAM THNH VNG LUN VN THC S KINH T Chuyờn ngnh: Ti chớnh - Ngõn hng Mó s: 60 34 02 01 NGI HNG DN KHOA HC: TS NGUYN VN HIN TP H CH MINH, Nm 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan rng õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca tụi, cú s h tr t ngi hng dn khoa hc l TS Nguyn Vn Hin Cỏc ni dung nghiờn cu v kt qu lun ny l trung thc v cha tng c cụng b bt c cụng trỡnh no Nhng s liu s dng cho vic chy mụ hỡnh c chớnh tỏc gi thu thp v ghi ngun gc rừ rng Ngoi lun s dng mt s lun im khoa hc ca cỏc tỏc gi khỏc cng c chỳ thớch ngun gc rừ rng d tra cu, kim chng Nu phỏt hin bt k s gian ln no, tụi xin hon ton chu trỏch nhim trc Hi ng nh trng TP.HCM, ngy thỏngnm 2015 Ngi cam oan Lờ Nguyn Nht Quyờn i NHN XẫT CA NGI HNG DN KHOA HC Tp HCM, ngy thỏng nm 2015 Ging viờn hng dn DANH MC CH VIT TT Ting Vit BCTC Bỏo cỏo ti chớnh BCKT Bng cõn i k toỏn DN Doanh nghip DNNVV Doanh nghip nh v va VT n v tớnh NHTM Ngõn hng thng mi NHNN Ngõn hng nh nc NQH N quỏ hn TMCP Thng mi c phn TSB Ti sn m bo TCTD T chc tớn dng QLRRTD Qun lý ri ro tớn dng QTRR Qun tr ri ro RRTD Ri ro tớn dng VCSH Ting Anh Vn ch s hu CIC Credit Information Center VPBank Vietnam Prosperity Bank Trung tõm thụng tin tớn dng Ngõn hng Thng mi C phn Vit Nam Thnh Vng GDP Small and Medium Enterprise Gross domestic product USD United States dollar ng ụ la M/ M kim WB World bank Ngõn hng Th Gii SME Khỏch hng doanh nghip nh v va Tng sn phm quc ni ii DANH MC BNG, HèNH A - Bng Tờn bng Trang Bng 2.1 Phõn loi doanh nghip nh v va Bng 3.1 Giỏ tr ca bin ph thuc 36 Cỏc bin c lp c s dng phõn tớch hi quy mụ hỡnh Bng 3.2 37 Binary Logistic Bng 3.3 S DNNVV c chn nghiờn cu nm 2012 40 Bng 3.4 S DNNVV c chn nghiờn cu nm 2013 41 Bng 4.1 C cu d n vay v n xu DNNVV tng vựng ca h thng VPBank 50 Bng 4.2 T trng cho vay theo ngnh ngh bỡnh quõn giai on 2012-2013 51 Bng 4.3 C cu mu phõn chia theo chi nhỏnh nghiờn cu 54 Bng 4.4 C cu mu phõn theo quy mụ doanh nghip 55 Bng 4.5 C cu mu phõn theo ngnh ngh kinh t 55 Bng 4.6 Phõn tớch mụ t mu nghiờn cu 56 Bng 4.7 Ma trn h s tng quan 58 Bng 4.8 Bng kt qu tng hp ca mụ hỡnh 59 Bng 4.9 Kim nh s phự hp ca mụ hỡnh theo kim nh Omnibus 60 Kim nh s phự hp ca mụ hỡnh theo kim nh Cox&Snell v Bng 4.10 61 Nagelkerke Bng 4.11 Kh nng d oỏn ca mụ hỡnh 61 Bng 4.12 Túm tt kt lun kt qu mụ hỡnh 62 Bng 4.13 Tỏc ng ca tng bin c lp mụ hỡnh n ri ro tớn dng 63 Bng 4.14 Mụ t phõn nhúm n da trờn xỏc sut kh nng tr c n 68 Bng 4.15 Mụ t xp hng tớn dng da trờn xỏc sut kh nng tr c n 68 Ch tiờu ỏnh giỏCụng ty TNHH Cung cp Sut n Cụng nghip Lờ Bng 4.16 68 Thanh Võn iii Ch tiờu ỏnh giỏ Cụng ty TNHH Sn xut Thng Mi Nha Chn Bng 4.17 70 Kin Thnh Quyt nh tớn dng da trờn kt qu ỏnh giỏ kh nng tr n Bng 5.1 75 khỏch hng Giỏ tr trớch lp d phũng c th xut theo kt qu d bỏo mụ Bng 5.2 77 hỡnh B - Hỡnh Tờn hỡnh Trang Hỡnh 2.1 Cỏc loi ri ro tớn dng phõn chia theo nguyờn nhõn phỏt sinh ri ro 14 Hỡnh 2.2 Cỏc hỡnh thc ca ri ro tớn dng 15 Hỡnh 2.3 th mụ hỡnh Logistic 36 Hỡnh 4.1 S c cu t chc ca Khi qun tr ri ro 46 Hỡnh 4.2 S c cu t chc ca Khi Kim toỏn ni b 47 Hỡnh 4.3 C cu cho vay theo lnh vc kinh doanh 52 Hỡnh 4.4 Cỏc yu t nh hng n kh nng tr n 63 Hỡnh 5.1 Thit k cỏc ng dng mụ hỡnh Logistic o lng kh nng tr n ca khỏch hng DNNVV ti VPBank 75 Hỡnh 5.2 Phõn loi n da trờn kt qu d bỏo kh nng xy RRTD 76 iv MC LC CHNG TNG QUAN TI NGHIấN CU 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu tng quỏt Mc tiờu c th 1.3 Cõu hi nghiờn cu 1.4 Phm vi v i tng nghiờn cu 1.5 Phng phỏp nghiờn cu 1.6 D liu nghiờn cu 1.7 í ngha khoa hc v ý ngha thc tin ca ti 1.8 B cc d kin ca ti CHNG C S Lí THUYT V Mễ HèNH NGHIấN CU 2.1 C s lý thuyt 2.1.1 Tng quan v doanh nghip nh v va 2.1.2 Ri ro tớn dng cho vay doanh nghip nh v va 2.2 Gii thiu mt s nghiờn cu trc õy v o lng cỏc yu t nh hng n ri ro tớn dng 17 2.2.1 Ti liu nghiờn cu nc 17 2.2.2 Ti liu nghiờn cu ngoi nc: 21 2.3 Mụ hỡnh qun tr ri ro tớn dng 24 2.3.1 Gii thiu mt s mụ hỡnh o lng ri ro tớn dng 24 2.3.2 Gii thiu mụ hỡnh Logistic(Logictics model) 26 2.3.3 Phõn tớch c s la chn mụ hỡnh Logistic phõn tớch ri ro tớn dng ca cỏc doanh nghip nh v va vay ti VPBank 32 Túm lc chng 02 34 CHNG 35 THIT K NGHIấN CU 35 3.1 Phõn tớch mụ hỡnh Binary Logistic iu kin ỏp dng ti VPBank 35 3.2 Mụ t cỏc bin 36 3.2.1 Xỏc nh cỏc bin ph thuc 36 3.2.2 Xỏc nh cỏc bin c lp 37 3.3 Mụ t c s d liu 40 3.4 Phng phỏp ly mu nghiờn cu 42 3.5 ng dng phn mm chy mụ hỡnh 42 Túm lc chng 44 CHNG 04 45 KT QU NGHIấN CU V THO LUN 45 4.1 Gii thiu s lc v ngõn hng TMCP Vit Nam Thnh Vng-VPBank 45 4.2 Thc trng hot ng qun lý ri ro tớn dng ti VPBank 46 4.2.1 Mụ hỡnh qun lý ri ro tớn dng 46 4.2.2 Chớnh sỏch qun lý ri ro tớn dng 48 4.2.3 Thc trng hot ng tớn dng khỏch hng DNNVV ti VPBank 50 4.3 Nhn nh v vic ỏnh giỏ ri ro tớn dng ca khỏch hng DNNVV ti ngõn hng VPBank 52 4.3.1 Nhng thnh cụng 52 4.3.2 Nhng hn ch 53 4.4 Thụng tin mu nghiờn cu 54 4.4.1 C cu mu phõn theo a bn nghiờn cu 54 4.4.2 C cu mu phõn theo loi hỡnh doanh nghip 55 4.4.3 C cu mu phõn theo ngnh ngh kinh t 55 4.4.4 Phõn tớch mụ t mu nghiờn cu 56 4.5 Kt qu chy hi quy 57 4.5.1 Kim nh t tng quan 57 4.5.2 Quy trỡnh xõy dng mụ hỡnh ti u 58 4.5.3 Kim nh tớnh phự hp ca mụ hỡnh: 60 4.5.4 Mc chớnh xỏc ca d bỏo 61 4.5.5 Kim nh ý ngha ca cỏc h s hi quy tng th 61 4.5.6 Kt qu nghiờn cu a mụ hỡnh Binary Logistic 62 4.5.7 Din dch ý ngha cỏc h s hi quy Binary Logistic 64 4.6 Vn dng mụ hỡnh hi quy Binary Logistic 67 4.6.1 So sỏnh phõn nhúm n da trờn xỏc xut kh nng tr n 67 4.6.2 Vn dng mụ hỡnh hi quy Binary Logistic cho xp hng tớn dng theo h thng xp hng tớn dng ni b ca VPBank 68 4.6.3 4.7 Vn dng mụ hỡnh hi quy Binary Logistic cho mc ớch d bỏo 68 ỏnh giỏ tớnh kh thi ca mụ hỡnh 69 Túm lc chng 04 72 CHNG 73 KT LUN V HM í GII PHP 73 5.1 Kt lun chung 73 5.2 Hm ý gii phỏp 74 5.2.1 Gii phỏp i vi ngõn hng VPBank 74 5.2.2 Gii phỏp i vi khỏch hng vay ti VPBank 83 5.3 Kin ngh i vi ngõn hng Nh nc 85 5.3.1 Hon thin h thng thụng tin ca cỏc doanh nghip 85 5.3.2 Tng cng cụng tỏc tra, giỏm sỏt, ỏnh giỏ ca Ngõn hng Nh nc i vi hot ng ngõn hng 86 5.4 Hn ch ca ti 88 Túm lc chng 05 89 PH LC 03: DANH SCH DNNVV LA CHN NGHIấN CU STT TấN DOANH NGHIP QUY Mễ NHểM N CễNG TY I KIM C Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH PH TNG VT T NGNH IN PH CNG Doanh nghip nh Nhúm 2 CTY TNHH MTV TIM VNG TRNH LIM LOAN Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH MTV MINH H NG Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH DV VN TI LM HONG DUY Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH MTV SXTM DNG HOA Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH MTV SUT N CễNG NGHIP NGUYấN AN Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH DV QC NG VIN Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH T QUNG Doanh nghip nh Nhúm 10 CTY CP XY DNG GIAO THễNG PHI HI Doanh nghip nh Nhúm 11 CTY TNHH DV VN TI NGC AN Doanh nghip nh Nhúm 12 CTY TNHH SX TM VNH TN Doanh nghip nh Nhúm 13 CTY TNHH TM DV ễ Tễ I PHONG Doanh nghip nh Nhúm 14 CTY TNHH DV VN TI YN HONG MINH Doanh nghip nh Nhúm CTY TNHH CUNG CP SUT N CễNG NGHIP Lấ THANH VN Doanh nghip nh Nhúm 15 16 DNTN KIM CHU Doanh nghip nh Nhúm 17 CTY TNHH DV DL VIT LAN Doanh nghip nh Nhúm 18 CTY TNHH DV TM SX KIM LC Doanh nghip nh Nhúm 19 CTY TNHH TN MINH HONG Doanh nghip nh Nhúm 20 CTY CP HNG PHIM VIT CT Doanh nghip nh Nhúm 21 CTY TNHH NễNG C PHNG LAN Doanh nghip nh Nhúm 22 CTY TNHH XD TM SN H Doanh nghip nh Nhúm 23 CTY TNHH KIM PHT TON Doanh nghip nh Nhúm 24 CTY TNHH TM DV HIP TIN Doanh nghip nh Nhúm i 25 DNTN THNG MI KIU LINH Doanh nghip nh Nhúm 26 CTY TNHH CNG THNH Doanh nghip nh Nhúm 27 CTY CP SX G THI BèNH DNG Doanh nghip nh Nhúm 28 CTY TNHH TN TIN PHT Doanh nghip nh Nhúm 29 CTY TNHH K THUT TM AN PHC Doanh nghip nh Nhúm 30 CTY TNHH DV DL KHNH LAN Doanh nghip nh Nhúm 31 CTY TNHH SX TM THI ễNG Doanh nghip nh Nhúm 32 CTY TNHH SX TM DV NAM THUN Doanh nghip nh Nhúm 33 CTY DCH V THNG MI XUN PHN Doanh nghip nh Nhúm 34 CTY TNHH KIM GIA THUN Doanh nghip nh Nhúm 35 CTY TNHH QUANG PHNG Doanh nghip nh Nhúm 36 CTY CP BT NG SN VIT TON CU Doanh nghip nh Nhúm 37 CTY TNHH C KH BAO Bè LM HNG Doanh nghip nh Nhúm 38 CTY TNHH XY DNG CHU Doanh nghip nh Nhúm 39 CTY TNHH SX TM VN MINH Doanh nghip nh Nhúm 40 CTY TNHH TM DV NAM LONG Doanh nghip nh Nhúm 41 CTY TNHH SX TM LM CNG THNH Doanh nghip nh Nhúm 42 CTY C PHN TH K MI Doanh nghip va Nhúm 43 CTY CP SCH I HC DY NGH Doanh nghip va Nhúm 44 CTY CP DL DV TM VN CHUYN TON CU Doanh nghip va Nhúm 45 CTY CP TH GII YN SO Doanh nghip va Nhúm 46 CTY CP ễNG HNG GIA LAI Doanh nghip va Nhúm 47 CTY TNHH SX TM DL TN I LC Doanh nghip va Nhúm 48 CTY CP K THUT TM& DV THIấN PH Doanh nghip va Nhúm CTY CP XY DNG V PHT TRIN C S H TNG Doanh nghip va Nhúm 49 50 CTY CP SX KD DC THIT B Y T VIT M Doanh nghip va Nhúm 51 CTY CP SPILIT Doanh nghip va Nhúm 52 CTY CP XNK MINH T Doanh nghip va Nhúm ii CTY TNHH SN XUT DC PH GIA TY NAM VIT Doanh nghip va Nhúm 53 54 CTY TNHH KIM GIA THO Doanh nghip va Nhúm 55 CTY TNHH TM DV TM NHèN MI Doanh nghip va Nhúm 56 CTY CP VIN THễNG VN XUN Doanh nghip va Nhúm 57 CTY CP C PHấ THU H Doanh nghip va Nhúm 58 CTY TNHH MT TRI CHU U Doanh nghip va Nhúm 59 CTY TNHH HOA CNH VN XINH Doanh nghip va Nhúm CTY TNHH KHAI THC CH BIN KHONG SN VIT Doanh nghip va Nhúm 60 61 CTY CP THI TRANG CAO CP LINH THNH Doanh nghip va Nhúm 62 CTY CP T VN U T IDICO Doanh nghip va Nhúm 63 CTY TNHH TM DV HONG NGN PHT Doanh nghip va Nhúm CễNG TY C PHN BN V TRANH NH GIO DC Doanh nghip va Nhúm 64 CTY CP SN XUT THNG MI DCH V ễTễ PTM Doanh nghip va Nhúm 65 66 CTY CP TP ON LINH THNH Doanh nghip va Nhúm 67 CTY CP XY DNG GIAO THễNG AN BèNH Doanh nghip va Nhúm 68 DNTN HIU Lấ Doanh nghip va Nhúm 69 CTY CP KHONG SN QUANG ANH Doanh nghip va Nhúm 70 CTY CP DV BN THNH Doanh nghip va Nhúm 71 CTY CP BT NG SN VIT TON CU Doanh nghip va Nhúm 72 CTY CP CễNG NGH V U T TIN TRUNG Doanh nghip va Nhúm 73 CTY CP SOLIVINA Doanh nghip va Nhúm 74 CTY CP TMDV VN TI XI MNG HI PHềNG Doanh nghip va Nhúm 75 CTY CP NHA NNG Doanh nghip va Nhúm 76 CTY TNHH Y T MINH TRUNG Doanh nghip va Nhúm 77 CTY CP TRANG TR NI THT DU KH Doanh nghip va Nhúm CTY CP U T PHT TRIN DV CTRèNH CễNG CNG C LONG GIA LAI Doanh nghip va Nhúm 78 iii CTY CP U T PHT TRIN DCH V TN MINH PHT Doanh nghip va Nhúm 79 CTY CP CH TO BIN TH V VT LIU H NI Doanh nghip va Nhúm 80 81 CTY TNHH THẫP PHNG NAM Doanh nghip va Nhúm 82 CễNG TY CP GCH NGểI NH HIP Doanh nghip va Nhúm 83 CTY TNHH TM DV TUN KHANH Doanh nghip va Nhúm 84 CTY TNHH Y KHOA QUC T CHUNG MINH Doanh nghip va Nhúm CTY TNHH M THUT V TRUYN THễNG MINH PHT Doanh nghip va Nhúm 85 86 CTY XY DNG AN PHT Doanh nghip va Nhúm CTY CP U T V THIT B XY LP IN THIấN TRNG Doanh nghip va Nhúm 87 88 CTY CP KHCH SN SI GềN Doanh nghip va Nhúm 89 CTY TNHH THIT B Y KHOA ANH MINH Doanh nghip va Nhúm 90 CTY TNHH CAO SU CH Sấ Doanh nghip va Nhúm 91 CTY CP G SI THNH Doanh nghip va Nhúm 92 CTY CP SN NG NAI Doanh nghip va Nhúm CTY CP DCH V XUT NHP KHU THUN PHT Doanh nghip va Nhúm 93 94 CTY CP XI MNG TIấN SN H TY Doanh nghip va Nhúm 95 CTY CP LILAMA TH NGHIM C IN Doanh nghip va Nhúm 96 CTY TNHH TM QC MI HIấN HIP THNH Doanh nghip va Nhúm 97 CTY TNHH TM SX NHA VNH HNG Doanh nghip va Nhúm Doanh nghip va Nhúm 98 CễNG TY Cễ PHN SACH VA THIấT BI TRNG HC NNG 99 CTY TNHH SN XUT BO TN Doanh nghip va Nhúm 100 CTY CP XI MNG THI BèNH Doanh nghip va Nhúm 101 CTY TNHH XNK THNG LI Doanh nghip va Nhúm 102 CTY CP GCH NGểI CAO CP Doanh nghip va Nhúm 103 CTY CP XY DNG HUY THNG Doanh nghip va Nhúm iv 104 CTY CP THANH HOA-SễNG Doanh nghip va Nhúm 105 CTY TNHH SX TM DV XNK NAM BèNH PHONG Doanh nghip va Nhúm 106 CTY CP DC TH Y CAI LY Doanh nghip va Nhúm 107 CTY TNHH AN PHT Doanh nghip va Nhúm 108 CTY CP KHONG SN CHU Doanh nghip va Nhúm 109 CTY CP Bấ TễNG HềA CM INTIMEX Doanh nghip va Nhúm 110 CTY CP DT LI SI GềN Doanh nghip va Nhúm 111 DNTN HNG M Doanh nghip va Nhúm 112 CTY CP U T V THNG MI VNN Doanh nghip va Nhúm 113 CTY TNHH THIT B T NG HểA BO HUY Doanh nghip va Nhúm 114 CTY CP TAXI GAS SAIGON PETROLEMEX Doanh nghip va Nhúm 115 CTY TNHH DV TM KIM NH Doanh nghip va Nhúm 116 CTY CP PHT TRIN PH GIA V SP DU M Doanh nghip va Nhúm 117 CTY CP KHONG SN QUANG ANH Doanh nghip va Nhúm 118 CTY CP MAY PH THNH-NH Bẩ Doanh nghip va Nhúm 119 CTY CP KHONG SN V C KH Doanh nghip va Nhúm 120 CTY CP HNG SN ễNG Doanh nghip va Nhúm CTY CP VT LIU IN VIN THễNG SAM CNG Doanh nghip va Nhúm 121 122 CTY CP K NGH KHONG SN QUNG NAM Doanh nghip va Nhúm 123 CTY CP KASATI Doanh nghip va Nhúm CễNG TY C PHN U T, XY DNG V KHAI THC M VINAVICO Doanh nghip va Nhúm 124 125 CTY TNHH T VN TN TIN Doanh nghip va Nhúm 126 CTY TNHH SX V TM MINH NHT Doanh nghip va Nhúm CTY CP CễNG TRèNH GIAO THễNG VN TI QUNG NAM Doanh nghip va Nhúm 127 CTY CP CUNG NG DCH V V K THUT HNG HI Doanh nghip va Nhúm 128 CTY CP U T V PHT TRIN NNG LNG VIT NAM Doanh nghip va Nhúm 129 v CTY CP KHONG SN V VT LIU XY DNG HNG LONG Doanh nghip va Nhúm 130 131 CTY CP DC PHA NAM Doanh nghip va Nhúm CTY CP CH BIN THY SN XUT KHU NGễ QUYN Doanh nghip va Nhúm 132 133 CễNG TY TNHH TM C NNG Doanh nghip va Nhúm 134 CTY CP VINAVICO Doanh nghip va Nhúm 135 CTY TNHH SX TM DV ễNG BC Doanh nghip va Nhúm 136 CTY CP SN XUT PH GIA SN PHM DU M Doanh nghip va Nhúm vi PH LC 04: C S D LIU CHY Mễ HèNH GI TR BIN PH THUC(Y) GI TR BIN C LP (Xi) STT 10 11 12 13 14 TấN DOANH NGHIP CễNG TY I KIM C CTY TNHH PH TNG VT T NGNH IN PH CNG CTY TNHH MTV TIM VNG TRNH LIM LOAN CTY TNHH MTV MINH H NG CTY TNHH DV VN TI LM HONG DUY CTY TNHH MTV SXTM DNG HOA CTY TNHH MTV SUT N CễNG NGHIP NGUYấN AN CTY TNHH DV QC NG VIN CTY TNHH T QUNG CTY CP XY DNG GIAO THễNG PHI HI CTY TNHH DV VN TI NGC AN CTY TNHH SX TM VNH TN CTY TNHH TM DV ễ Tễ I PHONG CTY TNHH DV VN TI YN HONG MINH 15 CTY TNHH CUNG CP SUT N CễNG NGHIP Lấ THANH VN 16 DNTN KIM CHU 17 CTY TNHH DV DL VIT LAN 18 CTY TNHH DV TM SX KIM LC 19 CTY TNHH TN MINH HONG 20 CTY CP HNG PHIM VIT CT 21 CTY TNHH NễNG C PHNG LAN 22 CTY TNHH XD TM SN H 23 CTY TNHH KIM PHT TON 24 CTY TNHH TM DV HIP TIN 25 DNTN THNG MI KIU LINH 26 CTY TNHH CNG THNH 27 CTY CP SX G THI BèNH DNG 28 CTY TNHH TN TIN PHT 29 CTY TNHH K THUT TM AN PHC 30 CTY TNHH DV DL KHNH LAN T sut TS Ch bỏo ũn ũn by n by ti ngn hn (X2) chớnh (X1) (X3) Hiu sut K thu tin s dng ti bỡnh quõn sn (X4) (X5) T sut sinh T sut sinh T s tng li trờn li trờn doanh thu trng (X7) VCSH (X8) (X6) Y=0 hoc Y=1 0,185 0,765 0,439 0,037 0,131 0,057 0,001 0,100 0,524 0,680 0,069 0,128 0,000 0,577 0,227 0,243 0,782 0,038 0,150 0,061 0,001 1,111 0,101 0,128 1,074 1,147 0,000 1,740 0,995 1,000 1,000 1,000 1,000 0,002 1,000 0,592 0,949 0,907 0,983 1,000 1,000 1,000 6,640 0,218 1,319 1,532 0,569 3,418 0,676 0,009 2,662 1,166 2,580 0,486 0,970 0,397 0,000 3,235 0,226 0,058 0,294 0,012 0,083 0,054 0,345 0,214 0,158 0,972 0,000 0,000 0,003 0,297 0,009 0,072 0,014 0,002 0,022 0,217 0,016 0,037 0,141 0,160 0,739 0,750 0,019 0,065 0,012 0,110 0,008 0,008 0,015 0,002 0,042 0,043 0,363 0,078 0,717 0,298 0,024 0,275 0,021 0,114 0,009 0,009 0,015 0,002 0,089 0,136 0,390 0,089 0,717 0,897 1 1 1 1 1 0,000 0,067 0,596 0,352 0,223 0,309 0,242 0,258 0,192 0,288 0,387 0,565 0,293 0,599 0,353 0,564 0,000 0,571 0,577 0,544 0,287 0,447 0,319 0,348 1,237 0,288 0,631 0,299 0,414 0,491 0,439 0,295 0,932 0,830 0,904 0,569 0,350 0,909 0,676 0,396 0,361 0,923 0,659 0,689 0,363 0,830 0,353 0,306 0,204 0,780 2,116 1,631 0,286 1,836 3,016 1,389 0,629 2,457 0,441 0,052 0,189 0,193 28,515 0,981 0,000 0,000 0,227 0,131 0,644 0,154 0,056 0,036 0,113 0,113 0,094 3,599 0,000 2,006 0,014 0,027 0,026 0,336 0,038 0,086 0,019 0,059 0,008 0,058 0,064 0,053 0,156 1,599 0,013 0,480 0,017 0,054 0,005 0,262 0,080 0,140 0,005 0,108 0,025 0,080 0,040 0,130 0,069 0,082 0,002 0,093 0,472 0,053 0,005 0,281 0,198 0,216 0,007 0,156 0,033 0,108 0,050 0,130 0,112 0,189 0,003 0,231 0,586 0,122 1 1 1 1 1 1 1 GI TR BIN PH THUC(Y) GI TR BIN C LP (Xi) STT 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 TấN DOANH NGHIP CTY TNHH SX TM THI ễNG CTY TNHH SX TM DV NAM THUN CTY DCH V THNG MI XUN PHN CTY TNHH KIM GIA THUN CTY TNHH QUANG PHNG CTY CP BT NG SN VIT TON CU CTY TNHH C KH BAO Bè LM HNG CTY TNHH XY DNG CHU CTY TNHH SX TM VN MINH CTY TNHH TM DV NAM LONG CTY TNHH SX TM LM CNG THNH CTY C PHN TH K MI CTY CP SCH I HC DY NGH CTY CP DL DV TM VN CHUYN TON CU CTY CP TH GII YN SO CTY CP ễNG HNG GIA LAI CTY TNHH SX TM DL TN I LC CTY CP K THUT TM& DV THIấN PH CTY CP XY DNG V PHT TRIN C S H TNG CTY CP SX KD DC THIT B Y T VIT M CTY CP SPILIT CTY CP XNK MINH T T sut TS Ch bỏo ũn ũn by n by ti ngn hn (X2) chớnh (X1) (X3) Hiu sut K thu tin s dng ti bỡnh quõn sn (X4) (X5) T sut sinh T sut sinh T s tng li trờn li trờn doanh thu trng (X7) VCSH (X8) (X6) Y=0 hoc Y=1 CTY TNHH SN XUT DC PH GIA TY NAM VIT CTY TNHH KIM GIA THO CTY TNHH TM DV TM NHèN MI CTY CP VIN THễNG VN XUN CTY CP C PHấ THU H CTY TNHH MT TRI CHU U CTY TNHH HOA CNH VN XINH 0,357 0,077 0,648 0,122 0,298 0,252 0,257 0,382 0,064 0,555 0,236 0,634 0,394 0,691 0,204 0,074 0,346 0,479 0,254 0,380 0,414 0,125 0,584 0,275 0,158 0,567 0,638 0,843 0,224 0,554 0,083 0,839 0,139 0,424 0,337 0,346 0,618 0,068 1,245 0,309 1,734 1,650 1,239 0,256 1,080 0,528 0,919 0,340 0,672 0,705 0,143 0,403 0,380 0,188 0,309 0,765 0,352 0,288 0,755 0,487 0,547 0,842 0,710 0,960 0,302 0,504 1,000 0,859 0,973 0,388 0,531 0,843 0,177 0,402 0,880 0,371 0,682 0,929 0,774 0,831 0,623 0,453 0,554 0,331 0,364 0,518 0,864 1,579 0,421 1,035 0,045 1,999 2,056 1,211 1,932 1,434 1,283 1,126 1,198 0,525 1,113 1,660 0,599 0,628 0,056 0,254 1,303 1,264 2,806 1,283 0,822 0,622 1,054 0,737 1,605 1,871 0,164 1,076 0,000 2,829 0,204 0,172 0,092 0,198 0,104 0,219 0,130 0,050 0,254 0,056 0,068 0,150 0,562 2,099 0,039 0,483 0,221 0,033 0,381 0,330 0,027 0,123 0,194 0,123 0,038 0,081 0,144 0,013 6,630 0,006 0,078 -0,001 0,011 0,040 0,070 0,095 0,366 1,251 0,015 0,022 0,076 0,042 -0,318 0,016 0,032 0,002 0,032 0,036 0,023 0,168 -0,091 0,017 0,016 0,054 0,128 0,061 0,014 0,298 0,012 0,160 -0,002 0,021 0,058 0,090 0,107 0,439 0,657 0,016 0,036 0,046 0,027 -0,018 0,004 0,042 0,003 0,089 0,047 0,019 0,104 -0,096 0,013 0,026 0,101 0,199 0,066 0,039 0,339 0,017 0,215 -0,002 0,034 0,062 0,202 0,141 1,200 1,084 0,053 0,045 0,050 0,041 -0,034 0,005 0,074 0,005 0,102 0,112 0,026 0,124 -0,221 0,035 0,163 0,130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CTY TNHH KHAI THC CH BIN KHONG SN VIT 0,536 0,154 0,141 0,551 0,092 0,074 0,041 0,087 0,038 0,525 0,428 1,040 0,104 0,954 0,888 0,941 0,425 0,398 0,204 0,187 0,156 1,395 1,084 -0,707 -1,565 0,009 -0,281 -0,320 0,002 -0,292 -0,673 0,004 1 61 CTY CP THI TRANG CAO CP LINH THNH 62 CTY CP T VN U T IDICO 63 CTY TNHH TM DV HONG NGN PHT GI TR BIN PH THUC(Y) GI TR BIN C LP (Xi) STT 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 TấN DOANH NGHIP Hiu sut K thu tin s dng ti bỡnh quõn sn (X4) (X5) T sut sinh T sut sinh T s tng li trờn li trờn doanh thu trng (X7) VCSH (X8) (X6) Y=0 hoc Y=1 CễNG TY C PHN BN V TRANH NH GIO DC 0,415 0,708 0,226 0,627 0,190 -0,181 -0,113 -0,193 CTY CP SN XUT THNG MI DCH V ễTễ PTM CTY CP TP ON LINH THNH CTY CP XY DNG GIAO THễNG AN BèNH DNTN HIU Lấ CTY CP KHONG SN QUANG ANH CTY CP DV BN THNH CTY CP BT NG SN VIT TON CU 0,495 0,044 0,389 0,199 0,666 0,555 0,497 0,980 0,046 0,637 0,247 0,998 0,252 0,987 0,342 0,727 0,285 0,533 0,859 0,794 0,785 2,257 0,768 2,039 0,874 1,222 1,496 2,171 0,101 0,140 0,032 3,615 0,391 0,406 0,164 0,008 -0,028 0,045 -0,031 0,013 0,085 0,058 0,019 -0,021 0,093 -0,027 0,016 0,127 0,125 0,038 -0,022 0,152 -0,033 0,049 0,286 0,249 1 1 1 CTY CP CễNG NGH V U T TIN TRUNG CTY CP SOLIVINA 0,342 0,189 0,093 0,543 0,024 0,006 0,520 0,233 0,103 0,189 0,024 0,006 0,545 0,719 0,470 0,851 0,682 0,191 2,579 1,492 0,135 1,628 0,455 0,067 0,029 0,179 1,553 0,232 0,475 1,880 0,041 0,053 0,477 0,053 0,015 -2,253 0,105 0,079 0,064 0,087 0,007 -0,151 0,159 0,097 0,071 0,190 0,007 -0,152 1 1 0,303 0,681 0,434 0,136 0,461 0,533 0,282 1,177 0,549 0,256 -0,112 0,001 -0,031 0,001 -0,045 0,004 0,466 0,604 0,418 0,133 0,550 0,109 0,421 0,592 0,500 0,612 0,554 0,146 0,125 0,484 0,187 0,763 0,872 0,528 0,719 0,154 0,220 0,123 0,728 0,449 0,000 0,578 0,243 0,171 0,143 0,936 0,230 3,215 0,510 0,680 0,847 0,708 0,962 0,897 0,845 0,935 0,874 0,865 0,785 0,874 0,189 0,163 0,419 0,989 2,402 0,836 1,032 0,900 0,682 2,620 1,457 0,629 0,779 0,802 0,971 0,413 0,069 0,101 0,255 8,053 0,059 0,281 0,485 0,302 0,884 0,190 0,321 1,105 0,938 0,870 0,546 0,303 1,533 0,614 0,792 0,095 0,015 -0,034 -0,081 0,003 0,029 0,001 0,014 0,089 0,855 0,041 0,063 0,288 -0,408 -0,593 -0,126 0,008 0,036 -0,028 -0,084 0,002 0,020 0,003 0,020 0,056 0,666 0,033 0,062 0,119 -0,028 -0,060 -0,032 0,063 0,067 -0,071 -0,144 0,003 0,044 0,003 0,035 0,137 1,332 0,084 0,138 0,139 -0,032 -0,116 -0,040 0,266 1 1 1 1 0 1 CTY CP TMDV VN TI XI MNG HI PHềNG CTY CP NHA NNG CTY TNHH Y T MINH TRUNG CTY CP TRANG TR NI THT DU KH CTY CP U T PHT TRIN DV CTRèNH CễNG CNG C 78 LONG GIA LAI 79 CTY CP U T PHT TRIN DCH V TN MINH PHT 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 T sut TS Ch bỏo ũn ũn by n by ti ngn hn (X2) chớnh (X1) (X3) CTY CP CH TO BIN TH V VT LIU H NI CTY TNHH THẫP PHNG NAM CễNG TY CP GCH NGểI NH HIP CTY TNHH TM DV TUN KHANH CTY TNHH Y KHOA QUC T CHUNG MINH CTY TNHH M THUT V TRUYN THễNG MINH PHT CTY XY DNG AN PHT CTY CP U T V THIT B XY LP IN THIấN TRNG CTY CP KHCH SN SI GềN CTY TNHH THIT B Y KHOA ANH MINH CTY TNHH CAO SU CH Sấ CTY CP G SI THNH CTY CP SN NG NAI CTY CP DCH V XUT NHP KHU THUN PHT CTY CP XI MNG TIấN SN H TY CTY CP LILAMA TH NGHIM C IN GI TR BIN PH THUC(Y) GI TR BIN C LP (Xi) STT TấN DOANH NGHIP 96 CTY TNHH TM QC MI HIấN HIP THNH 97 CTY TNHH TM SX NHA VNH HNG T sut TS Ch bỏo ũn ũn by n by ti ngn hn (X2) chớnh (X1) (X3) Hiu sut K thu tin s dng ti bỡnh quõn sn (X4) (X5) T sut sinh T sut sinh T s tng li trờn li trờn doanh thu trng (X7) VCSH (X8) (X6) Y=0 hoc Y=1 0,700 0,052 2,334 0,055 0,863 0,947 0,662 1,081 0,182 0,408 0,020 0,061 0,013 0,066 0,045 0,069 1 98 CễNG TY Cễ PHN SACH VA THIấT BI TRNG HOC A NNG 99 CTY TNHH SN XUT BO TN 100 CTY CP XI MNG THI BèNH 101 CTY TNHH XNK THNG LI 102 CTY CP GCH NGểI CAO CP 103 CTY CP XY DNG HUY THNG 104 CTY CP THANH HOA-SễNG 105 CTY TNHH SX TM DV XNK NAM BèNH PHONG 106 CTY CP DC TH Y CAI LY 107 CTY TNHH AN PHT 108 CTY CP KHONG SN CHU 109 CTY CP Bấ TễNG HềA CM INTIMEX 110 CTY CP DT LI SI GềN 111 DNTN HNG M 112 CTY CP U T V THNG MI VNN 113 CTY TNHH THIT B T NG HểA BO HUY 114 CTY CP TAXI GAS SAIGON PETROLEMEX 115 CTY TNHH DV TM KIM NH 116 CTY CP PHT TRIN PH GIA V SP DU M 117 CTY CP KHONG SN QUANG ANH 118 CTY CP MAY PH THNH-NH Bẩ 119 CTY CP KHONG SN V C KH 120 CTY CP HNG SN ễNG 121 CTY CP VT LIU IN VIN THễNG SAM CNG 0,315 0,386 0,743 0,229 0,286 0,021 0,283 0,186 0,666 0,705 0,289 0,026 0,625 0,416 0,406 0,712 0,538 0,004 0,743 1,114 0,314 0,230 0,666 0,601 0,459 0,629 2,889 0,298 0,401 0,022 0,396 0,229 1,992 2,385 0,406 0,027 1,666 0,712 0,683 2,477 1,165 0,004 2,889 -9,740 0,459 0,298 0,992 0,508 0,903 0,356 1,324 0,867 0,304 0,471 1,000 0,731 0,551 0,974 0,346 0,275 0,856 0,977 0,974 0,965 0,859 0,502 0,840 0,936 0,903 0,871 0,551 0,399 2,690 0,629 2,701 1,353 0,167 0,396 0,227 2,223 0,218 1,236 0,450 0,659 0,335 0,329 1,479 0,647 0,064 0,659 2,705 0,843 2,690 0,954 0,218 0,290 1,778 0,072 0,056 0,000 0,646 0,512 0,000 0,108 0,000 0,357 0,180 0,134 0,290 1,963 0,459 0,393 0,000 0,252 0,056 0,089 0,178 0,519 0,000 0,000 0,039 0,381 0,021 0,124 0,070 0,043 0,011 0,068 0,172 0,086 0,377 0,272 -0,061 0,150 0,065 0,042 -0,019 0,004 0,021 -0,153 0,039 0,010 0,172 0,208 0,106 0,240 0,057 0,168 0,012 0,017 0,003 0,152 0,037 0,107 0,170 0,179 -0,021 0,049 0,096 0,027 -0,001 0,003 0,057 -0,129 0,105 0,009 0,037 0,060 0,154 0,390 0,220 0,218 0,016 0,017 0,004 0,187 0,112 0,361 0,239 0,184 -0,055 0,085 0,162 0,095 -0,003 0,003 0,220 1,128 0,154 0,012 0,112 0,151 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 122 CTY CP K NGH KHONG SN QUNG NAM 123 CTY CP KASATI 0,039 0,096 0,034 0,107 0,792 0,731 3,032 1,420 0,044 0,045 0,044 0,077 0,133 0,109 0,117 0,120 1 124 VINAVICO 125 CTY TNHH T VN TN TIN 126 CTY TNHH SX V TM MINH NHT 127 CTY CP CễNG TRèNH GIAO THễNG VN TI QUNG NAM 0,359 0,540 0,416 0,415 0,561 1,176 0,712 0,709 0,878 0,910 0,642 0,526 3,353 0,306 0,076 0,318 0,119 1,632 6,026 0,449 -0,004 0,053 0,173 0,003 -0,014 0,016 0,013 0,001 -0,021 0,035 0,022 0,002 1 CễNG TY C PHN U T, XY DNG V KHAI THC M GI TR BIN PH THUC(Y) GI TR BIN C LP (Xi) STT TấN DOANH NGHIP 128 CTY CP CUNG NG DCH V V K THUT HNG HI 129 CTY CP U T V PHT TRIN NNG LNG VIT NAM 130 CTY CP KHONG SN V VT LIU XY DNG HNG LONG 131 CTY CP DC PHA NAM 132 CTY CP CH BIN THY SN XUT KHU NGễ QUYN 133 CễNG TY TNHH TM C NNG 134 CTY CP VINAVICO 135 CTY TNHH SX TM DV ễNG BC 136 CTY CP SN XUT PH GIA SN PHM DU M T sut TS Ch bỏo ũn ũn by n by ti ngn hn (X2) chớnh (X1) (X3) Hiu sut K thu tin s dng ti bỡnh quõn sn (X4) (X5) T sut sinh T sut sinh T s tng li trờn li trờn doanh thu trng (X7) VCSH (X8) (X6) Y=0 hoc Y=1 0,331 0,000 0,235 0,212 0,495 0,000 0,308 0,269 0,355 0,101 0,668 0,414 0,021 0,048 0,141 0,179 8,724 0,760 1,095 0,446 -0,756 0,022 -0,031 0,040 -0,016 0,001 -0,004 0,007 -0,024 0,001 -0,006 0,009 1 0,080 0,114 0,266 0,553 0,236 0,086 0,129 0,362 1,239 0,310 0,514 0,433 0,870 0,604 0,914 0,125 0,194 0,101 0,218 0,688 3,804 0,685 2,975 1,932 0,528 0,195 0,101 0,043 0,031 -0,145 0,024 0,020 0,004 0,007 -0,100 0,026 0,022 0,006 0,015 -0,130 1 TI LIU THAM KHO Ting Vit Trn Minh Duy, (2013), Phõn tớch ri ro tớn dng doanh nghip bng mụ hỡnh hi quy Logistic: Nghiờn cu trng hp ngõn hng thng mi c phn Si Gũn Thng Tớn Lun thc s kinh t, Trng i hc Kinh t TP.HCM Nguyn Quang ụng, (2006), Giỏo trỡnh Kinh t lng, NXB Khoa hc v K thut Nguyn Anh c, (2012), Phõn tớch danh mc tớn dng, xỏc sut khụng tr c n Lun Thc s khoa hc, Trng i hc Quc Gia H Ni Vừ Hng c, (2011), Cỏch tip cn mi v xp hng tớn nhim ngõn hng thng mi Vit Nam, Giỏm c Nghiờn cu v nh giỏ y ban Qun lý Kinh t, Perth, Australia i hc Edith Cowan, Austraylia Nguyn Trng Hũa & Nguyn Quang ụng, (2009, thỏng 06), Phng phỏp ỏnh giỏ ri ro tớn dng bng hm phõn bit Tp ti chớnh doanh nghip, 6, Cc ti chớnh doanh nghip- B Ti chớnh, H Ni Nguyn Minh Kiu, (2008), Ti chớnh doanh nghip, NXB Thng kờ Bựi Vn Khoa, (2013), Qun lý ri ro tớn dng ti Ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn tnh Thỏi Nguyờn Lun ỏn tin s, i hc tng hp Southern Luzon-Philippines Lờ Khng Ninh, (2012), Ri ro tớn dng cho vay doanh nghip va v nh ti cỏc chi nhỏnh Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam ng Bng Sụng Cu Long Tp Cụng ngh Ngõn hng, 104-105, 81-85 Trn Hong Ngõn v cng s, (2012), Qun tr ri ro ngõn hng Nh xut bn Lao ng Xó hi 10 Trn Hong Ngõn, inh Th Hin & Nguyn Thanh Hin, (2012), Qun tr ri ro ngõn hng, NXB Lao ng-Xó hi 90 11 Hong Trng & Chu Nguyn Mng Ngc, (2008), Thng kờ ng dng, H Ni: Nh xut bn thng kờ 12 Ngõn hng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng,(2010-2013),Bỏo cỏo thng niờncú kim toỏn, H Chớ Minh 13 Ngõn hng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng, (31/12/2013), Sao kờ tớn dng cỏc doanh nghip SME Truy xut t c s d liu ni b ca ngõn hng 14 Ngõn hng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng, (2010), S tay xp hng tớn dng khỏch hng doanh nghip 15 Ngõn hng Nh nc Vit Nam, (2005), Quyt nh 943/2005/Q-NHNN ngy 22/04/2005 ban hnh quy nh v phõn loi n, trớch lp v s dng d phũng x lý ri ro tớn dng hot ng ngõn hng ca t chc tớn dng 16 Vừ c Ton, (2012), Tớn dng i vi DNVVN ca cỏc ngõn hng thng mi c phn trờn a bn TP.HCM, lun ỏn tin s, i hc Ngõn hng TP.HCM 17 Trng Quang Thụng, (2010), Ti tr tớn dng ngõn hng cho cỏc doanh nghip nh v va- Mt nghiờn cu thc nghim ti khu vc thnh ph H Chớ Minh Nguyờn cu chuyờn kho, Trng i hc kinh t Tp.HCM 18 Hong Tựng, (Thỏng 06 nm 2011), Mụ hỡnh nh lng phõn tớch ri ro tớn dng ca cỏc doanh nghip Tp khoa hc v o to ngõn hng, 109, 16-21 19 Hong Tựng(2011), Phõn tớch ri ro tớn dng doanh nghip bng mụ hỡnh Logistic Tp khoa hc v Cụng ngh, i hc Nng s (43), 193-199 20 Hong Tựng, (Thỏng 12, 2012), Mụ hỡnh xp hng tớn nhim cỏc cụng ty niờm ytnghiờn cu trờn TTCK Vit Nam.Tp khoa hc v o to ngõn hng, 127, 5157 21 Lng Th Kim Thun, (2013), ngdng mụ hỡnh Binary Logistic vo phõn tớch ri ro tớn dng doanh nghip ti cụng ty cho thuờ ti chớnh II Ngõn hng u t v Phỏt trin Vit Nam.Lun thc s, i hc Kinh t Tp.HCM 22 Phm Vn Thng, (2013), o lng cỏc yu t nh hng n ri ro tớn dng cho vay doanh nghip va v nh ti ngõn hng thng mi c phn ụng Nam - Chi nhỏnh Bỡnh Dng Lun thc s, i hc Kinh t TP.HCM 91 Ting Anh 23 Ana Paula Matias Gama and Helena Susana Amaral Geraldes, (2006), Credit risk assessment and the impact of the New Basel Capital Accord on small and mediumsized enterprises, Emerald- management Research Review35(8), 727-749; Emerald Group Publishing Limited 2040-8269 24 Akbar Pourreza Soltan Ahmadi, Behzad Soleimani, Seyed Hesam Vaghfi and Mohammad Baradar Salimi (2012), Corporate Bankruptcy Prediction Using a Logit Model Evedence from listed companies of Iran, World Applied Sciences Journal 17 (9):1143-1148 25 Altman, E.I., (1968),Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Financial Ratios 26 Aparecida, G M., Gonỗalves, E B., (May - May 7, 2007), Credit Risk Analysis Applying Logistic Regression, Neural Networks and Genetic Algorithms Models, speech at POMS 18th Annual Conference, Dallas, Texas, USA 27 Chiara Pederzoli (Italy), Costanza Torricelli (Italy), (2010),A a parsimonious default prediction model for Italian SMEs, Banks and banks Systems, 5(4) 28 Edward I Altman (1977), Zeta analysis- A New model to identify bankruptcy risk of corporations, Journal of Banking and finance, North Holland Publishing company, (1) 29-54 29 Edward I Altman (1977), A New model to identify bankruptcy risk of corporations 30 Edward I Altman & Gabriele Sabato, (2007), Modeling Credit Risk for SMEs: Evidence from the US Market ABACUS (Jounal), 43(3), 332-357 31 Even Koenda Martin Vojtek (2009), Default Predictors and Credit Scoring Models for Retail Banking CESifo working, 2862 92 32 Maria Aparecida Gouvea (2007), Credit Risk Analysis applying Logistic Regression, Neural Networks and Genetic Algorithms models University of Sao Paulo, Brazil 33 Maria Vassalou and Yuhang Xing (2003), Default Risk in Equity Returns, Columbia University 34 Richard P.Hauser and David Booth (2011), Predicting Bankruptcy with Robust Logistic Regression, Kent State University- Journal of Data Science 9, 565-584 35 Tabeb Ahmad (2005), Logit models for Bankruptcy data Implemented in XploRe, A master of Science, Humboldt-Universitat zu Berlin, CASE-Center for Applied Statistic and Economics Institute for Statistics and Econometrics 36 Dinh Thi Huyen Thanh v Stefanie Kleimeier (2006),Credit Scoring for Vietnams Retail Banking Market, Maastricht University, Netherlands Cng thụng tin in t: 37 Nguyn c Chung (2009), Cỏc phng phỏp xp hng tớn dng doanh nghip in hỡnh trờn th gii Truy xut t www.rating.com.vn 38 Hip hi Ngõn hng Vit Nam (ngy 22 thỏng 05, 2014), Bi vit gii thiu v Hip c Basel (Basel I v II) Truy xut t http://www.vnba.org.vn/index.php 39 Hc vin ngõn hng, Hi tho khoa hc, i mi cỏc thc o lng ri ro tớn dng ti cỏc NHTM Vit Nam quỏ trỡnh tỏi cu trỳc h thng.Truy xut t http://bank.hvnh.edu.vn/upload/4980/20131001 40 Trng i hc Nha Trang Hi tho khoa hc (thỏng 06, 2013), Bi vit Nguyờn nhõn n xu t gúc nhỡn t bỏo cỏo ti chớnh ca doanh nghip Truy xut t http://www.ntu.edu/khoakttc 93 [...]... vay có rủi ro cao Rủi ro tín dụng Rủi giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung Hình 2.1:Các loại rủi ro tín dụng phân chia theo nguyên nhân phát sinh rủi ro Nguồn: Trần Huy Hoàng (2011), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động Xã hội, TP.HCM * Các hình thức của rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng có thể xảy ra ở bốn trường hợp đối với nợ lãi và nợ... phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành hai loại: Rủi ro giao dịch và rủi ro danh mục Rủi ro giao dịch là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quá trình giao dịch và xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch có ba bộ phận chính là rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm và rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro lựa chọn là rủi ro có liên quan đến... việc quản trị rủi ro đối với hoạt động cho vay DNNVV đang là vấn đề cấp bách trong giai đoạn hiện nay để hoạt động này tăng trưởng bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của VPBank Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài: Ứng dụng mô hình Binary Logistic vào phân tích rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có quan hệ tín dụng tại Ngân hàng VPBank”... khách hàng doanh nghiệp còn mang nhiều yếu tố chủ quan định tính tác giả Trần Minh Duy đã tập trung vào phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín từ đó đề xuất, gợi ý hệ thống giải pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với các doanh nghiệp này Tác giả sử dụng phương pháp định lượng thông qua ứng dụng mô hình hồi quy Binary logistic. .. Logistic trong quản trị rủi ro tín dụng như thế nào? 2 Các yếu tố tác động tới khả năng trả nợ vay của các DNNVVđang vay vốn tại VPBank như thế nào? 3 Ứng dụng mô hình Binary Logistic vào công tác quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank như thế nào? 4 Những giải pháp, kiến nghị nào có thể áp dụng nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với các DNNVV đang có quan hệ tín dụng tại VPBank? 1.4 Phạm vi và đối tƣợng... Khách hàng có khả năng rủi ro cao - 1,8 ... NGUYỄN NHẬT QUYÊN ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC VÀO PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CÓ QUAN HỆ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG LUẬN VĂN... loại hình cho vay có rủi ro cao Rủi ro tín dụng Rủi giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Hình 2.1:Các loại rủi ro tín dụng phân. .. sở lựa chọn mô hình Logistic để phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn VPBank  Sự cần thiết ứng dụng mô hình Logistic Vấn đề rủi ro tín dụng có mối quan hệ mật thiết với tỷ lệ