BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - PHẠM THỊ CẨM HẰNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 GVHD: TS Đặng Thị Ngọc Lan TP.HCM, Năm 2014 i LỜI CAM ĐOAN ========== ========== Tôi tên là: PHẠM THỊ CẨM HẰNG Sinh ngày: 15 tháng 02 năm 1982 Hiện công tác tại: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị Là sinh viên lớp Cao học K1/2011, khoa Tài - Ngân hàng, Trường Đại học Tài - Marketing thành phố Hồ Chí Minh Xin cam đoan: - Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị” - Người hướng dẫn khoa học: TS Đặng Thị Ngọc Lan Tôi xin cam kết viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác tài liệu thông tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Những trích đoạn hay nội dung tham khảo từ nguồn khác liệt kê danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức đoạn trích dẫn nguyên văn lời diễn giải luận văn kèm theo thông tin nguồn tham khảo rõ ràng Bản luận văn chưa xuất chưa nộp cho Hội đồng khác chưa chuyển cho bên khác có quan tâm đến nội dung luận văn Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung lời cam đoan TP.HCM, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN ========== ========== Trong trình tham gia lớp học Thạc sỹ Kinh tế Tài - Ngân hàng khóa 1/2011 Trường Đại học Tài - Marketing thành phố Hồ Chí Minh, thầy cô giáo tận tình truyền đạt khối lượng kiến thức lớn, giúp có thêm lượng vốn tri thức để phục vụ tốt cho công việc nơi công tác có khả nghiên cứu độc lập Từ kiến thức học tình hình thực tiễn, lựa chọn đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Qúy thầy cô giúp trang bị kiến thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi trình học tập thực luận văn Với lòng kính trọng biết ơn, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới TS Đặng Thị Ngọc Lan khuyến khích, dẫn tận tình cho suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho tối nhiều nguồn tư liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp hỗ trợ nhiều trình thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình người bạn động viên, hỗ trợ nhiều suốt trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn./ Tác giả luận văn iii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU T T 1.1 Sự cần thiết đề tài T T 1.2 Tình hình nghiên cứu trước T T 1.2.1 Nghiên cứu nước T T 1.2.2 Nghiên cứu nước T T 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu T T 1.3.1 Mục tiêu T T 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu T T 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu T T 1.5 Phương pháp nghiên cứu T T 1.6 Ý nghĩa đề tài T T 1.7 Bố cục đề tài T T CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI T RO TÍN DỤNG T 2.1 Tổng quan tín dụng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại T T 2.1.1 Khái niệm chung tín dụng T T 2.1.2 Đặc trưng chất tín dụng T T 2.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại T T 2.2 Các khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 12 T T 2.2.1 Rủi ro 12 T T iv 2.2.2.Rủi ro tín dụng 16 T T 2.3 Một số nghiên cứu trước 21 T T CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 T T 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 T T 3.1.1 Nghiên cứu sơ 26 T T 3.2 Mẫu nghiên cứu 28 T T 3.2.1 Phương pháp chọn mẫu 29 T T 3.2.2 Quy mô mẫu 29 T T 3.2.3 Mẫu nghiên cứu 30 T T 3.3 Mô hình nghiên cứu 31 T T 3.4 Các giả thiết nghiên cứu 32 T T 3.5 Thiết kế bảng hỏi 33 T T 3.5.1 Xây dựng thang đo 33 T T 3.5.2 Thiết kế bảng hỏi 38 T T 3.6 Triển khai thu thập liệu 38 T T 3.6.1 Quy trình triển khai thu thập liệu 38 T T 3.6.2 Các vấn đề lưu ý thu thập liệu 39 T T 3.7 Kỹ thuật phân tích liệu 39 T T 3.7.1 Thống kê mô tả 39 T T 3.7.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo 40 T T 3.7.3 Phân tích nhân tố khám phá 40 T T 3.7.4 Phân tích hồi quy tuyến tính kiểm định khác biệt 41 T T CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI T RO TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 43 T v 4.1 Khái quát BIDV Quảng Trị kết hoạt động kinh doanh ngân hàng.43 T T 4.1.1 Khái quát BIDV Quảng Trị 43 T T 4.1.2 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 đến qúy năm 2013 53 T T 4.2 Kết nghiên cứu mẫu khảo sát 58 T T 4.2.1 Mô tả, phân tích mẫu nghiên cứu 58 T T 4.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 63 T T 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 67 T T 4.2.4 Hồi quy kiểm định giả thiết nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng T BIDV Quảng Trị 72 T CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 T T 5.1 Tóm tắt lại kết nghiên cứu 78 T T 5.2 Đề xuất kiến nghị 80 T T 5.2.1 Đề xuất giải pháp cho việc mở rộng đầu tư tuyển chọn cán tín dụng có uy T tín 80 T 5.2.2 Đề xuất giải pháp nâng cao kinh nghiệm vay cho khách hàng 80 T T 5.2.3 Đề xuất giải pháp cho việc kiểm tra giám sát khoản vay 82 T T 5.3 Những hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 83 T T PHỤ LỤC : BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ CÁC NHÂN TỐ T ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI BIDV QUẢNG TRỊ T PHỤ LỤC: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO T T PHỤ LỤC: HỒI QUY T T PHỤ LỤC: HỒI QUY PHỤ THUỘC – PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI T T PHỤ LỤC ANOVA T T vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình nghiên cứu TU T U Hình 3.1.: Mô hình nghiên cứu 28 TU T U Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro BIDV Quảng Trị 31 TU T U Hình 4.1: Sơ đồ cấu máy tổ chức BIDV Quảng Trị 47 TU T U Hình 4.2 : Mô hình nghiên cứu điều 72 TU T U vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tiến độ nhiên cứu 26 TU T U Bảng 3.1: Các giả thiết nghiên cứu 32 TU T U Bảng 3.2: Bảng tổng hợp thang đo nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng TU BIDV Quảng Trị 34 T U Bảng 4.1 Chức nhiệm vụ riêng phòng ban BIDV Quảng Trị 48 TU T U Bảng 4.2: Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 đến năm TU 2013 sau 53 T U Bảng 4.3: Mô tả thống kê mẫu nghiên cứu 58 TU T U Bảng 4.4: Kết phân tích độ tin cậy thang đo 64 TU T U Bảng 4.5: Số lượng biến khảo sát hệ số Cronbach’s alpha nhân tố ảnh hưởng TU đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị 67 T U Bảng 4.6: Kết phân tích nhân tố khám phá 69 TU T U Bảng 4.7: Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị 70 TU T U Bảng 4.8: Kết hồi quy 74 TU T U Bảng 4.9: Bảng kết hồi quy phương sai sai số thay đổi 74 TU T U Bảng 4.9: Kết kiển định cặp giải thiết nhân tố tác động tới rủi ro tín dụng TU BIDV Quảng Trị 75 T U Bảng 4.10: Sự khác biệt nhân tố theo thuộc tính mẫu 76 TU T U viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM: Ngân hàng thương mại VCB Cần Thơ: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ BIDV Quảng Trị: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng TDNH: Tín dụng ngân hàng XHCN: Xã hội chủ nghĩa Trị ix TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị” viết theo phương pháp định lượng, bố cục thành năm chương: • Chương 1- Giới thiệu nghiên cứu • Chương - Tổng quan lý luận rủi ro tín dụng • Chương - Mô hình nghiên cứu • Chương - Kết nghiên cứu • Chương - Kết luận kiến nghị Chương 1, tác giả trình bày lý chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu ý nghĩa đề tài Luận văn nêu rõ câu hỏi nghiên cứu nhân tố gây rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị mức độ ảnh hưởng nhân tố sao? Từ kiến nghị giải pháp để hạn chế RRTD BIDV Quảng Trị Chương tác giả tiến hành hệ thống lý luận tín dụng hoạt động tín dụng NHTM từ để nắm rõ khái niệm rủi ro tín dụng trường hợp rủi ro tín dụng NHTM Bên cạnh tác giả tìm hiểu nghiên cứu PGS TS Trương Đông Lộc & ThS Nguyễn Thị Tuyết, với nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Chi nhánh thành phố Cần Thơ” để làm tiến hành nghiên cứu đề tài Chương tác giả trình bày quy trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu luận văn bao gồm bước nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Cách thức thu thập mẫu nghiên cứu từ đề xuất mô hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu Trong chương tác giả tiến hành thiết kế bảng hỏi, xây dựng thang đo, xây dựng phương pháp phân tích liệu Đây tiền đề quan trọng việc triển khai nghiên cứu trình bày kết nghiên cứu x 22 037 149 99.813 23 028 111 99.924 24 013 054 99.978 25 006 022 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis EFA lần cho biến giải thích KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig U 779 10442.769 276 000 Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulativ Total % of Cumulative Variance e% Variance % 9.635 40.146 40.146 9.635 40.146 40.146 3.598 14.993 55.139 3.598 14.993 55.139 2.607 10.863 66.001 2.607 10.863 66.001 1.997 8.323 74.324 1.997 8.323 74.324 1.555 6.481 80.805 1.555 6.481 80.805 1.262 5.260 86.065 1.262 5.260 86.065 692 2.884 88.949 477 1.987 90.936 417 1.736 92.671 374 1.558 94.230 334 1.392 95.621 218 909 96.530 197 822 97.353 132 549 97.902 109 453 98.355 089 370 98.725 070 292 99.018 061 255 99.273 047 197 99.470 042 173 99.644 038 159 99.802 Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 4.639 19.328 19.328 4.390 18.290 37.619 4.195 17.479 55.098 2.754 11.476 66.574 2.681 11.170 77.744 1.997 8.320 86.065 22 028 118 99.920 23 013 056 99.976 24 006 024 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis EFA cho biến phụ thuộc U KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig .656 202.993 000 Anti-image Matrices RRTD1 RRTD2 RRTD3 RRTD1 698 -.275 -.097 Anti-image RRTD2 -.275 591 -.266 Covariance RRTD3 -.097 -.266 710 a RRTD1 682 -.429 -.138 Anti-image a RRTD2 -.429 616 -.411 Correlation RRTD3 -.138 -.411 691a a Measures of Sampling Adequacy(MSA) P P P Total Variance Explained Compone Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nt Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 1.966 65.531 65.531 1.966 65.531 65.531 619 20.637 86.168 415 13.832 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis PHỤ LỤC: HỒI QUY Correlations RRTD RRTD Pearson Correlation N nhanto2 nhanto3 nhanto4 nhanto5 nhanto6 1.000 101 177 158 213 028 282 nhanto1 101 1.000 411 452 299 -.040 497 nhanto2 177 411 1.000 493 275 197 328 nhanto3 158 452 493 1.000 507 303 346 nhanto4 213 299 275 507 1.000 158 288 nhanto5 028 -.040 197 303 158 1.000 -.013 nhanto6 282 497 328 346 288 -.013 1.000 041 001 003 000 316 000 nhanto1 041 000 000 000 247 000 nhanto2 001 000 000 000 000 000 nhanto3 003 000 000 000 000 000 nhanto4 000 000 000 000 003 000 nhanto5 316 247 000 000 003 411 nhanto6 000 000 000 000 000 411 RRTD 300 300 300 300 300 300 300 nhanto1 300 300 300 300 300 300 300 nhanto2 300 300 300 300 300 300 300 nhanto3 300 300 300 300 300 300 300 nhanto4 300 300 300 300 300 300 300 nhanto5 300 300 300 300 300 300 300 nhanto6 300 300 300 300 300 300 300 RRTD Sig (1-tailed) nhanto1 Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Method Removed nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, Enter nhanto1, nhanto3b a Dependent Variable: RRTD b All requested variables entered P P Model Summaryb Mode R R Adjusted Std Change Statistics Durbin l Square R Square Error of R F df1 df2 Sig F the Square Change Change Watson Estimate Change 334a 111 093 45637 111 6.119 293 000 1.716 a Predictors: (Constant), nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, nhanto1, nhanto3 b Dependent Variable: RRTD P P ANOVAa df Mean Square P Model Sum of F Sig Squares Regression 7.647 1.275 6.119 000b Residual 61.024 293 208 Total 68.671 299 a Dependent Variable: RRTD b Predictors: (Constant), nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, nhanto1, nhanto3 P Coefficientsa t Sig 95.0% Correlations Collinearity Confidence Statistics Interval for B Lower Upper Zero- Partial Part Tolera VIF Bound Bound order nce 4.584 000 939 2.351 -1.658 098 -.276 024 101 -.096 -.091 618 1.619 1.536 126 -.026 212 177 089 085 694 1.440 -.011 992 -.180 178 158 -.001 -.001 525 1.904 2.271 024 020 276 213 131 125 727 1.376 -.273 785 -.142 108 028 -.016 -.015 853 1.172 4.051 000 169 487 282 230 223 714 1.401 P Model Unstandardize Standardized d Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 1.645 359 nhanto1 -.126 076 nhanto2 093 060 nhanto3 -.001 091 nhanto4 148 065 nhanto5 -.017 064 nhanto6 328 081 a Dependent Variable: RRTD Beta -.116 102 -.001 147 -.016 264 Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions (Constant) nhanto1 nhanto2 nhanto3 nhanto4 nhanto5 nhanto6 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00 53 02 00 00 37 00 57 02 00 05 10 46 01 23 01 09 09 58 07 08 01 09 32 01 21 06 89 19 18 00 85 00 01 02 00 17 57 P Model Dime Eigenvalue Condition nsion Index 6.938 1.000 019 19.040 015 21.285 012 23.564 007 32.158 005 37.423 004 42.217 a Dependent Variable: RRTD PHỤ LỤC: HỒI QUY PHỤ THUỘC – PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Variables Entered/Removeda Mode Variables Entered Variables Method l Removed nhanto6, nhanto5, nhanto4, Enter nhanto2, nhanto1, nhanto3b a Dependent Variable: PHANDUBP b All requested variables entered P P Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of Durbinl Square Square the Estimate Watson a 171 029 009 1.01897 2.098 a Predictors: (Constant), nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, nhanto1, nhanto3 b Dependent Variable: PHANDUBP P P ANOVAa Model Sum of df Mean F Sig Squares Square Regression 9.150 1.525 1.469 189b Residual 304.220 293 1.038 Total 313.370 299 a Dependent Variable: PHANDUBP b Predictors: (Constant), nhanto6, nhanto5, nhanto4, nhanto2, nhanto1, nhanto3 P P Coefficientsa Unstandardized Standardize Coefficients d Coefficients B Std Error Beta P Model (Constant 013 ) nhanto1 377 nhanto2 103 nhanto3 -.379 nhanto4 003 nhanto5 194 nhanto6 006 a Dependent Variable: PHANDUBP 801 170 135 203 145 142 181 162 053 -.148 002 085 002 Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean t Sig .016 987 2.216 767 -1.868 024 1.363 036 027 444 063 981 174 971 P Predicted Value 5161 1.3427 Residual -1.21533 5.14273 Std Predicted -2.633 2.093 Value Std Residual -1.193 5.047 a Dependent Variable: PHANDUBP 9767 00000 Std Deviation 17494 1.00869 N 000 1.000 300 000 990 300 300 300 PHỤ LỤC ANOVA LDN U (Combined) RRTD Between Groups Linear Term Within Groups Total (Combined) nhanto1 Between Groups Linear Term Within Groups Total (Combined) nhanto2 Between Groups Linear Term Within Groups Total nhanto3 Between (Combined) ANOVA Sum of Squares 41.107 Unweighted 27.480 Weighted 40.223 Deviation 884 27.564 68.671 3.348 Unweighted 483 Weighted 020 Deviation 3.328 54.686 58.033 410 Unweighted 035 Weighted 196 Deviation 214 81.737 82.147 813 df 1 297 299 1 297 299 1 297 299 Mean F Square 20.553 221.461 27.480 296.092 40.223 433.401 884 9.521 093 Sig .000 000 000 002 1.674 483 020 3.328 184 9.091 2.625 107 18.075 000 106 744 000 205 035 196 214 275 744 127 711 777 476 721 400 379 407 2.565 079 Groups Linear Term Unweighted Weighted Deviation Within Groups Total (Combined) nhanto4 Between Groups Linear Term Unweighted Weighted Deviation Within Groups Total (Combined) nhanto5 Between Groups Linear Term Unweighted Weighted Deviation Within Groups Total (Combined) nhanto6 Between Groups Within Groups Total Linear Term Unweighted Weighted Deviation 374 713 101 47.094 47.907 5.671 4.457 5.669 001 61.901 67.572 108 101 104 005 60.266 60.374 2.502 106 974 1.528 42.060 44.563 1 297 299 1 297 299 1 297 299 1 297 299 374 713 101 159 2.359 4.497 634 126 035 427 2.835 4.457 5.669 001 208 13.604 21.385 27.202 006 000 000 000 940 054 101 104 005 203 267 500 510 023 766 480 475 879 1.251 106 974 1.528 142 8.834 748 6.877 10.791 000 388 009 001 NKT U (Combined) RRTD Between Groups Linear Term Within Groups Total (Combined) nhanto1 Between Groups Linear Term Within Groups Total (Combined) nhanto2 Between Groups Linear Term Within Groups Total (Combined) nhanto3 Between Groups Linear Term ANOVA Sum of Squares 50.881 Unweighted 5.660 Weighted 50.491 Deviation 391 17.789 68.671 726 Unweighted 020 Weighted 095 Deviation 631 57.307 58.033 3.111 Unweighted 478 Weighted 3.021 Deviation 089 79.036 82.147 1.049 Unweighted 210 Weighted 596 Deviation 453 df 1 296 299 1 296 299 1 296 299 1 Mean F Square 16.960 282.206 5.660 94.183 50.491 840.116 195 3.251 060 Sig .000 000 000 040 242 020 095 316 194 1.251 106 490 1.631 292 745 484 198 1.037 478 3.021 045 267 3.883 1.790 11.315 167 010 182 001 846 350 210 596 227 2.210 1.327 3.767 1.431 087 250 053 241 Within Groups Total (Combined) nhanto4 Between Groups Linear Term Unweighted Weighted Deviation Within Groups Total (Combined) nhanto5 Between Groups Linear Term Unweighted Weighted Deviation Within Groups Total (Combined) nhanto6 Between Groups Within Groups Total Linear Term Unweighted Weighted Deviation 46.858 47.907 3.591 975 738 2.853 63.981 67.572 018 000 007 011 60.357 60.374 3.266 1.411 2.193 1.073 41.297 44.563 296 299 1 296 299 1 296 299 1 296 299 158 1.197 975 738 1.426 216 5.538 4.513 3.416 6.599 001 034 066 002 006 000 007 006 204 029 001 033 027 993 978 855 973 1.089 1.411 2.193 536 140 7.803 10.111 15.719 3.845 000 002 000 022 [...]... tới các mục tiêu như sau: (1) Hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng để ứng dụng vào trong nghiên cứu (2) Hệ thống lại các nghiên cứu trước đây về các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng và căn cứ trên tình hình thực tế của BIDV Quảng Trị để đưa ra đề xuất về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (3) Từ đó, đưa ra các kết luận và kiến nghị về việc hạn chế rủi ro tín dụng. .. tín dụng tại BIDV Quảng Trị 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu Từ đó đề tài nhằm trả lời ba câu hỏi nghiên cứu cơ bản như sau: (1) Thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng của BIDV Quảng Trị từ năm 2010 đến hết 2013? (2) Những nhân tố nào có thể gây ra rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó ra sao? (3) Làm thế nào để hạn chế vấn đề rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị? 1.4... Thơ) qua đó đề xuất các biện pháp khắc phục Tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với 438 mẫu quan sát thu thập được để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại VCB Cần Thơ Từ các lý thuyết về tín dụng và rủi ro trong tín dụng và các nghiên cứu thực tiễn về vấn đề này Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tác giả đã sử dụng mô hình xác suất probit với phương... dụng tại BIDV Quảng Trị người viết kỳ vọng sẽ mang lại các ý nghĩa như sau: 1) Nhận diện và đo lường tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị 2) Phác họa được bức tranh hoạt động tín dụng của BIDV Quảng Trị và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2013 3) Hỗ trợ BIDV Quảng Trị tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc hạn chế rủi ro tín dụng 4) Nghiên... tín dụng tại các ngân hàng ở Quảng Trị (2) Phương pháp phân tích dữ liệu, người viết sử dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20 và Exel như sau: o Thống kê mô tả o Kiểm định độ tin cậy thang đo o Phân tích nhân tố khám phá o Hồi quy Binary logistic o Kiểm định các giả thiết nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài Với đề tài Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại. .. phố Cần Thơ” Hoạt động tín dụng tại các ngân hàng thương mại luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, để hạn chế được những rủi ro ấy, bắt buộc phải tìm được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Để tìm ra câu trả lời cho vấn đề trên, PGS TS Trương Đông Lộc & ThS Nguyễn Thị Tuyết đã thực hiện đề tài với mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương... hoạt động này có độ rủi ro lớn Có các loại rủi ro chủ yếu sau trong hoạt động của ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Hoạt động tín dụng là hoạt động có nhiều rủi ro nhất và phức tạp nhất Hoạt động tín dụng liên quan chặt chẽ đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế Mỗi rủi ro trong các lĩnh vực này đều tiềm ẩn rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại Trong hoạt động tín dụng, ngân hàng thương... cứu và xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách tối đa nhất 1.2 Tình hình nghiên cứu trước đây 1.2.1 Nghiên cứu của nước ngoài Trên thế giới có rất nhiều các nghiên cứu về vấn đề rủi ro tín dụng và các nghiên cứu cho chúng ta thấy có các yếu tố khác nhau có tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng có hệ thống Như nghiên cứu của Ahmad và... dụng trong nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đế rủi ro tín dụng tại BIDV Quảng Trị Việc tác giả giữ nguyên mô hình nghiên cứu gốc của PGS TS Trương Đông Lộc & ThS Nguyễn Thị Tuyết là do: thứ nhất vì BIDV và VCB là hai ngân hàng 23 quốc doanh cùng hoạt động trong nền kinh tế của Việt Nam nên có nhiều điểm tương đồng về quy mô cũng như cách thức hoạt động Thứ hai: Các yếu tố gây ảnh hưởng đến rủi ro tín. .. vậy mà việc áp dụng các nhân tố có thể gây ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng Hồi giáo Malaysia vào nghiên cứu đối với ngân hàng Việt Nam là không tương đồng và không phù hợp Tóm tắt chương 2 Trong chương 2 tác giả tiến hành hệ thống lý luận về tín dụng và hoạt động tín dụng của NHTM từ đó để có thể nắm rõ hơn về khái niệm rủi ro tín dụng và các trường 24 hợp rủi ro tín dụng của NHTM Bên ... có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mức độ rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, có 34 biến đo lường yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, biến đo lường yếu tố mức độ rủi ro tín dụng BIDV. .. quản trị rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị từ năm 2010 đến hết 2013? (2) Những nhân tố gây rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị mức độ ảnh hưởng nhân tố sao? (3) Làm để hạn chế vấn đề rủi ro tín dụng BIDV. .. cán tín dụng rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị Với cách thiết kế vậy, người khảo sát cho biết đánh giá mức độ quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng mức độ rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị