BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING - HOÀNG KIM TRỌNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK QUẢNG TRỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KINH TÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 Giảng viên hướng dẫn: TS ĐẶNG THỊ NGỌC LAN TP.HCM, tháng 09/2014 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank Quảng Trị” sản phẩm tự nghiên cứu thời gian từ tháng 11/2013 đến tháng 09/2014 Các số liệu sử dụng luận văn tự tìm hiểu Agribank Quảng Trị, sau vận dụng kiến thức học trao đổi với giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè… viết hoàn thành luận văn cách độc lập Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2014 Người thực luận văn Hoàng Kim Trọng LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập hoàn thành luận văn này, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy Cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy, quý Cô Khoa sau đại học Trường Đại Học tài Marketing với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Và đặc biệt, viết luận văn này, em cô giáo TS Đặng Thị Ngọc Lan tận tình hướng dẫn đưa phương pháp nghiên cứu khoa học nội dung nghiên cứu, thực nghiên cứu để em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn cô Các anh/chị, bạn đồng nghiệp công tác Agribank Quảng Trị gia đình hỗ trợ tạo điều kiện cho em suốt trình học tập làm luận văn Cuối em xin chân thành cảm ơn bạn học viên lớp Cao học Kinh tế Tài - Ngân hàng khóa 1/2011 em chia kiến thức, kinh nghiệm trình học tập thực đề tài Luận văn em hoàn thành khoảng thời gian gần tháng Với phương pháp nghiên cứu khoa học mới, đầy bở ngỡ với kiến thức hạn chế Mặc dù em cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu kiến thức đóng góp Quý Thầy, Cô bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu Song, tránh khỏi có thiếu sót Em mong nhận thông tin góp ý Quý Thầy, Cô bạn đọc để luận văn em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2014 Người thực luận văn Hoàng Kim Trọng MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU T T 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI T T T T 1.2 MỤC TIÊU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU T T T T 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: T T T T 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: T T T T 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .2 T T T T 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU T T T T 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN T T T T 1.6 KẾT CẤU LUẬN VĂN T T T T 2.1 KHÁI NIỆM RỦI RO TÍN DỤNG T T T T 2.2 PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG T T T T 2.2.1 Phân loại RRTD theo hình thức rủi ro T T T T 2.2.2 Phân loại RRTD theo cấp độ rủi ro T T T T 2.3.4 T T T T T TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG .23 T T T TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 25 2.6 T Biểu rủi ro tín dụng: T T 2.5 T T CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 2.4 T T ĐẶC ĐIỂM RỦI RO TÍN DỤNG 2.3 T T T T T TÓM TẮT CHƯƠNG 29 T T CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 30 T T 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU .30 T T 3.2 T 3.3 T T T T T PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BẰNG DỮ LIỆU THỨ CẤP .30 T T PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BẰNG DỮ LIỆU SƠ CẤP 31 T T 3.3.1 Những vấn đề chung mẫu nghiên cứu 31 T T 3.3.2 Phương pháp chọn mẫu 32 T T 3.3.3 Quy mô mẫu 33 T T MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 34 3.4 T T T 3.4.1 T 3.4.2 T 3.4.3 T Giả thiết nghiên cứu 35 T T T T T T T Thiết kế bảng hỏi thang đo 37 T Triển khai thu thập liệu sơ cấp .41 T KỸ THUẬT PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 41 3.5 T T T T 3.5.1 T 3.5.2 T 3.5.3 T 3.5.4 T T Tính toán tiêu thống kê 41 T T T T T T T T T Kiểm định độ tin cậy thang đo 43 T Phân tích nhân tố khám phá 44 T Hồi quy Binary logistic kiểm định giả thiết 45 T CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 T T 4.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ AGRIBANK 48 T T T T 4.1.1 Tổng quan Agribank .48 T T T T 4.1.2 Tổng quan Agribank Quảng Trị 50 T T T T 4.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2010 – QÚY T T T NĂM 2013 57 T 4.2.1 Tình hình huy động vốn chi nhánh .57 T T T T 4.2.2 Kết kinh doanh chi nhánh 59 T T T T 4.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2010 – QUÝ NĂM T T T 2013 60 T 4.3.1 Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh 60 T T T T 4.3.2 Phân tích rủi ro tín dụng theo tiêu 62 T T T T 4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI T T T RỦI RO TÍN DỤNG 64 T 4.4.1 Mô tả phân tích mẫu nghiên cứu .68 T T T T 4.4.2 Phân tích độ tin cậy thang đo nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín T T T dụng Agribank Quảng Trị 69 T 4.4.3 Phân tích nhân tố khám phá nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng T T T Agribank Quảng Trị .74 T 4.4.4 Hồi quy Binary logistic kiểm định giải thiết nhân tố ảnh hưởng T T T đến rủi ro tín dụng Agribank Quảng Trị 75 T 4.4.5 Kiểm định phù hợp mô hình 84 T T T T 4.5 KẾT LUẬN VỀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 84 T T T T TÓM TẮT CHƯƠNG 87 T T CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 88 T T 5.1 NHẬN ĐỊNH VÀ BÌNH LUẬN VÈ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .88 T T T T 5.2.1 Kết luận nghiên cứu 88 T T T T 5.2.2 Nhận định bình luận .88 T T T T 5.2.3 Hạn chế nghiên cứu 90 T T T T 5.2.4 Hướng 90 T T T T 5.2 ĐỊNH HƯỚNG CỦA AGRIBANK QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN T T T TỚI… 90 T 5.3.1 Định hướng chung .90 T T T T 5.3.2 Định hướng cho vay 92 T T T T 5.3 NHÓM GIẢI PHÁP ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG T T T AGRIBANK QUẢNG TRỊ .93 T 5.3.1 Nhóm giải pháp liên quan đến ban ngành .93 T T T T 5.3.2 Nhóm giải pháp Agribank – CN Quảng Trị: 95 T T T T TÓM TẮT CHƯƠNG 103 T T KẾT LUẬN LUẬN VĂN 104 T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 T T PHỤ LỤC : BẢNG HỎI ĐIỀU TRA CHÍNH THỨC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG T ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK QUẢNG TRỊ 107 T PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BIẾN 111 T T PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 124 T T PHỤ LỤC 4: HỒI QUY LOGISTIC REGRESSION 132 T T PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN 134 T T PHỤ LỤC 6: HỒI QUY PHỤ - PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 137 T T DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Một số quan điểm cần thống TU T U Sơ đồ 2.1: Phân loại RRTD theo hình thức rủi ro TU T U Sơ đồ 2.2: Phân loại RRTD theo mức độ rủi ro TU T U Hình 4.1: Cơ cấu tổ chức Agribank Quảng Trị .53 TU T U DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNN: Ngân hàng Nhà Nước NHTM: Ngân hàng Thương Mại TCTD: Tổ chức Tín dụng RRTD: Rủi ro Tín dụng NQH: Nợ hạn CIC: Trung tâm thông tin tín dụng TSBĐ: Tài sản bảo đảm DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thang đo nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng TU Agribank Quảng Trị .37 T U Bảng 4.1: Mạng lưới chi nhánh Agribank Quảng Trị 51 TU T U Bảng 4.2: Tình hình chung huy động vốn giai đoạn 2010 – Qúy 2/2013 .58 TU T U Bảng 4.3: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh Agribank Quảng Trị .59 TU T U Bảng 4.4: Tổng dư nợ cho vay chi nhánh Agribank Tỉnh Quảng Trị .60 TU T U Bảng 4.5: Dư nợ cho vay theo kỳ hạn chi nhánh 61 TU T U Bảng 4.6: Tình hình dư nợ theo nhóm nợ chi nhánh 63 TU T U Bảng 4.7: Phân loại NQH theo thời hạn 64 TU T U Bảng 4.9: Mô tả tiêu thống kê biến nghiên cứu 68 TU T U Bảng 4.10: Tổng hợp kiểm định độ tin cậy thang đo biến lần 71 TU T U Bảng 4.11: Kết tính toán độ tin cậy thang đo 73 TU T U Bảng 4.12: Kết phân tích nhân tố khám phá 74 TU T U Bảng 4.13: Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Agribank Quảng Trị .76 TU T U Bảng 4.14: Các kiểm định hệ số mẫu .80 TU T U Bảng 4.15: Tổng hợp kết mô hình………………………………………… ……34 bảng 4.16: Bảng phân loại…………………………………………………… …….…35 Bảng 4.17: Tổng hợp giá trị biến 81 TU T U Bảng 4.18: Diễn giải yếu tố tác động 83 TU T U PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ PT NHÂN TỐ KHÁM PHÁ – LẦN U KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test Sphericity 811 7520.64 of df 435 Sig .000 Total Variance Explained Comp onent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 10.099 33.662 33.662 10.099 33.662 33.662 3.941 13.137 46.800 3.941 13.137 46.800 2.868 9.560 56.360 2.868 9.560 56.360 2.744 9.148 65.508 2.744 9.148 65.508 1.837 6.122 71.630 1.837 6.122 71.630 1.427 4.758 76.387 1.427 4.758 76.387 1.340 4.465 80.853 1.340 4.465 80.853 1.165 3.883 84.736 1.165 3.883 84.736 683 2.275 87.011 10 585 1.949 88.960 11 522 1.740 90.700 12 475 1.582 92.283 13 387 1.289 93.572 14 363 1.209 94.781 15 244 815 95.595 16 209 696 96.292 17 177 590 96.882 18 149 498 97.380 19 132 442 97.821 20 130 434 98.255 21 103 343 98.598 22 095 317 98.916 23 077 257 99.172 24 065 216 99.388 25 053 176 99.564 26 044 147 99.712 27 033 110 99.822 28 028 092 99.914 29 021 070 99.984 30 005 016 100.000 Rotated Component Matrixa P Component KTGS1 915 KTGS2 893 ĐBNV3 893 HDKD3 783 KTGS3 768 ĐBNV4 762 SDVV2 747 CSNH3 850 CBTD1 818 CBTD2 771 SDVV1 737 CSNH1 629 ĐBNV2 882 ĐBNV1 871 KNDV2 738 KNDV3 590 KNTC2 963 KNTC3 952 KNTC1 919 RRDD1 974 RRDD3 948 RRDD2 948 KTPL3 941 KTPL2 940 KTPL4 872 CBTD3 911 CSNH2 822 KNDV1 HDKD1 906 HDKD2 875 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a P a Rotation converged in iterations PT NHÂN TỐ KHÁM PHÁ – LẦN U KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test Sphericity 803 7331.98 of df 406 Sig .000 Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 9.578 33.029 33.029 9.578 33.029 33.029 3.935 13.570 46.598 3.935 13.570 46.598 2.868 9.889 56.488 2.868 9.889 56.488 2.743 9.459 65.947 2.743 9.459 65.947 1.828 6.304 72.252 1.828 6.304 72.252 1.402 4.835 77.087 1.402 4.835 77.087 1.338 4.615 81.702 1.338 4.615 81.702 1.132 3.903 85.605 1.132 3.903 85.605 677 2.334 87.939 10 572 1.974 89.913 11 498 1.718 91.630 12 461 1.588 93.219 13 365 1.259 94.478 14 244 843 95.321 15 224 771 96.092 16 179 617 96.709 17 150 519 97.228 18 136 470 97.698 19 132 454 98.152 20 110 379 98.532 21 096 331 98.863 22 077 266 99.128 23 065 224 99.353 24 053 182 99.535 25 046 159 99.694 26 034 119 99.813 27 028 098 99.910 28 021 073 99.983 29 005 017 100.000 Rotated Component Matrixa P Component KTGS1 91 ĐBNV3 89 KTGS2 89 HDKD3 78 KTGS3 77 ĐBNV4 75 SDVV2 74 CSNH3 853 CBTD1 821 CBTD2 772 SDVV1 738 CSNH1 628 ĐBNV2 884 ĐBNV1 873 KNDV2 748 KNDV3 593 KNTC2 964 KNTC3 952 KNTC1 919 RRDD1 974 RRDD3 948 RRDD2 948 KTPL3 940 KTPL2 940 KTPL4 873 CBTD3 921 CSNH2 816 HDKD1 908 HDKD2 876 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a P a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Comp onent 600 569 414 159 -.007 125 202 251 -.633 207 250 232 -.178 477 414 -.092 -.153 -.002 034 581 663 -.407 179 024 -.061 184 -.023 -.597 698 332 068 -.057 280 -.257 -.296 456 168 686 -.245 -.028 062 -.538 805 -.049 104 067 -.156 -.130 -.150 -.273 -.015 -.080 022 073 095 939 327 -.412 -.169 -.099 -.044 -.001 811 -.160 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization PHỤ LỤC 4: HỒI QUY LOGISTIC REGRESSION Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 153.897 000 Block 153.897 000 Model 153.897 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 28.457a Nagelkerke R Square 537 P 897 a Estimation terminated at iteration number 11 because parameter estimates changed by less than 001 Classification Tablea P Observed Predicted RRTD Percentage Correct 34 100.0 162 97.6 RRTD Step Overall Percentage 98.0 a The cut value is 500 132 Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) Nhanto1 5.349 2.281 5.498 019 210.307 Nhanto2 1.931 592 10.639 001 6.894 Nhanto3 268 561 228 633 1.308 Nhanto4 -.578 569 1.032 310 561 Step 1a Nhanto5 095 596 026 873 1.100 Nhanto6 122 1.042 014 906 1.130 Nhanto7 -.429 778 304 581 651 Nhanto8 1.047 491 4.553 033 2.850 Constant 8.332 3.774 4.875 027 4156.660 P a Variable(s) entered on step 1: Nhanto1, Nhanto2, Nhanto3, Nhanto4, Nhanto5, Nhanto6, Nhanto7, Nhanto8 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate a 000 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate a 000 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square 000 -.036 P Model R 000a P Std Error of the Estimate 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate 000a 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 000a 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate 000a 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate a 000 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R Nhân tố U Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate a 000 000 -.036 1.01806598 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis P b Dependent Variable: REGR factor score for analysis  VIF Nhân tố = < 10 R R PHỤ LỤC 6: HỒI QUY PHỤ - PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Variables Entered/Removeda Variables Entered Variables Removed P Mode l REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score REGR factor score for analysis 3, for analysis 3, for analysis 3, for analysis 3, for analysis 3, for analysis 3, for analysis 3, for analysis 3b Method Enter P a Dependent Variable: PHANDUBP b All requested variables entered Model Summaryb R Square Adjusted R Square P Model R Std Error of the Estimate 290a 084 046 1.92919039180 a Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis b Dependent Variable: PHANDUBP P ANOVAa df P Model Sum of Squares Regressio 65.252 n Residual 710.859 191 Total 776.112 199 a Dependent Variable: PHANDUBP Mean Square 8.157 3.722 F 2.192 Sig .030b P b Predictors: (Constant), REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis 3, REGR factor score for analysis [...]... cần thống nhất 4 2.2 PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG 2.2.1 Phân loại RRTD theo hình thức của rủi ro Sơ đồ 2.1: Phân loại RRTD theo hình thức của rủi ro Rủi ro tín dụng Rủi ro giao Rủi ro danh dịch mục Rủi ro chọn Rủi ro bảo Rủi ro Rủi ro nội Rủi ro tập lựa đảm nghiệp vụ tại trung - Rủi ro giao dịch bao gồm: + Rủi ro lựa chọn: là rủi ro liên quan đến quá trình đánh giá và phân tích tín dụng, khi ngân hàng... phía khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị o Hệ thống quá các lý luận về lĩnh vực các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng o Hỗ trợ Agribank Quảng Trị tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng o Nghiên cứu còn là tài liệu khoa học hữu ích cho các nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, và các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực nghiên... dụng tại Agribank Quảng Trị, từ đó xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị Trên cơ sở đó đưa ra các kiến nghị, giải pháp quản lý rủi ro tín dụng trong giai đoạn đến năm 2010 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu: Một là, Thực trạng cho vay tại Agribank Quảng Trị đang có chuyển biến như thế nào? Hai là, Những nhân tố cơ bản nào tác động tới rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị? Ba... nghiên cứu • Chương 2: Cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng • Chương 3: Mô hình nghiên cứu • Chương 4: Kết quả nghiên cứu • Chương 5: Giải pháp và kiến nghị 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH T 5 3 HƯỚNG RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 2.1 KHÁI NIỆM RỦI RO TÍN DỤNG Có nhiều định nghĩa về rủi ro tín dụng: - Rủi ro tín dụng: là rủi ro về sự tổn thất tài chính, phát sinh... thu hồi vốn vay 2.3 ĐẶC ĐIỂM RỦI RO TÍN DỤNG 2.3.1 Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp: Tính chất đa dạng và phức tạp của rủi ro tín dụng biểu hiện ở sự đa dạng và phức tạp của các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng, cũng như các hậu quả do rủi ro tín dụng gây ra Nhận thức và vận dụng đặc điểm này, khi thực hiện phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cần áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp,...TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị được viết theo phương pháp định lượng, Trên cơ sở triển khai khảo sát nghiên cứu 200 khách hàng vay vốn tại Agribank Quảng Trị giai đoạn từ 2008 đến qúy 2 năm 2013 Kết quả nghiên cứu cho thấy tác động chính tới rủi ro tín dụng của Agribank Quảng Trị đó chính là các yếu tố như: công tác kiểm tra giám... với các ngân hàng hiện nay Nó thu hút không chỉ sự quan tâm của giới tài chính ngân hàng mà các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách của tất cả các quốc gia trên thế giới Chính vì lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: Phân tích một số nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại Agribank Quảng Trị 1 1.2 MỤC TIÊU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại. .. tín dụng có tác động ngược chiều với rủi ro tín dụng Điều này có nghĩa là cán bộ tín dụng càng có nhiều kinh nghiệm thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng các khoản vay mà họ quản lý càng thấp  Xuất phát từ chính sách, quy trình tín dụng và sự vận dụng chính sách, quy trình tín dụng chưa nghiêm túc: Nhân tố đầu tiên ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến chất lượng tín dụng của các NHTM đó là chính sách tín. .. vào cạnh tranh và hội nhập với các ngân hàng có yếu tố nước ngoài Chính vì vậy, việc đổi mới phương pháp đánh giáchất lượng tín dụng, áp dụng dần các chuẩn mực IAS trong phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro xử lý nợ xấu là vấn đề hết sức cấp thiết đối với hệ thống các NHTMVN 2.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 2.4.1 Nhân tố khách quan từ phía nền kinh tế và các cơ quan quản lý Nhà Nước:... hiệu rủi ro nào Bên cạnh đó, trong quá trình xử lý hậu quả rủi ro tín dụng cần xuất phát từ nguyên nhân, bản chất và hậu quả của rủi ro để đưa ra biện pháp phù hợp 2.3.2 Rủi ro tín dụng có tính tất yếu: Các chuyên gia kinh tế đều cho rằng hoạt động kinh doanh ngân hàng thực chất là quản lý rủi ro (chủ yếu là rủi ro tín dụng) ở mức độ phù hợp để đạt được mức lợi nhuận tương ứng Do nhiều nguyên nhân ... thức rủi ro Sơ đồ 2.1: Phân loại RRTD theo hình thức rủi ro Rủi ro tín dụng Rủi ro giao Rủi ro danh dịch mục Rủi ro chọn Rủi ro bảo Rủi ro Rủi ro nội Rủi ro tập lựa đảm nghiệp vụ trung - Rủi ro. .. nghiên cứu: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Agribank Quảng Trị, từ xác định yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank Quảng Trị Trên sở đưa kiến nghị, giải pháp quản lý rủi ro tín dụng giai... động nhân tố từ phía ngân hàng từ phía khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Agribank Quảng Trị o Hệ thống lý luận lĩnh vực nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng o Hỗ trợ Agribank Quảng