Đang tải... (xem toàn văn)
Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ
Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A LỜI NÓI ĐẦU !"#$%&'() *+,'-.$/00$12 3456787%9%:9'2/'- ;8%<5,)""'9 '2'56#=78278"(">4-5& ?@A"$<B9''$* C78-"#9D9E9"9E79$F !"6-.<9#9G53H5%5*9D9$F 7'!"E23- .F9'9G*E/3I? 5 J)9G*<9'" 5'-0%*/375*5:(<!"69G* 15'E3"9/3 H5%8)<9$"*15'>'(3 25*,K/5A9L- ME9'/3H5%#9N<2N79N" 5O67'?PQR379N%?SQR17T "G3-UV9N<2N7>7'(? A>W7757?7*!"?%*23 3X?-Y?375*E5% $Z3?,E35D?,'A* E<()*-.<9#9GD[/3?!"359 "\]A7<2N-K%< 2N#5ADV9%75*8""> ?5A?9"!"?%*2/3 .<9#9G"\H9%*<2N/0^99D 7'_5"!"?%*< 2N3K/5&5(6`B0% Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A *<2N95*EADV<2N%/3^.a b"3M*U"3B Đề tài bao gồm có 3 chương: Chương I : Tổng quan về rủi ro tín dụng tại NHTM Chương II : Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân Chương III: Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Thanh Xuân c#*D%8A9d$["&5> 5dGTe$9A%Af9> 8="TH- g5(3?5HG9A7)%/3^.ab"3 M*U"3)%"h9]A7Z2i /"jk">&- Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM 1.1 Ngân hàng thương mại. 1.1.1 Định nghĩa. /3H5%l/0^m71=<"9<!" 6>75*7%#227+ 9I<2N-&73noIpIqSSQ0*r/ '(`s/3H5%71=2 5 %* "9 ("87 G tV9'5? 9t2NE99N>"975H s- /9G/0^7559N"<99!" "7V 877) ">99 7) "> t 7 5*7% #229N<5]2FL/0^91=< ">3A"9i?/0^ 5*589#L7e2>]A1? /0^7"$7E7T7'>A*E/3HLE 7Tu?t$#%5%J7A*G!" 61"^ q ?-.> /0^ 9 < > !"6E3J!"E23- 1.1.2. Vai trò của NHTM đối với sự phát triển của nền kinh tế: Thứ nhất: K'=v"<37H>9E - Thứ hai: /3H5%7"EL29' %*2"*5%5d!"7"G !"`b"7"G!"7"G""!"7"G%- Thứ ba: /3H5%75*%* L$N7)">2LA:A"$5,---/3H 5%)5,*9"wE7T"=7"$1 r?95]E*9E%- Thứ tư: /3H5%7"E<!"E9' <!"E- Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A 1.2. Hoạt động tín dụng của NHTM: 0%*<2N75*L9NHA?3 7%*7T"97"$55*Z67'1? /0^29<>!"6%*3- 1.2.1. Tín dụng ngân hàng 1.2.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng x!""!"t2N9E7i"L99 98"8:?l973m- b"<2N28?,"L- !"#A89d"9E5#A89t2N 5*>5A8["G67%<2N% A89d??9$"?E7i7)A89- M"nQ7"G.1=<2NK/5!"`@<2N3 7!"<2N973]1=< 2ND972]3""99E-B &9><2N791=<2N?"Gt2N 5*?9'"8:?A_9N9>" "8<A?7)399N- M5]A<2N37939V79 9V79A_9E-b"#9G*]A, X3ZA!"t2N5#E9'= 29N=$A!",L"8"5*d"r?9E 7i7)- K#@/3H5%BM%6!"E23 +_@/3H5%75*1=<">5*2 5N29N<2%>]A7<2N529N 9"=v<>9'A>W1=2 7B-V+>T%*<3 7"*9E9t2NE9E"*T9% *25#-YE9E3[H>"9' ""99E9#9G"r9E3D" *9EV""r"L"r9E7H,3 Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A %*5#%*<2N3-K#9G 37"rE%*<2N3- 1.2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng <2"37%*!">3H 5%-/9D!"6E9'<399'A* - • ME9''` '<2N39D"Z"$!"2L A:A"*9%5=<2N-$!"%*><2N 3)%E3-M<7?v%3- .)A$=<"^y5z^;5y lq{m|l{m9'y}|c9y.|c-l^`"~^;`7TH,~5`E3 ~`O77"$~`O72Lt~}`7T2L 3~.`E7T5]7"$~c`E7Tt%3 H5%m-b"$=G>"O7 9'O72Lt%3-O72L/0^7% N"*9O72LA:A"*53'!"3 H5%7"$2L5*?7'H5=2LA:A"*9V?5 A?T5=2L5#7"$?%T5=2LA:A"*59i $?,'923-.D9%5=<2Nd *7T9/0^9'9!"?, 'E"-K#"E53'd2j2 17T"=A_"ZO72LA:A"*]% 5=<2NE9'/0^- <2N3D9T"r9E?(">2 5,*?(">2- Và khi các doanh nghip m rng sn xut kinh doanh s kéo theo nn sn xut xã hi phát trin. Bên cnh ó khi các doanh nghip m rng sn xut s to i u kin cho mt b phn lao ng trong xã hi có c công n vic làm, tng thu nhp ci thin i sng góp phn hn ch các t nn trong xã hi. Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A K'=v"<5#39'9N< 2N9D!"6 7"$-/"$ <2N3=75"EL9"899 "EF#Ld?#5"-M"9E$?2j 9#>L999,F5*5=7)">F5* 7T]"-M"2i'T=69E 3r6!"#7"$-K'(">< 2N39>)T?!"-KJG>" 7T9E=6$T?!"T7ed?,7"$ 2i5>3E5E!"•u&A* E?-c9G<2N3)91?- /<2N3D,$N!"6' !"#Nr"?-€?2j ""?52J:?5"w?(">- MrN'<_5 < 2N3$!" ?(">22 -"*?'JA $!"<XT7)">9V!"- • ME9'3` <2N7%*"/0^7'"r9E5 /0^"*T"Tt2N%*<2N-0#=<2N "E/0^7%*9A??5A_?-/ /0^)2%#=<2N9'"7% #<2N5'- 0%*<2NJ&57%"G"3-;,9G %*<2N9D!"'r%9/0^- 0%*<2NJ7H,!"6/0^% *-7t3%*<2N<7 %*"89HA?>5X/0^-KV%*HA? /0^5'%*!"?7e!"•29N %7e9>--- • ME9'2 Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A <2N3D9T"r9E?(">2 5,*?(">2-!"#%*5# "r9E,L"2"5*7H9E9 !"#?(">2-M]A7 9t2N9E97%,>"-M5N8"5,* ?(">,V2=""%8""9"r9E7 5*L5E!"35"T]-;,7d 5%* ?(">$Z$99E52D?A G2N"r9E()*-V<2N39'7 HG"%A*G9EXd7"35=""9EA1" "-/9G<2N39V2 "5,*?(">9V E*G"9<7J 9E- <2N3J3"<2v "!"?2H-M?5A?"r9E9Tt2N"!"? /0^#5"+929L"8:< 2N-K#9G99ETV/0^#2A"*?3 "<9"!"?%*5#-HE9'25"E9 9E22J?#5"$ 7T%*2?5A?"!"?2- 027"$%* 5E!"!"7%9'"-M]AW*G!"E# 2D!"(">G "9'$'-K' 29NA?7)92<2N3v 5E!"- 1.2.1.3. Các hình thức tín dụng ngân hàng • .>"H"- 7%>T97" $*)-/:5LL>"5]5L >%#5>3>"- M3T75*9NH?28<5L39 L<88H"-M"p‚5Nnx"G1=<2N!" `@1=<2NT><2N2'#=>"H" Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A 9>:%-/,L"H"9> :%?"56!"7T<TV >1=<2N-B /9G9A?>37%*<2N:%-. >"75*#=><2N&1=<2NG=V 95*EA_5=VG>" V7T"G9<53T,-0ƒ=9' 9,X`$?>5t2N=VG>" 75?5A?<2N3"7)'9A_>"V 95!"#(&5(u><2NH?9H9' 9-0/0^ G>"7%=VHA?` H"9=V"W"4 • .9- b"91=<2N!"`975*#= ><2N&1=<2N95*?t 2N95*5N<9>&["G9'"8: ??E7i7)-.975*#=<2N73")9' "#="- >"`>"75*9N9!"3u 9T*8E2t5#5*'%> 9?(-„'%T67%5=>"-M3 7#=%""G7T!"#" 8ZT2N9'L*G"G" ]9#"G:- .9V7`37#=9/0^E9' $""9("89$" T>%5=>"-&#=5X79?75 H9#3Ht2N9E9"3d 3<9<Tr9(!"5$9%? 3%?T7)">98""A??5"-K5X597% T!"?7eA&rH"- .9&%5=` 379N<2N&3[ "G>5*%5=<2N%5=<?# ]"E#<72TE%5X5<-9N Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A /0^d$('#%T9%<2N-€ "G/0^d"T-0#=%* 9!"?7e3!"•-"89$?TN 78/0^J]v9!"?7e95"!"?t2N 9EV79- .97"3"`79N928!"#7"3" -!"#%*5#2]? T"9E5"329 5"92d??TAT-&H= #"v5]!"e2d?75H(97"3"-.J& H=56?"VA2"T2F? 9?9'T<?, -.G>&#=5"9"7E TT399"GVA"7"r? 3r??"9,9GA? ?5?9-aH=T2N9'2 H]2?(">"#:- .9?`7#=<2N5&3u ?E75"7%<2N)["G-.?9 ?T2NE9'?9"92%T ?E973"A-M37#=9> #=99#?9T>A_<7% 5"??v?T7%N"*9"G"] 9"5>9E5"?5"G#?v?T3 J?5-.<9#7e287)">9?> "7)">93- .9`37#=9$!"1="- H=3"5*93"%*9 1="-1="J=<> 98599E3-KAF:5*<" 3<5*"G7%"-0#= T2N9'"?9[93( 3- • ."8?- Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A ."87#=<2N"92%3-0%* T3#=7"8%*lD67"89Gm 9"8<- &"q?qEq…|nQQq|/MI.aQnp v5nQQq !" `@."8<7%*<2N"92% $!"9"855AH9G"9*? 8H,Tr"8LA8"89'A8"8-;8"85 5"55AH9G"9*?&8" "A8"89:5L!",L"E9'?"8-;8"8t 2N?"89"8"E%"8)TA8 ["G-B€%"8A8"8T!"765"7%? "8]N"8&")?"GTr"8 <-1E"85*7%?!"%Tr"8<< >?HH9'?%5eTr- ."89G7#="8?&;8"8t2N ?"8A8"85*>9d?7%? A8"8%"8?-;8"8L!",L" ?"89G"8&Tr"8- • ;?7)A?7)- &!"A?7)3`A?7)75A_9vA?1 =<2NlA8A?7)m9'A8!"lA8GA?7)m99 +9N<lA8TA?7)m$ ]$+9N)59'A8GA?7)- €?GT9?1=<2NE)T?- ;?7)oA8`A8,A?7)A8TA?7)9A?7)-;? 7)T"#="&5N8"A?7)7A? 7)52"A?7)TrA?7)?= 'A?7)?9E9A?7)?5A?- >A?>A?7)375*#=T 3!"#5"rT5'V T%*?(">26_5#557T"G- ;?7)7#=T$!""<-/3$?A[ <TrA?7)<9#A?7)$T!"?7eA?3 E35T!"?7e?%A?-K [...]... vậy rủi ro tín dụng cũng có thể phân chia thành rủi ro tín dụng nội bảng và rủi ro tín dụng ngoại bảng • Theo thời hạn của khoản vay Tương tự như tín dụng ngân hàng có thể phân chia theo thời hạn thành tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì rủi ro tín dụng cũng có thể phân chia thành rủi ro tín dụng dài hạn, rủi ro tín dụng trung hạn và rủi ro tín dụng ngắn hạn • Theo phạm vi: Rủi ro đơn lẻ: được... trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay 1.2.3 Lý thuyết về hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại : 1.2.3.1 Hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại : Mục đích của việc hạn chế rủi ro tín dụng là nhằm đảm bảo cho hoạt động tín dụng của ngân hàng không phải chịu những rủi ro quá lớn làm ảnh hưởng đến sự tồn tại và khả... và phát triển của ngân hàng Nói cách khác hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng nhằm mục đích xác định, đo lường rủi ro và từ đó giảm thiểu rủi ro mà ngân hàng phải đối mặt trong phạm vi có thể Việc hạn chế rủi ro tín dụng giúp ngân hàng tránh được việc phải đối mặt với những rủi ro quá lớn mà nếu chúng xẩy ra thì tác hại sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của ngân hàng Khi tiến hành công tác hạn chế rủi ro. .. rủi ro - Bước 2 : đo lường rủi ro, tính toán đưa ra mức độ rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt, mức độ thiệt hại tài chính mà ngân hàng phải chịu nếu rủi ro xẩy ra - Bước 3 : đưa ra những biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cũng như tăng cường khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng Các nguyên tắc cơ bản để hạn chế rủi ro tín dụng: khi hạn chế rủi ro cần đảm bảo bất kỳ rủi ro phát sinh ở đâu, thời điểm... rủi ro ngân hàng có thể hạn chế, loại bỏ hay hứng chịu rủi ro Đôi khi việc hạn chế hay loại bỏ rủi ro lại gây ra chi phí cao hơn so với tác hại mà rủi ro có thể gây ra, trong trường hợp đó ngân hàng nên chấp nhận rủi ro thay vì hạn chế nó Các bước cơ bản để hạn chế rủi ro tín dụng: Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A - Bước 1: theo dõi giám sat để nhận biết, xác định và nắm được nguyên nhân gây ra rủi ro. .. rủi ro xảy ra Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng có hiệu quả, ngoài việc hiểu thế nào là rủi ro tín dụng thì việc nhận biết các đặc điểm của rủi ro tín dụng cũng là rất cần thiết và hữu ích Rủi ro tín dụng có những đặc điểm cơ bản sau : - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: Trong quan hệ tín dụng, ngân hàng chuyển giao quyền sử dụng vốn cho khách hàng Rủi ro tín dụng chủ yếu xảy ra khi khách hàng. .. xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề) Rủi ro danh mục: là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân thành rủi ro nội tại (xuất phát từ đặc điểm hoạt động và sử dụng vốn của khách hàng vay vốn, lĩnh vực kinh tế) và rủi ro tập trung (rủi ro do ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều vào một số khách hàng, một. .. là một yếu tố tác động tới việc hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng Nguyễn Ngọc Tuấn Ngân hàng 48A • Hệ thống thông tin: yếu tố thông tin là một yếu tố vô cùng quan trọng trong hoạt động tín dụng cũng như hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Các cán bộ tín dụng phải dựa vào các thông tin thu thập được về khách hàng mới có thể ra quyết định tín dụng cũng như có thể phát hiện ra rủi. .. thành: Rủi ro tín dụng khách hàng cá thể Rủi ro tín dụng công ty, rủi ro tổ chức kinh tế • Theo giai đoạn phát sinh rủi ro Quy trình tín dụng bao gồm nhiều bước, nhiều giai đoạn khác nhau Trong mỗi giai đoạn đó đều có thể phát sinh rủi ro đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng Phân loại rủi ro tín dụng theo tiêu chí này bao gồm: Rủi ro trong giai đoạn thẩm định hay rủi ro do đánh giá sai khách hàng Rủi. .. các bước cũng là một nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng • Mạng lưới thông tin tín dụng: Mạng lưới thông tin tín dụng cũng là một yếu tố quan trọng tác động tới rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Những thông tin tín dụng có chất lượng sẽ là những căn cứ để đưa ra những quyết định tín dụng đúng đắn, hạn chế những rủi ro tín dụng có thể xảy ra Những thông tin về khách hàng mà ngân hàng cần quan tâm