B GIÁO DCăVẨăẨOăTO NGỂNăHẨNGăNHẨăNC VIT NAM TRNGăI HC NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH NGUYN MINH SÁNG MI QUAN H GIA HIU QU S DNG NGUN LC CAăCỄCăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI VẨăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM LUN ÁN TIN S KINH T TP. H CHÍ MINH ậ NMă2015 B GIÁO DCăVẨăẨOăTO NGỂNăHẨNGăNHẨăNC VIT NAM TRNGăI HC NGÂN HÀNG TP. H CHÍ MINH NGUYN MINH SÁNG MI QUAN H GIA HIU QU S DNG NGUN LC CAăCỄCăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI VẨăTNGăTRNG KINH T TI VIT NAM LUN ÁN TIN S KINH T CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ S: 62 34 02 01 NGIăHNG DN KHOA HC PGS.,TS. LÊ PHAN TH DIU THO TP. H CHÍ MINH ậ NMă2015 i LIăCAMăOAN         inh khóa 17     :           Chuyên ngành: Tài chính  62 34 02 01  ,        TP.HCM, ngày 02 tháng 07 5   ii LIăCMăN h h    án  C  . Trong  giúp   uy tín. Các bài vi     (2012)      ngân hàng  , trang 23  29.    (02/2014), trang 23  30.   - 08/2014), trang 17  26. TP.HCM, ngày 02 tháng 07 5   iii DANHăMCăTăVITăTT T vit tt Ting Anh Ting Vit ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát trin Châu Á AE Allocative efficiency Hiu qu phân b CE Cost efficiency Hiu qu chi phí / Hiu qu kinh t toàn phn DEA Data envelopment analysis Phân tích bao d liu DEAP 2.1 Data Envelopment Analysis Program Version 2.1 Phn mm phân tích bao d liu phiên bn 2.1 DRS Decreasing returns to scale Hiu sut gim dn theo quy mô DTA Customer deposit to total assets ratio         ETA The equity to total assets ratio   GDP Gross domestic product Tng sn phm quc ni HSX Hochiminh stock exchange S giao dch chng khoán Thành  IMF International Monetary Fund Qu tin t quc t IRS Increasing returns to scale Hiu sun theo quy mô LTA Total loans to total assets ratio   LTD Total loans to customer deposit  khách hàng M2 Broad money M2 Cung tin m rng M2 MES Minimum efficient scale Hiu qu quy mô nh nht iv T vit tt Ting Anh Ting Vit MLE Maximum likelihood estimator ng hp lý ci NHNN NHNN Vit Nam NHTM i NHTMCP i c phn OLS Ordinary least squares     i thiu PTE Pure technical efficiency Hiu qu k thut thun ROA Return on total assets  ROE Return on total equity  RTL Reserves for impaired loans to total loans   SE Scale efficiency Hiu qu quy mô SFA Stochastic frontier analysis Phân tích biên ngu nhiên TA Total assets  TCTD T chc tín dng TE Technical efficiency Hiu qu k thut TP. HCM  VAR Vector autoregressive model Mô hình t h VRS Variable returns to scale Hiu sui theo quy mô WB World Bank Ngân hàng th gii v DANHăMCăBNGă Trang Bng 1.1: Tng quan các công trình nghiên cu v mi quan h gia hiu qu s dng ngun lc cng kinh t 31 Bng 2.1: Tng ha chn d liu ra trong phân tích hiu qu s dng ngun lc ci 48 Bng 2.2: Mô t các bin trong mô hình phân tích hiu qu biên 49 Bng 2.3: Mô t chi tit các bin trong mô hình hi quy tobit 54 Bu k vng ca các bin trong mô hình 60 Bng 3.1: So sánh m    i theo ngang giá sc mua bình quân mt s qun 1992  2013 64 Bng 3.2: H thng ngân hàng Vin 1992  2013 66 Bng 3.3: So sánh quy mô tng tài sn,  tín dng và tin gi khách hàng ca mt s qu 71 Bng 3.4: So sánh t l  tín dng/ tin gi và t l  n tín dng/ tng tài sn ca mt s qu 72 Bng 4.1: Các ngân hàng trong mu nghiên cu 78 Bng 4.2: S ngân hàng trong mu nghiên cn 1992  2013 80 Bng 4.3: Chi tit thi gian nghiên cn 1992  2013 81 Bng 4.4: Mô t các ch s tài chính phân tích 82 Bng 4.5: Trung bình các ch s i n nghiên cu 84 Bng 4.6: Trung bình các ch s  86 Bng 4.7: Thng kê mô t chi tit các bin trong mô hình nghiên cu 89 vi Bng 4.8: Kt qu ng hàm sn xut biên ngu nhiên vi hiu qu k thut 90 Bng 4.9: Kt qu ng hàm sn xut biên ngu nhiên vi hiu qu chi phí 94 Bng 4.10: Xp hng hiu qu k thut và hiu qa chi phí ca các ngân hàng i Vit Nam theo SFA và DEA 100 Bng 4.11: Kt qu phân tích hi quy tobit vi bin ph thuc TE 104 Bng 4.12: Kt qu phân tích hi quy tobit vi bin ph thuc CE 106 Bng 4.13: Thng kê mô t các bin trong mô hình 110 Bng 4.14: Kt qu kinh nghi Augmented Dickey  Fuller 111 Bng 4.15: King liên k tr 1 113 Bng 4.16: Kt qu ki tr ta VAR 113 Bng 4.17: Các king VAR 115 Bng 4.18: Kt qu ng VAR mô hình 2.25 116 Bng 4.19: Kt qu ng VAR mô hình 2.26 117 Bng 4.20: Kt qu kinh nhân qu Granger theo mô hình VAR 118 Bng 4.21: Phân rã a GDP theo mô hình 2.25 121 Ba GDP theo mô hình 2.26 121 Bng 5.1: Trung bình các yu t n 1992  2013 132 vii DANHăMCăHÌNH Trang Hình 1.1: Chn ca ngân hàng hii 2 Hình 1.2: Hong kinh doanh ch yu ca ngân hàng hii 3 Hình 1.3: Hiu qu k thut và hiu qu phân b 9 Hình 1.4: Li th ng cong chi phí 11 Hình 1.5: Hiu qu k thut thun và hiu qu quy mô 11     ng hiu qu ho ng ca h th     ng kinh t 25  ng cng kinh t n hiu qu hong ca h thng ngân hàng 27 Hình 2.1: Hàm sn xut biên ngu nhiên 40 Hình 2.2: Các nhân t n hiu qu s dng ngun lc ca NHTM 52 Hình 2.3: Quy trình nghiên cu vi d liu chui thi gian 59 Hình 3.1: Mt s ch s kinh t n ca Vin 1992 - 2013 62 i ca Vit Nam theo ngang giá sc mua giai n 1992  2013 63 Hình 3.3: T l kim ngch xut và nhp khu trên GDP ca Vin 1992  2013 65 Hình 3.4: Giá tr vn hóa th ng chng khoán trên GDP ti Vin 2000  2013 67 Hình 3.5: T l tín dng ngân hàng trên GDP ti Vin 1992  2013 68 viii Hình 3.6: T ng GDP và t ng tín dng ngân hàng ti Vin 1992  2013 69 Hình 3.7: Chênh lch lãi sut tin gi và lãi sut tin vay trung bình ti Vit Nam n 1997  2013 70 Hình 3.8: T l tit kim na trên GDP ti Vin 1992  2013 73 Hình 4.1. Trung bình các ch s tài chính ca các i theo  n 1992  2013 85 Hình 4.2: Tng tài sn bình quân ca các n 1992  2013 87 Hình 4.3: Hiu qu k thut, hiu qu k thut thun và hiu qu quy mô theo DEA trung bình ca các NHTM trong mu nghiên cu giai don 1992  2013 97 Hình 4.4: Hiu qu k thut, hiu qu phân b và hiu qu chi phí trung bình theo DEA ca các NHTM trong mu nghiên cu giai don 1999  2013 98 Hình 4.5: Mô t sai phân bc 1 ca các bin trong mô hình nghiên cu 112 Hình 4.6: Kt qu kinh nghi 114 ng phn y ca các bin khi có cú sc xy ra 120 [...]... ngân hàng i lý Theo phân lo i c a Rose (2008), h th ng các ngân hàng bao g i, ngân hàng n, ngân hàng ti t ki m, ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán l Ho ng kinh doanh c c chia thành các ho ng nghi p v chính: Nghi p v tài s n n là nghi p v liên quan giúp hình thành ngu n v n ho u và ngu n v n kinh doanh c a ngân hàng; Nghi p v tài s n có c a ngân hàng là nghi p v s d ng các ngu n v n c a ngân hàng vào... a ngân hàng m i ng kinh t và mô hình nghiên c u m i quan h gi a hi u qu s d ng ngu n l c c 3 ng kinh t ng kinh t và ho ng kinh doanh c m i Vi t Nam 4 Phân tích m i quan h gi a hi u qu s d ng ngu n l c c a các ngân ng kinh t t i Vi t Nam 5 Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng ngu n l c c a các ngân hàng i góp ph ng kinh t t i Vi t Nam 1 , 1 hoá NHTM NHTM NHTM hoá NHTM 1.1 khái Theo Mishkin (2003), ngân. .. ng 4 kinh doanh nh m ki m l m b o an toàn trong ho ng kinh doanh c a ngân hàng; Bên c nh vi c th c hi n các nghi p v tài s n n và nghi p v tài s n có các ngân hàng còn th c hi n vi c cung c p các d ch v ngân hàng Khi th c hi n vi c cung c p các d ch v nh ch tài chính trung gian th c hi n nh ng u nhi m hay yêu c u c a khách hàng 1.1.2 Ngu n l c và phân lo i ngu n l c trong ho và ho ng s n xu t kinh. .. có các cú s VAR Cu i cùng, lu NHTM NHT ng kinh t hay hi u qu s d ng i các y u t trong mô hình xx 7 M i quan h gi a phát tri n h th ng kinh t Vai trò quan tr ng c a h th ng i trong n n kinh t Vi t Nam V n nghiên c u Hi u qu s d ng ngu n l c c i; M i quan h gi a hi u qu s d ng ngu n l c c a các ngân iv ng kinh t t i Vi t Nam M c tiêu nghiên c u nh m i quan h gi a hi u qu s d ng ngu n l c c a các ng kinh. .. thu t theo SFA c a các ngân hàng trong m u nghiên c u 164 Ph l c 2: Hi u qu chi phí theo SFA c a các ngân hàng trong m u nghiên c u 166 Ph l c 3: Hi u qu k thu t theo DEA c a các ngân hàng trong m u nghiên c u 168 Ph l c 4: Hi u qu kinh t toàn ph n theo DEA c a các ngân hàng trong m u nghiên c u .170 Ph l c 5: Hi u qu k thu t thu n theo DEA c a các ngân hàng trong m u nghiên... ngu n l c c a các ngân hàng t i Indonesia, Malaysia, Phillipines và n 1989 1996 V i k t qu phân tích hi u qu có nghiên c u ti p t c ti n hành phân tích h qu s d ng ngu n l c c ki c, nh m i quan h gi a hi u ng kinh t t i m t s qu c gia ASEAN trong m u nghiên c u K t qu nghiên c u m c phi hi u qu kinh t toàn ph n cho th y các ngân hàng t i Thái Lan có m c phi hi u qu th p nh t ti các ngân hàng t i Malaysia,... u t ng kinh doanh ngân hàng t qu s d ng ngu n l c c a các ngân hàng trong m u nghiên c u ng n m c hi u 13 Kessy (2007) phân tích m i quan h gi a h th ng tài chính nói chung và hi u qu ngân hàng nói riêng trong m i quan h v Tazania, Kenya và Uganda ng kinh t t n 1994 pháp phân tích bao d li u (DEA) k t h p v i ki h ki 2005 Lu n án s d ng ph nh gi thuy t và ch y mô hình nh m i quan h gi a hi u qu K t... Indonesia và Phillipines có m c phi hi u qu kinh t toàn ph n cao nh t Karligash (2007) phân tích hi u qu s d ng ngu n l c c a các ngân hàng thu c 13 qu c gia có n n kinh t chuy it i gian t c s d ng trong nghiên c pháp phân tích bao d li u K t qu phân tích cho th y hi u qu k thu t c a h th ng ngân hàng t i Séc, Hungary và Nghiên c m n r i ro trong ho t m c cao nh t trong khu v c y các y u t ng kinh doanh ngân. .. trí tu n s ng và ch phát tri n 6 Ngu n v n Ngu n v n c a ngân hàng có th là v n ch s h u c a ngân hàng, v v ng, n v n khác V n ch s h u là kho n v n thu c s h u c a ngân hàng, th hi n s c m nh n i l c c a m t ngân hàng Theo Hi nh Basel 2 (BCBS 2004), v n ch s h u c a ngân hàng chia thành hai lo i: V n c p I còn g i là v th n, g m c ph ng, c ph h n, n, l i nhu n không chia, d phòng chung các kho n d tr... hình kinh t chung c a n n kinh t c c i thi n u qu s d ng ng r t l n do tình n 2000 2006 Ghannouchi (2010) nghiên c u v m i quan h gi a hi u qu kinh t toàn ph n c a các ngân hàng và phát tri n kinh t t i khu v n 2000 biên ng 2006 Lu n án ch y u ch s d hi u qu c a các ngân hàng và ti n hành phân . DEA ca các ngân hàng trong mu nghiên cu 170 Ph lc 5: Hiu qu k thut thun theo DEA ca các ngân hàng trong mu nghiên cu 172 Ph lc 6: Hiu qu quy mô theo DEA ca các ngân hàng trong. SFA ca các ngân hàng trong mu nghiên cu 166 Ph lc 3: Hiu qu k thut theo DEA ca các ngân hàng trong mu nghiên cu 168 Ph lc 4: Hiu qu kinh t. l  tín dng/ tin gi và t l  n tín dng/ tng tài sn ca mt s qu 72 Bng 4.1: Các ngân hàng trong mu nghiên cu 78 Bng 4.2: S ngân hàng trong mu nghiên cn