B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH Mai Tun Anh NGUYÊN NHÂN RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG THNG MI: NGHIÊN CU TÌNH HUNG TI AGRIBANK LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – Nm 2011 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.H CHÍ MINH CHNG TRÌNH GING DY KINH T FULBRIGHT Mai Tun Anh NGUYÊN NHÂN RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG THNG MI: NGHIÊN CU TÌNH HUNG TI AGRIBANK Chuyên ngành: Chính sách công Mã s: 603114 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. NGYN MINH KIU TP. H Chí Minh – Nm 2011 i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Lun vn này không nht thit phn ánh quan đim ca Trng i hc Kinh t thành ph H Chí Minh hay Chng trình ging dy kinh t Fulbright. TP.HCM, ngày 20 tháng 6 nm 2011 Tác gi Mai Tun Anh ii LI CM N Trc ht, tôi xin gi li cm n sâu sc đn TS. Nguyn Minh Kiu, ngi trc tip hng dn tôi trong quá trình thc hin lun vn. Thy đã cho tôi nhng ý kin hu ích giúp tôi sáng t nhiu vn đ. Tôi cng xin by t li cm n đi vi thy Hunh Th Du, ngi đã chia s nhng ý tng và góp ý, đnh hng cho tôi trong quá trình hình thành đ tài lun vn. Lun vn đc hình thành trên c s nhng tâm huyt, trn tr ca bn thân đi vi công vic hin ti ca mình, kt hp vi nhng kin thc đc hc tp ti trng. Vì vy, xin cm n Chng trình Ging dy kinh t Fulbright đã cp hc bng cho tôi có c hi tri nghim mt môi trng hc tp đy th thách và cht lng cao, cm n các thy cô, anh ch trong chng trình đã đng hành cùng chúng tôi, to cho chúng tôi c hi đ đt đc mt nn tng kin thc vng chc. Chính nn tng kin thc đó đã cho tôi kh nng đ thc hin nhng tâm huyt ca mình và hoàn thành lun vn này, cng nh s t tin trong công vic và cuc sng sau này. Tôi cng mun gi li cm n đn c quan đã to điu kin đ tôi có th tham gia hc tp trong sut thi gian qua. Cui cùng, xin cm n các hc viên lp MPP2 đã cùng trao đi, đóng góp ý kin, giúp đ trong sut quá trình hc tp cng nh thc hin lun vn Tác gi Mai Tun Anh iii TÓM TT Ri ro tín dng là ri ro lâu đi nht ca trong hot đông ngân hàng, và nó cng là nguyên nhân ch yu gây nên khng hong ngân hàng và dn đn khng hong kinh t. Do đó, ri ro tín dng và nhng nguyên nhân ca nó đã đc rt nghiên cu đ cp đn. Các nguyên nhân gây nên ri ro tín dng rt đa dng t các nguyên nhân v mô nh tng trng kinh t, lãi sut đ các nhân t vi mô nh bt cân xng thông tin, cho vay da trên tài sn th chp, tng trng tín dng ca ngân hàng, tâm lý by đàn và nng lc qun tr ri ro ca ngân hàng… tài nghiên cu này c gng tìm ra mt s nguyên nhân gây ra ri ro tín dng trong thc tin hot đng ngân hàng ti Vit Nam thông qua nghiên cu các tình hung thc t ti Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank), mt ngân hàng có quy mô ln và chim hn ¼ th phn tín dng. T đó, tác gi đ xut các gii pháp t phía c quan qun lý nhà nc, mà ch yu là Ngân hàng Nhà nc, nhm gia tng s minh bch cho th trng tín dng, nâng cao nng lc qun tr ri ro tín dng ca các ngân hàng thng mi, nng lc giám sát ca NHNN nhm đáp ng đc kh nng kim soát ri ro tín dng tng xng vi quy mô phát trin, hn ch nguy c ri ro tín dng dn đn đ v ngân hàng. iv MC LC LI CAM OAN i LI CM N ii TÓM TT iii MC LC iv DANH MC CÁC CH VIT TT vi DANH MC CÁC BNG vii DANH MC CÁC HÌNH viii CHNG 1: GII THIU  TÀI 1 1.1 t vn đ 1 1.2 Bi cnh nghiên cu 1 1.3 Vn đ nghiên cu 4 1.4 Câu hi nghiên cu 4 1.5 Mc tiêu nghiên cu 5 1.6 i tng phm vi nghiên cu và phng pháp nghiên cu 5 1.6.1 i tng và phm vi nghiên cu 5 1.6.2 Phng pháp nghiên cu 5 1.6.3 Cu trúc ca lun vn 6 CHNG 2: TNG QUAN LÝ THUYT V RI RO TÍN DNG CA NGÂN HÀNG THNG MI 7 2.1 Hot đng tín dng 7 2.2 Ri ro rín dng 7 2.3 Nguyên nhân ri ro tín dng 7 CHNG 3: NGHIÊN CU TÌNH HUNG RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PTNT VIT NAM 12 v 3.1 Ri ro tín dng xy ra do bt cân xng thông tin và tng trng tín dng: 12 3.2 Ri ro tín dng do nng lc ca ngân hàng và tâm lý by đàn: 19 Kt lun: 28 CHNG 4: KT LUN VÀ KIN NGH 30 4.1 Kt lun 30 4.2 Kin ngh 32 TÀI LIU THAM KHO 40 PH LC 45 vi DANH MC CÁC CH VIT TT ABBank: Ngân hàng Thng mi c phn An Bình ACB: Ngân hàng Thng mi c phn Á Châu Agribank: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam BIDV: Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam DNNN: Doanh nghip nhà nc Eximbank: Ngân hàng Thng mi c phn Xut nhp khu Vit Nam MB: Ngân hàng Thng mi c phn quân đi NHNN: Ngân hàng Nhà nc Vit Nam NHTM: Ngân hàng thng mi NHTMQD: Ngân hàng thng mi quc doanh NHTMCP: Ngân hàng thng mi c phn PTNT: Phát trin nông thôn SCB: Ngân hàng Thng mi c phn Sài gòn TCTD: T chc tín dng Techcombank: Ngân hàng Thng mi c phn K thng Vit nam UBND: y ban nhân dân VIB: Ngân hàng Thng mi c phn Quc t Vit Nam Vietbank: Ngân hàng Thng mi c phn Vit nam Thng tín Vietcombank: Ngân hàng Thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam Vietinbank: Ngân hàng Thng mi c phn Công thng Vit Nam vii DANH MC CÁC BNG Bng 1.1: S liu v quy mô tín dng ca Vit Nam và mt s nc trên th gii 3 Bng 3.1: Bng cân đi k toán nm 1998 ca Công ty A 13 Bng 3.2: Báo cáo kt qu HKD nm 1998 ca Công ty A 14 Bng 3.3: Bng cân đi k toán ti thi đim 30/6/2000 ca Tng Công ty M 20 Bng 3.4: Kt qu hot đng kinh doanh ca Tng Công ty M 21 Bng 3.5: Các ch s tài chính ca Tng Công ty M 21 viii DANH MC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình cp tín dng ca Agribank 26 Hình 3.2: Quy trình kim tra và giám sát khon vay ti Agribank 27 [...]... ni m v r i ro tín d ng, các nguyên nhân c tác gi t ng h p t các nghiên c u tr c ng 3: Nghiên c u tình hu ng r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam T các tình hu ng r i ro tín d ng x y ra trong th c t ho t ng tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, tác gi phân tích và rút ra các nguyên nhân gây ra r i ro tín dung trong các tình hu ng ó... h th ng ngân hàng Vi t Nam bao g m 54 ngân hàng ( 5 ngân hàng th nhà n ng m i c, 2 Ngân hàng chính sách, 37 ngân hàng TMCP, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% v n n c ngoài) và 48 chi nhánh ngân hàng n c ngoài (S li u n 31/12/2010 – SBV) Trong ó, Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Vi t Nam (Agribank) là 4 ngân hàng th th ng m i l n nh t v i t ng tài s n t 480.937 nghìn t ng (Báo cáo ng niên Agribank. .. i ro tín d ng vay ngân hàng ho c i tác không áp ng c nh ngh a n gi n là kh n ng m t ng i c các ngh a v c a mình theo i u kho n th a thu n” 2.3 Nguyên nhân r i ro tín d ng R i ro tín d ng là v n không m i, nhi u nghiên c u ã ch ra các nguyên nhân d n r i ro tín d ng c a các ngân hàng, t các nhân t v mô n n các nhân t vi mô, trong ph m 8 vi nghiên c u c a tài ch xác nh các nhân t vi mô tác ng n r i ro. .. tv n R i ro tín d ng luôn là nguyên nhân l n nh t gây nên s nh h ng nh h ng l n n n n kinh t Nhi u nghiên c u tr n r i ro tín d ng c a ngân hàng th v c a h th ng ngân hàng và c ây ã ch ra nh ng nhân t tác ng m i Nghiên c u này c g ng ch ng minh ng c a các nhân t vi mô (b t cân x ng thông tin, hành vi c a ngân hàng, ng vay, t ng tr ng tín d ng, n ng l c qu n tr r i ro c a ngân hàng ) các ngân hàng th... nói chung trong b i c nh hi n t i 1.4 Câu h i nghiên c u tài thông qua các nghiên c u tr ngân hàng th ng m i T c xác nh nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng c a ó thông qua vi c nghiên c u các tình hu ng th c t tr l i câu h i: Nguyên nhân nào gây ra r i ro tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam ? R i ro tín d ng là l nh v c không m i và có nhi u nghiên c u ã nhi u nghiên c... ngân hàng (Pirner, 2003 trích trong Vodová, 2003) Nh v y r i ro tín d ng là m t trong nh ng nguyên nhân l n gây ra r i ro c a ngân hàng Cu c kh ng ho ng g n ây 2 nh t, c ng xu t phát t nguyên nhân kh ng ho ng n cho vay d hàng Hoa K Hàng lo t ngân hàng ã b s p , và tác khu v c trên th gi i, n n kinh t M và nhi u n Vi t Nam là m t n ng m i ch m i nh ng n m g n ây h th ng ngân hàng th v s l ng ngân hàng. .. t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam Các tình hu ng này ã x y ra r i ro tín d ng và gây t n th t cho ngân hàng 1.6.2 Ph ng pháp nghiên c u tài áp d ng ph ro tín d ng ng pháp phân tích tình hu ng Trên c s các nguyên nhân gây ra r i c xác nh b i các nghiên c u tr c Tác gi ti n hành phân tích các tình hu ng th c t x y ra r i ro và gây t n th t cho ngân hàng T ó xác nh nguyên nhân. .. ng ngân hàng trong vòng 20 n m qua (Vodová, 2003) R i ro tín d ng là m t trong nh ng r i ro lâu i nh t và quan tr ng nh t mà các ngân hàng ph i m t (Broll, Pausch & Welzel, 2002) M t nghiên c u t i C ng hòa Séc, m t n i t n n kinh t k ho ch sang kinh t th tr 60 – 70%, r i ro ho t i c chuy n ng nh Vi t Nam, thì r i ro tín d ng chi m ng: 20 – 30% và r i ro th tr ng: 10% nguyên nhân gây ra r i ro c a ngân. .. l n nh h 1.3 V n ng nh ng trong môi tr chính sách và n ng l c qu n lý thì các NHTM Vi t Nam s có nh ng v n có th m nh t ng ng t và n s an toàn và v ng m nh c a h th ng ngân hàng nghiên c u tài nghiên c u các nguyên nhân gây ra r i ro tín d ng thông qua nghiên c u các tình hu ng th c t t i Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Vi t Nam T ó xác nh nguyên nhân nào là ph bi n t i Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Vi... ng khi m khuy t trong qu n tr r i ro tín d ng c a các ngân hàng th n n r i ro tín d ng c a ng m i Vi t Nam thông qua vi c phân tích m t s b ng ch ng th c nghi m t i Ngân hàng Nông nghi p và PTNT Vi t Nam T các ngân hàng th i i ng m i c ng nh quá trình giám sát c a Ngân hàng Nhà xu t các gi i pháp chính sách i v i c quan qu n lý và giám sát ngân hàng, nh m nâng cao kh n ng qu n tr r i ro c a NHTM, n ng . Hin nay, h thng ngân hàng Vit Nam bao gm 54 ngân hàng ( 5 ngân hàng thng mi nhà nc, 2 Ngân hàng chính sách, 37 ngân hàng TMCP, 5 ngân hàng liên doanh, 5 ngân hàng 100% vn nc ngoài). đnh nguyên nhân gây ra ri ro tín dng ca ngân hàng thng mi. T đó thông qua vic nghiên cu các tình hung thc t đ tr li câu hi: Nguyên nhân nào gây ra ri ro tín dng ti Ngân hàng. dng ca ngân hàng, tâm lý by đàn và nng lc qun tr ri ro ca ngân hàng  tài nghiên cu này c gng tìm ra mt s nguyên nhân gây ra ri ro tín dng trong thc tin hot đng ngân hàng ti