B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM NGUYN TH NH THO CÁC NHÂN T TÁC NG N RI RO LÃI SUT TRONG HUY NG VN VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN LUN VN THC S KINH T TP. H CHÍ MINH ậ NM 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGUYN TH NH THO CÁC NHÂN T TÁC NG N RI RO LÃI SUT TRONG HUY NG VN VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s: 60.34.02.01 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS. TS. PHM VN NNG TP. H CHÍ MINH ậ NM 2012 MC LC LI CAM OAN DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HỊNH V LI M U CHNG 1: Lụ LUN CHUNG 1 1.1. Ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH 1 1.1.1. Khái nim ri ro 1 1.1.2. Ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH 1 1.1.3. Qun tr ri ro 2 1.1.4. Các nguyên nhân dn đn ri ro 4 1.1.5. nh hng ca ri ro đn huy đng vn và cho vay ngành NH 5 1.2. Lãi sut và ri ro lãi sut 6 1.2.1. Lãi sut 6 1.2.1.1. Khái nim v lãi sut 6 1.2.1.2. Phân loi lãi sut 6 1.2.1.3. Các nhân t nh hng đn lãi sut 8 1.2.1.4. Vai trò ca lãi sut đi vi nn kinh t - xã hi 12 1.2.2. Ri ro lãi sut 14 1.2.2.1. Khái nim v ri ro lãi sut 14 1.2.2.2. Nguyên nhân dn đn ri ro lãi sut 16 1.3. S cn thit đ hn ch ri ro lãi sut 17 1.4. Kinh nghim ri ro lãi sut ti các NH  n  20 1.5. Bài hc kinh nghim cho các NHTMCP ti Vit Nam 27 CHNG 2: THC TRNG RI RO LÃI SUT 30 2.1. Tình hình lãi sut huy đng và cho vay giai đon 2009 - 2011 30 2.1.1. Chính sách điu hành lãi sut ca NHNN giai đon 2009 – 2011 30 2.1.2. Tình hình lãi sut huy đng và cho vay ti các NHTMCP 35 2.2. Thc trng ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ti các NHTMCP 43 2.2.1. Kt qu đt đc trong thi gian qua 43 2.2.2. Nhng hn ch tn ti 47 2.3. Nguyên nhân làm tng ri ro lãi sut 50 2.3.1. Nguyên nhân t chính sách điu hành tin t ca NHNN 50 2.3.2. Nguyên nhân t phía các NHTMCP 56 2.3.3. Xây dng mô hình 60 2.3.4. Các bin pháp đc áp dng đ hn ch ri ro lãi sut 71 2.3.4.1. i vi NHNN 71 2.3.4.2. i vi NHTMCP 75 CHNG 3: GII PHÁP HN CH RI RO LÃI SUT 77 3.1. Nhng thách thc đi vi các NHTMCP 77 3.1.1. V c ch qun lý 77 3.1.2. V trình đ công ngh và nng lc tài chính 79 3.1.3. V hiu qu và cht lng hot đng 81 3.2. Mt s gii pháp hn ch ri ro lãi sut 82 3.2.1. i vi NHNN 82 3.2.2. i vi các NHTMCP 86 3.3. Mt s kin ngh 89 3.3.1. i vi Chính Ph các b ngành 89 3.3.2. i vi đa phng 91 3.3.3. i vi NHNN 91 3.3.4. i vi các NHTMCP 91 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC LI CAM OAN - Ni dung và s liu phân tích trong Lun vn này là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên. - Tt c các thông tin, s liu trích dn có ngun gc đáng tin cy. Ngi thc hin lun vn Nguyn Th Nh Tho DANH MC CÁC CH VIT TT ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BVB : Ngân hàng TMCP Bn Vit (Viet Capital Bank) DTBB : D tr bt buc EIB : Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam LNH : Liên ngân hàng KLB : Ngân hàng TMCP Kiên Long MB : Ngân hàng TMCP Quân đi NAB : Ngân hàng TMCP Nam Á NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng Thng mi NHTMCP : Ngân hàng Thng mi c phn NHTW : Ngân hàng Trung ng RBI : Reserve bank of India (central bank of India): Ngân hàng Trung ng ca n  TCB : Ngân hàng TMCP K Thng Vit Nam TCKT : T chc kinh t TCTD : T chc tín dng TSC : Tài sn có TSN : Tài sn n TLS : Công ty chng khoán Thng Long ICOR : H s s dng vn(Incremental Capital - Output Rate) DANH MC BNG BIU Bng 1.1. Các NH n  vi ri ro “ nghiêm trng” 24 Bng 1.2. Các NH n  đc phòng nga ri ro 25 Bng 1.3. Các NH n  chu ri ro nghiêm trng 26 Bng 2.1. Din bin điu hành lãi sut ca NHNN 2009 - 2011 32 Bng 2.2. Lãi sut huy đng 35 Bng 2.3. Lãi sut cho vay 39 Bng 2.4. Các ch tiêu tài chính ca NH KLB, BVB, NAB 45 Bng 2.5. T l (%) ngun vn vay LNH đc s dng đ đu t so vi tng tài sn ca mt s NHTMCP 50 Bng 2.6. Lãi sut LNH 52 Bng 2.7. T l lm phát t nm 2009 đn nm 2011 55 Bng 2.8. Tc đ tng trng tín dng ti các NHTMCP 57 Bng 2.9. T trng thu nhp lãi thun so vi tng thu nhp ca các NHTMCP 59 Bng 2.10. Mi quan h tng quan gia các bin nghiên cu 63 Bng 2.11. Kt qu hi quy 64 Bng 3.1. Quy mô vn t có ca các NHTMCP Vit Nam và mt s NH trong khu vc 80 DANH MC HÌNH V Hình 1.1. Quan h gia cung cu vn và lãi sut 8 Hình 1.2. Mô hình khuôn mu a thích tin mt 10 Hình 1.3. Biu đ bin đng lãi sut  n  t 1997 đn 2002 20 Hình 1.4. Biu đ biên đ gia lãi sut dài hn và ngn hn 23 Hình 2.1. Mi quan h gia lãi sut c bn và lãi sut huy đng 37 Hình 2.2. Din bin lãi sut huy đng mt s thi k bng USD 38 Hình 2.3. Lãi sut tit kim 3 tháng và lãi sut cho vay ngn hn 2009-2010 39 Hình 2.4. Lãi sut vay và lãi sut thc nm 2010 40 Hình 2.5. Lãi sut qua đêm 53 Hình 2.6. Lãi sut huy đng và lm phát các nc 67 Hình 2.7. Thng kê Lm phát và LS huy đng qua các nm 68 Hình 2.8. Tng kt th trng tin t t 2008 – 11/2010 69 Hình 2.9. Lãi sut chính sách tng mnh 70 LI M U 1.Tính cp thit ca đ tài Trong nhng nm va qua, cùng vi nhng thành tu đi mi ca đt nc, h thng ngân hàng (NH) Vit Nam đã có nhng đi mi sâu sc đóng góp vào vic n đnh tin t, thúc đy tng trng kinh t theo hng công nghip hóa và hin đi hóa đt nc, m rng quan h kinh t vi các nc trong khu vc và trên th gii. Tuy nhiên, hot đng NH trong nn kinh t th trng cng có nhiu khó khn, tn ti nhng ri ro tim n gây nh hng không nh đn kt qu kinh doanh và uy tín ca các NH. Trong hot đng kinh doanh, các NH thng mi (NHTM) nói chung đc bit là các NH thng mi c phn (NHTMCP) nói riêng luôn phi đi mt vi rt nhiu loi ri ro, nh ri ro lãi sut, ri ro thanh khon, ri ro tín dng, ri ro t giá, ri ro đo đc…Vi chc nng trung gian tài chính, đi vay đ cho vay, vic lãi sut th trng có bin đng ln nh thi gian va qua đã gây ra ri ro lãi sut, thm chí trong nhiu trng hp đã gây thua l cho không ít các NH đc bit là các NHTMCP. Vi thc trng đó, hc viên xin chn đ tài “Các nhân t tác đng đn ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ca các NHTMCP” vi hy vng có th giúp các NHTMCP phát trin bn vng trong thi k hi nhp. 2. Mc tiêu nghiên cu Mc tiêu nghiên cu ca đ tài nhm mc đích hn ch ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ca các NHTMCP. 3. i tng và phm vi nghiên cu i tng và phm vi nghiên cu ca lun vn: Thc trng và gii pháp đ hn ch ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ca các NH. C th là ba NH: Kien Long Bank, Nam A Bank và Viet Capital Bank đi din cho nhóm các NHTMCP nh vì ba NH này có ngun gc hình thành khác nhau(Kiên Long: xut phát là mt NH ca tnh Kiên Giang; Nam Á: NH đc hình thành trên c s hp [...]... khác iv ng s n, mua vàng, M t trong nh ng hình th i dân là g i ti n vào NH u c nhi u khách hàng g i ti n vào NH, lãi su t là m t trong nh ng bi n pháp h p d n mà các NH ng s d ng b) t phân kinh C 13 NH Doanh ng c) - M i m t s bi n , dù là nh nh n ho m i cá nhân, t ch c và c a c n n kinh t khoán và lãi su ng c a c kinh t phát tri n, giá trái cy i ta có th vào s bi ng c a lãi su d báo các y u t khác c... NH trung gian vay 7 NH NH: LNH NH LNH LNH cho các NH NH trung gian NH NH NH NH (mình (Malays lãi a lãi phát 8 danh ngh 1.2.1.3 a) cung - ng i O LS LD - Hình 1.1 9 Các nhân 10 b) Lãi MS1 MS2 i1 i2 Hình 1.2 Mô hình khuôn m MD 11 NHTW vào C NHTW vào C c) TCTD 12 Chính sác - 1.2.1.4 t a) ng khi có m t kho n ti n ti t ki vi c sinh l i trên kho n ti g i ti n vào tài kho n n ng khoán, b NH và các TCTD khác... TSC NH TSN và TSC n TSN và TSC TSC và TSN TSC và TSN TSN TSC TSC TSN NH 16 NH TSC và TSN TSC và TSN 1.2.2.2 Là trung gian tài chính, các NH TSC, TSN NH c NH NH NH NH NH 17 TSC, TSN và các cô NH các TSC, NH ng không các NHTMCP 1.3.1 soát CP 18 CP Các NH NH a CP mua, bán, kinh NH khác NH NH NH NH NH CP NH NH NH gánh t NH quan tha NH NH Chính 19 HTMCP CP NH ngành NH 1.3.3 HTMCP CP Khi công tác CP v NH... n n kinh t h c l m phát d tính, m c thi u h t ngân sách Các y u t này h p thành ch m t th i k c kh a n n kinh t i ta có th d a vào lãi su t trong d báo tình hình kinh t trong nghi p l p k ho ch chi tiêu tron n d báo lãi su d) ic quy ah NH u nh xem ch n mua tài s n nào i NHNN công a NHNN , th - m phát, NHNN 14 , NHNN - - 1.2.2 1.2.2.1 vì NH TSC và TSN làm cho NH TSN TSC NH duy trì TSC TSN thì NH TSN...) và ba NH: ACB, 4 Ph ng pháp ng ng pháp phân tích, ph ng: Ch ng 1: NHTMCP Ch ng 2: NHTMCP Ch ng 3: NHTMCP 1 TRONG 1.1 NH 1.1.1 a làm sinh 1.1.2 NH trong NH NH 2 NH nhau tron Hai là Ba là c o trong b NH: NH NH, NH NH tài NH NH không 1.1.3 NH 3 c NH NH NH NH 4 ng 1.1.4 y trong NH NH: g tin NH 5 cân thanh toán q 1.1.5 ngành NH và NH NH NH NH NH NH NH -2002) NH khác... NH quan tha NH NH Chính 19 HTMCP CP NH ngành NH 1.3.3 HTMCP CP Khi công tác CP v NH CP CP 20 1.4 K m NH NH Hình 1.3 TSC và TSN b NH NH NH The NH NH NH khu NH 6,9% 21 NHTM NH NH NH NH NHTW - 3 n 2001-2002 NH NH NH NHTW khuyên NH 22 n cho các NH các NH TSC và TSN phân NH NH NH TSC và TSN NH - 23 Hình 1.4 NH NH NH Cen 27,0% 24 1.1 NH :% STT Tên NH 200 bps 320 bps 200 bps 320 bps 1 Global Trust Bank... 35,0 53,0 2,3 3,5 3 Bank Of Maharashtra 33,3 52,1 1,1 1,7 4 Canara Bank 22,2 34,4 1,1 1,7 5 State Bank of Mysore 17,3 27,4 0,6 0,9 6 Centurion Bank 17,2 27,0 0,7 1,1 NH NH /E) và tá tron 9% c NH NH NH NH NH NH 25 ng 1.2 Các NH ro :% STT Tên NH 200 bps 320 bps 200 bps 320 bps 7 Uco Bank 13,8 21,1 1,2 1,9 8 Punjab National Bank 3,5 6,3 0,1 0,3 9 Karur Vysya Bank 2,1 3,3 0,2 0,3 10 HDFC Bank 0,1 0,5 0,0... UTI Bank -0,5 -0,5 -0,0 -0,0 13 Syndicate Bank -0,8 -1,1 -0,3 -0,5 14 Bank Of Rajasthan -7,1 -10,2 -0,3 -0,5 15 State Bank of India -8,5 -11,2 -0,4 -0,5 16 ICICI Bank -10,3 -15,4 -0,7 -1,0 Trong khi các NH 31/03/2002 và 31/12/2002 NH NH NH NH . LUN CHUNG V RI RO LÃI SUT TRONG HUY NG VN VÀ CHO VAY CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN 1.1. Ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH 1.1.1. Khái nim v ri ro Có nhiu đnh. hin và nhng tác hi ca chúng gây ra. Các loi ri ro trong huy đng vn và cho vay ca NH: Có bn loi ri ro c bn trong kinh doanh NH Ri ro tín dng: là loi ri ro phát sinh trong. Chng 2: Thc trng ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ti các NHTMCP. Chng 3: Gii pháp hn ch ri ro lãi sut trong huy đng vn và cho vay ti các NHTMCP. . 1