Thông tin tài liệu
B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁC QUN TR RIăROăTÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh - Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁCăQUN TR RIăROăTÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNGăTMCPăUăTăVÀăPHÁTăTRIN VIT NAM Chuyên ngƠnh: TƠi Chính - Ngơn HƠng Mƣ s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS. TRM TH XUÂN HNG TP. H Chí Minh - Nm 2012 LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan đ tƠi ắGiiăpháp hoƠnăthinăcôngătác qun tr riăroătácă nghip tiăNgơnăhƠngăTMCP uătăvƠăPhátătrin VităNam” lƠ kt qu nghiên cu đc lp ca tôi, vi s h tr, hng dn nhit tình ca ngi hng dn khoa hc lƠ PGS.TS Trm Th Xuơn Hng. Các s liu s dng trong lun vn lƠ trung thc, có ngun gc rõ rƠng, đc trích dn có tính k tha, đc tng hp vƠ phát trin t các báo cáo, tp chí, các công trình nghiên cu khoa hc vƠ đƣ đc công b trên th vin đin t, các websiteầ Các gii pháp nêu trong lun vn đc rút ra t c s lỦ lun vƠ da trên nhng điu kin v hoƠn cnh, môi trng, tình hình thc t ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam. Tácăgi đ tƠi NgôăThanh Huyn MC LC Chng 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1 Riăroătácănghip tiăngơnăhƠngăthngămi 1 1.1.1 Ri ro ca ngơn hƠng thng mi 1 1.1.1.1 Khái nim v ngân hàng thng mi 1 1.1.1.2 Khái nim v ri ro 2 1.1.1.3 Các loi ri ro ch yu ca ngân hàng thng mi 3 1.1.1.4 Mi quan h gia các loi ri ro 4 1.1.2 Ri ro tác nghip ca ngơn hƠng thng mi 5 1.1.2.1 Khái nim v ri ro tác nghip 5 1.1.2.2 Các loi ri ro tác nghip 5 1.1.2.3 Nguyên nhân gây ra ri ro tác nghip 6 1.1.2.4 So sánh RRTN vi các loi ri ro khác 7 1.2 Qun tr riăroătácănghip tiăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2.1 Tng quan v qun tr ri ro tác nghip 8 1.2.1.1 Khái nim qun tr ri ro 8 1.2.1.2 Khái nim v qun tr ri ro tác nghip 9 1.2.1.3 S cn thit phi qun tr ri ro tác nghip 10 1.2.2 Quy trình QTRRTN 11 1.2.3 Khung QTRRTN 13 1.2.4 Các nhơn t nh hng đn qun tr RRTN ti NHTM 15 1.2.4.1 Chin lc kinh doanh 15 1.2.4.2 Chính sách, các quy trình nghip v 16 1.2.4.3 Mô hình t chc 16 1.2.4.4 Ngun nhân lc 16 1.2.4.5 C s h tng, h thng công ngh thông tin 17 1.2.4.6 Các bin pháp kim soát 17 1.3ăBƠiăhc kinh nghim QTRRTN caăcácăNHTMătrênăth giiăđi viăcácăNHTMă Vit Nam 18 1.3.1 Mt s RRTN ti các ngơn hƠng trên th gii 18 1.3.2 BƠi hc kinh nghim QTRRTN ca các NHTM trên th gii đi vi các NHTM ti Vit Nam 20 Kt lunăchngă1 24 Chng 2 25 THC TRNG QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI BIDV 25 2.1 Gii thiu v BIDV 25 2.1.1 Lch s hình thƠnh vƠ phát trin ca BIDV 25 2.1.2 Các sn phm dch v ch yu: 26 2.1.3 Các kt qu đt đc: 26 2.2 Thc trngăcôngătácăQTRRTNăti BIDV 29 2.2.1 C s pháp lỦ cho công tác QTRRTN trong h thng BIDV 29 2.2.1.1 Chính sách, quy đnh ca BIDV liên quan đn qun tr RRTN: 29 2.2.1.2 Mô hình t chc qun lý RRTN ti BIDV 30 2.2.2 Quy trình QTRRTN ti BIDV 32 2.2.3 Công c QTRRTN ca BIDV 35 2.2.3.1 Công c báo cáo du hiu RRTN 35 2.2.3.2 Công c báo cáo s c RRTN 35 2.2.3.3 Công c ma trn ri ro tác nghip 36 2.2.3.4 Công c báo cáo giao dch nghi ng, bt thng 37 2.2.3.5 Công c rà soát sn phm và phê duyt sn phm mi: 38 2.2.4 Thc trng QTRRTN ti BIDV 38 2.2.4.1 Các loi ri ro thng gp trong hot đng tác nghip 38 2.2.4.2 Thc trng QTRRTN ca BIDV 39 2.2.4.4 Quy đnh x lý trách nhim cá nhân, tp th trong hot đng tác nghip ti BIDV 50 2.2.4.5 Kho sát ý kin ca cán b công nhân viên ca BIDV đi vi RRTN và QTRRTN 52 2.3ăăánhăgiáăv côngătácăQTRRTNăti BIDV 57 2.3.1 ThƠnh tu: 57 2.3.2 Tn ti: 59 2.3.3 Nguyên nhơn ca nhng tn ti, hn ch trên 61 2.3.3.1 Nguyên nhân t phía BIDV 61 2.3.3.2 Nguyên nhân t phía khách hàng 63 Kt lunăchngă2 63 Chng 3: GII PHÁP HOÀN THIN CỌNG TÁC QUN TR RI RO TÁC NGHIP TI BIDV 64 3.1 Mcătiêuăđnhăhngăphátătrin caăBIDVăđnănmă2015: 64 3.1.1 Trin vng vƠ đnh hng chin lc ca ngƠnh ngơn hƠng Vit Nam đn nm 2015. 64 3.1.2 Chin lc phát trin ca BIDV đn nm 2015: 64 3.2 Giiăphápăđi vi BIDV 66 3.2.1 Xơy dng k hoch kinh doanh liên tc 66 3.2.2 HoƠn thin h thng vn bn pháp lỦ 67 3.2.3 HoƠn thin mô hình t chc, b trí cán b: 69 3.2.3.1 V mô hình t chc: 69 3.2.3.2 V b trí cán b 70 3.2.4 Xơy dng ngun nhơn lc 71 3.2.4.1 V công tác đào to 71 3.2.4.2 V yêu cu đi vi cán b 72 3.2.5 Chú trng c s vt cht vƠ xơy dng h thng công ngh thông tin 73 3.2.6 Nơng cao công tác kim tra, giám sát 75 3.2.7 Xơy dng vn hóa QTRRTN 76 3.2.8 Các gii pháp h tr khác 77 3.2.8.1 xut QTRRTN thông qua công c bo him 77 3.2.8.2 xut xây dng vn d phòng và vn yêu cu ti thiu cho RRTN 79 3.3 Kin ngh đi vi ri ro t phíaăkháchăhƠng 80 3.4 Kin ngh đi viăChínhăph, NHNN VităNamăvƠăcăquanăcóăliênăquan 80 Kt lunăchngă3 82 DANH MC NHNG T VIT TT ATM Máy giao dch t đng ca ngơn hƠng Ban QLRRTT&TN Ban Qun lỦ ri ro th trng vƠ tác nghip BIDV Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam NHNN Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM Ngơn hƠng thng mi QLRRTN Qun lỦ ri ro tác nghip QTRRTN Qun tr ri ro tác nghip RRTD Ri ro tín dng RRTN Ri ro tác nghip RRTT&TN Ri ro th trng vƠ tác nghip SIBS LƠ h thng ngơn hƠng lõi ca BIDV TMCP Thng mi c phn DANH MCăCÁCăBNG S LIU Trang Bng 2.1: Mt s ch tiêu tƠi chính c bn giai đon 2008-2011 28 Bng 2.2: Tng hp s lng li RRTN theo nghip v 2008-2011 40 Bng 2.3: Mô t đc đim các đi tng kho sát 53 Bng 2.4: Mô t các nhơn t gii thích 54 Bng 2.5: ánh giá v trách nhim QTRRTN 55 Bng 2.6: ánh giá v các công c vƠ bin pháp QTRRTN 56 DANH MCăCÁCăBIUă Trang Biu đ 2.1: Tng tƠi sn ca BIDV giai đon 2008-2011 27 Biu đ 2.2: Li tác nghip trong nghip v tin gi 41 Biu đ 2.3: C cu li tác nghip trong nghip v tín dng 43 Biu đ 2.4: Kt qu trin khai thc hin quy ch 272 nm 2011 51 Biu đ 2.5: T trng cán b b x lỦ theo cp bc 51 Biu đ 2.6: T trng các yu t nh hng đn RRTN 55 DANH MCăCÁCăHỊNHăV Trang Hình 1.1: Tác đng ca các yu t trong RRTN 7 Hình 1.2: Quy trình qun tr RRTN 11 Hình 1.3: Khung qun tr RRTN 13 Hình 1.4: Mô hình t chc qun tr RRTN ca NHTM trên th gii 22 Hình 2.1: Mô hình t chc qun lỦ RRTN ti BIDV 30 Hình 2.2: Quy trình qun tr ri ro tác nghip ti BIDV 32 Hình 3.1: Quy trình thc hin k hoch kinh doanh liên tc 66 LI M U 1. Tínhăcp thit caăđ tƠi Cùng vi s phát trin mnh m ca tƠi chính quc t, các ngơn hƠng phi đi mt vi mc đ ri ro ngƠy cƠng cao trong hot đng tác nghip. T nhng nm đu ca th k 21 vƠ đc bit lƠ sau mt lot v sp đ ca các ngơn hƠng M nm 2008, vn đ qun tr ri ro tác nghip đc các ngơn hƠng trên th gii coi trng vƠ xơy dng nh mt trong nhng ct tr đm bo s phát trin bn vng. Ri ro tác nghip ngƠy cƠng gia tng do tác đng ca quá trình hi nhp, do tc đ gia tng khi lng các giao dch trong ngơn hƠng, môi trng kinh doanh ngƠy cƠng phc tp vƠ áp lc cnh tranh ngƠy cƠng ln. Chính vì vy, k t sau khi Basel II có hiu lc, vn đ ri ro tác nghip vƠ qun tr ri ro tác nghip mt cách có hiu qu đang lƠ mt trong nhng vn đ mƠ các ngơn hƠng thng mi Vit Nam phi đi mt. Ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam trong nhng nm gn đơy đƣ gp phi ri ro tác nghip liên quan đn đo đc cán b vƠ ti phm ni b, do khách hƠng c tình la đo ngơn hƠngầ Nhng hin tng nƠy ngƠy cƠng tinh vi vƠ có chiu hng gia tng. Vi nhng lỦ do trên, vic phơn tích thc trng vƠ đa ra gii pháp đi vi công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam s có tác dng góp phn đm bo an toƠn trong hot đng, gim thiu ri ro tác nghip, nơng cao hình nh vƠ v th ca ngơn hƠng ti th trng tƠi chính trong nc vƠ quc t. Chính vì th, tôi chn đ tƠi ắGii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam”. 2. Mcătiêuănghiênăcu caăđ tƠi Nghiên cu nhng vn đ c bn v ri ro tác nghip, s cn thit vƠ các nhơn t nh hng đn qun tr ri ro tác nghip trong kinh doanh ca các ngơn hƠng thng mi cng nh tìm hiu kinh nghim qun tr ri ro tác nghip ca mt s ngơn hƠng trên th gii vƠ rút ra bƠi hc kinh nghim cho các ngơn hƠng thng mi ti Vit Nam. [...]... i ro m thi u nh ng t n th t, 9 qu n tr r i ro ng nh c ti n cao, c ti p th c hi n nghi p v s d li u v t n th t, c d li u v s r Vi c qu n tr r i ro c mb Qu n tr r i ro t ov Qu n tr r t ch thi t ph n c a vi c ra quy t ng c nh Qu n tr r i ro ph i ch ra m t nh c th ng - k t c i ch n (r i ro ti m n) Qu n tr r i ro ph cd ngu t nh t Qu n tr r i ro ph nc y ut Qu n tr r i ro ph i minh b ng h p Qu n tr r i ro. .. d u hi ng H u qu ti t d n ti n g n ti n g i m v ts tc i ng v n v t a l i nhu n c R i ro p (hay r i ro v r i ro ho ng): n th t tr c ti p ho th ng n i b ki ho ng ho c 1.1.1.4 C i r i ro trong kinh doanh i quan h bi n ch ng v i 5 nhau, khi m t r r i ro y ra s RRTN r i ro t lo tc ng nhi u nh i i r i ro RRTN hi n h u trong t ng ho i tc n nn ib ng t qu n l t RRTN s m thi 1.1.2 1.1.2.1 RRTN R n th t tr... ng ph thu u t cung c u v v vi ng m c bi h n ch r i ro c u ph i th c hi nhau th ngo i t Quan tr pv ng ti n t R i ro t h i trong ho go i t ho ng theo chi i t khi t ng b t l R t k v ng i r i ro xu t hi n ho c c a nh ng y u t t th td R gi n ng ng thu nh p ng x y ra trong quan h ng ng h u , quan h phi u R i ro thanh kho n: R i ro thanh kho n l kh i r i ro xu t hi do ik kh n ra ti n m t ho uc Hi ng thi... ro n i nh ng t n th t, m nh i, th N Ho n u, nh n d ng, c nh ng bi c nh ng ng r a, h n ch nh c mang l i t r i ro n ch t v i s c kh e c a n n kinh t c 3 c Trong b i c nh n n kinh t c t g p nhi u m n nhi ch th y, r i v i h th ng bi n c y ra s d n s t n th t v i nc th c t so v i d ki n ho c ph i b i nhu n t kho c m t nghi p v nh nh 1.1.1.3 chia c i r i ro trong kinh doanh ng, r i ro th R 4 lo ng, r i ro. .. nh nh m ng c 1.1: ng c u t trong r p Ngu n: Basel Committee on Banking Supervision 2001 website:http://www.petrotimes.vn/news/vn/kinh-te/thuong-truong/tai-sao-phaiquan-tri-rui -ro- hoat-dong-trong-cac-to-chuc-tin-dung.html 1.1.2.4 RRTN g 8 - RRTN RRTN RRTN RRTN 1.2 i uv r n tr r m v qu n tr r i ro r m mc c nhi ng c n qu n tr t t c m i lo i r i ro c n Qu n tr r p c n r i ro m th ng nh m nh n d ng, ki...Gi i thi u quy n tr r qu n tr r th c tr ng pt TMCP n nh ng t n t n Vi t Nam nh m ng m c hi xu t m t s gi n ngh nh m gi m thi u t n th t, h n ch t nh ng r i ro trong ho hi u qu kinh doanh c TMCP n Vi t Nam trong giai n kinh t h i nh p hi n nay 3 u tv r N qu n tr r pt i u nh ng v nghi n r i ro t v r i ro p iv n tr r i pv n ch y u t i BIDV t 2008-2011 T xu t m t s gi m h n ch... Ban Ki y Ban Qu c ph Ki m Qu i b v kinh doanh nn R i ro ng R i ro th ng i ro i ro R i ro nghi p 1.4: Deusche Bank, 2007 website: http://www.sbv.gov.vn/wps/wcm/ /tapchi-2009-11-27-022120-1.doc 23 QTRRTN RRTN RRTN - RRTN ba, RRTN RRTN NHNN RRTN NHNN RRTN RRTN RRTN RRTN 24 RRTN QTRRTN NHTM QTRRTN QTRRTN NHTM QTRRTN QTRRTN QTRRTN TMCP 25 C 2.1 2.1.1 TMCP Joint Stock Commercial Bank for Investment and... kinh doanh ng, r i ro th R 4 lo ng, r i ro thanh kho n i ro p ng: R ng l u hi ir ng c c t qua vi R c n ho c tr n xu t hi n t n l n i quan h c hi n ho kh nh c hi tr t kh u, b R cg ir n ch i ro m t kh ng ho i ro sai h n, ng c y th y r ng r n ho cn nh n r ng h n ch m R i ro th ng l nh p nh ng: R i ro th n r quan, t n t i song song v t th r i i ro x y ra do s bi ib tl ic ng bao g m: t bi ng ph ng c n ho... trong n n kinh t th m nh ch in mr l cv c ng Nh h th n ti trung l i v i s nh ch ng, t p c ch c kinh t y r y nh ng r i ro R n kinh t - m xu t i 1.1.1.2 ng s ng c hi n trong m c R i r i u xu t hi n m v r ut ng thi t h i, m n nguy hi th x m i m: m truy n th ng: R ho t ng m i c ch i R i ro b t n hay s bi ng ti m n ts c ch n, m k t qu ch c ch t x y ra m c i ro Nh c ch t ng x tx R b t tr b t tr c c R i ro. .. g m: nh chi c r i ro: ti RRTN xu t hi RRTN ng c tra d i RRTN, t th il n tr : QTRRTN m nh h n m c giao d nh lu B ph n QTRRTN hi n trong nghi p v RRTN nh k RRTN b ph n QTRRTN nh m gi i ro xu t i Ban 14 s ng r n su xu t hi n r i ro, m ng c a s ki n r m thi u r o, t p hu n nghi p v ki n th c nghi p v nh k y ban Basel v ng k t 4 v QTRRTN V th 1: T c 1: H ng qu n tr r ng qu n tr i r i ro c p, g bi c qu khung . trng tƠi chính trong nc vƠ quc t. Chính vì th, tôi chn đ tƠi ắGii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngân hàng TMCP u t và Phát trin Vit Nam . 2. Mcătiêuănghiênăcu. ra gii pháp đi vi công tác qun tr ri ro tác nghip ti Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát trin Vit Nam s có tác dng góp phn đm bo an toƠn trong hot đng, gim thiu ri ro tác nghip,. GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGÔăTHANHăHUYN GIIăPHÁPăHOÀNăTHINăCÔNGăTÁC QUN TR RI RO TÁCăNGHIP TIăNGỂNăHÀNG TMCP UăTăVÀăPHÁTăTRIN
Ngày đăng: 09/08/2015, 16:42
Xem thêm: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÁC NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF