NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK).PDF

88 374 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 01:42

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T Tp. HCM LÊ QUC HÙNG NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNHăVNG (VPBANK) LUN VNăTHCăSăKINHăT TP. H Chí Minh ậ Nm 2013 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T Tp. HCM LÊ QUC HÙNG NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNHăVNG (VPBANK) Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS NGUYNăVNăS TP. H Chí Minh ậ Nm 2013 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn tt nghip này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, cha công b ti bt c ni nƠo. Mi s liu s dng trong lun vn nƠy lƠ thông tin xác thc. Tôi xin chu mi trách nhim v li cam đoan ca mình. Thành ph H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 nm 2013 Hc viên Lê Quc Hùng MC LC Trang Trang ph bìa LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT DANH MC CÁC BNG, BIU M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Ri ro tín dng ngân hàng 3 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng 3 1.1.2. Phân loi ri ro tín dng ngân hàng 3 1.1.3. Các nhân t nh hng đn ri ro tín dng 5 1.1.3.1. Nhân t khách quan 5 1.1.3.2. Nhân t ch quan 6 1.2. Qun tr ri ro tín dng 7 1.2.1. Khái nim qun tr ri ro tín dng 7 1.2.2. S cn thit ca công tác qun tr ri ro tín dng 8 1.2.2.1. i vi NHTM 8 1.2.2.2. i vi khách hàng 8 1.2.2.3. i vi nn kinh t 8 1.2.3. Chc nng ca công tác qun tr ri ro tín dng 9 1.2.4. o lng ri ro tín dng 9 1.2.4.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng 10 1.2.4.2. Các mô hình lng hóa ri ro tín dng 11 1.3. Hiu qu qun tr ri ro tín dng 16 1.3.1. Khái nim 16 1.3.2. Ý ngha nơng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng 17 1.3.3. Các nhân t nh hng đn hiu qu qun tr ri ro tín dng 18 1.3.4. Mt s tiêu chí đánh giá hiu qu qun tr ri ro tín dng 20 1.4. Kinh nghim qun tr ri ro tín dng  mt s nc trên th gii 22 1.4.1. Kinh nghim ca Trung Quc 22 1.4.2. Kinh nghim ca Nht Bn 23 1.4.3. Kinh nghim ca M 23 1.4.4. Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 25 KT LUN CHNG 1 27 CHNG 2: THC TRNG V HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNH VNG 28 2.1. Gii thiu chung v Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin 28 2.1.1.1. Vài nét tng quan 28 2.1.1.2. Nhng ct mc quan trng trong quá trình phát trin 29 2.1.2. Kt qu hot đng ca VPBank 30 2.2. Thc trng hiu qu qun tr ri ro tín dng ti VPBank 31 2.2.1. Hot đng tín dng ti VPBank 31 2.2.2. Công tác qun tr ri ro tín dng ti VPBank 36 2.2.2.1. H thng xp hng tín dng ni b ti VPBank 36 2.2.2.2. Chính sách tín dng hin hành ca VPBank 37 2.2.2.3. Quy trình tín dng 39 2.2.2.4. T chc thc hin Quy trình tín dng 43 2.3. Kt qu đt đc 44 2.3.1. Nhng thành tu 44 2.3.2. Nhng hn ch 44 2.4. Nguyên nhân dn đn ri ro tín dng ti VPBank thi gian qua 45 2.4.1. Nhóm nguyên nhân ch quan 45 2.4.1.1. T phía khách hàng vay 45 2.4.1.2. T phía VPBank 47 2.4.2. Nhóm nguyên nhân khách quan 49 2.4.2.1. Môi trng kinh t không n đnh 49 2.4.2.2. Môi trng pháp lý không thun li 49 KT LUN CHNG 2 51 CHNG 3: GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNH VNG 52 3.1. nh hng, chính sách ca VPBank đn nm 2015 52 3.2. Gii pháp nâng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng ti VPBank 53 3.2.1. Xây dng và hoàn thin chính sách tín dng 53 3.2.2. Nhóm gii pháp nâng cao hiu qu thc thi quy trình tín dng, quy trình qun tr ri ro tín dng ti VPBank 55 3.2.2.1. Quy trình cho vay 55 3.2.2.2. Công tác qun tr ri ro tín dng 58 3.2.2.3. Ơo to ngun nhân lc 61 3.3. Kin ngh đi vi Chính ph và Ngân hàng Nhà nc 63 3.3.1. Kin ngh đi vi Chính ph 63 3.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 63 3.3.2.1. Hoàn thin khung pháp lý 63 3.3.2.2. Nâng cao hot đng thanh tra, kim soát, giám sát ngân hàng 64 3.3.2.3. Hoàn thin h thng thông tin tín dng trong hot đng ngân hàng 65 3.3.2.4. Hoàn thin quy đnh v xp hng khách hàng ca ngơn hƠng thng mi 66 KT LUN CHNG 3 67 KT LUN 68 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 69 PH LC CÁCH THC XP HNG TÍN DNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TI VPBANK 70 DANH MC CÁC KÝ HIU, CH VIT TT AO : Cán b phc v khách hàng ti Chi nhánh CA : Cán b h tr tín dng ti Chi nhánh CBQL : Cán b qun lý CIC : Trung tâm thông tin tín dng CNTT : Công ngh thông tin CO : Cán b x lý tín dng ti CPC CPC :Trung tâm xét duyt tín dng tp trung CSO : Cán b h tr tín dng ti CPC FO : Cán b thc đa NHNN : Ngơn hƠng NhƠ nc NHTM : Ngơn hƠng thng mi RRTD : Ri ro tín dng T24 : H thng phn mm ngân hàng T24 TCTD : T chc tín dng VPBANK : Ngơn hƠng Thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng DANH MC CÁC BNG, BIU Trang Bng 1.1: Mô hình xp hng ca công ty Moody’s vƠ Standard & Poor’s 11 Bng 1.2: Mô hình cho đim tín dng tiêu dùng 14 Bng 2.1: Các ch tiêu c bn ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 30 Bng 2.2: Cht lng n ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 32 Bng 2.3: K hn cho vay khách hàng ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 33 Bng 2.4: i tng cho vay ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 34 Bng 2.5: Ngành ngh cho vay ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 35 Biu đ 2.1: Các ch tiêu c bn ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 30 Biu đ 2.2: Cht lng n ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 33 Biu đ 2.3: K hn cho vay khách hàng ca VPBank giai đon 2010 ậ 2012 33 - 1 - M U 1. S cn thit caăđ tài Nhìn vào kt qu hot đng kinh doanh ca các ngân hàng ti Vit Nam cho thy li nhun t hot đng tín dng chim t trng ch yu trong thu nhp ca các ngân hàng. Tuy nhiên, hot đng này luôn tim n ri ro cao, đc bit là  các nc có nn kinh t mi ni nh Vit Nam bi h thng thông tin thiu minh bch và không đy đ, trình đ qun tr ri ro còn nhiu hn ch ầ Hin nay, t l n quá hn ca các ngơn hƠng thng mi Vit Nam đang ri vào mc báo đng. Theo Ngơn hƠng NhƠ nc thì n xu toàn h thng ngân hàng Vit Nam đn cui nm 2012 lƠ hn 8,5%. Xut hin ngày càng nhiu v án tham ô, li dng chc v, quyn hn đ trc li bt chính trong các khon vay. Cho vay theo mi quan h, cho vay theo n chia, không thc hin theo đúng quy trình, quy đnh ngƠy cƠng đc phát hin nhiu ti các ngân hàng. Nguyên nhân gây ra n quá hn ch yu là t nguyên nhân ch quan nh ngơn hàng cho vay vi cht lng tín dng quá thp, trong khi đó nguyên nhơn khách quan thì ít. Mc dù đư có nhiu bin pháp hn ch ri ro tín dng, tuy nhiên vn đ n xu ca các ngơn hƠng thng mi vn còn nhiu điu cn phi bàn thêm. Xut phát t thc tin trên, tác gi đư nghiên cu đ tƠi ắNơng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng”. Vi đ tài này, tác gi s đa ra vƠ phơn tích công tác qun tr ri ro tín dng đang áp dng thc t ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng (VPBank). T đó nhn din đc các u đim cng nh nhng mt hn ch, cn b sung đ đ ra các gii pháp nhm nâng cao hiu qu công tác qun tr ri ro tín dng ti VPBank. 2. Mc tiêu caăđ tài - Làm sáng t mt s vn đ c bn v c s lý lun trong qun tr RRTD ti NHTM. - Nghiên cu, kho sát thc trng qun tr RRTD ti VPBank, t đó tìm ra các nguyên nhân dn đn RRTD trong thi gian qua, nhng mt đt đc, cng nh nhng mt cha đc ca công tác qun tr ri ro tín dng. - 2 - - Trên c s nhng nguyên nhơn đó, đ xut các gii pháp toàn din phù hp vi tình hình hot đng ca VPBank trong qun tr RRTD. 3.ăiătng và phm vi nghiên cu - i tng: H thng lý lun v qun tr RRTD, h thng pháp lut, h thng các chun mc đánh giá, giám sát v qun tr tín dng. - Phm vi: Trng tâm nghiên cu là các nguyên nhân dn đn RRTD ti NH TMCP Vit Nam Thnh Vng trong giai đon 2010 ậ 2012, t đó đ xut các vn đ v công tác qun tr RRTD ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng. 4.ăPhngăphápănghiênăcu S dng tng hp các phng pháp nghiên cu khoa hc kt hp vi các phng pháp thng kê, so sánh, phân tích,ầ đi t c s lý thuyt đn thc tin nhm gii quyt và làm sáng t mc tiêu nghiên cu ca lun vn. 5. Kt cu ca lunăvn Ngoài phn m đu và phn kt lun, lun vn đc chia lƠm 03 chng, c th nh sau: Chng 1: C s lý lun v hiu qu qun tr ri ro tín dng trong hot đng ca ngơn hƠng thng mi Chng 2: Thc trng v hiu qu qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng Chng 3: Gii pháp nâng cao hiu qu qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 6.ăim ni bt ca lunăvn Lun vn đa ra các gii pháp qun tr RRTD hiu qu phù hp vi tình hình thc t trong hot đng tín dng ti VPBank trong giai đon hin nay. [...]... N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO NG C I 1.1 R i ro tín d ng ngân hàng 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng R i ro trong kinh doanh ngân hàng là nh ng bi n c x y ra s d i mà khi n s t n th t v tài s n c a ngân hàng, gi m sút l i nhu n th c t so v i d ki n ho c ph i b ra thêm m t kho nghi p v tài chính nh có th cm t nh R i ro tín d ng: là lo i r i ro phát sinh trong quá trình c p tín d ng c a ngân hàng, bi u... i là r i ro m t kh n ch ng ho Có th th y r ng r i ro tín d ng có 2 c - Khách hàng tr n - Khách hàng không tr ho c r i ro sai h n, ng tín d ng c a ngân hàng : n c n cho ngân hàng 1.1.2 Phân lo i r i ro tín d ng ngân hàng N vào nguyên nhân phát sinh r i ro, r i ro tín d c phân chia - 4- trung (Ngu n: Tr n Huy Hoàng (ch biên) (2011), Qu n tr ngân hàng, NXB Lao ng Xã h i, TP.HCM) trên, r i ro tín d c chia... ng qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th c nh t i VPBank ng n hi th c các m t c i pháp nâng cao công tác qu n tr r i ro tín d ng - 28 - TH C TR NG V HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TH NG 2.1 Gi i thi u chung v Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n 2.1.1.1 Vài nét t ng quan Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng (Ngân hàng TMCP Các... 9- - m tin c ng Vi t Nam - H n ch nm ct ng t n th t do r i ro tín d iv in n kinh t : + R i ro tín d ng khi n ngân hàng b thua l và b phá s n, s ng i g i ti n vào ngân hàng, hàng ngàn doanh nghi ng nhu c u v c n kinh t b suy thoái, giá c gi m, th t nghi i lo n tr t t xã h c a hàng lo c mua a, s kéo theo s s c, trong khu v c + a, s phá s n c a m t ngân hàng s d hàng lo t các ngân hàng khác và ng x n s... c nhân viên ngân hàng thông ng v i t ti n c a ngân hàng 1.2 Qu n tr r i ro tín d ng 1.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng Qu n tr r i ro tín d ng là quá trình ti p c n r i ro tín d ng m t cách khoa h c, toàn di n và có h th ng nh m nh n d ng, ki m soát, phòng ng a và gi m thi u nh ng t n th t, m t mát, nh ng ro tín d ng bao g ng b t l i c a r i ro tín d ng Qu n tr r i c: nh n d ng r i ro, phân tích... trong qu n l r i ro c kinh nghi - 26 - - ng xuyên t ch o và b ng ki n th i ro tín d ng cho cán b th - Nâng c p h th ng công ngh cho vi c phân t - d li nâng cao nh tín d ng u vào nh m ph c v ng r i ro tín d ng y m nh công tác ki m tra, ki m soát n i b trong vi c ki m tra, ki m soát, giám sát ho a r i ro - Qu n lý r i ro tín d ng thông qua giám sát và ki m soát vi c tuân th quy trình tín d ng cán b trong... d ng k t qu x p h ng tín d ng n i b khi th c hi n vi c phân lo i r i ro Các tiêu chí s d chí nh tính phân lo i các kho n vay ph i bao g m các tiêu - 27 - K T LU các khái ni m r i ro tín d ng, qu n tr r i ro tín d ng, hi u qu qu n tr r i ro tín d ng, m t s mô hình qu n tr r i ro tín d ng thông d c s d ng trong qu n tr r i ro tín d ng và nh ng bài h c kinh nghi m v qu n tr r i ro tín d ng c i t i m t... kinh doanh hi u qu - c th nl o, nh n di i ro khách hàng - danh m c tín d nh m t cách h p lý, chính xác m c t n th t tín d ng cho t ng dòng s n ph m ho c hay ngành kinh t - H n ch nh ng t n th t v tài s n ngân hàng do r i ro tín d ng gây ra - Gi c uy tín ngân hàng, s tín nhi m c m b o kh uc a thanh kho c kh nc a ngân hàng 1.2 i v i khách hàng - i v i khách hàng vay ti n: + D dàng ti p c n ngu n v n... tín d c chia thành hai lo i là r i ro giao d ch (Transaction risk) và r i ro danh m c (Portfolio risk) - R i ro giao d ch là m t hình th c c a r i ro tín d ng mà nguyên nhân phát sinh là do nh ng h n ch trong quá trình giao d ch và xét duy khách hàng R i ro giao d ch bao g m r i ro l a ch n, r i ro b m, r i ro nghi p v + R i ro l a ch n là r tích tín d ng, khi ngân hàng l a ch n nh quy m phát sinh t... i ngân hàng khi các t h n Tình hình tài chính c ng x u d có kh - n c c v n l n lãi Tài s n b m (th ch p, c m c , b phát trang trãi n g c và lãi - H s r i ro tín d ng T cho vay H s r i ro tín d ng = x 100% T ng tài s n có H s này cho ta th y t tr ng c a kho n m c tín d ng trong tài s n có, kho n m c tín d ng trong t ng tài s n càng l n thì l i nhu n s l tín d ng th i r i ro t cao - T l d phòng r i ro . QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG HOT NG CA NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1. Ri ro tín dng ngân hàng 3 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng 3 1.1.2. Phân loi ri ro tín dng ngân hàng 3 1.1.3 đ: - Khách hàng tr n không đúng hn - Khách hàng không tr đc n cho ngân hàng. 1.1.2. Phân loi ri ro tín dng ngân hàng Nu cn c vào nguyên nhân phát sinh ri ro, ri ro tín dng đc. NÂNG CAO HIU QU QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP VIT NAM THNH VNG 52 3.1. nh hng, chính sách ca VPBank đn nm 2015 52 3.2. Gii pháp nâng cao hiu qu qun tr ri ro
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK).PDF, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK).PDF, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK).PDF

Từ khóa liên quan