BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM LÂM THỊ CẨM CHÂU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. DIỆP GIA LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013  do     TRANG       LÝ LUN V RI RO LÃI SU I RO LÃI SU HÀNG 5  5  5  5  6  7  7  7  9  10  10  11  13  13  13   16  16  16  19  20  20  23 1. 25 1.2.4VaR 25 1.2.4.2.  28  29  29  31  32 THC TRI RO LÃI SUT T 33    Nam 33 2 34   37   51  51  59 -   59  -  trên  61   62   62   63  63  65                 66   66  67              68   68   69   70  72  73  75 3.2.5.  77  77 3.3.1. Hoàn  77 cho cá  78  79  80  81      19   22  27  30  33      -2012 36   40   2012 42  45   53  54  56  58   59  61                   69   71    43   44   44   45   2012 46   47   48   49   50   51  - 2012 63 1  1.   các     , mô hình VaR                         ngân hàng MCP       các TM ngân hàng TMCP  2 2.   -          - :        ngân hàng TMCP     ro lãi ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam. 3.  -   n   các ngân hàng t  ngân Hàng TMCP  -    ngân hàng T MCP .   trc tp trung nghiên c 4.      kt [...]... E M ế ă ậ , ậ C P ượ ế ượ ế ậ , ượ ù , ư ù ợ 5 Peter Rose (2001) là m t trong nh ng nhà kinh tế tiên phong cung c p các k ợ thuật qu n lý phòng ch ng r i ro lãi su t Trong sách qu n tr ngân ế hàng c a tác gi nh giá) và chiế ược qu n lý khe hở nh y c m lãi su t (mô hình tái ược qu n lý khe hở kỳ h n (mô hình th ượng) ng d ng trong ượng hóa r i ro lãi su t ễ ă ế (2 ) ế , , ư ỳ ế ỉ (2 ư ă ượ ế 3, 2 7)... ư ỳ ế ) ( , ư ậ Ngoài ra, còn có các bài nghi ư Nam ư , ử , ượ , ượ ượ ỳ ư ế 4 ấ 6 ă Luậ ư ậ ư m ba ở 1: : ậ ư và ư ư ư 2: ế 3: ư ngân hàng T ư ổ 7 Luậ , ậ vào th c tiễ ư r ậ M C P ậ ă ỏ ư ược áp d ng ngân hàng T ư ậ M iC P ư ư ậ ư ư Luậ , chỉ ư , , ă ượ m và kh ă ư ng m i Vi t Nam c a t ng mô hình ư c v qu n lý r i ro lãi su t t Xu t ư ậ Kh u Vi t Nam, tuy nhiên các nghiên c u này mang nặng tính... Vi t Nam, tuy nhiên các nghiên c u này mang nặng tính lý thuyết và chỉ d ng l i áp d ư ng d ng qu n lý r i ro lãi su t Luậ d ng mô hình d ng trên thế gi i vào ngân hàng T ư M ượ C P , ă ược áp Xu t Nhập Kh u Vi t Nam, n 5 HƯƠ G 1: Ơ SỞ Ư UẬ VỀ ỦI G ỦI I SUẤ V PHƯƠ G PHÁP I SUẤ GH G I HD H Ủ NGÂN HÀNG 11 ấ 111 ữ ấ ấ 1111 ấ ấ ư , ậ , ượ ư ư ử ậ , ư ượ ặ ĩ , ử ũ ư ậ ượ ử , - P ấ: ù , sau: + ử + : : + ĩ... ế 10 ế ậ ư ư , ế ẽ ă ượ ỳ ế ư , ế ở ũ ế ă ượ , ư ế ă , ẽ ầ - ư ậ ở ế ư 1124 Ả ư ấ ư ế , ậ ậ ế , , ũ , , ư ư ũ ợ, ò ( ưở ter Rose, 2008) ế :r ă ;r ậ ; v ư 1.1 3 , ế ậ ư ẽ ế , , , ở q ả ấ ế ưở ượ , ế ế ậ ậ 11 ợ ế ậ ( ậ ), ượ ậ ư ( ò ậ ò ậ – Net Interest Margin) ậ ( = ) – Chi phí lãi x 100% ∑ : ậ - : , ư, ử , ư … : - , : ậ ò –( ậ ặ + ) ượ õ ư ặ … ă ẽ ế ế ă ư ư ẹ , ặ ẽ ẽ ượ ư ế ẽ ượ ẩ 1.1.4 ự q ố q ả ử... ậ : ượ - ợ ượ ượ ( A– ỉ ở ò ế DL* ) – ; - Δ ( +) - ũ ưở - ư ư ư ượ ặ ư ế , ở c ượ , ò ượ ư ( , ỉ ở ượ ò ặ ư ư ư ợ ử : + ỉ + ỉ + 1.2.3.2 – DL ) , , ă A L( A A A= L A, ỉ ượ ư ) DL ( ượ ư ) DL và k ả i Ngân hàng ư - ở ượ ư ỏ: ư ượ é ậ ư ( ) 24 ở ỏ( ư ) , ế ượ ượ , ế ế ẽ : ượ ỳ ư ợ , ư ậ , ẽ ế ậ ậ ợ ư ậ ặ , ỳ Ư ư ỉ ậ ế ế ẽ ượ ượ ế ợ ợ ũ ư ợ hình ở ư A ượ ế ò và DL nhiên v é mô hình ặ , 25 ặ ù ò ế ế ư ở... ế ế ế, ư ă ậ ư ư ế ă ế ă , : ậ ưở ư ư ậ , ế ư ò ở 19 ở ế ậ : ở ế ậ IS GAP IS GAP > 0 IS GAP < 0 IS GAP = 0 1.2.2.2 ả ấ ậ ă ă ă ă ă ị ợ ượ ợ ẽ ượ Ư ễ ậ ò ưở ậ , ò ưở ư ượ ợ ỉ ậ ợ ượ ậ ế ế ư , ỉ ế , 20 hàng ử ế ế ợ ượ ư 1.2 3 1.2 3 1 ĩ ượ ( ) ư : ư ượ , ượ ư ế ượ ở ( ) é ( ) ượ ư ế ượ ợ : ò ư ế ế ẽ ượ ư n D C 1 i 1 (1  YTM ) i P i : ượ ( ỳ ) : ỳ ượ Ci: ượ : Y : ậ ế ư – ượ : ò ỳ : ượ 21 n P 1 ỳ... * 2,33 * 20  73,337 2,33 ( ế ậ 27 • ư : ư , ỏ ế ặ ế , ế – ư ( ), ư , ậ ẽ ế ư ư : 3: ố ậy 1 1 2 99% 96,587 305,436 431,951 95% 68,399 216,296 305,588 10 ; 2 20 ă ư ư ượ ư , U ợ ư 5 ă , ế , ĩ ậ ợ , ế pháp phân ư ư , % ư ò ư ư 99%, ậ ỉ ế ượ é ư , ậ 28 ù ợ ư , Va ( ) ĩ ế ế ù ợ ư ư E ẽ ặ ă 1.2.4.2 ả V - Yế ư : ư ế ượ ế ẽ , - ù ử ư ế 252 , ( ) ế ưỡ ỏ ( ù ẽ ) ẽ Ư ư , P ượ do ư ặ , ò ỏ 2 : , : ế ợ( ượ ) . HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60.34.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH.  ngân hàng TMCP     ro lãi  ngân hàng TMCP Xut Nhp Khu Vit Nam. .  Peter Rose (2001) là mt trong nhng nhà kinh t tiên phong cung cp các k thut qun lý phòng chng ri ro lãi sut. Trong sách qun tr ngân hàng ca tác gi