NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.PDF

145 267 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2015, 17:21

BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM NGUYNăTRNăLINHăLAN NÂNG CAO NNGăLCăQUNăTR RIăRO TÍN DNGăTIăNGÂN HÀNG THNGăMI CăPHNăVITăNAMăTHNHăVNG LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHÍ MINH – NMă2013 BăGIÁOăDCăVÀăÀOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.HCM NGUYNăTRNăLINHăLAN NỂNGăCAOăNNGăLCăQUNăTRăRIăROă TệNăDNGăTIăNGÂN HÀNG THNGăMIă CăPHNăVITăNAMăTHNHăVNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mưăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC TSăTHỂNăTHăTHUăTHY TP.HăCHệăMINHă– NMă2013 LI CAM OAN Tôi tên là Nguyn Trn Linh Lan là tác gi ca Lun vn thc s “Nơng cao nng lc qun tr ri ro tín dng ti Ngơn hƠng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng.”. Tôi xin cam đoan lun vn nƠy lƠ công trình do tôi t nghiên cu kt hp vi s hng dn khoa hc ca TS. Thân Th Thu Thy. S liu nêu trong lun vn đc thu thp t ngun thc t, đc công b trên các báo cáo ca các c quan nhà nc; đc đng ti trên các tp chí, báo chí, các website hp pháp. Nhng thông tin và ni dung nêu trong đ tài đu da trên nghiên cu thc t và hoàn toàn đúng vi ngun trích dn. TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 04 nm 2013 Hc viên thc hin NGUYNăTRNăLINHăLAN MC LC Trang Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc ch vit tt Danh mc các bng, biu Danh mc các hình v Danh mc các ph lc LI M U 1 CHNG 1: C S LÝ LUN V QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Ri ro tín dng ti ngơn hƠng thng mi 3 1.1.1 Khái nim ri ro tín dng 3 1.1.2 Phân loi ri ro tín dng 3 1.1.3 c đim ca ri ro tín dng 4 1.1.4 Nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 5 1.1.4.1 Nguyên nhân khách quan 5 1.1.4.2 Nguyên nhân ch quan 7 1.1.5 nh hng ca ri ro tín dng 9 1.1.5.1 nh hng ca ri ro tín dng đn ngơn hƠng thng mi 9 1.1.5.2 nh hng ca ri ro tín dng đn nn kinh t - xã hi 10 1.2 Qun tr ri ro tín dng vƠ nơng cao nng lc qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi 11 1.2.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng vƠ nng lc qun tr ri ro tín dng 11 1.2.2 Tiêu chí đánh giá nng lc qun tr ri ro tín dng ti ngơn hƠng thng mi 12 1.2.3 Mô hình qun tr ri ro tín dng theo y ban Basel 13 1.2.3.1 Nhn din và phân loi ri ro 14 1.2.3.2 Tính toán, cân nhc các mc đ ri ro và mc đ chu đng tn tht khi xy ra ri ro 14 1.2.3.3 Áp dng các chính sách, công c phòng chng thích hp vi tng loi ri ro và tài tr ri ro 18 1.2.3.4 Theo dõi, đánh giá vƠ điu chnh phng pháp phòng chng 19 1.2.4 S cn thit phi nơng cao nng lc qun tr ri ro tín dng ti ngơn hƠng thng mi 20 1.3 Kinh nghim qun tr ri ro tín dng ca mt s ngơn hƠng thng mi trên th gii và bài hc kinh nghim cho Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 22 1.3.1 Kinh nghim qun tr ri ro tín dng ca mt s ngơn hƠng thng mi trên th gii 22 1.3.2 Bài hc kinh nghim cho Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 24 KT LUN CHNG 1 26 CHNGă2:ăTHC TRNGăNNGăLC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGỂNăHÀNGăTHNGăMI C PHN VIT NAM THNHăVNG 27 2.1 Gii thiu v Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 27 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 27 2.1.2 Tình hình hot đng kinh doanh ca Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 29 2.1.2.1 Chin lc hot đng ca Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 29 2.1.2.2 Thc trng hot đng kinh doanh 30 2.2 Thc trng ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 34 2.2.1 Tình hình hot đng tín dng 34 2.2.2 Tình hình n quá hn, t l n xu và phân loi n 36 2.2.3 Tình hình trích lp và s dng qu d phòng ri ro 38 2.3 Thc trng nng lc qun tr ri ro tín dng ti Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 39 2.3.1 B máy qun tr, điu hành h thng qun tr ri ro 39 2.3.2 Chính sách tín dng 42 2.3.2.1 nh hng tín dng 42 2.3.2.2 Gii hn ri ro tín dng 43 2.3.3 Quy trình nghip v tín dng 44 2.3.3.1 B máy phê duyt tín dng 44 2.3.3.2 Nguyên tc thm đnh và phê duyt các khon cp tín dng 45 2.3.3.3 Quy trình cp tín dng 46 2.3.4 Kt qu xp hng tín dng ni b khách hàng 49 2.3.5 iu kin v bo đm tin vay vƠ quy trình đnh giá tài sn bo đm 52 2.3.6 Quy trình kim tra, giám sát vn vay 53 2.3.7 Qun lỦ các khon tín dng có ri ro cao 53 2.3.8 Quy trình theo dõi, giám sát và x lý n có vn đ 54 2.3.9 Kim toán ni b theo đnh hng ri ro 55 2.3.10 Báo cáo ni b v ri ro tín dng 56 2.4 ánh giá công tác qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 57 2.4.1 Kt qu đt đc 57 2.4.2 Nhng tn ti và nguyên nhân ca tn ti 59 KT LUN CHNG 2 64 CHNGă3:ăGIIăPHÁPăNỂNGăCAOăNNGăLC QUN TR RI RO TÍN DNG TIă NGỂNă HÀNGă THNGă MI C PHN VIT NAM THNH VNG 65 3.1 nh hng phát trin ca Ngân Hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 65 3.2 Gii pháp nơng cao nng lc qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng 68 3.2.1 Xây dng và hoàn thin môi trng qun tr ri ro tín dng 68 3.2.1.1 nh k xem xét li các chin lc và chính sách qun tr ri ro tín dng 68 3.2.1.2 Tng cng công tác đánh giá ri ro thông qua vic nhn dng ri ro, phân tích vƠ đánh giá ri ro 69 3.2.1.3 Chú trng cht lng và tính chuyên nghip ca cán b làm công tác tín dng 70 3.2.1.4 Xơy dng chính sách qun lỦ lao đng vƠ c ch đưi ng lao đng hp lỦ 71 3.2.2 Tng cng hiu qu thc thi quy trình nghip v tín dng 71 3.2.2.1 Tip tc xơy dng bng gii hn ri ro, th t u tiên cp tín dng, vƠ hoàn thin h thng chm đim tín dng 71 3.2.2.2 Thit lp vƠ qun lỦ các hn mc tín dng, ch đng phân tán ri ro đ ngn nga và hn ch ri ro tín dng 72 3.2.2.3 Phân cp xét duyt tín dng và hn mc phán quyt tín dng cho tng cp mt cách hp lý 73 3.2.3 Phát huy nng lc giám sát ri ro tín dng, nhn bit sm ri ro tín dng vƠ qun lỦ các khon n có vn đ 74 3.2.3.1 Tng cng kim soát vic theo dõi sau cho vay 74 3.2.3.2 Xơy dng h thng cnh báo sm v các khon vay có vn đ sau khi cho vay 75 3.2.3.3 Qun lý có hiu qu vic x lý các khon n xu và trích lp d phòng đy đ 76 3.2.4 HoƠn thin h thng xp hng tín dng khách hƠng theo Basel II 77 3.2.5 Tng cng kh nng nhn bit vƠ ngn chn tình hình giy t gi mo trong hot đng tín dng 78 3.2.6 Chú trng cht lng và hiu qu ca hot đng kim toán ni b 79 3.2.6.1 Quy đnh tiêu chun đi vi kim toán ni b 79 3.2.6.2 m bo cht lng hot đng kim toán ni b 79 3.2.7 Nâng cao cht lng h thng thông tin qun tr ri ro và báo cáo ri ro trong hot đng tín dng 80 3.2.7.1 Các yêu cu đi vi h thng thông tin qun tr ri ro 80 3.2.7.2 Quy đnh v báo cáo ri ro 81 3.3 Các gii pháp h tr 81 3.3.1 i vi Chính ph 81 3.3.2 i vi Ngơn hƠng NhƠ nc 82 3.3.2.1 Hoàn thin h thng pháp lut Ngân hàng 82 3.3.2.2 Nơng cao hot đng thanh tra kim soát, giám sát ngơn hƠng 83 3.3.2.3 Hoàn thin c ch, quy ch phát hành và qun lý, phi hp vi các c quan chc nng nhm hn ch tình hình giy t gi mo trong giao dch ngân hàng 84 3.3.2.4 Hoàn thin h thng thông tin tín dng trong hot đng ngân hàng 86 3.3.2.5 Hoàn thin quy đnh v xp hng khách hàng ca ngân hàng thng mi 87 3.3.2.6 Yêu cu các ngơn hƠng thng mi minh bch thông tin 87 KT LUN CHNG 3 89 KT LUN 90 Tài liu tham khoầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ.92 Ph lc DANH MC CH VIT TT Ting Anh CIC Credit Information Certer Trung tâm thông tin tín dng SME Small and Medium Enterprise Doanh nghip va và nh VPBank Vietnam Prosperity Bank Ngân hàng TMCP Vit Nam Thnh Vng Ting Vit Alfreshco H thng qun lý chng t đin t ca VPBank AO Cán b phc v khách hàng ti Chi nhánh và Phòng giao dch CA Cán b h tr tín dng ti Chi nhánh CBTD Cán b tín dng CGPD Chuyên gia phê duyt CO Cán b x lý Tín dng ti CPC CPC Trung tâm xét duyt tín dng tp trung CSO Cán b h tr tín dng ti CPC DN Doanh nghip FO Cán b thc đa GCN Giám đc Chi nhánh GPGD Giám đc Phòng giao dch HQT Hi đng qun tr HMTD Hn mc tín dng KH Khách hàng KHCN Khách hàng Cá nhân KHDN Khách hàng Doanh nghip NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTW Ngân hàng trung ng O/S Bn sao có công chng hoc Bn sao đã đc A/O đi chiu vi Bn gc và ký xác nhn PGD Phòng giao dch PO Cán b Thm đnh tài sn bo đm QCA Mô hình đánh giá ri ro tín dng đnh tính dành cho KHDN RRT H thng đánh giá ri ro tín dng đin t ca VPBank RSM Mô hình chm đim tín dng dành cho KHCN T24 H thng phn mm ngân hàng T24 TCTD T chc tín dng TD Tín dng TG Tng giám đc TMCP Thng mi c phn TSB Tài sn bo đm XHTDNB Xp hng tín dng ni b [...]... c qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng ng 3 C S LÝ LU N V D NG QU N TR R I RO TÍN C QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 R i ro tín d ng t i ngân hàng i 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng R i ro TD là lo i r i ro phát sinh trong quá trình c p TD c a NH, bi u hi n trên th c t qua vi c KH không tr c n ho c tr n n cho NH Có th nói r i ro TD có th xu t hi n trong các m i quan h ch n mà KH... 22 NHTM trong quá trình c nh tranh 1.3 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng c a m t s ngân hàng i trên th gi i và bài h c kinh nghi m cho Ngân hàng TMCP Vi t Nam Th ng 1.3.1 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng c a m t s ngân hàng i trên th gi i Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Dresdner C ng hòa c NH c m t chi nguyên t c t c qu n tr r i ro TD d a trên các ng t i thu l i nhu n cao nh t... 1.2 Qu n tr r i ro tín d ng ngân hàng c qu n tr r i ro tín d ng t i i 1.2.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng và c qu n tr r i ro tín d ng Ch p nh n và qu n tr r i ro là nguyên t nhiên, NH c n ph n kh ch p nh n r i ro trong chi c a mình và c n hi u th s n sàng ng phó n trong kinh doanh NH Tuy ng và ki m soát r i ro trong ph m vi kh i v i nh ng b t l i có th ch p nh c Qu n tr r i ro TD là quá trình... i ro TD t i VPBank Ph m vi nghiên c u c a lu ho ng TD t i VPBank trong nt 5 K t c u lu Ngoài ph n m Ch ng 1: C s lý lu n v qu n tr r i ro tín d ng d ng t i ngân hàng th Ch u và k t lu n, n i dung c a lu t ng: c qu n tr r i ro tín ng m i ng 2: Th c tr ng c ph n Vi t Nam Th nh V Ch m 3 ch c qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng t i ng ng 3: Gi i pháp nâng i c ph n Vi t Nam Th nh V c qu n tr r i ro tín. .. thu n R i ro không gi i h n mang tính ch t TD c vay th ho ng khác o lãnh, cam k t, ch p thu n tài tr ng liên NH, TD 1.1.3 ng cho vay: bao g m các ho i, cho ng tài tr m c a r i ro tín d ng qu n tr r i ro TD có hi u qu , nh n bi t các c n thi t và h u ích R i ro TD có nh ng c c m c a r i ro TD là r t m c b n sau: R i ro TD mang tính gián ti p: r i ro TD x y ra sau khi N H gi i ngân v n vay và trong quá... n i b trong qu n lý r i ro TD, giúp phân bi t các m r i ro TD trong các tài s n có ti r i ro c a NH 1.2.4 S c n thi t ph c qu n tr r i ro tín d ng t i ngân i R i ro TD là nguyên nhân ch y u t o ra s t n th t v v n c a các NHTM T i các NHTM, thu nh p t ho c xem là ngu n thu nh p ch y u c a NH Th c t r i ro TD là nguyên nhân ch y u gây ra s t n th t v v n cho các 21 NHTM Vì v y r c xem là m t trong các... mang l i r i ro, nhi u y u t b t kh kháng nên không tránh kh i r i ro Chính vì v y, hàng c phép và c n ph i trích l p qu phí Quy mô qu pr vào m thì hi u qu kinh t s l ngh ch v i m thanh toán s d cl p r i ro h ch toán vào chi và kh i ro N u r i ro th p y, hi u qu kinh doanh c a NHTM t r i ro c a DN Khi r i ro quá l n m c NHTM m t kh n phá s n DN Qu n tr r i ro TD t u ki n quan tr nâng cao ch ng ho t... y r ng r i ro TD luôn t n t i và n x u là m t th c t hi n nhiên b t 12 c c qu n tr r i ro TD là kh th ch p nh ng ch n x u m t t l có c nh xây d ng m t mô hình qu n tr r i ro TD hi u qu , phù h p v ng ho phát t y u t h n ch c nh ng r i ro TD mang tính ch quan, xu t i và nh ng r i ro TD khác có th ki 1.2.2 c c qu n tr r i ro tín d ng t i m i M t trong nh ng ch tiêu quan tr c qu n tr r i ro tín d ng t... 1.1.5 ng c a r i ro tín d ng 1.1.5.1 ng c a r i ro tín d ng n ngân hàng Làm gi m l i nhu n và kh i a NHTM Nh ng kho n TD g p r i ro s gây cho NHTM nh ng thi t h i to l n v m t tài chính Khi r i ro TD x c v n TD NH ph i tr v n và lãi cho kho n ti m nh u này s làm cho NH i trong vi c thu chi, vòng quay v n TD gi m làm cho NH kinh doanh không hi u qu , chi phí c a NH i d ki ng th i r i ro TD m quá trình... bao g m r i ro l a ch n, r i ro b KH R i ro m và r i ro nghi p v R i ro l a ch n: r l a ch TD, khi NH vay v n có hi u qu R i ro b trong h ra quy nh cho vay m: r i ro phát sinh t các tiêu chu ng cho vay, các lo i cho vay trên tr giá c a , ch th mb m b o, cách th u kho n m b o và m c R i ro nghi p v : r n công tác qu n lý kho n vay và ho ng cho vay, bao g m c vi c s d ng h th ng x p h ng r i ro và k thu . RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Ri ro tín dng ti ngơn hƠng thng mi 3 1.1.1 Khái nim ri ro tín dng 3 1.1.2 Phân loi ri ro tín dng 3 1.1.3 c đim ca ri ro tín. ca ri ro tín dng đn nn kinh t - xã hi 10 1.2 Qun tr ri ro tín dng vƠ nơng cao nng lc qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi 11 1.2.1 Khái nim qun tr ri ro tín dng. qun tr ri ro tín dng vƠ nng lc qun tr ri ro tín dng ti ngân hàng thng mi Chng 2: Thc trng nng lc qun tr ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn Vit Nam Thnh Vng
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.PDF, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.PDF, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG.PDF

Từ khóa liên quan