B GIÁO DC ÀO TO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN QUC VIT RI RO THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINH T TP. H Chí Minh ậ Nm 2013 B GIÁO DC ÀO TO TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH NGUYN QUC VIT RI RO THANH KHON TI CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN VIT NAM Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS BÙI KIM YN TP. H Chí Minh ậ Nmă2013 LIăCAMăOAN Tôi cam đoan lun vn này hoàn toàn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu s dng trong lun vn đu đc dn ngun và có đ chính xác cao nht trong phm vi hiu bit ca tôi. Thành ph H Chí Minh, ngày 25 tháng 09 nm 2013 TÁC GI Nguyn Quc Vit MC LC Trang TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MCă TH, HÌNH V MăU 1 1. LỦ do chn đ tài 1 2. Mc đích nghiên cu 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 3 5. ụ ngha khoa hc và thc tin 4 6. Ni dung nghiên cu 4 CHNGă1: TNGăQUANăVăRIăROăTHANHăKHONăCAăCỄCăNGỂNă HĨNGăTHNGăMI 5 1.1 Riăroăthanhăkhon 5 1.1.1 Khái nim 5 Thanh khon ca ngân hàng thng mi 5 Ri ro thanh khon ca ngân hàng thng mi 6 1.1.2 nh hng ca ri ro thanh khon đn hot đng ca ngân hàng thng mi . 9 1.1.3 Biu hin ca ri ro thanh khon 11 1.2 Nguyênănhơnădnăđnăriăroăthanhăkhon 12 1.2.1 Nguyên nhân t chính các ngân hàng thng mi 12 Thiu ngân qu đ đáp ng các nhu cu chi tr ca ngân hàng 12 S dng vn ngn hn đu t dài hn 13 S thay đi ca lãi sut th trng 13 C cu khách hàng cha phù hp và cht lng tín dng kém 14 Chin lc qun tr ri ro thanh khon không phù hp 14 1.2.2 Nguyên nhân t khách hàng 15 Hiu ng rút tin dây chuyn và các bin c kinh t – chính tr bt thng . 15 Chu k kinh doanh 15 1.2.3 Ri ro thanh khon đn t chính sách điu tit v mô ca Chính ph 15 1.3 oălngăriăroăthanhăkhon 16 1.3.1 o lng ri ro thanh khon thông qua cung, cu thanh khon 16 1.3.2 o lng ri ro thanh khon bng các ch s thanh khon 18 T l an toàn vn ti thiu 18 H s gii hn huy đng vn (H 1 ) 19 Ch s trng thái tin mt (H 2 ) 19 Ch s chng khoán thanh khon (H 3 ) 19 Ch s nng lc cho vay (H 4 ) 19 Ch s Tng d n/ Tin gi khách hàng (H 5 ) 20 Ch s Tin vay/ Tng tài sn Có (H 6 ) 20 Ch s c cu tin gi (H 7 ) 20 1.4 Ri roăthanhăkhonătiămtăsăngơnăhƠngătrênăthăgiiăvƠăbƠiăhcăchoăcácă ngơnăhƠngăthngămiăVităNam 20 1.4.1 Ri ro thanh khon ti ngân hàng Northern Rock nm 2007 20 1.4.2 Ri ro thanh khon ti ngân hàng Lehman Brothers 24 1.4.3 Bài hc v hn ch ri ro thanh khon cho các ngân hàng thng mi Vit Nam 25 Ktălunăchngă1 27 CHNGă2: THCă TRNGă RIă ROă THANHă KHONă TIă CỄCă NGỂNă HĨNGăTMCPăVITăNAM 28 2.1 TngăquanăvăhăthngăngơnăhƠngăthngămiăVităNam 28 2.2 Thcătrngăcácănhơnătănhăhngăđnăriăroăthanhăkhonăcaăcácăngơnă hƠngăTMCPăVităNam 31 2.2.1 nh hng ca khng hong tài chính th gii 31 2.2.2 Lưi sut huy đng 33 2.2.3 Lưi sut liên ngân hàng 35 2.2.4 Lưi sut cho vay 36 2.2.5 Tng trng tín dng 37 2.3 ánhăgiáăriăroăthanhăkhonătiăcácăngơnăhƠngăTMCPăVităNamăthôngă quaăcácăchăsăthanhăkhonătiêuăbiu 39 2.3.1 T l an toàn vn ti thiu 40 2.3.2 Ch s trng thái tin mt (H 2 ) 44 2.3.3 Ch s chng khoán thanh khon (H 3 ) 46 2.3.4 Ch s nng lc cho vay (H 4 ) 48 2.3.5 Ch s Tng d n/ Tin gi khách hàng (H 5 ) 50 2.3.6 Ch s Tin vay/ Tng tài sn Có (H 6 ) 52 2.3.7 Ch s c cu tin gi (H 7 ) 54 2.4 ánhăgiáăchungăvăriăroăthanhăkhonăcaăcácăngơnăhƠngăTMCPăVită Nam 55 2.4.1 Ri ro thanh khon ca các ngân hàng TMCP Vit Nam 55 2.4.2 Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon ca các ngân hàng TMCP Vit Nam 56 Nguyên nhân t vic điu hành chính sách v mô ca Chính ph và ngân hàng Nhà nc 56 Nguyên nhân đn t hot đng ca các ngân hàng TMCP Vit Nam 59 CHNGă3: GIIă PHỄPă HNă CHă RIă ROă THANHă KHONă TIă CỄCă NGỂNăHĨNGăTMCPăVITăNAM 62 3.1 nhăhngăhotăđngăcaăcácăngơnăhƠngăTMCPăVităNamătrongăthiă gianăti 62 3.2 GiiăphápăhnăchăriăroăthanhăkhonăđiăviăChínhăphăvƠăngân hàng NhƠănc 68 3.2.1 Phi hp cht ch gia chính sách tin t và chính sách tài khóa 68 3.2.2 Hoàn thin h thng pháp lut đ đm hot đng ca các ngân hàng TMCP đc n đnh 70 3.2.3 y mnh hn na công tác đánh giá xp loi các ngân hàng, khoanh vùng các ngân hàng TMCP yu thanh khon 71 3.2.4 Chú trng phát trin th trng liên ngân hàng 72 3.3 GiiăphápăhnăchăriăroăthanhăkhonăđiăviăcácăngơnăhƠngăTMCP 73 3.3.1 Thc hin vic c cu li tài sn n và tài sn có cho phù hp 73 3.3.2 Gn ri ro thanh khon vi ri ro th trng 74 3.3.3 y mnh công tác huy đng vn và đa dng hóa ngun vn huy đng 76 3.3.4 i mi c ch chuyn vn ni b phù hp 77 3.3.5 Xây dng đi ng nhân viên có trình đ, nng lc và có đo đc ngh nghip. 79 Ktălunăchngă3 81 KTăLUN 82 DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC CÁC T VIT TT ABB Ngân hàng TMCP An Bình ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BCTC Báo cáo tài chính BIDV Ngân hàng TMCP u t và phát trin Vit Nam EAB Ngân hàng TMCP ông Á Eximbank Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam GDP Tng sn phm Quc ni MB Ngân hàng TMCP Quân đi MDB Ngân hàng TMCP Phát trin Mê Kông MHB Ngân hàng TMCP Phát trin nhà ng bng sông Cu Long NamAbank Ngân hàng TMCP Nam Á NHNN Ngân hàng Nhà nc TMCP Thng mi c phn VCB Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam VIB Ngân hàng TMCP Quc t Vit Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thng Vit Nam DANH MC BNG BIU Trang Bng 2.1: Vn điu l ca các ngân hàng 40 Bng 2.2: Tc đ tng vn điu l ca các ngân hàng so vi nm 2008 41 Bng 2.3: T l an toàn vn ti thiu ca các ngân hàng 42 Bng 2.4: Ch s trng thái tin mt ca các ngân hàng (H 2 ) 44 Bng 2.5: Ch s chng khoán thanh khon ca các ngân hàng (H 3 ) 46 Bng 2.6: Ch s nng lc cho vay ca các ngân hàng (H 4 ) 48 Bng 2.7: Tng d n/ Tin gi khách hàng (H 5 ) 50 Bng 2.8: Tin vay/ Tng tài sn Có (H 6 ) 52 Bng 2.9: Ch s c cu tin gi ca các ngân hàng (H 7 ) 54 [...]... các ngân hàng TMCP Vi t Nam, t nh ng gi i pháp nh m h n ch r i ro thanh kho n t i các ngân hàng TMCP Vi t Nam 3 Nh m gi i h n ph m vi nghiên c tài t nh giá các ngân hàng TMCP tiêu bi u trong h th ng ngân hàng TMCP Vi t Nam t n th m 30/06/2013, chia làm hai nhóm: Nhóm ngân hàng TMCP có v c, g m 04 ngân hàng TMCP Nhà c là: Ngân hàng TMCP t Nam, Ngân hàng TMCP Ngo i t Nam, Ngân hàng TMCP ph n Ngân hàng. .. tài nh i ro thanh kho n c a các ngân hàng, các ngân hàng TMCP không có v c g p thành 2 nhóm, nhóm th nh t g m các ngân hàng thu c nhóm A và B; nhóm th hai g m các ngân hàng thu c nhóm C và D c l a ch n n m trong t t c vi thanh kho n c a các ngân hàng TMCP Vi ct i ro t ph c 4 Lu s d ng các n hình sau: Thu th p, tham kh lý thuy t, s li u t các giáo trình, bài nghiên c u, các báo cáo c a ngân hàng, thông... t ngân hàng riêng l , ns các ngân hàng c a toàn h th ng ch không ch c a n ho ng c a c n n kinh t 11 1.1.3 Bi u hi n c a r i ro thanh kho n R i ro thanh kho n xu t hi n khi: Ngân hàng thi u ngân qu ng nhu c u chi tr ti i g i ti n và thanh toán các kho n n ng n h Ngân hàng thi u ngân qu gi i ngân cho các h ng tín d a thu n Ngân hàng thi u ngân qu hàng d ng nhu c u c i tác c a ngân n t n th t cho ngân. .. thanh kho n là lo i r i ro xu t hi , không chuy ng h p ngân hàng thi u kh i k p th i các lo i tài s n ra ti n ho c không có kh ng các yêu c u c a các h ng thanh toán (Tr n Huy Hoàng, 2011) R i ro thanh kho n là m t lo i r i ro quan tr ng b c nh i v i các các ngân hàng i M t ngân hàng hoàn toàn có th phá s n do y u t r i ro thanh kho n c a tài s i ro này có th ngân hàng trong m t th p n i kh toán trong... thanh kho n n u th ng ho i m t v i tình tr ng c i m t v i r i ro ng c t kh thanh kho n M kh ng ho ng thanh kho n nh nh t Nam n g p ph t bi t là các ngân hàng TMCP nh kho n Vì v y, v các ngân hàng TMCP Vi t Nam gi i u nh ng giai r i ro thanh kho n ph c 2 2 Thông qua vi c tìm hi u v tính thanh kho n và r i ro thanh kho n t i các ngân hàng TMCP tiêu bi u c a Vi t Nam t ng quan r i ro thanh kho n t i các. .. bi hàng t p trung rót v n s d ho c trong ng trong m t ngành mà ngân n r i ro thanh kho n do ngân hàng không có s c u, phân tán r i ro trong t ng ngu n v n i m t v i r i ro thanh kho n n t kh n R i ro thanh kho quan tr i nhi u r i ro khác i ro tín d ng N u m t s u tín d ng c a ngân hàng ng ti n t nh ng ngu i tác chi m t tr ng l n n thì ngân hàng s ph i huy thanh toán kho trong th i gian ng n ngân hàng. .. t cho vay liên ngân hàng lên cao làm cho thanh kho n c a các ngân hàng g p nhi p c n ngu n v n ho c g p r i ro v lãi su t, khó tr 1.3 cn ng r i ro thanh kho n Có nhi u ng r i ro thanh kho n cs d thanh kho n c a các ngân hàng r i ro ng r i ro thanh kho n thông qua cung c u thanh kho n và thông qua các ch s thanh kho c s d ng ph bi n nh t 1.3.1 ng r i ro thanh kho n thông qua cung, c u thanh kho n D... ch gi a khách hàng và ngân hàng, khi các bi u hi n thi u thanh kho n xu t hi n s nhanh chóng d ng khách hàng rút ti n hàng lo b o toàn v n hi n u này làm cho các ngân hàng tr nên c n ki t v thanh kho n, và th m chí bu c ph a R i ro thanh kho n có th làm cho các ngân hàng thi u h t t m th i v thanh kho h i tìm các ngu n b sung thanh kho n b ng n t các ngân hàng khác ho c vay gi i quy t các nhu c t bi... i ng kinh doanh c a mình R i ro thanh kho n t i m t s ngân hàng trên th gi i và bài h c cho các i Vi t Nam 1.4.1 R i ro thanh kho n t i ngân hàng R i ro thanh kho n x y ra t i ngân l ng khách hàng t rút ti n t i m t ngân hàng 21 Northern Rock thành l v id i Gorsforth, Newcastle upon Tyne, Anh Trái y ch là m t ngân hàng nh và s s m b các ngân hàng khác thôn tính, Northern Rock v n ho ng khá hi u qu n... tr c m t khi thanh kho n có v i là nh n chi t kh u t ngân hàng Nhà Các ngân hàng nh v i ti m l c tài chính y u kém thì khó có th c nh tranh v i các ngân hàng l lo i tài s n trên Vì v y các ngân hàng u th u các ng l a ch n nh ng danh m c r i ro cao v i t su t sinh l i cao , khi r i ro x y ra ngân hàng không th thu h i các kho n n trong ng n h n d n vi c thi u thanh kho n và t o nên r i ro thanh kho n . ánhăgiáăchungăvări ro thanh khonăca các ngơnăhƠngăTMCPăVită Nam 55 2.4.1 Ri ro thanh khon ca các ngân hàng TMCP Vit Nam 55 2.4.2 Nguyên nhân dn đn ri ro thanh khon ca các ngân hàng TMCP Vit Nam. 35 ngân hàng TMCP không có vn Nhà nc là: Ngân hàng TMCP Á Châu, Ngân hàng TMCP Quân đi, Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam, Ngân hàng TMCP ông Á, Ngân hàng TMCP An Bình, Ngân hàng. giá ri ro thanh khon ca các ngân hàng, các ngân hàng TMCP không có vn Nhà nc đc gp thành 2 nhóm, nhóm th nht gm các ngân hàng thuc nhóm A và B; nhóm th hai gm các ngân hàng thuc