B GIÁO DCăVĨăO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHONG LAN PHÂN TÍCH NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CỄC NGỂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT Nmă2013 B GIÁO DCăVĨăO TO TRNGăI HC KINH T TP.HCM NGUYN NGC PHONG LAN PHÂN TÍCH NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI C PHN VIT NAM CHUYÊN NGÀNH: NGÂN HÀNG Mà S: 60340201 Ngiăhng dn khoa hc: PGS TS Trm Th XuânăHng Nmă2013 LI CAM OAN Tôiăxinăcamăđoanărngă đâyălàăcông trình nghiên cu ca tôi, có s hng dn, h tr t ngiăhng dn khoa hc là PGS. TS. Trm Th XuânăHng.ăCácă ni dung nghiên cu và kt qu trongăđ tài này là trung thcăvàăchaătngăđc ai công b trong bt c công trình nghiên cu khoa hc nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích, nhnăxét,ăđánhăgiáăđc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nu có bt kì sai sót, gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhimătrc Hiăđng cngănhăkt qu lunăvnăca mình. TP.H ChíăMinh,ăngàyă24ăthángă09ănmă2013 Tác gi Nguyn Ngc Phong Lan LI CM N Li cm n đu tiên tôi xin gi ti Quý thy cô trng HăăKinh T TP.HCMăđư tn tâm truyn đt kin thc cho tôi cng nh các hc viên cao hc trong thi gian qua đ tôi có nn tng tri thc và các k nng đ hoàn thành đc lun vn thc săkinh t. Và hn ht tôi xin gi li tri ân sâu sc và chân thành ti ngi hng dn khoa hc là PGS. TS. Trm Th Xuână Hng đư tn tình hng dn tôi trong sut quá trình thc hin lun vn này. Do kh nng và điu kin nghiên cu còn hn ch nên lun vn này có nhiu thiu sót. Kính mong quý thy côăcng nh các bn đc thông cm và góp ý. Tôi xin chân thành cm n. Hc viên Nguyn Ngc Phong Lan MC LC ∆ Trang PHN GII THIU 1 1. Tính cp thit caăđ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu và câu hi nghiên cu 2 3. Phngăphápănghiênăcu 2 4. ụănghaăthc tin caăđ tài 6 5. Phmăviăvàăđiătng nghiên cu 7 CHNG 1: LÝ LUN TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN 8 1.1. Tng quan các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM . 8 1.1.1. Hiu qu hotăđng ca NHTM 8 1.1.2. Các nhân t nhăhngăđn hiu qu hotăđng ca NHTM c phn 9 1.2. Các phng pháp đánh giá hiu qu hot đng ca NHTM 13 1.3. ánh giá hiu qu hot đng ca NHTM qua mô hình CAMEL 14 1.3.1. Mcăđ an toàn vn (Capital Adequacy) 14 1.3.2. Chtălng tài sn (Asset Quality) 15 1.3.3. Hiu qu qun lý (Management Efficiency) 16 1.3.4. Kh nngăsinhăli (Earnings) 17 1.3.5. Tính thanh khon (Liquidity Management) 17 1.4. Tng quan các nghiên cu thc nghim trc đơy v hiu qu hot đng và các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM c phn 18 1.4.1. Nghiên cu ca Donsyah Yudistira (2004) 18 1.4.2. Panayiotis P.Athanasoglou, Sophocles N.Brissimis và Matthaios D.Delis (2005) 19 1.4.3. Nghiên cu ca Fotios Pasiouras, Emmanouil Sifodaskalakis& Constantin Zopounidis (2007) 19 1.4.4. Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) 20 1.4.5. Nghiên cu ca Nguyn Vit Hùng (2008) 21 1.4.6. Nguyn Th Ngân (2011) 22 Kt lun chng 1 23 CHNG 2: TNG QUAN V TÌNH HÌNH HOT NG CA NHTM 24 C PHN VIT NAM 24 2.1. Khái quát v NHTM c phn Vit Nam hin nay 24 2.1.1. S raăđi và phát trin 24 2.1.2. Tình hình hotăđng 26 2.1.3. Thun liăvàăkhóăkhn 27 2.2. Thc trng hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 29 2.2.1. Thành tuăđtăđc 29 2.2.2. Tn ti 46 Kt lun chng 2 48 CHNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CU THC NGHIM V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN VIT NAM 49 3.1. D liu nghiên cu 49 3.2. La chn bin cho mô hình 49 3.2.1. Bin ph thuc 49 3.2.2. Binăđc lp 50 3.3. Phng pháp nghiên cu 54 3.4. Mô hình nghiên cu đnh lng 55 3.4.1. Mô hình nghiên cu 55 3.4.2. Kt qu nghiên cu thc nghim 55 Kt lun chng 3 62 CHNG 4: MT S GII PHÁP NHM GÓP PHN NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA NHTM C PHN VIT NAM 63 4.1. Các phát hinăchínhăvàăđ xut mt s gii pháp 63 4.1.1. Các phát hin chính 63 4.1.2. Các giiăphápăđ xut 64 4.2. Hn ch vƠ hng nghiên cu tip theo 69 KT LUN 70 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC S , BNG BIU ∆ Trang Chng 2: Tng quan v tình hình hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 23 Bng 2.1: Th phn tín dng ca các NHTM c phn Vit Nam 30 Bng 2.2: Th phnăhuyăđng vn ca các NHTM c phn Vit Nam 30 Biuăđ 2.1: Din bin vn ch s hu ca các ngân hàng 31 Biuăđ 2.2: Din bin v tng tài sn ca các ngân hàng 32 Bng 2.3: Vnăđiu l ca các NHTM c phn VităNamăđn 31/12/2012 34 Biuăđ 2.3:ăTngătrngăhuyăđng vn ca các ngân hàng 36 Biuăđ 2.4:ăTngătrng tín dng ca các ngân hàng 38 Biuăđ 2.5: T l n xu ca các ngân hàng 39 Biuăđ 2.6: T l n xu ca ngành ngân hàng trong nhngănmăgnăđây 40 Biuăđ 2.7: Mt s ngân hàng có t l n xu t 3%ăđn cuiănmă2012 40 Biu đ 2.8: T l n xu tiăcácăncăđangăphátătrin (2007-2011) 41 Biuăđ 2.9: T l n xu ca mt s ngân hàng Vit Nam (2007-2011) 42 Bng 2.4: H s an toàn vn ti thiu ca mt s NHTM c phn (2007-2011) 43 Biuăđ 2.10: T l dăn/huyăđng ca mt s ngân hàng ln ti Vit Nam 44 Bng 2.5: T sut sinh li caăngànhăngânăhàngăquaăcácănm 46 Chng 3: Mô hình nghiên cu thc nghim v các nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca NHTM c phn Vit Nam 47 Bng 3.1: Kt qu călng mô hình PLS 55 Bng 3.2: Kt qu călng mô hình FEM 58 Bng 3.3: Kimăđnh s bng nhau ca các yu t c đnh 59 Bng 3.4: Kt qu călng mô hình ECM 60 Bng 3.5: Kt qu kimăđnh Hausman ca mô hình ECM 61 DANH MC CH VIT TT ∆ ABBank : Ngânăhàngăthngămi c phn An Bình ACB :ăNgânăhàngăthngămi c phn Á Châu Agribank hay VBARD : Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam BaoVietBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Bo Vit BIDV : Ngânăhàngăthngămi c phnăuătăvàăPhát trin Vit Nam CTG hay Vietinbank :ăNgânăhàngăthngămi c phnăCôngăThngăVit Nam Dongabank :ăNgânăhàngăthngămi c phnăôngăÁ ECB :ăNgânăhàngătrungăngăChâuăÂuă(European Central Bank) EIB hay Eximbank :ăNgânăhàngăthngămi c phn xut nhp khu Vit Nam) Ficombank :ăNgânăhàngăthngămi c phnă Nht GDP : Tng sn phm quc nôi (Gross Domestic Product) HDBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trin thành ph H Chí Minh HBT : Hiăđng b trng IPO :ăPhátăhànhăcăphiuălnăđu (Initial Public Offering) KienLong Bank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Kiên Long Maritimebank :ăNgânăhàngăthngămiăcăphnăHàngăHiăVităNam MBB hay MB :ăNgânăhàngăthngămi c phnăQuânăi MDBank :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trin Mê Kông MHB :ăNgânăhàngăthngămi c phn phát trinănhàăđng bng sông Cu Long NamA Bank :ăNgânăhàngăthngămi c phn Nam Á NHNN :ăNgânăhàngănhàănc [...]... chung c a các nghiên c ho ng nghiên c u m ã cho phép phân lo i các y u t n hi u qu ng c a ngân hàng Các y u t n i t i c c s d ng n ch s h u, qu n tr r i ro và chi phí qu n lý Quy mô ngân hàng l n c a ngân hàng ho c th ph v m cs d i di n ã tìm th y b ng ch ng gi a quy mô ngân hàng và l i nhu n c a ngân hàng Demirguc-Kunt và Huizinga (2000) cho r ng s tài chính, pháp lý và các nhân t ng c a các nhân t n... ho y ut ng c a ngân hàng Các nghiên c ng l i nhu n vào hai nhóm là các bi n c a ngân hàng (th hi n cho y u t kinh t v ch u i di mn it i các t s tài chính c a ngân hàng) và các bi i di n m n i t i c a ngân hàng là các y u t n i b ng b i các chính sách c a nhà qu n lý, bao g m: quy mô, v n ch s h u, cho vay khách hàng, ti n g i c a khách hàng, tính thanh kho n, c u trúc thu nh p chi phí Các y u t kinh... Nguy n Vi t Hùng (2008) Nguy n Vi t Hùng (2008) ng d ng ph v i ph pháp phân tích nh l pháp phân tích ng g m phân tích biên ng u nhiên SFA, phân tích bao d li u DEA và mô hình h i quy Tobit t nh h ng nh tính k t h p n hi u qu ho t nh giá, phân tích các nhân ng c a 32 NHTM Vi t Nam t 2001 2005 Riêng v i phân tích bao d li u DEA, v i cách ti p c n trung gian, tác gi ch n 03 bi n u vào: tài s n c lãi và... hình b t l i V n ngân hàng t o ra tính thanh kho n cho các ngân hàng do th c t ti n g i là r a, v n ngân hàng l làm gi i ro Chính vì th , ngân hàng c n có m t m c v n yêu c giúp h ch các ho ng r i ro mà h ti p xúc nh m b o v khách hàng và chính b n thân các c nh ng r ngân hàng Tính an toàn v i ro tín d ng, th ng, và t l an toàn v n T l an toàn v n cho th y s c m nh n i b c a ngân hàng ch ng l i thi... chi phí c a các ngân hàng Hy L p M u nghiên c u g m 16 ngân hàng trong giai t 2000-2004 y là l n u tiên h s d ng mô hình DEA n c tính hi u qu k thu t, hi u qu phân b và hi u qu chi phí cho t ng ngân hàng trong m u Sau sinh tác các tác gi s d ng h i quy To ng xác nh các y u t n i sinh và ngo i n hi u qu c a ngân hàng Trên quan trung gian tài chính, tác gi ti n hành xác nh các bi n m ngân hàng là t ch... kh d ng c a các h gia thì có hi u qu phân b và hi u qu chi phí ca các ngân hàng t i các khu v c khác 1.4.4 Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) Kosmidou, Pasiouras và Tsaklanganos (2007) xem xét các y u t nhu n c a các ngân hàng Hy L p ho ng ng l i n 1995 Tác gi s d ng bi n ph thu c là l i nhu n trên tài s n (ROA) Các bi i di m n i t i c a ngân hàng là các ch s ho 2001 cl p ng c a ngân anh kho... phí ho ng và quy mô ngân hàng Các bi cs d n hóa th i di n cho y u t kinh t v mô c ng ng ch ng khoán và th ph n D li tích là 19 chi nhánh ngân hàng Hy L p ho c phân ng t i 11 qu n n 2001, g m 92 m u quan sát K t qu nghiên c u cho th y r ng quy mô ngân hàng có m l i nhu n ngân hàng Ngoài ra, nghiên c n n ra r ng các k t h p c a các 21 bi n có th gi i thích nhi i v i l i nhu n ngân hàng Hy L p ho ng c... nhân t ng c a các nhân t n l i nhu n c a ngân hàng trong m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u n c a ngân hàng vì các ngân hàng l nhu ng v n v i chi phí r V i l p lu , Bikker và Hu (2002), Goddard et al (2004) và m t s nhà nghiên c c bi i ã cho th y m i quan h gi a quy mô ngân hàng, ng h p ngân hàng nh và v a, v i v n ch s h u có m... ngành ngân hàng Vi t Nam, vi c nghiên c u các nhân t tác n k t qu ho ng c th hi u qu ho r tl ng c a ngân hàng là quan tr ng các nhà qu nh, chính sách nh m mang l i l i nhu n t a, hi u qu ho hàng không ch th hi n k t qu ho ng c a ngân ng kinh doanh mà còn c n thi t cho vi c thành công c a ngân hàng trong c nh tranh Trong tình hình hi n nay, vi n m c tiêu hoàn thi vi c c n làm b t c ngân hàng nào , nh các. .. tác xã tín d ch ho c chuy ng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam t m t c p sang hai c l ng nhi m v và m c tiêu ho ng c a m i c c lu t pháp phân bi t r ch ròi: NHNN th c thi nhi m v qu c v ho ng kinh doanh ti n t , tín d ng, thanh toán, ngo i h i và ngân hàng; th c thi nhi m v c a m t NHTW là ngân hàng duy nh c phát hành ti n, là ngân hàng c a các ngân hàng và là ngân hàng c hành chính sách ti n t , l y nhi . Long NamA Bank : Ngân hàng thngămi c phn Nam Á NHNN : Ngân hàng nhàănc NHTM : Ngân hàng thngămi NHTW : Ngân hàng trungăng NVB hay NamVietBank: Ngân hàng thngămi c phn Nam. Maritimebank : Ngân hàng thngămiăcăphn Hàng HiăVit Nam MBB hay MB : Ngân hàng thngămi c phnăQuânăi MDBank : Ngân hàng thngămi c phn phát trin Mê Kông MHB : Ngân hàng thngămi. khácănhau.ăTuyănhiênăđcăđim chung ca các nghiên cuăđã cho phép phân loi các yu t nhăhngăđn hiu qu hotăđng ca ngân hàng. Các yu t ni ti ca ngân hàng đc s dng nhăquyămô ngân hàng, ăvn ch s