B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM TRNăHNGăNHUNG QUNăTRăRIăROăTHANHăKHONăTIăNGỂNă HĨNGăTHNGăMIăCăPHNăSĨIăGọN Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs:ăăăăăăăăăăăăăăăăă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: TS.ăNGUYNăVNăLNG TP.ăHăChíăMinhăậ Nmă2013 LI CAM OAN Tôi cam đoan Lun vn nƠy hoƠn toƠn do tôi thc hin. Các đon trích dn và s liu trong đon vn đu đc dn ngun c th. Ni dung và s liu phơn tích trong đon vn là kt qu nghiên cu đc lp ca hc viên vƠ cha đc công b trong bt k công trình khoa hc nào. Hc viên Trn Hng Nhung MC LC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC BNG BIU DANH MC HÌNH V LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V QUN TR RI RO THANH KHON TRONG NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi 3 1.1.1 Khái nim ri ro thanh khon 3 1.1.2 c đim ri ro thanh khon 5 1.1.3 o lng ri ro thanh khon 6 1.1.3.1 Phng pháp tip cn ngun vn và s dng vn: 6 1.1.3.2 Phng pháp tip cn cu trúc vn: 7 1.1.3.3 Phng pháp xác đnh xác sut mi tình hung: 7 1.1.3.4 Phng pháp tip cn ch s thanh khon: 8 1.2 Qun tr ri ro thanh khon trong ngơn hƠng thng mi: 10 1.2.1 Khái nim qun tr ri ro thanh khon 10 1.2.1.1 Khái nim 10 1.2.1.2 ụ ngha ca qun tr ri ro thanh khon 10 1.2.2 Các nhân t nh hng đn qun tr ri ro thanh khon 12 1.2.2.1 Các nhân t nh hng đn cu thanh khon 12 1.2.2.2 Các nhân t nh hng đn cung thanh khon 14 1.2.3 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 15 1.2.3.1 Nguyên tc Basel v qun tr ri ro thanh khon 15 1.2.3.2 Ni dung qun tr ri ro thanh khon 16 1.2.4 Chin lc qun tr ri ro thanh khon 17 1.2.4.1 Chin lc qun tr thanh khon da trên tài sn Có: 19 1.2.4.2 Chin lc qun tr thanh khon da trên tài sn N: 19 1.2.4.3 Chin lc cơn đi gia tài sn N và tài sn Có 20 1.2.5 Các nghiên cu trc v qun tr ri ro thanh khon 20 1.3 Kinh nghiêm các nc v qun tr ri ro thanh khon và bài hc cho Vit Nam 23 1.3.1 Kinh nghim các nc v qun tr ri ro thanh khon 23 1.3.2 Bài hc kinh nghim cho Vit Nam 26 1.3.2.1 Vai trò ca ngơn hƠng NhƠ nc trong gii quyt vn đ thanh khon 26 1.3.2.2 Ngơn hƠng thng mi cn ch đng trong x lý khng hong thanh khon 26 1.3.2.3 Chú trng công tác truyn thông 26 1.3.2.4 Cn hc tp và cp nht các phng pháp, ni dung qun tr thanh khon hin đi 27 KT LUN CHNG 1 27 CHNG 2: THC TRNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 28 2.1 Gii thiu v Ngân hàng TMCP Sài Gòn 28 2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin. 28 2.1.2 Thc trng hot đng kinh doanh SCB giai đon 2009-2012 29 2.2 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti SCB 34 2.2.1 Nhng quy đnh v qun tr ri ro thanh khon ti SCB 34 2.2.2 Phng pháp qun tr ri ro thanh khon ti SCB 39 2.2.2.1 Qun tr ri ro thanh khon theo phng pháp phơn tích thanh khon tnh (xác đnh gii hn ri ro) 40 2.2.2.2 Qun tr ri ro thanh khon theo phng pháp thanh khon đng (phân tích Gap): 41 2.2.3 Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti SCB 42 2.2.3.1 H s Vn t có/ Tng ngun huy đng (H1) 42 2.2.3.2 H s Vn t có / Tng tài sn Có (H2) 43 2.2.3.3 Ch s trng thái tin mt (H3) 44 2.2.3.4 Ch s nng lc cho vay (H4) 46 2.2.3.5 H s d n / Tin gi khách hàng (H5) 47 2.2.3.6 Ch s chng khoán thanh khon (H6) 48 2.2.3.7 Ch s trng thái ròng đi vi các TCTD (H7) 49 2.2.3.8 Ch s H8 50 2.2.4 Mi quan h gia các ch s thanh khon SCB qua mô hình hi quy 51 2.2.4.1 Phân tích thng kê mô t 51 2.2.4.2 Phân tích hi quy 54 2.2.5 Thành tu và tn ti trong qun tr ri ro thanh khon ti NH TMCP Sài Gòn 62 2.2.5.1 Thành tu 62 2.2.5.2 Tn ti 63 KT LUN CHNG 2 65 CHNG 3: HOÀN THIN NI DUNG QUN TR RI RO THANH KHON TI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 66 3.1 nh hng hot đng kinh doanh và qun tr ri ro thanh khon ca NHTMCP SƠi Gòn đn nm 2015 66 3.1.1. Các nhân t tác đng đn hot đng kinh doanh và kh nng thanh khon ca Ngân hàng TMCP Sài Gòn 66 3.1.2 nh hng hot đng kinh doanh và qun tr ri ro thanh khon ca NHTMCP SƠi Gòn đn nm 2015 68 3.2 Gii pháp hoàn thin ni dung qun tr ri ro thanh khon ti NH TMCP Sài Gòn 70 3.2.1 Nhóm gii pháp v c cu t chc qun tr ri ro 71 3.2.2 Nhóm gii pháp v kim tra, giám sát. 73 3.2.3 Nhóm gii pháp v x lí, thu hi và nâng cao cht lng tín dng nhm hn ch ri ro thanh khon 73 3.2.4 Nhóm gii pháp v qun tr ngun vn 74 3.2.6 Nhóm các gii pháp khác 75 3.2.6.1 y mnh công tác huy đng vn 75 3.2.6.2 Gii pháp v qun tr nhân s vƠ đƠo to ngun nhân lc 76 3.2.6.3 Nhóm gii pháp v phát trin công ngh 76 3.3 Kin ngh 77 3.3.1 Kin ngh đi vi chính ph 77 3.3.2 Kin ngh đi vi NHNN 80 KT LUN CHNG 3 81 KT LUN 82 DANH MC CÁC T VIT TT ALCO: y ban qun lí tài sn N - Có BCTC: Báo cáo tài chính CN/SGD: Chi nhánh/ S giao dch CPFF : Commercial Paper Funding Facility DTBB: D tr bt buc IMF: Qu tin t quc t KDTT: Kinh doanh tin t NHNN: Ngơn hƠng nhƠ nc NHTM: Ngơn hƠng thng mi SCB: Ngơn hƠng thng mi c phn Sài Gòn TCTD: T chc tín dng TALF: The Term Asset-Backed Securities Loan Facility QLRR: Qun lí ri ro QLRRTK: Qun lí ri ro thanh khon QTNV: Qun tr ngun vn DANH MC BNG BIU Trang Bng 2.1: Bng tính ch s H1 ca SCB t 2007 ậ 2012 42 Bng 2.2: Bng tính ch s H2 ca SCB t 2007-2012 43 Bng 2.3: Bng tính ch s H3 ca SCB t 2007-2012 44 Bng 2.4: Bng tính ch s H4 ca SCB t 2007-2012 46 Bng 2.5: T l ngun vn ngn hn s dng cho vay trung và dài hn 46 Bng 2.6: Bng tính ch s H5 ca SCB t 2007-2012 47 Bng 2.7: Bng tính ch s H6 ca SCB t 2007-2012 48 Bng 2.8: Bng tính ch s H7 ca SCB t 2007-2012 49 Bng 2.9: Bng tính ch s H8 ca SCB t 2007-2012 50 Bng 2.10 Mô t các ch s thanh khon ca SCB t 2007- 2012 51 Bng 2.11 Kt qu tng quan chi tit gia các ch s 57 Bng 2.12: Kt lun các gi thuyt thng kê 59 DANH MC HÌNH V Trang Biu đ 2.1: Quy mô Tng tài sn SCB qua các nm 2009 ậ 2012 34 Biu đ 2.2: So sánh tng tài sn ca SCB vi mt s ngơn hƠng nm 2012 31 Biu đ 2.3: Tng trng ngun vn huy đng SCB nm 2009 - 2012 32 Biu đ 2.4: Tng trng d n tín dng SCB nm 2009 - 2012 33 Biu đ 2.5: So sánh li nhun các nm 2009 ậ 2012 34 Biu đ 2.6: Mô hình qun tr ri ro thanh khon hin ti ca SCB 38 Biu đ 2.7: T trng ngun vn huy đng th trng 1 48 Biu đ 2.8: Minh ha các ch s thanh khon bng đ th 51 Biu đ 2.9: Minh ha tng ch s thanh khon bng đ th 52 Biu đ 2.10  th các giá tr ca bin ph thuc: giá tr thc t & giá tr fitted 59 Hình 3.1: Mô hình qun lý thanh khon hin ti vƠ mô hình đ xut 72 [...]... ng r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn - Góp ph n hoàn thiên ho ng qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn 6/ K t c tài: tài g - ng quan v qu n tr r i ro thanh kho n trong ngân i - g 2: Th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn hàng TMCP Sài Gòn n n i dung qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân -3- 1.1 1.1.1 y ban Basel v n c a ngân hàng là kh n mà không b... này d nm t a các ngân hàng ch ng ng s n s ti m n r i ro thanh kho n cao i ro lãi su t, r i ro tín d ng, r i ro ho ng, r i ro th ng n tr ng thái thanh kho n c a ngân hàng, khi m t trong các lo i r i ro này x u kéo theo r i ro thanh kho n R i ro thanh kho t ngu n t quy mô ho m l c tài chính y u c a m t ngân hàng Quy mô nh , ti m l c v n y u khi n ngân hàng khó ch ng ch i khi x y ra cú s c thanh kho kho... hàng ph i nh n di n c r i ro thanh kho n có th phát sinh và r i ro ti m ch i phó và có lý k p th i, phù h p Phân tích r i ro thanh kho n c tìm ra nguyên nhân r i ro thanh kho n Phân tích r i ro nh m ra nh ng bi x lý r n phòng ng a r i ro m t cách hi u qu ng r i ro thanh kho n Sau khi nh n di n r i ro thanh kho n mà ngân hàng s g p ph i, nhà qu n tr r i ro thanh kho n ti ng r i ro thanh kho r i ro thanh. .. v r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n; th c tr ng qu n tr r i ro thanh kho n, t xu t nh ng gi i pháp, ki n ngh nh m hoàn thi n n i dung qu n tr r i ro thanh kho n t i ngân hàng TMCP Sài Gòn u -2- th ng kê mô t , phân tích t ng h p và phân tích h i quy các ch s thanh kho n 5/ Nh ng k t qu - c Phân tích n n v thanh kho n, r i ro thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho c tr ng r i ro thanh. .. ng thái thanh kho n c v thanh kho nh thông qua mô hình cung c u i v i các ngân hàng, c u thanh kho n g m các yêu c u chính v v n ng khi khách hàng rút ti n ra kh i ngân hàng và các khách hàng mu n vay v n t ngân hàng Ngu n v n mà các ngân hàng có th s d ng nhu c u v thanh kho n là t các kho n ti n g i c a khách hàng và các kho n vay trên th m b o kh t c th i t i m i th ng liên ngân m, các ngân hàng ph... c các ngân hàng còn ph i kinh doanh, i m t v i nhi u r i ro M t trong nh ng r i là r i ro thanh kho n R i ro thanh kho n là tình tr c nhu c u thanh kho n Tình tr ng này nh thì gây thua l , n ng thì làm m t kh thanh toán d n phá s n Th c t cho th y, thanh kho n và qu n tr r i ro thanh kho n không ch là y u t quy nh s an toàn trong ho ng c a m t ngân hàng riêng l mà còn nh n toàn b h th ng ngân hàng Th... Imbierowicz and Rauch (2013) cho r ng không có m i quan h y gi a r i ro tín d ng và r i ro thanh kho n Tuy nhiên, theo nghiên c tr ng thêm kh a hai lo i r i ro này làm nghiêm c a ngân hàng R i ro thanh kho n không ph i là nguyên nhân tr c ti R i ro thanh kho c a th v y, ngày v ngân hàng t ngu n t các lo i r i ro khác: r i ro tín d ng, s ng, r i ro ho v ng thi t h i này kích ho t cho vi c t o ra các thanh. .. giám sát ngân hàng là m t di v n giám sát ho v các v giám sát ho h ng ngân hàng M c tiêu c a m u ch t trong vi c giám sát ho ng xuyên v các y ban là hi ng ngân hàng và nâng cao ch ng ngân hàng trên toàn c u Trong 25 nguyên t ngân hàng hi u qu , ng n v giám sát t s nguyên t c v qu n tr r i ro thanh kho n - Nguyên t c 6 - An toàn v n t i thi u: nh v an toàn v n t i thi u phù h r i ro mà ngân hàng g p... tri n b ph n qu n lí thanh kho ng các nhu c u v v n, d báo th ng, l p k ho ch d phòng và ki m soát n i b qu n lí r i ro 1.2.1.2 R i ro thanh kho n khi x y ra s có ng không ch riêng m t ngân hàng mà còn n toàn b h th ng: i v i m i ngân hàng riêng l : - ng c a r i ro thanh kho n lên v n và d tr các ngân hàng: khi r i ro thanh kho n x y ra, ngân hàng ph ng các ngu n v ng nhu c u thanh - 11 - kho s n /... các ngân hàng có m t chi c ph c qu n lý kh có th r i ro c a t ch c, ngân hàng ph dõi và ki mb o cm i ng, theo c r i ro thanh kho n, và qu c kh c a mình c ph i yêu c u các ngân hàng có k ho ch s n sàng i ng v i các v v thanh kho n có th phát sinh b t ng 1.2.3.2 n tr các lo i r i ro khác, qu n tr r i ro thanh kho n bao g m các n i dung: Nh n d ng r i ro thanh kho n ho ng qu n tr r c hi u qu cao nh t, ngân . ro thanh khon trong ngân hƠng thng mi. - Chng 2: Thc trng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Chng 3: HoƠn thin ni dung qun tr ri ro thanh khon ti ngân. ngân hàng TMCP Sài Gòn. - 3 - CHNGă1:ăTNGăQUANăVăQUNăTRăRI RO THANH KHONăTRONGăNGỂNăHĨNGăTHNGăMI 1.1 Ri ro thanh khon trong ngân hàng thng mi 1.1.1 Khái nim ri ro thanh. mi. ánh giá thc trng ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. - Góp phn hoàn thiên hot đng qun tr ri ro thanh khon ti ngân hàng TMCP Sài Gòn. 6/ Kt cu đ tài: C cu