B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH VNăTH THU HIN PHÂN TÍCH NHăHNG CAăCÁCăCăTRNGă NGÂN HÀNG VÀ CÁC YU T VăMỌăN T SUT SINH LI CA MT S NGÂN HÀNG THNGăMI C PHNăTRểNăA BÀN TP.HCM LUNăVNăTHCăSăKINH T TP. H Chí Minh - Nmă2014 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH VNăTH THU HIN PHÂN TÍCH NHăHNG CAăCÁCăCăTRNGă NGÂN HÀNG VÀ CÁC YU T VăMỌăN T SUT SINH LI CA MT S NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN TRểNăA BÀN TP.HCM Chuyên ngành : Tài chính ậ Ngân hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC : TS. Li TinăDnh TP. H Chí Minh - Nmă2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan rng đơy là công trình nghiên cu ca tôi, có s hng dn h tr t ngi hng dn khoa hc là TS. LiătinăDnh. Các ni dung nghiên cu và ktăqu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt căcông trình nghiên cu khoa hc nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vicăphân tích, nhn xét,ăđánh giá đc chính tác gi thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài liu tham kho. Nuăcóăbtăkìăsaiăsót,ă giană lnă nƠoă tôiăxinăhoƠnătoƠnăchuătráchă nhimă trcăHiăđngăcngănhăktăquălunăvnăcaămình. TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 10 nm 2014 Tácăgi VnăTh Thu Hin MCăLC TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN DANH MC CÁC KÝ HIU VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC BIUă LI M U 1 1. Lý do chnăđ tài 1 2. Mc tiêu nghiên cu 3 3. iătng nghiên cu 4 4. Phm vi nghiên cu 4 5. Phngăphápănghiênăcu 4 6. ụănghaăthc tin 5 7. Kt cu caăđ tài 5 CHNGă1:ăLụăTHUYTăCăTRNGăNGỂNăHĨNGăVĨăCÁCăYU T Vă MÔăTÁCăNGăN T SUT SINH LI CA NGÂN HÀNG VÀ TNG QUAN CÁC NGHIÊN CUăTRCăỂY 7 1.1. TngăquanăđcătrngăngơnăhƠngăvƠăcácăyu t vămôătácăđngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 7 1.2. Tng quan các nghiên cu thc nghimătrcăđơyătrênăth gii và  Vit Nam v t sut sinh li và các yu t nhăhngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 16 1.2.1. Các nghiên cu thc nghim trên th gii gn đơy 19 1.2.2. Các nghiên cu thc nghim  Vit Nam 20 Kt lunăchngă1 22 CHNGă2:ăPHỂNăTệCHăTHC TRNG CA CÁC NGÂN HÀNG THNGăMI C PHN TI TP.HCM 23 2.1. Kh nngăsinhăli trên tài sn 23 2.2. Kh nngăsinhăli trên vn ch s hu 25 2.3. Quy mô vn ch s hu (CA) 26 2.4. T l dăn trên tng ngun vn (LA) 31 2.5. Kh nngăthanhăkhon (LDR) 33 2.6. Hiu qu qun lý (EFF) 35 2.7. T l thu nhp lãi cn biên (NIM) 37 2.8. Quy mô ngân hàng (SIZE) 39 2.9. Tc đ tngătrng tng sn phm quc ni (GRT) 40 2.10. T l lm phát (INF) 41 2.11. Cung tin (M2) 42 Kt lunăchngă2 42 CHNGă3:ăNGHIểNăCUăCÁCăCăTRNGăNGỂNăHĨNGăVĨăCÁCăYU T VăMÔăTÁCăNGăN T SUT SINH LI CA MT S NHTMCP TRểNăA BÀN TP.HCM 44 3.1. D liu nghiên cu 44 3.2. Mô hình nghiên cu 48 3.3. Phngăphápănghiênăcu 49 3.4. Phân tích thng kê mô t 51 3.5. Phơnătíchătngăquan 54 3.6. Kt qu phân tích 60 Kt lunăchngă3 68 CHNGă4:ăMT S GIIăPHÁPă XUT 69 4.1. Mt s giiăphápăđ xut 69 4.1.1.  xut đi vi các ngân hàng 69 4.1.2.  xutăđi vi Chính ph 76 4.2. Gii hn ca đ tài 77 4.3. Kin ngh hng nghiên cu trong tng lai 77 Kt lunăchngă4 78 KT LUN CA LUNăVN 79 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANHăMCăCÁCăKụăHIUăVITăTT Chăvitătt Tên tingăanh NghaătingăVit BCTC Báo cáo tài chính CA Capital To Assets Vnăchăsăhu CSH Chăsăhu EFF Management quality Ratio ChăsăhiuăquăqunălỦ GRT Gross Domestic Product TcăđătngătrngăGDP INF Inflation Rate Tălălmăphát LA Liabilities To Assets Ratio Tălădănătrênătngăngunăvn LDR Liquidity Ratio Chăsăkhănngăthanhăkhon M2 Money Supply Cungătin NH Ngân hàng NHNN NgơnăhƠngăNhƠănc NHTM NgơnăhƠngăthngămi NHTMCP NgơnăhƠngăthngămiăcăphn NIM Net Interest Margin Tălălƣiăcnăbiên ROA Return On Assets TălălƣiăròngătrênătngătƠiăsn ROE Return On Equity Tălălƣiăròngătrênăvnăchăsăhu SIZE Total Assets Quy mô SPSS Statistical Package for the Social Sciences Phnămmăthngăkê TP.HCM ThƠnhăphăHăChí Minh VIF Variance Inflation Factor Hăsăphóngăđiăphngăsai DANH MC CÁC BNG Bng 2. 1: Kh nngăsinhăli trên tài sn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 23 Bng 2. 2: Kh nngăsinhăli trên vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 25 Bng 2. 3: Mc vnăphápăđnh cho các t chc tín dng  Vit Nam 27 Bng 2. 4: Ngun vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 29 Bng 2. 5: Các NHTM Vit Nam có quy mô vn ln 31 Bng 2. 6: T s tngădăn trên tng ngun vn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 31 Bng 2. 7: Mt s NHTMCP Vit Nam có t s tngădăn trên tng ngun vn vt khung an toàn 33 Bng 2. 8: T l cp tín dng so vi ngun vnăhuyăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 34 Bng 2. 9: Ch s hotăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 36 Bng 2. 10: T l thu nhp lãi cn biên bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 38 Bng 3. 1: Bng mô t d liu 112 quan sát trong mu nghiên cu ca 14 ngân hàng TMCP  TP.HCM 44 Bng 3. 2: Tng hp các bin s dng trong bài nghiên cu 46 Bng 3. 3: Thng kê mô t các bin 51 Bng 3. 4: Kt qu phơnătíchătngăquan 55 Bng 3. 5: Tóm tt mô hình 1 61 Bng 3. 6: Kt qu phân tích ANOVA ca mô hình 1 61 Bng 3. 7: H s hi quy 61 Bng 3. 8: Tóm tt mô hình 2 64 Bng 3. 9: Kt qu phân tích ANOVA mô hình 2 65 Bng 3. 10: H s hi quy 65 DANHăMCăCÁCăBIUă Biuăđ 2. 1: T sut sinh li trên tài sn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 23 Biuăđ 2. 2: T sut sinh li trên vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 25 Biuăđ 2. 3: Vnăđiu l ca mt s NHTMCP Vit Nam ti thiăđim 31/12/2013 28 Biuăđ 2. 4: Quy mô vn ch s hu bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 30 Biuăđ 2. 5: T s tngădăn trên tng ngun vn bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 32 Biuăđ 2. 6: T l cp tín dng so vi ngun vnăhuyăđng bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 35 Biuăđ 2. 7: T l thu nhp tin lãi/tng chi phí tin lãi bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 37 Biuăđ 2. 8: T l thu nhp lãi cn biên bình quân ca mt s NHTMCP Vit Nam t 2006 - 2013 38 Biuăđ 2. 9: Tcăđ tngătrng tài sn bình quân ca mt s NHTMCPăgiaiăđon 2006 - 2013 39 [...]... l n c a ngân hàng ho c th ph n y b ng ch ng v m gi a quy mô ngân hàng và t su t sinh l i c a ngân hàng Demirguc-Kunt và Huizinga (2000) cho r ng m ng c a các nhân t tài chính, pháp lý và các nhân t n t su t sinh l i c a ngân hàng có m i liên k t ch t ch v i quy mô ngân hàng Bên c n r ng quy mô ngân hàng có quan h m t thi t v i v n ch s h u c a ngân hàng vì các ngân hàng l v i chi phí r su t sinh l i... là tác gi vào nghiên c u và phân tích nh tính th c tr ng c a m t s ngân hàng TMCP trên nt mô, k t qu ut cm các y u t ng c hàng và n t su t sinh l i c gi k t qu c mô hình v m các y u t ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng tài nghiên c u cung c p nhi u thông tin giá tr cho các nhà qu n tr c a ngân hàng trong vi nh các y u t tr ng tâm, quy ho ch phát tri n nh t m c tiêu nâng cao l i nhu n c a ngân s d... n Th Ngân (2011) và Phan Th H ng Nga (2011), Ngô n còn nhi u b t c p Nhìn chung, các nghiên c u tài phân tích các y u t hàng n t su t sinh l i c a ngân ng t su t sinh l i b ng hai ch tiêu là t su t sinh l i trên t ng tài s n (ROA- l i nhu n ròng trên t ng tài s n) và t su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE- l i nhu n ròng trên v n ch s h u) và chia các y u t su t sinh l i thành hai nhóm là nhóm các y... (GDP) h D a trên th c t l a ch ut i c ph tài « Phân tích ng c a n t su t sinh l i c a m t s ngân a bàn TP.HCM », phân tích d li u trong giai nt làm lu 2 M Phân tích ng ng c ut n t su t sinh l i c a m t s nt a bàn TP.HCM, giai 3 M c tiêu nghiên c u c t lõi c a lu ng c p trung nghiên c u, phân tích ut n t su t sinh l i c a m ts nt 2013 nh các nhân t ng và m ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng TMCP Vi t... nhánh c a các ngân hàng ho t ng c ng 10 ngân hàng t i TP trình th c hi n ng s a bàn TP.HCM thua l và có án tái c n 2 Theo o sát v ngành ngân hàng Vi a KPMG Vi t Nam v ngành ngân hàng d a trên thông tin thu th p t ng niên c a 33 ngân hàng cho bi t: t su t sinh l i trên tài s n (ROA) c a ngành ngân m 27% so v i m c 1.06% c su t sinh l i trên v n ch s h u (ROE) c a ngà m 33% so v i m c 14.19% c Nhìn vào nh... c a ngân hàng Các c m n i t i c a ngân hàng là các y u t n i b ch u nh ng b i các chính sách c a nhà qu n lý, bao g m: quy mô v n ch s h u, t l trên t ng ngu n v n, kh n, hi u qu qu n lý, t l thu nh p lãi c n biên, và quy mô ngân hàng Các y u t kinh t v mô là nh ng y u t không ch u s nh ng c a các quy t nh qu n lý c a ngân hàng, bao g m: t c ng t ng s n ph m qu c n i th c t hàng ng t l l m phát và m... y t t c i c a ngân hàng ngo i tr t ng tài s n (hay quy mô ngân hàng) M t ngân hàng v i ngu n v n t t s có t su t sinh l i cao trong c nh tranh kinh doanh Các bi m phát, s ng theo chu k có tác ng cùng chi u v i t su t sinh l i Ramlall (2009) nghiên c u các y u t quy hàng d p và y u t 2002-2007 c a các ngân hàng t cùng chi u nh t su t sinh l i c a ngân t qu cho th y ngu n v n ng n t su t sinh l i, càng... ti n ch y u 1.2 ngân hàng Trong các nghiên c u th c nghi hàng (t su t sinh l u qu ho ng c a ngân c di n t b ng hàm s c a các y u t bên trong và y u t bên ngoài ngân hàng Y u t bên trong là nh ng y u t thu c v ngân hàng Y u t bên ngoài là nh ng bi n vi c qu n lý ngân i di n cho các y u t kinh t ho n ng và k t qu kinh doanh c a ngân hàng Nhi u bi n gi xu t cho c hai y u t này tùy thu c vào m a n ch t... ut n t su t sinh l i c a m t s ngân hàng TP.HCM M t s gi xu t i c ph n a bàn 7 1.1 t ng m các y u t kinh t ng c n t su t sinh l i c a ngân hàng, tác gi nt s l i nhu n trên t ng tài s n (ROA) và t s l i nhu n trên v n ch s h u (ROE) làm 2 bi n ph thu c Các y u t v n ch s h phân tích g a ngân hàng g m: (1)- i di n là t s t ng v n ch s h u trên t ng ngu n v n- Capital to assets- CA); (2)- t l trên t ng... v n t i thi m m t ngân hàng mà không m thêm chi nhánh m m t ngân hàng ít nh t s v n l kh t 100 t nh ng và 150 t i t t và tính ng khu v c Hà N i và thành ph H Chí Minh c n ng Do nh ng yêu c u v v n th p, nh c a ngành ngân hàng th i b y gi , t làn sóng m nh m thành l p các NHTMCP c nh Tuy nhiên, không ph i t t c các ngân hàng nh u ho ng hi u qu m t vài ngân hàng, s thi u ki m soát và kinh nghi m, ho . tài « Phân tích nh hng ca các đc trng ngân hàng và các yu t v mô đn t sut sinh li ca mt s ngân hàng thng mi c phn trên đa bàn TP.HCM », phân tích d liu trong giai đon. ca ngân hàng 7 1.2. Tng quan các nghiên cu thc nghimătrcăđơy trên th gii và  Vit Nam v t sut sinh li và các yu t nhăhngăđn t sut sinh li ca ngân hàng 16 1.2.1. Các. đƣăđiăsơu vào nghiên cu và phân tích đnh tính thc trng ca các đcătrngăngơnăhƠngăca mt s ngân hàng TMCP trên đaăbƠnăTP.HCM,ăgiaiăđon t nmă2006ăđnănmă2013ăvƠăphơn tích các yu t vă mô,