BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ===0O0=== LÊ THỊ MINH NGỌC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ===0O0=== LÊ THỊ MINH NGỌC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học PGS.TS. TRƯƠNG THỊ HỒNG TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tác giả cam đoan số liệu trong bài nghiên cứu này là chính xác, trung thực và đề tài “Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam” được trình bày là nghiên cứu của tác giả, chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào. Đề tài nghiên cứu được hoàn thành với sự giúp đỡ của các Ngân hàng Thương mại cổ phần tại Việt Nam. Tác giả chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Trương Thị Hồng, tác giả cũng cảm ơn các nhà nghiên cứu mà tác giả đã trích dẫn trong đề tài, các nhà quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam đã giúp đỡ tác giả trong việc tiếp cận số liệu nghiên cứu. Việc công bố một số thông tin mang tính nhạy cảm có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần nên tác giả đã rất cân nhắc khi đưa số liệu vào đề tài nghiêm cứu và mong các tổ chức có liên quan thông cảm để tác giả hoàn thành tốt nghiên cứu này. MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC MÔ HÌNH, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 1 1.1.2 Vai trò của xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân đối với Ngân hàng 2 1.1.3 Sự cần thiết của xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 2 1.1.4 Quy trình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 3 1.1.4.1 Thu thập thông tin 3 1.1.4.2 Phân tích, đánh giá và xếp hạng tín dụng khách hàng 4 1.1.4.3 Giám sát sau xếp hạng 4 1.1.5 Các phương pháp đánh giá, xếp hạng tín dụng cá nhân 4 1.1.5.1 Nhóm phương pháp chuyên gia 4 1.1.5.2 Nhóm các phương pháp mô hình hóa 4 1.1.5.3 Nhóm phương pháp kết hợp 5 1.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 5 1.2.1 Một số nghiên cứu về xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá nhân 5 1.2.2 Mô hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân của các tổ chức xếp hạng tín dụng trên thế giới 7 1.2.2.1 Mô hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân của FICO 7 1.2.2.2 Mô hình xếp hạng tín dụng của Standard & Poor's, Moody's Investor Service và Fitch Rating 8 1.2.3 Mô hình Logistic 10 1.3 KINH NGHIỆM XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM 12 1.3.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 12 1.3.1.1 Quy trình chấm điểm khách hàng cá nhân 12 1.3.1.2 Chấm điểm tín dụng khách hàng 13 1.3.1.3 Chấm điểm tài sản đảm bảo của khách hàng 14 1.3.1.4 Đánh giá rủi ro đối với khách hàng 15 1.3.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 17 1.3.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 19 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam 22 1.3.4.1 Về phương pháp xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng 22 1.3.4.2 Về bộ chỉ tiêu đánh giá trong hệ thống xếp hạng tín dụng 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 24 Chương 2: THỰC TRẠNG VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25 2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 25 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 27 2.1.3.1 Về nghiệp vụ huy động 27 2.1.3.2 Về nghiệp vụ tín dụng 27 2.1.3.3 Về dịch vụ thẻ 27 2.1.3.4 Về các dịch vụ khác của ngân hàng 27 2.1.4 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Eximbank 28 2.1.4.1 Cơ cấu tín dụng của Eximbank 29 2.1.4.2 Thực trạng cho vay cá nhân tại Eximbank 29 2.2. THỰC TRẠNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 32 2.2.1 Quy định về xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 32 2.2.2 Quy định chung xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank 33 2.2.2.1 Định nghĩa 33 2.2.2.2 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng khách hàng 34 2.2.2.3 Quy định về hồ sơ khách hàng 34 2.2.2.4 Sử dụng kết quả của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 35 2.2.3 Mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank 35 2.2.3.1 Đối tượng và nội dung chấm điểm xếp hạng tín dụng 35 2.2.3.2 Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng 36 2.2.3.3 Chỉ tiêu đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank 39 2.2.3.4 Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank 41 2.2.4 Thực trạng công tác xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 43 Chương 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 41 3.1 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK 44 3.1.1 Thu thập dữ liệu 44 3.1.2 Phân tích các chỉ tiêu lựa chọn để ứng dụng mô hình Logistic 44 3.1.3 Thống kê mô tả 46 3.1.4 Đánh giá tương quan của các biến định lượng 48 3.1.5 Ước lượng mô hình Hồi quy Logistic 49 3.1.6 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 50 3.1.7 Mô hình Logistic cho xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank 50 3.1.8 So sánh với kết quả xếp hạng tín dụng của Eximbank 51 3.2 ĐÁNH GIÁ VIỆC ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI EXIMBANK 51 3.2.1 Điểm tích cực 51 3.2.2 Điểm hạn chế 52 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 53 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 54 4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 54 4.2. CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH LOGISTIC TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 56 4.2.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam 56 4.2.1.1 Đánh giá và nhận xét 56 4.2.1.2 Đề xuất giải pháp để ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại Eximbank 58 4.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 60 4.2.3 Đối với khách hàng 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 62 KẾT LUẬN 63 Danh mục tài liệu tham khảo. PHỤ LỤC Phụ lục 1: Nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier năm 2006. Phụ lục 2: Nghiên cứu của nhóm tác giả Vương Quân Hoàng và cộng sự năm 2006. Phụ lục 3: Các tiêu chí chấm điển tín dụng khách hàng và trọng số của tiêu chí trong mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân của Eximbank Phụ lục 4: Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu bằng phần mềm thống kê SPSS DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu. BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ernst & Young : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Eximbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam. FICO : Fair Isaac Corporation. KH : Khách hàng. Merrill Lynch : Bộ phận quản lý tài sản của Bank of America NHTMCP : Ngân hàng Thương mại cổ phần. Techcombank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương. Vietinbank : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU BẢNG BIỂU: Bảng 1: Dự báo độ chính xác với mức ý nghĩa 5% theo nghiên cứu của tác giả Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier năm 2006 6 Bảng 2: Dự báo độ chính xác với mức ý nghĩa 5% theo nghiên cứu của tác giả Vương Quân Hoàng và cộng sự năm 2006 7 Bảng 3: Cấu trúc mô hình điểm số tín dụng của FICO 8 Bảng 4: Tương quan các mức xếp hạng của Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service và Fitch Rating 9 Bảng 5: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng trong mô hình xếp hạng tín dụng của BIDV 13 Bảng 6: Phân loại rủi ro tín dụng trong mô hình xếp hạng tín dụng của BIDV 14 Bảng 7: Các tiêu chí chấm điểm tài sản đảm bảo trong mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng của BIDV 15 Bảng 8: Phân loại rủi ro liên quan đến tài sản đảm bảo của khách hàng trong mô hình xếp hạng tín dụng của BIDV 15 Bảng 9: Ma trận đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng trong mô hình xếp hạng tín dụng của BIDV 16 Bảng 10: Các tiêu chí chấm điểm tín dụng khách hàng trong mô hình xếp hạng tín dụng của Vietinbank 17 Bảng 11: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng trong mô hình xếp hạng tín dụng của Vietinbank 18 Bảng 12: Các chỉ tiêu chấm điểm tín dụng khách hàng trong mô hình xếp hạng tín dụng của ACB 19 Bảng 13: Phân loại rủi ro theo hạng tín dụng trong mô hình xếp hạng tín dụng của ACB 21 Bảng 14: Bảng chỉ số tài chính của Eximbank từ năm 2009 – 2012 28 . TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Xếp hạng tín dụng. về tín dụng và xếp hạng tín dụng, các phương pháp đánh giá xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân tại các Ngân hàng Thương mại.  Tìm hiểu hệ thống đánh giá xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng. XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1 1.1 TỔNG QUAN VỀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1 1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng khách hàng cá