Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

68 1.5K 24
Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Hình ảnh liên quan

2.1.2.2. Khả năng ứng dụng mô hình định giá lại tại các NHTM Việt Nam - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.1.2.2..

Khả năng ứng dụng mô hình định giá lại tại các NHTM Việt Nam Xem tại trang 16 của tài liệu.
1.2.3.2. Mô hình thời lượng mở rộng - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

1.2.3.2..

Mô hình thời lượng mở rộng Xem tại trang 18 của tài liệu.
thực tế, tuyến lãi suất có rất nhiều hình dạng khác nhau, chỉ có dạng gần như nằm ngang chứ không nằm ngang hoàn toàn  - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

th.

ực tế, tuyến lãi suất có rất nhiều hình dạng khác nhau, chỉ có dạng gần như nằm ngang chứ không nằm ngang hoàn toàn Xem tại trang 19 của tài liệu.
846 = 5,6Tính thời lượng của - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

846.

= 5,6Tính thời lượng của Xem tại trang 19 của tài liệu.
(iii) Mô hình thời lượng đơn dự đoán rằng, mối quan hệ giữa sự thay đổi thị giá tài sản và lãi suất là quan hệ tuyến tính - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

iii.

Mô hình thời lượng đơn dự đoán rằng, mối quan hệ giữa sự thay đổi thị giá tài sản và lãi suất là quan hệ tuyến tính Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 2.1: D Di iễ ễn nb bi iế ến nc cá ác cl lo oạ ại il lã ãi is su uấ ất tV VN NĐ Đg gi ia ai iđ đo oạ ạn n 220 00 04 –– 220 01 100 - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 2.1.

D Di iễ ễn nb bi iế ến nc cá ác cl lo oạ ại il lã ãi is su uấ ất tV VN NĐ Đg gi ia ai iđ đo oạ ạn n 220 00 04 –– 220 01 100 Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 2.2: C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á c - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 2.2.

C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á c Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 2.1: P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất th hu uy yđ độ ộn ng gq qu ua ac cá ác cn nă ă mm - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 2.1.

P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất th hu uy yđ độ ộn ng gq qu ua ac cá ác cn nă ă mm Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.3: C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á t - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 2.3.

C Cấ ấu ut tr rú úc ck kỳ ỳh hạ ạn n l lã ãi is su uấ ất tt ti iế ết tk ki iệ ệm mc củ ủa aN NH HTT M MC CP PĐ Đô ôn ng gÁ Á t Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 2.2: P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất tc ch ho ov va ay yq qu ua ac cá ác cn nă ă mm - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 2.2.

P Ph hạ ạm mv vii b bi iế ến nđ độ ộn ng g l lã ãi is su uấ ất tc ch ho ov va ay yq qu ua ac cá ác cn nă ă mm Xem tại trang 29 của tài liệu.
tiếp theo. Đây là một mẫu hình tiêu biểu cho các ngân hàng có chiến lược nắm giữ những nguồn vốn kỳ hạn ngắn và đầu tư vào những tài sản kỳ hạn dài hơn - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

ti.

ếp theo. Đây là một mẫu hình tiêu biểu cho các ngân hàng có chiến lược nắm giữ những nguồn vốn kỳ hạn ngắn và đầu tư vào những tài sản kỳ hạn dài hơn Xem tại trang 32 của tài liệu.
Bảng 2.4: K Kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nv vố ốn nt tr ru un ng gb bì ìn nh hc củ ủa ad da an nh h m mụ ục ct tà ài is sả ản nC Có óv và àk kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nt tr rả ả t tr ru un ng gb bì ìn nh h c - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 2.4.

K Kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nv vố ốn nt tr ru un ng gb bì ìn nh hc củ ủa ad da an nh h m mụ ục ct tà ài is sả ản nC Có óv và àk kỳ ỳh hạ ạn nh ho oà àn nt tr rả ả t tr ru un ng gb bì ìn nh h c Xem tại trang 33 của tài liệu.
Trở lại với Bảng 2. 3, giả sử muốn biết NIM của Ngân hàng tron g1 tháng nữa (kể từ thời điểm 31/12/2009) sẽ thay đổi cụ thể ở các mức bao nhiêu trước các tình huống biến động lãi suất có thể xảy ra, chúng ta sử dụng cách thức lập bảng dữ liệuData Tablenhư - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

r.

ở lại với Bảng 2. 3, giả sử muốn biết NIM của Ngân hàng tron g1 tháng nữa (kể từ thời điểm 31/12/2009) sẽ thay đổi cụ thể ở các mức bao nhiêu trước các tình huống biến động lãi suất có thể xảy ra, chúng ta sử dụng cách thức lập bảng dữ liệuData Tablenhư Xem tại trang 35 của tài liệu.
Tiếp tục với Bảng phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất 2.3 sẽ cho ta thấy rõ khả năng tuyệt vời ấy - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

i.

ếp tục với Bảng phân tích khe hở nhạy cảm lãi suất 2.3 sẽ cho ta thấy rõ khả năng tuyệt vời ấy Xem tại trang 36 của tài liệu.
Theo hình bên, giá trị trung bình ước tính của NIM nhóm "đến 1 tháng" là -0,013% với độ lệch chuẩn là 0,262%.NIM trong  trường  hợp  tốt  nhất  và  xấu  nhất  lần  lượt  là -0,94%  và 0,003% - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

heo.

hình bên, giá trị trung bình ước tính của NIM nhóm "đến 1 tháng" là -0,013% với độ lệch chuẩn là 0,262%.NIM trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất lần lượt là -0,94% và 0,003% Xem tại trang 37 của tài liệu.
Để thuận lợi trong việc thiết lập các ràng buộc, ta chuẩn bị bảng tính sau: - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

thu.

ận lợi trong việc thiết lập các ràng buộc, ta chuẩn bị bảng tính sau: Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 3.1: MM ôh hì ìn nh htt ổc ch hứ ức cq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 3.1.

MM ôh hì ìn nh htt ổc ch hứ ức cq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt Xem tại trang 43 của tài liệu.
Hình 3.2: T Tổ ổn ng gk kế ết tq qu uy y t tr rì ìn nh hq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 3.2.

T Tổ ổn ng gk kế ết tq qu uy y t tr rì ìn nh hq qu uả ản n ll ýr rủ ủi ir ro ol lã ãi is su uấ ấ tt Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 3.3: Phòng chống thế đoản khi lãi - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 3.3.

Phòng chống thế đoản khi lãi Xem tại trang 50 của tài liệu.
Hình 3.6: Mua hợp đồng quyền mua khi lãi suất thị trường giảm - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hình 3.6.

Mua hợp đồng quyền mua khi lãi suất thị trường giảm Xem tại trang 52 của tài liệu.
Các phương thức thanh toán còn lại ta sẽ lập bảng tính và áp dụng công thức Duration bình thường. - Ứng dụng các mô hình tài chính hiện đại trong quản trị rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

c.

phương thức thanh toán còn lại ta sẽ lập bảng tính và áp dụng công thức Duration bình thường Xem tại trang 62 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan