ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  NGUYỄN TIẾN LÂM GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI, NĂM 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ    NGUYỄN TIẾN LÂM GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng Mã số : 60 34 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢờI HƢớNG DẫN KHOA HọC: TS. NGUYễN HữU THủY HÀ NỘI, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN c v ng qui di vi doanh nghip v t Vit Nam-  c xuu thc t             liu, kt qu trung th t k mt  i -   Nguyễn Tiến Lâm MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA 4 NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 4 1.1. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thƣơng mại 4 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ 4 1.1.2. Hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại. 6 1.2.Rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thƣơng mại . 9 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 9 1.2.2. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 9 1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 12 1.3. Quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thƣơng mại 15 1.3.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 15 1.3.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 15 1.3.3. Chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại. 26 1.3.4. Kinh nghiệm quốc tế trong đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 31 2.1. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 31 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 31 2.1.3. Một số kết quả đạt được của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 34 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 44 2.2.1. Thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 44 2.2.2. Thực trạng hoạt rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên. 49 2.2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 54 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 64 2.3.1. Những kết quả đạt được 64 2.3.2. Một số hạn chế 66 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 70 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 71 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 71 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 71 3.1.2. Định hướng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Vietinbank Thái Nguyên 72 3.2. Giải pháp tăng cƣờng quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 72 3.2.1. Xây dựng mô hình quản lý tín dụng mới 72 3.2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 74 3.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng 75 3.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ 76 3.2.5. Quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình trước và sau giải ngân 77 3.2.6. Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo 79 3.2.7. Xây dựng đội ngũ cán bộ tín dụng hiệu quả, chuyên nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 80 3.2.8. Giải pháp xử lý tín dụng 81 3.3.Kiến nghị 82 3.3.1.Kiến nghị đối với Nhà nước 82 3.3.2.Kiến nghị vi Ngân hàng Nhà nước 83 3.3.3.Kiến nghị với ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 84 3.3.4.Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan 84 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa 1 ATM n t ng 2 CTCP  phn 3 DNVVN Doanh nghip v 4  Hng qun tr 5 KCN p 6 KH  7 NHTM i 8 NHNN c 9 NHCT  10 PGD ch 11 POS m giao dch,  12 RRTD Rng 13 TTTM  i 14 TCTD T chng 15 TDQT ng quc t 16 TDN T 17  n bm 18 TNHH m hu hn 19 TMCP i c phn 20 Vietinbank i c pht Nam 21 XNK Xut nhp khu 22 WTO T chi Th gii ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bng 2.1. Bp 4 Bng 2.2- ng vn ca Vietinbank T 35 Bng 2.3- Kt qu ch v ti Vietinbank n 2011 - 2013 38 Bng 2.4-  cho vay ti Vietinbank  40 Bng 2.5. Kt qu hong kinh doanh Vietinbank n 2011-2013 43 Bng 2.6. T tr cho vay DNVVN ca Vietinbank  45 Bng DNVVN ti Vietinbank  doanh nghip 46 Bng DNVVN ti Vietinbank  47 B cho vay DNVVN ti Vietinbank n bm 48 B  xu ti Vietinbank n 2011-2013 49 Bp d i Vietinbank  52 Bng 2.12: Thang xp hp ti Vietinbank  56 Bng 2.13. Bng mc cng tn bn s dt 61 iii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Bi ng vn theo k hn ti Vietinbank  n 2012- 2013 36 Bi  ti Vietinbank theo thi gian cho vay 41 Biu 2.3 ng ti Vietinbank  46 Biu 2.4. T trng cho vay DNVVN ti Vietinbank  k  48 Bi  l n xu gia Vietinbank i h thng NHCT  50 Bi  l n xu gia Vietinbank t s   51 DANH MỤC SƠ ĐỒ  2.1-  chc ca Vietinbank  33 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hot trong nhng hong kinh doanh i ngun thu ch y t Nam  i vii thu nh c i ro ln nht. Hu qu ca ri vng rt ln:  chm hoc mi s tht n h v th c Rh vi ho loi b    a hoc gim thit hi ti ro xy ra. T t Nam bu gia nhp n kinh t  p v vi s ng ct ln cho s n ca nn kinh t. Bi v  u s  p thuc dic bin v c p v do m, do t d chu ng cng kinh t Vi gic bit, t c khng ho p v  gi Nhn thc rt v ht sc quan trng trong hot c ti ro     c t Nam          :"GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN" nhm m c trng th xut nhng gi ng qui vi doanh nghip v t [...]... Thực trạng quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên Chƣơng 3: Giải pháp tăng cường quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 3 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG... giá rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay DNVVN và đề ra các biện pháp nhằm quản lý rủi ro tín dụng đối với loại hình doanh nghiệp này 2 3 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích, nhận xét, đánh giá về thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên - Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ. .. dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên: những vấn đề đã làm được và một số hạn chế Đề xuất một số giải pháp để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 7 Kết cấu của đề tài nghiên cứu Gồm 3 chương: Chƣơng 1: Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại Chƣơng... phương pháp được sử dụng: thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu các loại để so sánh, phân tích, đánh giá việc quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 6 Những đóng góp của luận văn Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng Đánh giá thực trạng việc quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh. .. 1.3.3 Chỉ tiêu đánh giá quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thƣơng mại Tuy rủi ro tín dụng là khách quan, song ngân hàng phải quản lý rủi ro tín dụng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các tổn thất có thể xảy ra Quản lý rủi ro tín dụng đối với DNVVN của NHTM được coi là chặt chẽ, toàn diện khi các mục tiêu đặt ra trong quản lý rủi ro tín dụng đối với DNVVN được đáp ứng,... các chi nhánh Ngân hàng - Luận văn cao học” Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên – tác giả: Phan Trọng Nghĩa(2012) để cập đến vấn đề quản lý rủi ro tại Chi nhánh ngân hàng cổ phần, tuy nhiên tác giả mới chỉ đưa ra được các kiến nghị quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay tại các Ngân hàng cổ phần riêng lẻ tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên. .. vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng - Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên từ năm 2011-2013 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật... dụng đối với DNVVN nhằm hạn chế và loại trừ rủi ro trong quá trình cho vay 1.3.2 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.3.2.1 Nhận diện rủi ro tín dụng Nhận diện rủi ro tín dụng là việc phát hiện, xác định được các nguy cơ rủi ro tồn tại trong hoạt động tín dụng Nhận diện rủi ro qua đó có những giải pháp tối ưu giúp ngăn ngừa và xử lý các khoản tín dụng có rủi ro là khâu... nghiên cứu về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại, tuy nhiên do đặc thù vùng miền đặt các chi nhánh Ngân hàng khác nhau, chi n lược, cơ cấu đầu tư tại mỗi Ngân hàng này cũng khác nhau từng thời kỳ do vậy việc quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng cũng khác nhau cụ thể như: - Luận văn thạc Sỹ kinh tế: “ Hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại... ngân hàng khác mà doanh nghiệp đó vay vốn Như vậy, sự đổ vỡ của một ngân hàng có thể kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ hệ 14 thống ngân hàng, gây mất lòng tin ở dân chúng và có thể dẫn tới khủng hoảng kinh tế 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ Quản lý rủi ro tín dụng là quá trình nhận . quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Công thương Thái Nguyên 54 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân. rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng Thương mại. Chƣơng 2: Thực trạng quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng. Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên Chƣơng 3: Giải pháp tăng cường quản lí rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh