LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biến ơn đến toàn thể quý thầy, cô trong Khoa Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị; hơn nữa là các thầy cô trong tổ bộ môn kinh tế; trường Đại Học Công Nghiệp Việt – Hung đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt là tạo cơ hội để em tiếp cận với môi trường thực tế thông qua đợt thực tập đầy ý nghĩa thiết thực này. Đặc biệt, em xin trân trọng cảm ơn cô giáo Th.s Đặng Thị Lan Anh – giáo viên hướng dẫn đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đúng thời gian quy định. Em xin chân thành cảm ơn Giám đốc, cán bộ - nhân viên trong ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian em thực tập. Em đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích từ thực tế và góp phần to lớn trong việc từng bước hoàn thiện kỹ năng, kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trước khi bước vào nghề. Với thời gian ngắn, cơ hội tiếp cận thực tế và hoàn thiện bài viết tuy có cố gắng nhưng sẽ còn có nhiều thiếu sót nhất định. Trên cơ sở của những vấn đề đã được giải quyết, em sẽ tiếp tục quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của ngành trong thời gian sắp tới. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 19 tháng 04 năm 2014 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập Phiếu nhận xét của Giáo viên hướng dẫn LỜI CẢM ƠN i Hà Nội, Ngày 19 tháng 04 năm 2014 i MỤC LỤC ii vi STT vi KÝ HIỆU VIẾT TẮT vi DIỄN GIẢI vi 1 vi TNHH vi Trách Nhiệm Hữu Hạn vi 2 vi NHTMCP vi Ngân hàng thương mại cổ phần vi 3 vi ABBank vi Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình vi 4 vi DN vi Doanh nghiệp vi 5 vi TMCP vi Thương mại cổ phần vi 6 vi GATT vi Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade) vi 7 vi AFTA vi Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN vi 8 vi NHNN vi Ngân hàng nhà nước vi 9 vi DADT vi Dự án đầu tư vi 10 vi NSLD vi Năng suất lao động vi 11 vi CN vi Chi nhánh vi 12 vi HDQT vi Hội đồng quản trị vi 13 vi BC KQHDKD vi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vi 14 vi NH vi Ngân hàng vi DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 1 3. Phạm vi nghiên cứu 1 4. Phương pháp nghiên cứu 1 5. Kết cấu của đề tài 2 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG 3 1.1. KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ RỦI RO. 3 1.1.1. Khái niệm và phân loại rủi ro 3 1.1.1.1. Khái niệm về rủi ro 3 1.1.1.2. Quản lý rủi ro 4 1.1.1.3. Phân loại rủi ro 5 1.1.2. Chương trình quản lý rủi ro 10 1.1.2.1. Nhận diện rủi ro 10 1.1.2.2. Đánh giá và đo lường khả năng thiệt hại 15 1.1.2.3. Phân tích và đánh giá rủi ro 15 1.1.2.4. Các phương pháp quản lý rủi ro 15 1.1.3. Phương pháp đo lường rủi ro 16 1.1.3.1. Phân tích xác suất 16 1.1.3.2. Phương sai và hệ số biến thiên 17 1.1.3.3. Phân tích độ nhạy 17 1.1.3.4. Phân tích cây quyết định 17 1.2 ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NGÂN HÀNG 18 1.2.1 Ngân hàng và các nghiệp vụ chủ yếu 18 1.2.2 Hoạt động tín dụng tại ngân hàng 18 1.2.3 Rủi ro và đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng 19 1.2.3.1 Khái niệm, mục đích, yêu cầu và quy trình thẩm định dự án đầu tư 19 1.2.3.2 Sự cần thiết phải thẩm định dự án trong ngân hàng 20 1.2.3.3 Đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng 21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO KHI THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG 22 TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI 22 2.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 22 2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng TMCP An Bình 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 23 2.1.3. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP An Bình trong giai đoạn 2010 – 2014 24 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NH TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 24 2.2.1 Vài nét về công tác thẩm định tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội 24 2.2.1.1 Mục tiêu của công tác thẩm định 24 2.2.1.2 Phương pháp thẩm định 25 2.2.1.3 Nội dung thẩm định 26 2.2.2 Công tác đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng 28 2.2.2.1 Phương pháp đánh giá rủi ro tại ngân hàng 28 2.2.2.2 Quy trình quản lý rủi ro trong thẩm định 30 2.2.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tại ngân hàng An Bình – CN Hà Nội 31 2.2.2.4 Tình hình thẩm định tại ngân hàng 33 2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN CỦA NH TMCP AN BÌNH – CN HÀ NỘI ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG 34 2.3.1 Giới thiệu về dự án 34 2.3.2 Giới thiệu về chủ đầu tư 34 2.3.3 Đánh giá rủi ro 36 2.3.3.1 Rủi ro từ khách hàng 36 2.3.3.2 Rủi ro của dự án đầu tư 42 2.3.3.3 Rủi ro cho vay của ngân hàng 45 2.3.4 Nhận xét về công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư của Công ty TNHH Đồng Bằng 46 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN 48 CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CN HÀ NỘI 48 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CN HÀ NỘI 48 3.1.1. Định hướng chung về hoạt động kinh doanh của NHTMCP An Bình – CN Hà Nội 48 3.1.2 Phương hướng mở rộng & tăng trưởng tín dụng 48 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NHTMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 49 3.2.1 Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 49 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin khác hàng và dự án đầu tư 50 3.2.3 Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các dự án đầu tư cho vay vốn 51 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 52 3.2.5 Hoàn thiện nội dung và phương pháp đánh giá rủi ro 53 3.2.6 Hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro 53 3.2.7 Đảm bảo tính đọc lập trong công tác đánh giá rủi ro dự án 53 3.2.8 Hoàn thiện, hiện đại hóa hạ tầng công nghệ 54 KẾT LUẬN 55 TÀI LIÊU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 DANH MỤC VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU VIẾT TẮT DIỄN GIẢI 1 TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 3 ABBank Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 4 DN Doanh nghiệp 5 TMCP Thương mại cổ phần 6 GATT Hiệp ước chung về thuế quan và mậu dịch (General Agreement on Tariffs and Trade) 7 AFTA Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN 8 NHNN Ngân hàng nhà nước 9 DADT Dự án đầu tư 10 NSLD Năng suất lao động 11 CN Chi nhánh 12 HDQT Hội đồng quản trị 13 BC KQHDKD Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 14 NH Ngân hàng [...]... phòng tránh và khống chế Như vậy chúng ta có thể thấy thẩm định dự án đầu tư trong các ngân hàng là rất quan trọng, nó giúp các ngân hàng đưa ra các quyết định cho vay chính xác đối với các dự vay vốn 1.2.3.3 Đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng  Thẩm định dự án tại ngân hàng gồm: + Thẩm định khía cạnh pháp lý của dự án (thẩm định tư cách pháp nhân, năng lực chủ đầu tư) + Thẩm định khía... tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư của Công Ty TNHH Đồng Bằng tại Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội SV: Cấn Thị Bích Liên Trang 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUẢN... theo quy định và tính phù hợp giữa các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ +) Bước 4: Cho điểm tín dụng và phân loại khách hàng +) Bước 5: Thẩm định rủi ro cụ thể +) Bước 6: Lập báo cáo thẩm định rủi ro - Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Hà Nội Sơ đồ 2.2 Quy trình thẩm định dự án tại ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh H Nội Tiếp nhận kết quả thẩm định rủi ro dự án từ phòng... doanh trong các năm gần đây (Bảng 2.1 – Phụ lục) 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NH TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.2.1 Vài nét về công tác thẩm định tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội 2.2.1.1 Mục tiêu của công tác thẩm định Mục tiêu của công tác thẩm định dự án tại ngân hàng là nhằm đưa ra kết luận về tính khả thi, hiệu quả về mặt tài chính của dự án đầu. .. CÔNG TY TNHH ĐỒNG BẰNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển của Ngân hàng TMCP An Bình Với bề dày kinh nghiệm 21 năm họat động trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự phát triển bền vững và ổn định ABBANK được thành lập vào ngày 13/05/1993,... dụng Thẩm định và đánh giá rủi ro của dự án dựa vào kết quả thẩm định ở bước trên Đánh giá rủi ro dự án đầu tư và rủi ro tín dụng Thẩm định các nội dung liên Kết quả thẩm hàng quan đến hách vay định và dự án (chưa vốn rủi ro dự án bao gồm thẩm định rủi ro của dự án) Quyết định cho vay SV: Cấn Thị Bích Phòng tín dụng – bộ phận Liên quản lý rủi ro Trang 26 2.2.1.3 Nội dung thẩm định Công tác thẩm định tại. .. phương án (hoặc dự án) có hiệu quả 1.2.3 Rủi ro và đánh giá rủi ro khi thẩm định dự án tại ngân hàng 1.2.3.1 Khái niệm, mục đích, yêu cầu và quy trình thẩm định dự án đầu tư - Khái niệm: Thẩm định đầu tư là quá trình xem xét, phân tích đánh giá dự án một cách khách quan, khoa học và toàn diện trên các nội dung, lựa chọn dự án để ra quyết định đầu tư - Mục đích: + Đánh giá tính hợp lý của dự án biểu hiện... quy định thời gia thẩm định - Quy trình thẩm định dự án (Sơ đồ 1.2 - Phụ lục 01) Tiếp nhận hồ sơ: Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến người có quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định tiếp nhận hồ sơ dự án và lập kế hoạch thẩm định, tổ chức thẩm định Thực hiện công việc thẩm định: Đơn vị mối tổ chức thẩm định, phân tích đánh giá theo yêu cầu và nội dung quy định, đề xuất ý kiến... trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Lập báo cáo kết quả thẩm định: Báo cáo kết quả thẩm định của dự án Trình duyệt: Báo cáo thẩm định được gửi bởi người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định 1.2.3.2 Sự cần thiết phải thẩm định dự án trong ngân hàng Dự án đầu tư là tổng thể các hoạt động dự kiến và các cho phí cần thiết được... Liên Trang 21 - Vai trò của thẩm định dự án đầu tư: thông qua công tác thẩm định giúp đánh giá tính phù hợp của quy hoạch và sự tuân thủ pháp luật của dự án, tránh đầu tư tràn lan, không hiệu quả, giúp cho việc kiểm tra, kiểm soát đánh giá sự tuân thủ pháp luật của dự án, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia + Đối với cơ quan nhà nước: thẩm định dự án giúp các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá . NHTMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 24 Sơ đồ 2.2: Quy trình thẩm định dự án tại ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà Nội . 26 Sơ đồ 2.3: Quy trình quản lý rủi ro tại ngân hàng tại hàng An Bình - CN Hà Nội . THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NH TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 24 2.2.1 Vài nét về công tác thẩm định tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội 24 2.2.1.1. thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Hà Nội. SV: Cấn Thị Bích Liên Trang 3 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI NGÂN HÀNG 1.1.