B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM Phan Ngc Diu NÂNG CAO NNG LC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHÁNH VNG TÀU LUN VN THC S KINH T Tp. H Chí Minh – Nm 2009 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM Phan Ngc Diu NÂNG CAO NNG LC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHÁNH VNG TÀU Chuyên ngành: Kinh t Tài chính - Ngân hàng Mã s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: TS. LI TIN DNH Tp. H Chí Minh – Nm 2009 MC LC Trang LI M U CHNG 1 C S LÝ LUN V QUN TR RI RO TÍN DNG NGÂN HÀNG 1 1.1. S cn thit phi phòng nga ri ro tín dng ngân hàng 1 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng ngân hàng 1 1.1.1.1. Tín dng ngân hàng là gì? 1 1.1.1.2. Ri ro tín dng ngân hàng là gì? 1 1.1.1.3. Nhn din ri ro v đnh lng và đnh tính là gì? 1 1.1.2. Ngun gc phát sinh ri ro tín dng ngân hàng 2 1.1.2.1. V phía khách hàng 2 ¬ Tình hình tài chính doanh nghip yu kém, thiu minh bch 2 ¬ Nng lc qun tr công ty kém 2 ¬ S dng vn sai mc đích, không có thin chí trong vic tr n vay 2 ¬ Phng án, d án kinh doanh không hiu qu 3 1.1.2.2. V phía ngân hàng 3 ¬ Ri ro giao dch 3 ¬ Ri ro danh mc tín dng 4 ¬ Lng lo trong công tác kim tra ni b ca các ngân hàng thng mi 5 ¬ Ri ro đo đc: B trí cán b thiu đo đc và trình đ chuyên môn nghip v 5 ¬ Mt cân đi trong các t l đm bo an tòan 5 ¬ Thiu c ch qun tr ri ro 6 1.1.2.3. Thay đi môi trng kinh t v mô 6 ¬ Chính sách điu hành nn kinh t ca Nhà nc 7 ¬ Tác đng ca môi trng bên ngòai 8 1.1.3. Nhng thit hi t ri ro tín dng ngân hàng 8 1 .1.3.1. i vi nn kinh t 8 1.1.3.2. i vi ngân hàng 9 1.2. Các bin pháp qun lý ri ro tín dng ngân hàng 9 1.2.1. o lng ri ro tín dng 10 1.2.1.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng 10 1.2.1.2. Các mô hình lng hóa ri ro tín dng 10 ¬ Mô hình xp hng ca Moody’s và Standard & Poor’s 10 ¬ Mô hình đim s Z (Z - Credit scoring model) 11 ¬ Mô hình đim s tín dng tiêu dùng 13 1.2.1.3. Nguyên tc Basel v qun lý ri ro tín dng 13 1.2.2. Xác đnh mc tiêu và thit lp chính sách tín dng 15 1.2.3. Phân tích và thm đnh tín dng 15 1.2.3.1. Quan h gia phân tích tín dng và ri ro tín dng 15 1.2.3.2.Quan h gia thm đnh tín dng và ri ro tín dng 16 1.2.4. Chm đim và xp hng tín dng 17 1.2.5. m bo tin vay 17 1.2.6. Mua bo him tín dng 18 1.2.7. Lp qu d phòng ri ro tín dng 18 1.2.8. T vn chính sách tín dng cho khách hàng 18 1.2.9. Cung cp công c phòng nga ri ro tín dng 19 KÊT LUN CHNG 1 19 CHNG 2 ÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHÁNH VNG TÀU 20 2.1. Phân tích hat đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam Chi nhánh Vng Tàu 20 2.1.1. S lc v Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam Chi nhánh Vng Tàu 20 2.1.1.1. Lch s hình thành 20 2.1.1.2. Quá trình hat đng 21 2.1.1.3. Nhng thành tu đt đc 24 2.1.2. Phân tích hat đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam Chi nhánh Vng Tàu 24 2.1.2.1. Tng quan hat đng tín dng 24 2.1.2.2. C cu tín dng 27 ¬ D n tín dng phân theo thi hn cho vay 27 ¬ D n tín dng phân theo lai tin cho vay 30 ¬ D n tín dng phân theo lai hình kinh t 31 ¬ D n tín dng phân theo ngành kinh t 33 ¬ D n tín dng phân theo tài sn đm bo 35 ¬ N di chun và n xu 36 2.1.2.3. Nhng thit hi t ri ro tín dng trong thi gian qua 37 2.1.2.4. Nguyên nhân ca ri ro tín dng 38 ¬ Nguyên nhân t phía khách hàng 38 ¬ Nguyên nhân t phía ngân hàng 39 ¬ Nguyên nhân khác 43 2.2. ánh giá công tác qun tr ri ro tín dng ca Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam Chi nhánh Vng Tàu 44 2.2.1. Thc trng công tác qun tr ri ro tín dng 44 2.2.1.1. Gii hn kim sóat ri ro tín dng 44 2.2.1.2. Thành lp Hi đng tín dng c s 44 2.2.1.3. Quy đnh gii hn tín dng đi vi tng khách hàng 45 2.2.1.4. Phân lai n, trích lp và s dng d phòng ri ro tín dng 45 2.2.1.5. Quy trình phê duyt tín dng 45 2.2.2. ánh giá công tác qun tr ri ro tín dng ti Vietcombank Vng Tàu 47 KÊT LUN CHNG 2 51 CHNG 3 GII PHÁP NÂNG CAO NNG LC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHÁNH VNG TÀU 53 3.1. Nhóm gii pháp v c ch chính sách 53 3.1.1. i vi Ngân hàng TMCP Ngai Thng Vit Nam 53 3.1.1.1. Hòan thin quy trình tín dng 53 3.1.1.2. Xây dng chính sách tín dng hiu qu 54 3.1.1.3. Xây dng và hòan thin h thng chm đim và xp hng tín dng 54 3.1.1.4. Xây dng phn mm phân loi n và trích lp d phòng ri ro t đng 58 3.1.1.5. Cng c hòan thin h thng thông tin tín dng 59 3.1.1.6. Cp nht b sung thng xuyên Cm nang tín dng 59 3.1.1.7. Ch đ đãi ng đi vi cán b khách hàng 60 3.1.2. i vi Ngân hàng Nhà nc 61 3.1.2.1. Hòan thin và nâng cp h thng thông tin tín dng Trung tâm CIC NHNN 61 3.1.2.2. Hp lý hóa phân lai n khách hàng theo Quyt đnh 493 và Quyt đnh 18 .62 3.1.2.3. Trin khai các công c bo him tín dng 62 3.2. Nhóm gii pháp v hat đng thc tin ti Vietcombank Vng Tàu 63 3.2.1 Xác đnh mc tiêu và thit lp chính sách tín dng 63 3.2.1.1. Xác đnh mc tiêu hat đng 63 3.2.1.2. V chính sách khách hàng 63 3.2.1.3. V đnh hng khách hàng 64 3.2.2. Các gii pháp v công tác cán b 65 3.2.3. Các gii pháp phòng nga ri ro tín dng 66 3.2.3.1. Xây dng h thng khai thác thông tin và cnh báo ri ro tín dng 66 3.2.3.2. Nâng cao cht lng thm đnh và phân tích tín dng 67 3.2.3.3. Tng cng kim tra, giám sát tín dng 68 3.2.3.4. Nâng cao hiu qu, cht lng công tác kim tra ni b 69 3.2.3.5. Mt s gii pháp liên quan đn đm bo khan vay 70 3.2.4. Các gii pháp hn ch, bù đp tn tht khi ri ro xy ra 71 3.2.4.1. Công tác x lý n xu, n có vn đ 71 3.2.4.2. S dng các công c bo him tin vay 73 3.2.5. T vn khách hàng và cung cp công c phòng nga ri ro tín dng 73 3.2.5.1. T vn chính sách tín dng 73 3.2.5.2. Nghip v bao thanh tóan 74 KÊT LUN CHNG 3 75 KT LUN 77 Tài liu tham kho 79 DANH MC NHNG CH VIT TT 1. CN Chi nhánh 2. DAT D án đu t 3. DNNN Doanh nghip Nhà nc 4. DNNVV Doanh nghip nh và va 5. DNTN Doanh nghip t nhân 6. DPRR D phòng ri ro 7. GHTD Gii hn tín dng 8. GTCG Chng t có giá 9. HQT Hi đng qun tr 10. HTD Hi đng tín dng 11. HSC Hi s chính 12. KCN Khu công nghip 13. NHNN Ngân hàng Nhà nc 14. NHTM Ngân hàng thng mi 15. NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn 16. NHTW Ngân hàng trung ng 17. PASXKD Phng án sn xut kinh doanh 18. QLRR Qun lý ri ro 19. SXKD Sn xut kinh doanh 20. TG Tng giám đc 21. TNHH Trách nhim hu hn 22. TSB Tài sn đm bo 23. UBND y ban nhân dân 24. VCB Vietcombank DANH MC CÁC BNG BIU Trang 1. Bng 2.1: Ngun vn qua các nm 21 2. Bng 2.2: T trng vn huy đng, vn cho vay và n di chun 26 3. Bng 2.3: D n tín dng phân theo thi hn cho vay 27 4. Bng 2.4: D n tín dng phân theo lai tin cho vay 30 5. Bng 2.5: D n tín dng phân theo loi hình kinh t 32 6. Bng 2.6: D n tín dng phân theo ngành kinh t 33 7. Bng 2.7: D n tín dng phân theo tài sn đm bo 35 8. Bng 2.8: Tng hp kt qu phân lai n ca Chi nhánh 36 DANH MC CÁC  TH, BIU  Trang 1. Biu đ 2.1: Biu đ tng trng ngun vn 22 2. Biu đ 2.2: Biu đ tng trng tín dng 23 3. Biu đ 2.3: Doanh s thanh tóan xut nhp khu 23 4. Biu đ 2.4: Biu đ tng trng li nhun 24 5. Biu đ 2.5: Biu đ so sánh vn huy đng và vn cho vay 25 6. Biu đ 2.6: Din bin n di chun t nm 2002 đn 2008 27 7. Biu đ 2.7: D n tín dng phân theo thi hn cho vay 28 8. Biu đ 2.8: D n tín dng phân theo lai tin cho vay 31 9. Biu đ 2.9: D n tín dng phân theo loi hình kinh t 32 10. Biu đ 2.10: D n tín dng phân theo ngành kinh t 34 11. Biu đ 2.11: D n tín dng phân theo tài sn đm bo 35 [...]... i ro tín d ng ngân hàng Ch ng 2: ng: ánh giá công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Ng ai th ng Vi t Nam, Chi nhánh V ng Tàu 1 CH C S NG 1 LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1 S c n thi t ph i phòng ng a r i ro tín d ng ngân hàng 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng ngân. .. nhánh V ng Tàu là m t trong các chi nhánh có d n tín d ng l n trong h th ng các chi nhánh c a Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam Do v y, công tác phòng ng a r i ro tín d ng luôn hàng u Tr ch n it c tình hình c nh tranh gay g t trên th tr ng b nh m h n ch ng tín d ng c a ngân hàng có ý ngh a h t s c to l n hàng TMCP Ngo i th i v i Ngân ng Vi t Nam chi nhánh V ng Tàu Chính vì v y tôi ch n Nâng cao n ng... d ng t i Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu 2.1.1 S l c v Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu 2.1.1.1 L ch s hình thành Ngân hàng TMCP Ngo i Th 27 ng Tr n H ng Quy t ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu có tr s t i s o, Thành ph V ng Tàu nh s 90/NH-Q c a T ng Giám c thành l p ngày 06/11/1982 theo c nay là Th ng Vi t Nam v i tên g i Ngân hàng Ngo i th c Ngân hàng Nhà... i ro tín d ng trong h at Ngân hàng TMCP Ng ai th ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu ng c a ánh giá m t tích c c và tiêu c c c a công tác qu n tr này xu t nh ng gi i pháp th c ti n nh m nâng cao n ng l c phòng ng a r i ro tín d ng, góp ph n gi m áng k n d i chu n t i Ngân hàng TMCP Ng ai th ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu 3 IT NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U i t ng nghiên c u: Ngân hàng TMCP Ng ai th ng Vi t Nam. .. t trong quan h tín d ng R i ro tín d ng xu t ng kinh doanh g i là r i ro do nguyên nhân khách quan R i ro xu t phát i vay và ngân hàng cho vay g i là r i ro do nguyên nhân ch quan 1.1.1.2 R i ro tín d ng ngân hàng là gì? R i ro tín d ng ngân hàng là kh n ng x y ra t n th t trong h at ng ngân hàng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh n ng th c hi n ngh a v c a mình theo cam k t R i ro tín. .. Nam Vì l ng Vi t Nam, tháng ng theo c i tên giao d ch thành Ngân hàng TMCP Ngo i ó, k t tháng 06/2008, tên giao d ch c a Ngân hàng Ngo i ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu c i thành Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu 2.1.1.2 Quá trình h at M ng l i h at ng ng hi n nay c a Ngân hàng TMCP Ngo i Th ng Vi t Nam Chi nhánh V ng Tàu bao g m Tr s chính, 3 Phòng Giao d ch và m t Qu y ti t ki... 26/12/2007, Ngân hàng Ngo i th c phi u l n c thành l p và a bàn, Ngân u tr thành m t ih i ng c ih ic u t ông l n th ng c a m t Ngân hàng nh ch tài chính Ngân hàng TMCP ông và s ch p thu n c a Th ng i c Ngân 21 hàng Nhà n c v vi c thành l p Ngân hàng TMCP Ngo i Th 6/2008, Ngân hàng Ngo i th ng Vi t Nam chính th c chuy n sang h at ch c a m t ngân hàng TMCP và Th th ng Vi t Nam Vì l ng Vi t Nam, tháng... tranh ng v n cao h n lãi su t cho vay c ng là m t trong nh ng nguyên nhân gây ra r i ro cho ngân hàng Do c thù kinh doanh c a ngân hàng nên có r t nhi u lo i r i ro: r i ro lãi su t, r i ro ngo i h i, r i ro thanh kho n, r i ro tín d ng … Trong s t t c các lo i r i ro k trên thì r i ro trong ho t ra ng tín d ng là lo i r i ro l n nh t và ph c t p nh t, ang di n m c áng quan tâm Tín d ng là m t trong nh... ng l c qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Ngo i th Nam Chi nhánh V ng Tàu làm 2 tài ng Vi t tài nghiên c u M C ÍCH NGHIÊN C U T c s th t lên ng tín d ng hi n nay, vi c l a ng cho vay t t và xây d ng h th ng nh ng gi i pháp r i ro trong ho t c ng m i, úc k t nh ng c s lý lu n trong qu n tr r i ro tín d ng c a ngân hàng tài t p trung: Phân tích nh ng r i ro tín d ng ã x y ra trong h at ng th c... mang tính ch t tín d ng khác nh b o lãnh, cam k t, ch p thu n tài tr ng m i, cho vay th tr ng liên ngân hàng, tín d ng thuê mua, 1.1.1.3 Nh n di n r i ro v V m t nh l nh l ng: R i ro tín d ng ng và ng tài tr … nh tính là gì? c ph n ánh b i s n quá h n, n t n ng c a m i T ch c tín d ng V m t Theo ó, ch t l l nh tính: R i ro tín d ng có quan h ng c chi u v i ch t l ng tín d ng càng cao thì r i ro tín . tài chính ngân hàng nói chung. Ngân hàng TMCP Ngoi thng Vit Nam chi nhánh Vng Tàu là mt trong các chi nhánh có d n tín dng ln trong h thng các chi nhánh ca Ngân hàng TMCP Ngoi. TI NGÂN HÀNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHÁNH VNG TÀU 20 2.1. Phân tích hat đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Ngoi Thng Vit Nam Chi nhánh Vng Tàu 20 2.1.1. S lc v Ngân hàng TMCP. RI RO TÍN DNG NGÂN HÀNG 1 1.1. S cn thit phi phòng nga ri ro tín dng ngân hàng 1 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng ngân hàng 1 1.1.1.1. Tín dng ngân hàng là gì? 1 1.1.1.2. Ri ro tín