B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH cd(cd NG THANH H NG HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN NHI M CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP H CHÍ MINH – 2010 B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP H CHÍ MINH cd(cd NG THANH H NG HỒN THI N H TH NG X P H NG TÍN NHI M CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM CHUYÊN NGÀNH : KINH T TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ S : 60.31.12 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C PGS.TS TR NG TH H NG TP H CHÍ MINH – 2010 L I CAM OAN Tơi cam oan ây cơng trình nghiên c u c a riêng Tôi Các s li u, k t qu nêu lu n v n trung th c Tôi s ch u trách nhi m v n i dung Tơi ã trình bày lu n v n Tôi chân thành c m n s t n tình h ng d n c a PGS.TS Tr ng Th H ng Tôi c ng chân thành c m n nhà nghiên c u, nhà qu n tr c a Ngân Hàng TMCP Qu c T Vi t Nam nhà qu n tr c a NHTM có nêu tên ã giúp tài nghiên c u Tôi vi c ti p c n tài li u nghiên c u H c viên ký tên ng Thanh H ng M CL C TRANG DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T DANH M C CÁC B NG BI U L IM U 1 Lý ch n tài M c tiêu nghiên c u it Ph ng ph m vi nghiên c u ng pháp nghiên c u Ý ngh a khoa h c th c ti n c a K t c u CH tài nghiên c u tài NG 1: T NG QUAN V X P H NG TÍN NHI M CÁ NHÂN 1.1 T ng quan v x p h ng tín nhi m cá nhân 1.1.1 Khái ni m x p h ng tín nhi m cá nhân 1.1.2 L ch s 1.1.3 Ph i phát tri n ng pháp ánh giá x p h ng tín nhi m th nhân 1.1.4 Ý ngh a c a x p h ng tín nhi m th nhân 11 1.1.4.1 Gi m r i ro tín d ng 11 1.1.4.2 Gi m thi t h i t r i ro tín d ng 12 1.1.4.3 X p h ng tín nhi m giúp qu n tr r i ro tín d ng t t h n 13 1.2 M t s nghiên c u kinh nghi m v x p h ng tín nhi m th nhân 14 1.2.1 Nghiên c u c a Stephanie Kleimeier v mơ hình i m s tín d ng cá nhân áp d ng cho ngân hàng bán l t i Vi t Nam 14 1.2.2 Mơ hình i m s tín d ng cá nhân c a FICO 14 1.2.3 Mơ hình i m s tín d ng VantageScore 16 1.2.4 Kinh nghi m x p h ng tín nhi m th nhân c a m t s ngân hàng th ng m i t ch c ki m toán t i Vi t Nam 17 1.2.4.1 H th ng x p h ng tín nhi m th nhân c a BIDV 17 1.2.4.2 H th ng x p h ng tín nhi m th nhân c a VIETINBANK 19 1.2.4.3 H th ng x p h ng tín nhi m th nhân c a VIETCOMBANK 19 1.2.4.4 H th ng x p h ng tín nhi m th nhân c a E&Y 20 1.2.4.5 H th ng x p h ng tín nhi m c a CIC 21 1.2.4.6 Bài h c kinh nghi m cho h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân áp d ng cho h th ng t ch c tín d ng t i Vi t Nam 22 CH NG 2: TH C TR NG H TH NG X P H NG TÍN NHI M CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP QU C T VI T NAM 25 2.1 Gi i thi u chung Ngân hàng TMCP Qu c T Vi t Nam (VIB) 25 2.1.1 L ch s hình thành 25 2.1.2 C c u t ch c 26 2.1.3 K t qu ho t ng kinh doanh 26 2.2 Th c tr ng h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 30 2.2.1 Gi i thi u v h th ng x p h ng tín nhi m t i VIB 30 2.2.2 Ph ng th c ch m i m x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 33 2.2.2.1 C n c ch m i m x p h ng tín nhi m cá nhân 33 2.2.2.2 Quy nh v thang i m x p lo i tiêu th c cho i m 34 2.2.2.3 Mơ hình trình t th c hi n ch m i m 34 2.2.2.4 K t qu x p h ng tín nhi m 47 2.2.2.5 Minh h a v vi c áp d ng h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 49 2.2.3 Chính sách tín d ng qu n tr r i ro thông qua h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân 50 2.2.3.1 Chính sách tín d ng c a VIB 50 2.2.3.2 Chính sách qu n tr x lý r i ro tín d ng theo quy Ngân Hàng Nhà N nh c a c 52 2.2.4 ánh giá v h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 56 2.2.4.1 Thành t u 56 2.2.4.2 H n ch nguyên nhân 57 CH NG 3: GI I PHÁP HOÀN THI N H TH NG X P H NG TÍN NHI M CÁ NHÂN T I VIB 61 3.1 M c tiêu nh h ng phát tri n c a VIB giai o n n m 2009-2015 61 3.1.1 M c tiêu nh h ng chung 61 3.1.2 M c tiêu nh h ng ch tiêu ho t ng 63 3.1.3 M c tiêu hoàn thi n h th ng x p h ng tín nhi m n i b t i VIB 64 3.2 Gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 64 3.2.1 Gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân t i VIB 64 3.2.1.1 i u ch nh l i mơ hình ch m i m hi n t i c a h th ng x p h ng tín nhi m cá nhân 64 3.2.1.2 Ch nh s a b sung vi c t ng h p i m x p h ng tín nhi m 66 3.2.1.3 B sung b tiêu chí x p h ng tín nhi m hàng kinh doanh vay v n cho m c ích 3.2.1.4 Xây d ng b tiêu chí c u vay v n mang tính ch t 3.2.1.5 T ng c i v i nhóm khách u t trung, dài h n 69 c thù cho m t s s n ph m nhu c tr ng 72 ng công tác ki m tra khách hàng 72 3.2.1.6 Xây d ng h th ng thông tin qu n tr r i ro tín d ng 73 3.2.1.7 V trình nghi p v c a cán b qu n lý khách hàng 73 3.2.1.8 nhi m t 3.2.2 Ki n ngh ng d ng công ngh thành l p h th ng x p h ng tín ng, tr c n 74 i v i c quan qu n lý nhà n c 75 3.2.2.1 Qu c h i Chính ph c n ban hành hoàn thi n khung pháp lý, sách v ho t 3.2.2.2 T ng c ng x p h ng tín nhi m 75 ng hi u qu cung c p thơng tin t Trung tâm thơng tin tín d ng - Ngân hàng Nhà N c (CIC) 76 3.2.2.3 Ki n ngh v i T ng c c th ng kê v xây d ng ch tiêu tài trung bình ngành 77 3.2.2.4 Khuy n khích t o i u ki n cho công ty thông tin tín d ng t nhân phát tri n 78 3.2.2.5 Các b , ngành c n ph i h p xây d ng m t h th ng x p h ng tín nhi m chung cho t t c công dân tn c Vi t Nam 79 K T LU N 82 TÀI LI U THAM KH O PH L C 01 Ch tiêu ch m i m x p h ng tín d ng cá nhân theo Stefanie Kleimeir PH L C 02 Ký hi u x p h ng tín d ng cá nhân theo Stefanie Kleimeir PH L C 03 T tr ng tiêu chí ánh giá mơ hình i m s tín d ng FICO PH L C 04 Ví d v s thay i i m c a FICO PH L C 05 H th ng ký hi u x p h ng Vantagescore PH L C 06 T tr ng tiêu chí ánh giá mơ hình i m s tín d ng Vantagescore PH L C 07 Các ch tiêu ch m i m cá nhân c a BIDV PH L C 08 H th ng ký hi u x p h ng tín nhi m khách hàng cá nhân c a BIDV PH L C 09 Các ch tiêu ch m i m tài s n PH L C 10 H th ng ký hi u ánh giá tài s n m b o c a BIDV m b o c a BIDV PH L C 11 Ma tr n k t h p gi a k t qu x p h ng tín nhi m v i k t qu tài s n ánh giá m b o c a BIDV PH L C 12 Các ch tiêu ch m i m x p h ng tín nhi m cá nhân c a Vietinbank PH L C 13 H th ng ký hi u x p h ng tín nhi m cá nhân c a Vietinbank PH L C 14 Các ch tiêu ch m i m x p h ng tín nhi m cá nhân c a Vietcombank PH L C 15 H th ng ký hi u x p h ng tín nhi m cá nhân c a Vietcombank PH L C 16 Các ch tiêu ch m i m cá nhân c a E&Y PH L C 17 B ng mô t ngành hàng – s n ph m c a VIB PH L C 18 K t qu x p h ng7 tín nhi m c a khách hàng cá nhân vay tiêu dùng PH L C 19 K t qu x p h ng tín nhi m c a khách hàng kinh doanh vay b sung v n l u ng DANH M C CÁC KÝ HI U, CH KÝ HI U VI T T T DI N GI I ACB Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV Ngân hàng CIC Trung tâm thơng tin tín d ng c a NHNN E&Y Cơng ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam FICO Fair Isaac Corp NHNN Ngân hàng nhà n NHTM Ngân hàng th TCTD T ch c tín d ng TMCP Th TPHCM Thành ph H Chí Minh VAB Ngân hàng TMCP Vi t Á VIB Ngân hàng TMCP Qu c t Vi t Nam VIETINBANK Ngân hàng Công th VIETCOMBANK Ngân hàng TMCP Ngo i th u t Phát tri n Vi t Nam c ng m i ng m i c ph n ng Vi t Nam ng Vi t Nam DANH M C CÁC B NG BI U – HÌNH V B NG BI U TRANG B ng 2.01 K t qu ho t ng kinh doanh c a VIB 25 B ng 2.02 K t qu ho t ng kinh doanh 06 tháng B ng 2.03 Tình hình n h n 06 tháng B ng 2.04 H s r i ro theo s n ph m vay c a khách hàng cá nhân 33 B ng 2.05 H s r i ro theo ngu n tr n c a khách hàng cá nhân 33 B ng 2.06 Các tiêu chí thân nhân c a khách hàng cá nhân 34 B ng 2.07 Các tiêu chí v kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân 35 B ng 2.08 Các tiêu chí v quan h v i ngân hàng c a khách hàng cá nhân 37 B ng 2.09 Các tiêu chí v ch h kinh doanh c a h kinh doanh 38 B ng 2.10 Các tiêu chí v c s kinh doanh c a h kinh doanh 39 B ng 2.11 Các tiêu chí v quan h v i ngân hàng c a h kinh doanh 41 B ng 2.12 Các tiêu chí v ph B ng 2.13 B ng phân lo i r i ro theo i m x p h ng 45 B ng 2.14 Ý ngh a c a t ng phân lo i r i ro theo x p h ng 46 B ng 2.15 Phân lo i nhóm n theo x p h ng 51 B ng 3.01 Ch tiêu k ho ch ho t B ng 3.02 T l d n ngành hàng so v i t ng d n toàn hàng VIB 65 B ng 3.03 Các tiêu chí v ph B ng 3.04 Di n gi i ý ngh a c a tiêu chí v ph HÌNH V u n m 2010 c a VIB 27 u n m 2010 c a VIB 28 ng án kinh doanh c a h kinh doanh 42 ng kinh doanh n m 2010 c a VIB 61 ng án u t c a nhóm khách hàng kinh doanh 67 ng án u t 68 - BI U Hình 2.01 S c c u t ch c c a Ngân Hàng TMCP Qu c T Vi t Nam 24 Hình 2.02 Mơ hình ch m i m x p h ng tín nhi m hi n t i c a VIB 32 Hình 3.01 xu t ch nh s a mơ hình ch m i m x p h ng tín nhi m 63 h n lãi n Hi n tr n t t/khách hàng m i Các d ch v s d ng thu; ho c thu nh p rịng khơng n nh D ch v Khơng s g i tốn d ng Có kh n ng tr Có th ph i gia Khơng có kh n h nn n ng tr n tr n L i nhu n/doanh Kh n ng tr n Ch s d ng ti n ngân hàng ánh giá kh n ng n h n >25% ho c >10 20-25% ho c 5- 15-20% ho c 3- 10-15% ho c 1tri u ng 10 tri u ng tri u ng tri u ng 10% 60 tu i ho c 18 - 20 tu i D i trung h c 10% 10% Th t nghi p 10% 1-3n m 100 tri u Trung bình ng 50- 100 tri u ng 30-50 tri u ng R t cao