QUẢN TRỊ RỦI RO MỤC LỤC 1 1 Câu 1: Có quan điểm cho rằng: Quản trị rủi ro trong ngân hàng là công việc của riêng khối quản lí rủi ro. Bạn có đồng ý với quan điểm này không? Tại sao? Bộ phận quản lý rủi ro trong ngân hàng không chỉ đơn thuần là một bộ phận theo dõi và kiểm soát rủi ro. Thực ra, việc kiểm soát rủi ro phải được triển khai ở tất cả các bộ phận khác như bộ phận tín dụng, nguồn vốn, thanh toán quốc tế, marketing và các bộ phận hỗ trợ của ngõn hàng như kế toán, pháp chế và đào tạo, và phải được thực hiện ở các khâu thấp nhất trong cơ cấu tổ chức là các giao dịch viên. Bộ phận quản lý rủi ro chỉ cú chức năng theo dõi, báo cáo và có các đề xuất để điều chỉnh. Ví dụ, chúng ta có thể xây dựng cơ chế phòng ngừa rủi ro của ngân hàng gồm 3 phòng tuyến: phòng tuyến thứ nhất là tất cả các cán bộ kinh doanh đối diện trực tiếp với rủi ro hàng ngày như đối diện với khách hàng…; phòng tuyến thứ hai là bộ phận quản lý rủi ro, theo dõi tất cả các báo cáo, vấn đề rủi ro; phòng tuyến thứ ba là ban kiểm toán nội bộ và ban kiểm soát của ngân hàng. Với 3 phòng tuyến như thế, ngân hàng xây dựng những chốt chặn, trạm kiểm soát để sàng lọc và ngăn chặn rủi ro, phát hiện rủi ro và kiểm soát rủi ro. Bên cạnh xây dựng những cơ chế phòng ngừa và quản lý rủi ro, ngân hàng cũng cần phải xây dựng một “văn hóa rủi ro”, có nghĩa là tất cả cán bộ, nhân viên cần phải nâng cao nhận thức về rủi ro trong mọi giao dịch. Không những tín dụng chứa đựng rủi ro, mà ngay cả huy động vốn cũng chứa đựng rủi ro. Những dòng tiền “bẩn” luôn tìm cách len lỏi vào ngân hàng để “rửa tiền”, để hợp pháp hóa đồng tiền thu về từ những hoạt động bất hợp pháp. Các cán bộ nhân viên ngân hàng nếu không có ý thức rủi ro cao sẽ dễ dàng thu nhận những loại tiền này, vô hình chung tiếp tay cho các nhóm tội phạm, các hoạt động phi pháp. Hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng một số quy định nhưng chưa đầy đủ, cần có sự hoàn thiện bổ sung, quy định rõ ràng về các loại rủi ro, cơ chế, quy trình quản lý rủi ro, và nhân sự liên quan đến quản lý rủi ro Chỉ có như vậy, việc triển khai áp dụng Basel II mới có thể thành công và có ý nghĩa trên thực tế. 2 2 Câu 3: Trình bày quan điểm cá nhân của Anh (chị) về giải pháp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính của NHTM hiện nay? Xét về tổng thể hiện nay, hoạt động của các công ty CTTC là khá an toàn và ổn định. Tình trạng nợ xấu là tương đối thấp, nằm trong phạm vi an toàn và không ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của các công ty CTTC. Tuy nhiên, do tính đặc thù trong hoạt động của mình nên hoạt động của công ty CTTC vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro. Trường hợp thứ nhất, đó là rủi ro xuất phát từ việc tập trung hoạt động cho thuê vào một số ít khách hàng hoặc một ít nhóm khách hàng có chung lĩnh vực kinh doanh hoặc cùng ngành nghề kỹ thuật. Sự rủi ro cũng có thể xuất phát từ phạm vi và các nghiệp vụ hoạt động của công ty CTTC chưa đa dạng. (Công ty CTTC chủ yếu thực hiện nghiệp vụ CTTC, còn các nghiệp vụ khác như cho thuê vận hành, mua và cho thuê lại… đang trong giai đoạn triển khai thực hiện hoặc chưa được phép thực hiện). Ngoài ra còn có thể phát sinh những rủi ro khác trong hoạt động CTTC như rủi ro về lãi suất cho thuê (do thời gian cho thuê dài), rủi ro về tỷ giá đối với các tài sản đầu tư bằng ngoại tệ, hoặc rủi ro về mặt pháp lý như trường hợp các công ty CTTC phải mất nhiều thời gian và chi phí tốn kém để thu hồi lại tài sản cho thuê khi bên thuê vi phạm hợp đồng… Để khắc phục tình trạng này, Ngân hàng Nhà nước có một số khuyến nghị đối với các công ty CTTC. Để hạn chế rủi ro trong quá trình hoạt động, các công ty CTTC cần xây dựng một chiến lược về khách hàng, về các loại tài sản cho thuê và địa bàn hoạt động trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cho phù hợp với mô hình tổ chức, cơ chế quản lý và điều hành của công ty CTTC và phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Các công ty CTTC cũng cần nhanh chóng triển khai các nghiệp vụ mới như: cho thuê vận hành, mua và cho thuê lại… để làm đa dạng hoá nội dung hoạt động và giảm thiểu tỷ trọng vốn kinh doanh tập trung vào nghiệp vụ đơn thuần như hiện nay của công ty CTTC. Câu 4: Thế nào là rủi ro tín dụng? Nhận xét của Anh chị về thực tế rủi ro tín 3 3 dụng tại các NHTM Việt Nam thời gian qua? Nghiệp vụ tín dụng là nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng; nó thường chiếm phần lớn trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng cả về khối lượng công việc cũng như mức độ tạo thuận lợi. Tỷ lệ thuận với nó là mức độ rủi ro của nghiệp vụ này cũng chiếm phần lớn trong tổng mức rủi ro của hoạt động ngân hàng. Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra biến cố từ các khoản tín dụng gây tổn thất cho ngân hàng do khách hàng không thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng tín dụng. Rủi ro tín dụng phát sinh trong trường hợp ngân hàng không thu được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay. Nói cách khác, “rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra do khách hàng không thực hiện trả nợ theo các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng”. Rủi ro tín dụng là loại rủi ro lớn nhất và thường xuyên xảy ra trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Rủi ro tín dụng xảy ra khi bên đi vay, trong một giao dịch nào đó, không thực hiện được việc thanh toán tiền vay theo thời hạn và điều kiện trong hợp đồng làm cho người cho vay phải gánh chịu tổn thất tài chính. Rủi ro tín dụng có muôn hình muôn vẻ, với nhiều hình thái, cung bậc khác nhau, chúng tiềm ẩn trong suốt quá trình trước, trong và sau khi cho vay và biểu hiện ra bên ngoài là món vay không thu hồi được, nợ quá hạn, nợ khó đòi, mất vốn Để xem xét thực trạng rủi ro tín dụng của một ngân hàng, người ta thường phải xét đến tỷ trọng nợ quá hạn cao hay thấp. Trong tỷ trọng nợ quá hạn, người ta lại chia ra tỷ trọng nợ quá hạn dưới sáu tháng, nợ quá hạn dưới một năm, nợ quá hạn trên một năm, nợ quá hạn khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi Các tỷ trọng này càng cao thì khả năng bảo toàn vốn tín dụng của ngân hàng càng thấp. Ngày nay, các Ngân hàng Thương mại dù đã mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hoạt động cho vay vẫn là nguồn cơ bản tạo nên thu nhập của 4 4 ngân hàng. Đặc biệt, ở những nước đang phát triển như ở Việt Nam, hoạt động cho vay chiếm tới 90% hoạt động của ngân hàng, và vì thế mà rủi ro tín dụng là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt trong hoạt động của các ngân hàng Thương mại ở nước ta hiện nay. Nhìn lại 2 năm 2012 và 2013, có thể thấy các ngân hàng đang tập trung xử lý nợ xấu vốn là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng rất nóng. Hiện nay tín dụng được đẩy ra nền kinh tế một cách chậm chạp và thận trọng hơn rất là nhiều. Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đang là ưu tiên hàng đầu trong quản trị rủi ro trong ngân hàng hiện nay. Trong năm nay, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank đã ký hợp đồng với tổng công ty café Việt Nam về gói tín dụng tài trợ: 4.165 tỷ đồng cho Vinacafe thu mua chế biến café xuất khẩu; và 2110 tỷ đồng cho trồng, tái canh café; 3000 tỷ đồng cho Đắc Lắc trồng, chăm sóc, tái canh café; 2800 tỷ đồng cho Lâm đồng trồng, chăm sóc, tái canh café. Ngân hàng đã cho vào hoạt động kho café có sức chứa 1000 tấn, doanh nghiệp muốn vay tiền bằng hình thức cầm cố café sẽ phải lưu giữ tại kho sau khi được kiểm tra chất lượng kỹ càng. Hàng muốn xuất thì tiền phải được chuyển về cho ngân hàng mặc dù ngân hàng sẽ tốn thêm chi phí cho đất đai, kho bãi, nhân lực. Đồng nghĩa với việc giá vốn doanh nghiệp được vay từ ngân hàng cao hơn hoặc lợi nhuận của ngân hàng sẽ giảm đi để đáp ứng phần nào chi phí. Nhưng bù lại tính an toàn của khoản vay vì thế lại được đảm bảo. Ngoài các gói tín dụng tài trợ café còn có các gói tín dụng tài trợ cá ba sa và bất động sản. Qua kinh nghiệm hoạt động thực tế của các ngân hàng, các tranh chấp có liên quan đến hàng hóa xảy ra tương đối là nhiều, trong đó đặc biệt là tranh chấp các kho hàng. Chính vì vậy, ngân hàng đã phải đưa ra một sản phẩm mới cho vay đối với café. Sản phẩm này được coi là biện pháp hữu hiệu trong việc quản trị rủi ro tín dụng về cho vay thế chấp đảm bảo bằng hàng hóa. tỷ lệ nợ xấu tại các nhà băng hiện nay đang tăng lên so với cuối năm 2013. Nợ xấu cao nhất là PvcomBank với tỷ lệ 5.2%, NVB là 4,83%,Techcombank xếp thứ ba tại mức 4.12%. Tỷ lệ nợ xấu của ACB cũng tăng đáng kể lên 3.65%.Trích lập dự phòng rủi ro khiến cho lợi nhuận của ngân hàng bị teo tóp. Do vậy, tăng cường quản 5 5 trị rủi ro, nhất là rủi ro tín dụng là con đường duy nhất đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Dưới sự hợp tác hỗ trợ của đối tác Standard Chartered bank một bộ phận chuyên quản lý rủi ro tại ACB đã được đi vào hoạt động. Nếu khách hàng gặp rủi ro thì ngân hàng phải nhìn thấy trước, dự báo và có biện pháp để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn. Nếu khách hàng ko thể vượt qua khó khăn thì ngân hàng phải có các biện pháp xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi được vốn và lãi cho ngân hàng. Để giảm thiểu rui ro phát sinh, cán bộ tín dụng phải sâu sát hơn trong hoạt động của doanh nghiệp. Điều đó, đồng nghĩa với việc có yêu cầu cao hơn về trình độ và năng lực của cán bộ ngân hàng, cũng như quy trình quản trình hoạt động chuẩn mực hơn của chính nhà băng. Theo lãnh đạo của các tổ chức tín dụng, nếu làm được điều này thì tài sản đảm bảo không còn là điều kiện kiên quyết để giải ngân các khoản vay. Về lâu về dài, việc cho vay về cơ bản phải dựa trên đánh giá khả năng hấp thụ tín dụng cũng như khả năng sản xuất kinh doanh, phương án khả thi, dòng tiền của doanh nghiệp và tài sản đảm bảo của doanh nghiệp được xếp ở vị trí thứ 2. Hiện nay hệ thống quản trị rủi ro ở ngân hàng nào cũng được xây dựng, nhưng quy chuẩn và thang bậc đánh giá của mỗi ngân hàng lại mỗi khác. Thế nên mới có chuyện cùng một doanh nghiệp nhưng có ngân hàng đánh giá là khách hàng tốt, có ngân hàng lại xếp loại khách hàng có mức độ rủi ro cao. Vì vậy, quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM ở Việt Nam hiện nay cần có hệ thống và có chuẩn mực cụ thể rõ ràng cho tất cả các ngân hàng. Đồng thời cần có sự kiểm soát gắt gao của NHNN về tình hình nợ xấu của các ngân hàng để có n=biện pháp kịp thời xử lý. Đánh tan cục máu đông một cách nhanh chóng. Câu 7: Hãy trình bày nội dung các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM. Phân tích các nhân tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến các chỉ tiêu đó? Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 6 6 Tín dụng là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của NHTM. Do đó, đo lường chất lượng tín dụng là một nội dụng quan trọng trong việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Tuỳ theo mục đích phân tích mà người ta đưa ra nhiều chỉ tiêu khác nhau, tuy mỗi chỉ tiêu có nội dung khác nhau nhưng giữa chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Trong phạm vi bảng báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh, ta có thể áp dụng các chỉ tiêu sau để đánh giá tình hình chất lượng tín dụng của ngân hàng. *Chỉ tiêu sử dụng vốn Đây là chỉ tiêu hiệu quả phản ánh chất lượng tín dụng, cho phép đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của một ngân hàng. Chỉ tiêu này càng lớn thì càng chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động được. * Chỉ tiêu dư nợ: Dư nợ ngắn hạn (hoặc trung-dài hạn) / Tổng dư nợ Đây là một chỉ tiêu định lượng, xác định cơ cấu tín dụng trong trường hợp dư nợ được phân theo thời hạn cho vay (ngắn, trung, dài hạn). Chỉ tiêu này còn cho thấy biến động của tỷ trọng giữa các loại dư nợ tín dụng của một ngân hàng qua các thời kỳ khác nhau. Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ mức độ phát triển của nghiệp vụ tín dụng càng lớn, mối quan hệ với khách hàng càng có uy tín. * Chỉ tiêu nợ quá hạn Nợ quá hạn / Tổng dư nợ Nợ quá hạn khó đòi / Tổng dư nợ Nợ quá hạn khó đòi / Tổng nợ quá hạn Chỉ tiêu nợ quá hạn là một chỉ số quan trọng để đo lường chất lượng nghiệp vụ tín dụng. Các ngân hàng có chỉ số này thấp đã chứng minh được chất lượng tín dụng cao của mình và ngược lại. Thông thường thì tỷ lệ nợ quá hạn tốt nhất là ở mức <= 5%. Tuy nhiên, chỉ tiêu này đôi khi cũng chưa phản ánh hết chất lượng tín dụng của một ngân hàng. Bởi vì bên cạnh những ngân hàng có được tỷ lệ nợ quá hạn hợp lý do đã thực hiện tốt các 7 7 khâu trong qui trình tín dụng, còn có những ngân hàng có được tỷ lệ nợ quá hạn thấp thông qua việc cho vay đảo nợ, không chuyển nợ quá hạn theo đúng qui định,… * Chỉ tiêu về tốc độ chu chuyển vốn tín dụng (vòng quay vốn tín dụng) Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn của ngân hàng được sử dụng cho vay mất lần trong một năm. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt, nó chứng tỏ nguồn vốn của ngân hàng đã luân chuyển nhanh, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. * Lãi treo: là khoản lãi tính trên nợ quá hạn mà ngân hàng chưa thu được và như vậy chỉ số này càng thấp càng tốt. Ngoài việc sử dụng các chỉ tiêu định lượng trên, hiện nay nhiều ngân hàng cũng đã sử dụng các chỉ tiêu định tính để đánh giá chất lượng tín dụng như việc tuân thủ các quy chế, chế độ thể lệ tín dụng, lập hồ sơ cho vay, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả,… Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng là kết quả của cả một quá trình tính từ khi khoản tín dụng được ngân hàng xét duyệt, phát ra cho đến khi được thu hồi. Trong quá trình đó có rất nhiều những tác động gây rủi ro dẫn đến việc ngân hàng không thu hồi được vốn và phải chịu thua thiệt. Để quản lý chất lượng tín dụng đòi hỏi phải hiểu rõ về các nhân tố gây ảnh hưởng tới nó. Các yếu tố chủ quan (hay nhóm nhân tố từ phía ngân hàng) * Chính sách tín dụng: chính sách tín dụng phản ánh định hướng cơ bản cho hoạt động tín dụng, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của ngân hàng. Để đảm bảo và nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần phải có chính sách tín dụng phù hợp với đường lối phát triển kinh tế, đồng thời kết hợp được lợi ích của người gửi tiền, của ngân hàng và người vay tiền. * Quy trình tín dụng: quy trình tín dụng là trình tự tổ chức thực hiện các bước kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản, chỉ rõ cách làm, trình tự các bước từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một giao dịch thuộc chức năng, nhiệm vụ của cán bộ tín dụng và lãnh đạo ngân 8 8 hàng có liên quan. Quy trình tín dụng là yếu tố quan trọng, nếu nó được tổ chức khoa học, hợp lý sẽ cho phép bảo đảm thực hiện các khoản vay có chất lượng. * Kiểm soát nội bộ: đây là hoạt động mang tính thường xuyên và cần thiết đối với mọi ngân hàng. Công tác kiểm tra nội bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng càng thường xuyên, chặt chẽ sẽ càng làm cho hoạt động tín dụng đúng hướng, thực hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu thể lệ trong qui chế tín dụng cũng như qui trình tín dụng. Kiểm soát nội bộ là biện pháp mang tính chất ngăn ngừa, hạn chế những sai sót của cán bộ tín dụng, giúp cho hoạt động tín dụng kịp thời sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng tín dụng. * Tổ chức nhân sự: con người luôn là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong mọi hoạt động kinh doanh nói chung và tất nhiên nó cũng không loại trừ khỏi hoạt động của một ngân hàng. Muốn nâng cao được hiệu quả trong kinh doanh, chất lượng trong hoạt động tín dụng, ngân hàng cần phải có một đội ngũ cán bộ tín dụng giỏi, được đào tạo có hệ thống, am hiểu và có kiến thức phong phú về thị trường đặc biệt trong lĩnh vực tham gia đầu tư vốn, nắm vững những văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng. Trong bố trí sử dụng, người cán bộ tín dụng cần phải được sàng lọc kỹ càng và phải có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng những kiến thức cần thiết để bắt kịp với nhịp độ phát triển và biến đổi của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, họ còn phải có tiêu chuẩn về đạo đức và sự liêm khiết, bởi lẽ nếu người cán bộ tín dụng thiếu trách nhiệm hay cố tình vi phạm có thể sẽ gây tổn thất rất lớn cho ngân hàng. * Thông tin tín dụng: hoạt động tín dụng muốn đạt được hiệu quả cao, an toàn cần phải có hệ thống thông tin hữu hiệu phục vụ cho công tác này. Vai trò và yêu cầu thông tin phục vụ công tác tín dụng và kinh doanh ngân hàng là hết sức quan trọng. Muốn nâng cao chất lượng tín dụng, ngân hàng cần xây dựng được hệ thống thông tin đầy đủ và linh hoạt, nhờ đó cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời, tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng. Các yếu tố khách quan Nhóm nhân tố từ phía khách hàng * Uy tín, đạo đức của người vay 9 9 Trong qui trình tín dụng các ngân hàng thường chỉ đưa ra quyết định cho vay sau khi đã phân tích cẩn thận các yếu tố có liên quan đến uy tín và khả năng trả nợ của người vay nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro do chủ quan của người vay có thể gây nên. Đạo đức của người vay là một yếu tố quan trọng của qui trình thẩm định, tính cách của người vay không chỉ được đánh giá bằng phẩm chất đạo đức chung mà còn phải kiểm nghiệm qua những kết quả hoạt động trong quá khứ, hiện tại và chiến lược phát triển trong tương lai. Thực tế kinh doanh đã cho thấy, tính chân thật và khả năng chi trả của người vay có thể thay đổi sau khi món vay được thực hiện. Khách hàng có thể lừa đảo ngân hàng thông qua việc gian lận về số liệu, giấy tờ, quyền sở hữu tài sản, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng đối tượng kinh doanh, phương án kinh doanh,…Việc khách hàng gian lận tất yếu sẽ dẫn đến những rủi ro cho ngân hàng. Uy tín của khách hàng cũng là một yếu tố đáng quan tâm, uy tín của khách hàng là tiêu chí để đáng giá sự sẵn sàng trả nợ và kiên quyết thực hiện các nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng từ phía khách hàng. Uy tín của khách hàng được thể hiện dưới nhiều khía cạnh đa dạng như: chất lượng, giá cả hàng hoá, dịch vụ, sản phẩm, mức độ chiếm lĩnh thị trường, chu kỳ sống của sản phẩm, các quan hệ kinh tế tài chính, vay vốn, trả nợ với khách hàng, bạn hàng và ngân hàng. Uy tín được khẳng định và kiểm nghiệm bằng kết quả thực tế trên thị trường qua thời gian càng dài càng chính xác. Do đó, ngân hàng cần phân tích các số liệu và tình hình trong suốt quá trình phát triển của khách hàng với những thời gian khác nhau mới có kết luận chính xác. * Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của khách hàng Chất lượng tín dụng phụ thuộc rất lớn vào năng lực tổ chức, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của người vay. Đây chính là tiền đề tạo ra khả năng kinh doanh có hiệu quả của khách hàng, là cơ sở cho khách hàng thực hiện cam kết hoàn trả đúng hạn nợ ngân hàng cả gốc lẫn lãi. Nếu trình độ của người quản lý còn bị hạn chế về nhiều mặt như học vấn, kinh nghiệm thực tế,…thì doanh nghiệp rất dễ bị thua lỗ, dẫn đến khả năng trả nợ kém, ảnh hưởng xấu đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nhóm nhân tố thuộc môi trường 10 10 [...]... ngân hàng Quản trị rủi ro là việc tiếp cận rủi ro một cách khoa học , toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất mất mát những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro Quản trị rủi ro bao gồm 5 bước: nhận dạng rủi ro; phân tích rủi ro; đo lường rủi ro; kiểm soát phòng ngừa và tài trợ rủi ro Điều kiện kiên quyết dể quản trị rủi ro là phải nhận dạng được rủi ro, đây... ngân hàng Các biện pháp như phòng tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, chuyển giao rủi ro, đa dạng rủi ro, quản trị thông tin Tài trợ rủi ro là bước cuối cùng trong quản trị rủi ro thanh khoản Mặc dù đã có được biện pháp quản trị rủi ro nhưng ko tránh khỏi rủi ro xảy ra Trước hết theo dõi, xác định chính xác những tổn thất về tài sản, nguồn nhân lực hoặc về giá trị pháp lý Sau đó cần thiết lập các biện... công ty CTTC hiện nay Câu 2: tầm quan trọng của công tác xếp hạng tín dụng nội bộ trong quy trình quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM Tại Việt Nam, các tổ chức tín dụng (TCTD) đã và đang phải đương đầu với những thử thách thực sự từ rủi ro thanh khoản và suy giảm chất lượng tín dụng Dù cơ quan quản lý chưa đưa ra quy định cụ thể, nhưng một số TCTD đã xác định tầm quan trọng của công tác quản trị rủi. .. các ngân hàng đang tập trung xử lý nợ xấu vốn là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng rất nóng Hiện nay tín dụng được đẩy ra nền kinh tế một cách chậm chạp và thận trọng hơn rất là nhiều Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đang là ưu tiên hàng đầu trong quản trị rủi ro trong ngân hàng hiện nay Trong năm nay, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank đã ký hợp đồng với tổng công ty café Việt... việc quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả hơn, khả năng phòng ngừa rủi ro tín dụng 26 26 cũng được cải thiện và dần tiệm cận với thông lệ quốc tế Câu 2: Nhận xét bình luận “Hầu hết các NHTM ở Việt Nam hiện nay đều phải đối mặt với vấn đề rủi ro kì hạn” Một trong những rủi ro các ngân hàng đang phải đối mặt hiện nay là vấn đề rủi ro kì hạn khi nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn và phải bù đắp trong... - Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng: XHTD nội bộ là một công cụ để đánh giá mức rủi ro của khách hàng Nhờ tích hợp các nguyên tắc, khung chính sách và tiêu chuẩn tín dụng căn bản của ngân hàng, hệ thống XHTD là căn cứ độc lập để TCTD đánh giá hiệu quả quá trình quản trị rủi ro của các bộ phận liên quan, bảo đảm việc cấp tín dụng được quản lý phù hợp, các tài sản có rủi ro tín dụng nằm trong các giới... Thực hiện quản trị rủi ro tín dụng: XHTD nội bộ là một công cụ để đánh giá mức rủi ro của khách hàng Nhờ tích hợp các nguyên tắc, khung chính sách và tiêu chuẩn tín dụng căn bản của ngân hàng, hệ thống XHTD là căn cứ độc lập để TCTD đánh giá hiệu quả quá trình quản trị rủi ro của các bộ phận liên quan, bảo đảm việc cấp tín 16 16 dụng được quản lý phù hợp, các tài sản có rủi ro tín dụng nằm trong các... rộng quy mô hoạt động tín dụng, điêu đó có nghĩa là rủi ro tín dụng cũng phát sinh nhiều hơn Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phức tạp nhất, việc quản lý và phòng ngừa nó rất khó khăn, nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào Rủi ro tín dụng nếu không được phát hiện và sử lý kịp thời sẽ nảy sinh các rủi ro khác Trong nền kinh tế thị trường tính rủi ro đối với hoạt động tín dụng có xu hướng tăng lên... doanh nghiệp Việt Nam thông qua đội ngũ Sales và cung cấp đầy đủ nhất những lợi ích đem lại từ dịch vụ BTT cho doanh nghiệp trong thanh toán nội địa lẫn xuất khẩu; Sáu là, khi triển khai, các ngân hàng chú trọng hơn nữa đến hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc tổng hợp, quản lý, phân tích, đánh giá và đo lường các rủi ro Câu 4: rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản Thanh khoản... lên 3.65%.Trích lập dự phòng rủi ro khiến cho lợi nhuận của ngân hàng bị teo tóp Do vậy, tăng cường quản trị rủi 23 23 ro, nhất là rủi ro tín dụng là con đường duy nhất đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Dưới sự hợp tác hỗ trợ của đối tác Standard Chartered bank một bộ phận chuyên quản lý rủi ro tại ACB đã được đi vào hoạt động Nếu khách hàng gặp rủi ro thì ngân hàng phải nhìn thấy . QUẢN TRỊ RỦI RO MỤC LỤC 1 1 Câu 1: Có quan điểm cho rằng: Quản trị rủi ro trong ngân hàng là công việc của riêng khối quản lí rủi ro. Bạn có đồng ý với quan điểm này không? Tại sao?. là nhiều. Vấn đề quản trị rủi ro tín dụng đang là ưu tiên hàng đầu trong quản trị rủi ro trong ngân hàng hiện nay. Trong năm nay, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank đã ký hợp. trọng hơn nữa đến hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc tổng hợp, quản lý, phân tích, đánh giá và đo lường các rủi ro Câu 4: rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản Thanh khoản