Quản lý và kiểm soát các rủi ro thanh khoản, rủi ro giá cả, và rủi ro hối đoái, liên hệ thực tế với ngân hàng VIB Nhóm 6 Bộ phận quản trị rủi ro trong ngân hàng VIB Nội dung bài thuyết trình Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng và một số loại rủi ro Bộ phận quản trị rủi ro 1 1 2 2 3 3 Yếu tố đặc trưng 1- Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng Là những biến cố không mong đợi xảy ra dẫn đến tổi thất lợi nhuận và tài sản trong ngân hàng Rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng là hai đại lượng đồng biến với nhau trong một phạm vi nhất định. Rủi ro là yếu tố khách quan, nên người ta không thể nào loại trừ được hẳn mà chỉ có thể hạn chế sự xuất hiện và những tác hại của chúng gây ra. Biên độ rủi ro: mức độ thiệt hại do rủi ro gây ra Tần suất rủi ro: số trường hợp thuận lợi rủi ro/tổng số hợp đồng khả năng  • Rủi ro thanh khoản  • Rủi ro hối đoái  • Rủi ro giá cả 2 – Một số loại rủi ro thường gặp Nguyên nhân Nguyên nhân Lạm Phát Lạm Phát Không thực hiện chính sách quản lý khoa học Không thực hiện chính sách quản lý khoa học Tính lỏng của tài sản không ổn đinh Tính lỏng của tài sản không ổn đinh 2.1 – Rủi ro thanh khoản Rủi ro thanh khoản (Liquidity Risk): là loại rủi ro xuất hiện trong trường hợp ngân hàng thiếu khả năng chi trả do không chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền mặt hoặc không thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của các hợp đồng thanh toán Đối với ngân hàng nhà nước  Ngân hàng nhà nước cần hỗ trợ thanh khoản bằng các chính sách tiền tệ  Kiềm chế lạm phát  Hỗ trợ thanh toán thông qua OMO với các ngân hàng lớn  Hỗ trợ tái cấp vốn với ngân hàng nhỏ  Việc hỗ trợ này trong ngắn hạn, phải yêu cầu NHTM điều chỉnh cơ cấu vốn sao cho phù hợp,nâng cao quản trị rủi ro  Cơ cấu lại tài sản nợ - có sao cho phù hợp.  Phát hành giấy tờ có giá,điều chỉnh cơ cấu cho vay.  Thực hiện quản lý rủi ro lãi suất, khe hở lãi suất.  Thực hiện tốt quản lý khe hở kỳ hạn.  Các biện pháp hạn chế rủi ro khác Đối với các ngân hàng TM 2.1 - Rủi ro thanh khoản Chiến lược phòng ngừa Các giao dịch với khách hàng nội địa bằng ngoại tệ Các giao dịch với khách hàng nước ngoài bằng nội tệ hay ngoại tệ Mua bán ngoại tệ hoặc cung cấp dịch vụ phòng ngừa tỷ giá hối đoái Giao dịch ngoại tệ trên tài khoản riêng của NHTM Nguyên nhân 2.2 – Rủi ro hối đoái Rủi ro tỷ giá hối đoái (Foreign Exchange Rate (Forex) Risk): là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cho vay ngoại tệ hoặc kinh doanh ngoại tệ khi tỷ giá biến động theo chiều hướng bất lợi cho ngân hàng. 2.2 - Rủi ro hối đoái Chiến lược phòng ngừa Phải điều chỉnh các khoản cho vay và huy động vốn ngoại tệ một cách sáng suốt, tỉnh táo có kết hợp với việc nghiên cứu sự biến động của thị trường trong nước và quốc tế. Trong trường hợp các giải pháp chiến lược diễn ra ngoài dự kiến, các nhà quản trị ngân hàng sẽ áp dụng các biện pháp chiến thuật. Biện pháp chiến thuật bắt nguồn từ các giao dịch ở thị trường tiền tệ, thị trường vốn và các giao dịch có kỳ hạn (Futures, Swaps, Options). Bên cạnh mục đích tìm kiếm lợi nhuận, các ngân hàng thương mại còn sử dụng nghiệp vụ mua bán ngoại tệ để kiểm soát rủi ro ngoại hối của mình nữa. Trong thực tế, các biện pháp này được áp dụng rất linh động, nhạy bén và có một vai trò rất lớn Giải pháp chiến lược Giải pháp chiến thuật Giải pháp kinh doanh 2.3 – Rủi ro giá cả  Lãi suất trong lĩnh vực ngân hàng được hiểu chính là giá cả, đó là cái giá phải trả để khách hàng có một khoản tín dụng ngân hàng cung cấp hay cái giá phải trả để ngân hàng có một dòng tiền vào. Lãi suất thay đổi sẽ có tác động khác nhau đến lợi nhuận của ngân hàng tùy thuộc vào trạng thái giữa dòng tiền ra và vào của ngân hàng.  Rủi ro giá cả là sự thay đổi tỷ lệ lãi suất và tỷ giá hối đoái làm ảnh hưởng bất lợi đến giá trị của các tài sản và các khoản nợ. Với những khoản phải thu hay dòng tiền vào của ngân hàng (tài sản như đầu tư, cho vay ) rủi ro nếu lãi suất giảm hay giá mà ngân hàng nhận được từ những khoản đầu tư này giảm thấp hơn so với chi phí nó phải bỏ ra để có vốn đầu tư Với những khoản phải trả hay dòng tiền ra của ngân hàng (khoản đi vay, tiền gửi của khách hàng ) rủi ro xuất hiện khi lãi suất tăng hay mức giá mà ngân hàng phải trả cao hơn khoản nó có thể thu về. khi lãi suất thay đổi ảnh hưởng tới giá trị của các khoản đầu tư của ngân hàng như trái phiếu, cổ phiếu. Lãi suất tăng làm giá của những tài sản này giảm, nếu ngân hàng bán đi những tài sản này trong giai đoạn lãi suất tăng thì phải chịu thiệt hại Nguyên nhân 2 – Bộ phận quản trị rủi ro  Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Uỷ ban Quản lý rủi ro Uỷ ban quản lý tài sản và công nợ (ALCO) Uỷ ban quản lý rủi ro tín dụng Phòng kiểm toán và kiểm soát nội bộ Phòng kế toán Phòng tin học Khối phòng vốn Phòng công nợ Phòng Quản lý tín dụng Rủi ro thanh khoản Rủi ro hối đoái Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Uỷ ban Quản lý rủi ro đóng vai trò thúc đẩy quá trình phát triển và duy trì một mô hình quản lý rủi ro tiên tiến và phê duyệt cách thức và phương pháp đo lường định lượng rủi ro. Uỷ ban quản lý tài sản và công nợ (ALCO) Mục tiêu của ALCO bao gồm:Quản lý bảng cân đối kế toán trong hạn mức rủi ro và thu nhập đã được phê duyệt của ngân hàng; Đảm bảo cơ cấu rủi ro nhất quan với chiến lược về rủi ro của Hội đồng Quản trị; Xem xét sản phẩm mới và sản phẩm hiện có về các mặt rủi ro, tài chính và mức vốn; và Đảm bảo cân nhắc đến các yếu tố ảnh hưởng tiềm năng đối với các quyết định về rủi ro của ngân hàng. Phòng Kiểm toán và kiểm soát nội bộ (ICAD): báo cáo Tổng giám đốc, có vai trò quan trọng trong việc xác định liệu việc thực thi chiến lược quản lý rủi ro có tuân thủ theo các chính sách quản lý rủi ro đã được thiết lập, và liệu các kiểm soát nội bộ hiện tại có đầy đủ và phù hợp. Việc ICAD là bộ phận độc lập với các hoạt động hàng ngày và có nhiệm vụ xem xét hoạt động của tất cả các bộ phần là một vấn đề rất quan trọng. Uỷ ban này chịu trách nhiệm duy trì tính đúng đắn của khung quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng, bao gồm: Xây dựng và đề xuất các chính sách và thủ tục quản lý rủi ro tín dụng để Ban Giám đốc phê duyệt; Xem xét các giới hạn của danh mục dựa theo chiến lược về rủi ro của ngân hàng; Xem xét các kế hoạch làm việc và các báo cáo lập bởi bộ phận Kiểm tra tín dụng Độc lập và Kiểm toán nội bộ; Đánh giá khả năng thu hồi, tính chính xác của việc xếp hạng tín dụng, và tính đầy đủ của việc lập dự phòng; Đánh giá và giám sát chất lượng danh mục tín dụng và phân bố các thành phần của danh mục tín dụng; Duy trì và xem xét lại mô hình hệ thống cho điểm tín dụng nhằm tuân thủ theo chính sách và nhằm phản ánh đúng các điều kiện thị trường. [...]... vụ trong Phòng QL TCKT, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc tài chính để quản lý và điều hành hệ thống trong công tác quản lý rủi ro thị trường - Bộ phận quản lý rủi ro thị trường quản lý các rủi ro thị trường đối với ngân hàng, và hoạt động độc lập với khối kinh doanh nguồn vốn và ngoại hối III.Bộ phận quản trị rủi ro của ngân hàng VIB – Ngân hàng Quốc tế 2.2.2 Nhiệm vụ Kiểm soát rủi ro. .. định rủi ro lượng rủi ro Định Quản lý rủi ro Kiểm soát rủi ro 2 – Bộ phận quản trị rủi ro 2.3 Chức năng Thực hiện báo cáo kết quả giám sát rủi ro, quản trị nội bộ lên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Xây dựng chiến lược và các chính sách quản lý rủi ro Xác định các rủi ro hiện hành, rủi ro chưa phát hiện và các rủi ro mới của Ngân hàng Đề xuất chính sách, quy chế, quy trình, thủ tục, hạn mức và cơ... tới các hoạt động quản lý rủi ro • • • - Giám sát và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của VIB Đưa ra các biện pháp thực hiện khắc phục, giảm thiểu rủi ro Nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công của tổng giám đốc 2 Cơ cấu tổ chức Tổng giám đốc Giám đốc khối quản lý rủi ro Phòng quản lý rủi ro tín dụng Phòng quản lý rủi ro thị trường Phân chia chức năng các ủy ban Phòng quản lý rủi. .. cơ chế kiểm soát rủi ro Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, hệ thống đo lường, đánh giá rủi ro, các biện pháp phòng chống, giảm thiểu rủi ro Đào tạo nhân viên, cập nhật về quản lý rủi ro và tự đánh giá hiệu quả quản lý rủi ro 2 – Bộ phận quản trị rủi ro 2.3 Chức năng (Tiếp) Thực hiện tổng hợp các dữ liệu thị trường về lãi suất huy động Thực hiện kiểm soát rủi ro Xây dựng các quy... suất Kiểm soát rủi ro ngoại hối Kiểm soát rủi ro về giá Key market risk indicator Quản trị rủi ro thanh khoản Quản lý rủi ro hoạt động a Chức năng của phòng: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về việc phòng ngừa, kiểm soát và quản lý rủi ro hoạt động toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống b.Cơ cấu tổ chức Phòng Quản lý rủi ro - Bộ phận Giám sát phòng ngừa rủi ro:  Nhóm Giám... dịch với khách hàng Bộ phận nguồn vốn được yêu cầu hoạt động trong giới hạn cho phép cho tất cả các đối tác riêng biệt để bất cứ vấn đề quá giới hạn nào đều có thể trở lại với nhà quản trị rủi ro thích hợp • III.Bộ phận quản trị rủi ro của ngân hàng VIB – Ngân hàng Quốc tế 1 Chức năng nhiệm vụ khối quản lý rủi ro trong ngân hàng VIB: Chức năng: Xây dựng các chính sách quản lý rủi ro, quản lý và đưa... ro Lập kế hoạch dự phòng Ban Giám Đốc 4.1.1 Quy trình thực hiện nghiệp vụ quản trị rủi ro thanh khoản Quy trình thực hiện nghiệp vụ quản trị rủi ro thanh khoản: Nhận biết rủi ro thanh khoản Đo lường rủi ro thanh khoản Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản Kiểm soát rủi ro thanh khoản 4.1.2 Quy trình thực hiện nghiệp vụ quản trị rủi ro thanh khoản Bước 1: Nhận biết rủi ro thanh khoản • • • • • • Lòng... đưa ra các dự báo cũng như cảnh báo về các rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng và rủi ro các hoạt động kinh doanh trên toàn hệ thống VIB 2 Nhiệm vụ: • • • • - Xây dựng các chính sách quản lý rủi ro - Xây dựng các thước đo công cụ nền tảng để quản lý rủi ro - Đề xuất các hạn mức rủi ro, giám sát và cảnh báo việc tuân thủ các hạn mức này Đưa ra các cảnh báo về rủi ro và chịu trách nhiệm về báo cáo liên. .. và cơ cấu rủi ro của ngân hàng một cách định kỳ để hiểu và đánh giá rủi ro thanh khoản của ngân hàng • - Giám sát hoạt động của Uỷ ban quản lý tài sản/công nợ và việc xử lý các vấn đề quan trọng của Uỷ ban này 4.2 Quy trình thực hiện nghiệp vụ quản trị rủi ro hối đoái • Rủi ro hối đoái là rủi ro ngân hàng có thể bị lỗ do biến động tỷ giá không thuận lợi khi mà ngân hàng đang có các trạng thái mở, như...2 – Bộ phận quản trị rủi ro 2.2 Quy trình thực hiện chung Ban quản trị rủi ro chịu trách nhiệm theo dõi,đánh giá và phân, đề xuất các giải pháp và quản trị đối với các loại hình rủi ro về thanh khoản,lãi suất,tỷ giá hối đoái ,giá cả để trên cơ sở đó báo cáo về toàn bộ hiện trạng rủi ro với tổng giám đốc, uỷ ban ALCO và uỷ ban quản trị rủi ro của hội đồng quản trị đồng thời kiến nghị các giải pháp . Quản lý và kiểm soát các rủi ro thanh khoản, rủi ro giá cả, và rủi ro hối đoái, liên hệ thực tế với ngân hàng VIB Nhóm 6 Bộ phận quản trị rủi ro trong ngân hàng VIB Nội dung bài. Phòng Quản lý tín dụng Rủi ro thanh khoản Rủi ro hối đoái Rủi ro lãi suất Rủi ro tín dụng Uỷ ban Quản lý rủi ro đóng vai trò thúc đẩy quá trình phát triển và duy trì một mô hình quản lý rủi ro. và các chính sách quản lý rủi ro  Xác định các rủi ro hiện hành, rủi ro chưa phát hiện và các rủi ro mới của Ngân hàng.  Đề xuất chính sách, quy chế, quy trình, thủ tục, hạn mức và cơ chế kiểm