CH13 the black scholes merton model

28 504 0
CH13 the black scholes merton model

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 05:37

Mục lục

  • The Stock Price Assumption

  • m and m−s2/2

  • Estimating Volatility from Historical Data (page 286-88)

  • The Concepts Underlying Black-Scholes

  • The Derivation of the Black-Scholes Differential Equation

  • The Black-Scholes Formulas (See pages 295-297)

  • The N(x) Function

  • Properties of Black-Scholes Formula

  • Valuing a Forward Contract with Risk-Neutral Valuation

  • An Issue of Warrants & Executive Stock Options

  • The Impact of Dilution

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan