Đăng nhập
Zalo
Hoặc tiếp tục với email
Nhớ mật khẩu
Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
Ngày đăng: 24/03/2015, 13:22
Xem thêm: Đánh giá các mô hình VaR trong quản trị rủi ro thị trường thông qua chỉ số VNindex, Đánh giá các mô hình VaR trong quản trị rủi ro thị trường thông qua chỉ số VNindex
Mô phỏng dựa trên dữ liệu lịch sử (historical simulation)
Phương pháp mô phỏng MonteCarlo
VaR với giả định phân phối chuẩn