ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ o0o LÊ KHÁNH TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Hà Nội - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ o0o LÊ KHÁNH TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CỦA KHÁCH HÀNG Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm Mã số: 60.48.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Việt Hà Hà Nội - 2009 - III - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC BẢNG VI DANH MỤC CÁC HÌNH VII MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: BÀI TỐN CHO VAY TÍN DỤNG 1.1 Một số thuật ngữ lĩnh vực ngân hàng 1.2 Bài tốn cho vay tín dụng 1.2.1 Yêu cầu toán 1.2.2 Ví dụ 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá xếp hạng khách hàng cá nhân 1.2.4 Các khó khăn thực cho vay tín dụng 11 1.2.5 Phương pháp giải truyền thống 12 1.2.6 Giải toán phương pháp CBR 13 CHƯƠNG 2: CBR VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 15 2.1 Giới thiệu khái quát CBR 15 2.1.1 Giới thiệu 15 2.1.2 Phương pháp CBR 15 2.2 Ứng dụng CBR vào tốn cho vay tín dụng 17 2.2.1 Đặc tả ca vay tín dụng 18 2.2.2 Độ đo tương tự 19 2.2.3 Quy trình tìm kiếm lời giải cho tốn 21 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23 3.1 Mô tả hoạt động hệ thống 23 3.1.1 Hoạt động Cập nhật thông tin hệ thống: 23 3.1.2 Hoạt động Cập nhật khách hàng & hợp đồng vay vốn: 24 3.1.3 Hoạt động Quản trị người sử dụng: 24 3.1.4 Hoạt động Quản trị sở liệu 25 3.1.5 Biểu đồ hoạt động nghiệp vụ 25 3.2 Bảng tổng hợp chức hệ thống 26 3.3 Mơ hình ca sử dụng 26 3.3.1 Xác định tác nhân 26 3.3.2 Xác định ca sử dụng 28 3.4 Biểu đồ lớp 31 3.5 Mô hình triển khai hệ thống 31 CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM 33 Thực nghiệm 33 1.1 Ca vay vốn thứ 33 1.2 Ca vay vốn thứ hai 35 1.3 Ca vay vốn thứ ba 37 - IV - So sánh kết hai phương pháp đánh giá 39 Giới thiệu chương trình thực nghiệm 43 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC: MỘT SỐ CA SỬ DỤNG & MÃ CHƯƠNG TRÌNH 50 Một vài biểu đồ cho số ca sử dụng 50 1.1 Ca sử dụng “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 50 1.2 Ca sử dụng “Đánh giá khoản vay tín dụng” 52 Chi tiết thiết kế liệu thực thể 56 Một số Triger & Procedure sở liệu 59 3.1 Procedure thực việc đánh giá khoản vay tín dụng 59 3.2 Trigger thực việc cập nhật Contract Value 63 Một số mã chương trình cài đặt thư viện lớp 64 4.1 Lớp PlanService 64 4.2 Lớp ContractValueService 66 -V- BẢNG THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Thuật ngữ Ý nghĩa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNN NHNo&PTNT VN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam PG Bank Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex CBS Core Banking System - Hệ thống ngân hàng lõi CBR Case Base Reasoning – Lập luận theo tình UML Unified Model Language Client Khách hàng Contract Hợp đồng vay vốn khách hàng Contract Value Đánh giá theo tiêu chí hợp đồng loại khách hàng 10 Criteria Tiêu chí đánh giá tùy theo loại khách hàng 11 Value of Criteria Thang điểm theo tiêu chí đánh giá 12 Branch Chi nhánh Ngân hàng 13 Client Type Loại khách hàng 14 Client Category Ngành nghề khách hàng doanh nghiệp: Ngành công nghiệp, ngành thủ công nghiệp 15 Client Rank Bảng xếp loại khách hàng theo tiêu chí đánh giá độ rủi ro tín dụng 16 Plan Phương án đánh giá khoản vay tín dụng 17 User Process Nhật ký thao tác người dùng tác động tới sở liệu 18 Deployment Date Ngày giải ngân cho người/tổ chức vay 19 Deployment Method Phương thức giải ngân: Thường tiền mặt chuyển trực tiếp vào tài khoản định bên vay - VI - DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Các tiêu chí thơng tin cá nhân Bảng 1.2: Bảng tiêu chí chấm điểm quan hệ Ngân hàng Bảng 1.3: Thang điểm tiêu chí “Tuổi” Bảng 1.4: Thang điểm tiêu chí “Trình độ học vấn” Bảng 1.5: Thang điểm tiêu chí "Nghề nghiệp" Bảng 1.6: Thang điểm tiêu chí "Thời gian công tác" Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc tại” Bảng 1.8: Thang điểm tiêu chí “Tình trạng nhà ở” Bảng 1.9: Thang điểm tiêu chí “Cơ cấu gia đình” Bảng 1.10: Thang điểm tiêu chí “Số người ăn theo” Bảng 1.11: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập cá nhân hàng năm” Bảng 1.12: Thang điểm tiêu chí “Thu nhập gia đình hàng năm” Bảng 1.13: Thang điểm tiêu chí “Tình hình trả nợ ngân hàng” Bảng 1.14: Thang điểm tiêu chí “Tình hình chậm trả lãi” 10 Bảng 1.15: Thang điểm tiêu chí “Tổng dư nợ tại” 10 Bảng 1.16: Thang điểm tiêu chí “Các dịch vụ khác sử dụng ngân hàng” 10 Bảng 1.17: Thang điểm tiêu chí “Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình” 10 Bảng 1.18: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân 11 Bảng 2.1: Đặc tả toán ca cho vay tín dụng 18 Bảng 2.2: Đặc tả lời giải ca cho vay tín dụng mô tả Bảng 2.1 19 Bảng 2.3: Phương án đánh giá cho vay tín dụng 21 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp chức hệ thống 26 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp tác nhân hệ thống 27 Bảng 4.1: Các tiêu chí đánh giá ca vay vốn thứ 33 Bảng 4.2: Các tiêu chí đánh giá ca vay vốn thứ 35 Bảng 4.3: Các tiêu chí đánh giá ca vay vốn thứ ba 37 Bảng 4.4: Bảng tổng hợp kết so sánh hai phương pháp đánh giá 39 Bảng 4.5: Giải thích kết ca vay vốn số 77 40 Bảng 4.6: Giải thích kết ca vay vốn số 73 41 Bảng 4.7: So sánh tiêu chí quan hệ ngân hàng ca vay vốn 34 & 73 42 Bảng 5.1: Luồng kiện ca sử dụng “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 50 Bảng 5.2: Luồng kiện ca sử dụng "Đánh giá khoản vay tín dụng" 53 - VII - DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình hệ thống ngân hàng lõi Hình 2.1: Sơ đồ ca lập luận theo phương pháp CBR [2] 17 Hình 2.2: Sơ đồ luồng thực đánh giá khoản vay tín dụng 22 Hình 3.1: Biểu đổ hoạt động nghiệp vụ 25 Hình 3.2: Mơ hình ca sử dụng mơđun “Client & Contract” 28 Hình 3.3: Mơ hình ca sử dụng môđun “System” 29 Hình 3.4: Mơ hình ca sử dụng mơđun “Administrator” 30 Hình 3.5: Mơ hình ca sử dụng mơđun “Database” 30 Hình 3.6: Biểu đồ quan hệ lớp 31 Hình 3.7: Mơ hình triển khai hệ thống 31 Hình 4.1: Kết đánh giá ca vay vốn thứ 34 Hình 4.2: Kết đánh giá ca vay vốn thứ 36 Hình 4.3: Kết đánh giá ca vay vốn thứ ba 38 Hình 4.4: Màn hình đăng nhập ứng dụng 43 Hình 4.5: Màn hình giao diện ứng dụng 43 Hình 4.6: Màn hình tạo câu lệnh truy vấn 44 Hình 4.7: Màn hình quản lý ca vay vốn tín dụng 44 Hình 4.8: Màn hình cập nhật tiêu chí đánh giá khách hàng 45 Hình 4.9: Màn hình khai báo thang điểm tiêu chí đánh giá 45 Hình 4.10: Màn hình quản lý phương án đánh giá 46 Hình 4.11: Màn hình đánh giá ca vay vốn 46 Hình 5.1: Biểu đồ tuận tự ca sử dụng "Cập nhật tiêu chí đánh giá" 51 Hình 5.2: Biểu đồ lớp phân tích thực thi ca sử dụng Cập nhật tiêu chí đánh giá 51 Hình 5.3: Biểu đồ phân tích lớp thực thi “Cập nhật tiêu chí đánh giá” 52 Hình 5.4: Biểu đồ ca sử dụng "Đánh giá khoản vay tín dụng" 54 Hình 5.5: Biểu đồ lớp phân tích thực thi “Đánh giá khoản vay tín dụng” 54 Hình 5.6: Biểu đồ phân tích lớp thực thi “Đánh giá khoản vay tín dụng” 55 -1- MỞ ĐẦU Ngay từ thành lập, ngân hàng thương mại ln tìm hội cho vay Số tiền huy động được, thơng qua hình thức tiết kiệm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vay vốn doanh nghiệp cá nhân, mua sắm mặt hàng tiêu dùng nhà cửa Thông qua chế nhận tiền gửi cho vay, ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận, đảm bảo cho tồn phát triển Vì lĩnh vực cho vay tín dụng chức quan trọng ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng tồn kinh tế, tạo khả tài trợ cho hoạt động công nghiệp, thương nghiệp nông nghiệp đất nước [9] Đối với hoạt động tín dụng, phần lớn ngân hàng Việt Nam dừng lại việc ban hành tài liệu hướng dẫn, quy trình đánh giá thẩm định tín dụng mà chưa có ứng dụng phần mềm cho phép quản lý & đánh giá cách có hệ thống Việc đánh giá khoản vay tín dụng cán tín dụng thực đánh giá cách thủ công, chưa thật khách quan dễ bị chi phối yếu tố cá nhân Qua khảo sát hoạt động tín dụng số ngân hàng như: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex , việc đánh giá khoản vay thực đơn thông qua bảng tính Excel bao gồm số tiêu chí đánh giá định Khi đánh giá khoản vay, cán tín dụng tham chiếu tới bảng thang điểm riêng cho tiêu chí để làm chấm điểm Trên sở tổng số điểm tính theo tiêu chí cộng với đánh giá mặt trực quan cán tín dụng đến định việc xếp hạng tín dụng khách hàng Dựa sở hạng tín dụng định việc chấp nhận hay không chấp nhận khoản vay chấp nhận với số tiền phê duyệt Hoạt động chấm điểm tín dụng mang tính chất rời rạc, đơn lẻ Phương pháp đánh giá mang tính chất định tính, phụ thuộc nhiều vào quan hệ với cán tín dụng Dữ liệu khơng tổ chức có tính hệ thống dẫn tới không thuận tiện cho việc tra cứu lại, sử dụng lại thông tin cho hoạt động tái thẩm định hồ sơ vay vốn lần vay vốn sau Phương pháp lập luận theo tình CBR (Case-Based Reasoning) giải pháp để giải vấn đề Lập luận theo tình -2- phương pháp giải vấn đề cách áp dụng lời giải, phương pháp lập luận có tốn cũ để giải tốn có kiện tương tự [2] Qua việc áp dụng phương pháp lập luận theo tình vào tốn cho vay tín dụng, khoản vay khứ lưu lại tri thức cở (các ca lập luận) dùng để đánh giá khoản vay tương lai Kết lập luận (lời giải cho khoản vay mới) kênh cung cấp thông tin quan trọng cho cán tín dụng việc định cho vay hay không cho vay khoản vay Mục tiêu luận văn “Phân tích thiết kế Hệ chuyên gia đánh giá khả chi trả khách hàng” xây dựng công cụ cho phép ngân hàng quản lý có hệ thống việc đánh giá khoản vay tín dụng việc áp dụng phương pháp lập luận theo tình với ý tưởng trình bày Các phần lại luận văn cấu trúc sau: Chương giới thiệu toán cho vay tín dụng bao gồm yêu cầu đặt tốn, vướng mắc khó khăn gặp phải q trình đánh giá khoản vay tín dụng, phương pháp đánh giá cho vay truyền thống ý tưởng để giải tốn thơng qua phương pháp lập luận tình CBR Chương trình bày tổng quan phương pháp lập luận theo tình ứng dụng cho tốn cho vay tín dụng thơng qua việc định nghĩa ca vay tín dụng, quy trình đánh giá, độ đo, phương án đánh giá Trên sở u cầu tốn trình bày chương phương pháp đề xuất để giải tốn chương 2, chương trình bày q trình phân tích thiết kế để xây dựng cơng cụ cho phép thực tìm kiếm lời giải đề xuất cho khoản vay Chương trình bày kết thực nghiệm cách sử dụng công cụ xây dựng với ca liệu cho vay mẫu Các kết thu phân tích cụ thể để đánh giá tính hiệu phương pháp đề xuất so với phương pháp đánh giá cho vay truyền thống -3- CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN CHO VAY TÍN DỤNG 1.1 Một số thuật ngữ lĩnh vực ngân hàng Hệ thống tài hệ thống phức tạp cấu trúc chức năng, có nhiệm vụ luân chuyển lượng vốn lớn từ người tiết kiệm tới người có hội đầu tư Việc tìm hiểu qua số khái niệm sau giúp có góc nhìn hoạt động hệ thống tài - Thị trường tài chính: nơi dẫn vốn từ nơi thừa tới nơi thiếu vốn, hoạt động mua bán giấy tờ có giá trị, thể trái quyền (quyền hưởng) chủ thể mua chủ thể phát hành - Trung gian tài chính: hình thức tổ chức kinh doanh tiền tệ, đứng làm trung gian chuyển vốn từ người cho vay tới người vay, từ nơi thừa tới nơi thiếu - Ngân hàng thương mại: trung gian tài chính, có giấy phép kinh doanh phủ, trung gian nhận tiền gửi khách hàng cung cấp cho khách hàng dịch vụ chi trả (séc) với việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc gửi tiết kiệm cho vay Ngân hàng có chức sau:  Huy động tiền gửi;  Dịch vụ toán;  Hoạt động cho vay;  Một số lĩnh vực hoạt động khác: Dịch vụ uỷ thác, bảo quản tài sản có giá trị, cung cấp dịch vụ mua bán chứng khoán cho khách hàng [9] Năm 2003, tài trợ Ngân hàng giới (World Bank) nhằm hỗ trợ Việt Nam trình đại hóa bước ngành ngân hàng, số ngân hàng thương mại triển khai Dự án Hiện đại hóa Ngân hàng Hệ thống toán mà cụ thể triển khai hệ thống Ngân hàng lõi (Core Banking System CBS) [8] Với việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi, ngân hàng có dịch vụ tiên tiến về: tiền gửi khách hàng, cho vay tín dụng, tốn quốc tế, bảo lãnh, dịch vụ ngân hàng qua mạng Internet, dịch vụ ngân hàng qua mobile ... năm Từ năm trở lên Số điểm 10 15 20 Bảng 1.7: Thang điểm tiêu chí “Thời gian làm việc tại” TT Tên tiêu chí Thời gian làm việc Thời gian làm việc Thời gian làm việc Thời gian làm việc Tên thang... mẹ Sống với gia đình hạt nhân khác Sống với số gia đình hạt nhân khác Số điểm 25 15 10 Bảng 1.10: Thang điểm tiêu chí “Số người ăn theo” TT Tên tiêu chí Số người ăn theo Số người ăn theo Số người. .. để làm chấm điểm Trên sở tổng số điểm tính theo tiêu chí cộng với đánh giá mặt trực quan cán tín dụng đến định việc xếp hạng tín dụng khách hàng Dựa sở hạng tín dụng định việc chấp nhận hay khơng