1. Trang chủ
  2. Luận Văn - Báo Cáo

Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

67 1.2K 0
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 26 1.8. Một số mô h ình cực trị mở rộng và mối liên hệ các mô hình . . . . . . . . . 29 Chương 2. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính 32 2.1. Rủi ro tài chính . . . . . . trên, em chọn đề tài luận văn thạc sỹ là: Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính Nội dung của luận văn bao gồm 2 chương: • Chương 1: Tổng quan về lý thuyết cực trị. Chương này. Thọ LÝ THU YẾT CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Đức Thọ LÝ THU YẾT CỰC TRỊ VÀ

Ngày đăng: 20/03/2015, 08:21

Xem thêm: Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính, Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính, Chương 1. Tổng quan về lý thuyết cực trị, 1 Phân phối cực trị, 2 Miền hấp dẫn cực đại, 4 Phân phối Pareto tổng quát, 7 Ước lượng các mô hình cực trị, 8 Một số mô hình cực trị mở rộng và mối liên hệ các mô hình, Chương 2. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính, 1 Rủi ro tài chính, 2 Mô hình đo lường rủi ro, 6 Ứng dụng lý thuyết cực trị trong mô hình hóa đuôi của chuỗi lợi suất chứng khoán, 7 Ứng dụng EVT để đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu ACB

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mục lục

  • LỜI MỞ ĐẦU

  • LỜI CẢM ƠN

  • Chương 1. Tổng quan về lý thuyết cực trị

  • 1.1 Phân phối cực trị

  • 1.2 Miền hấp dẫn cực đại

  • 1.3 Hàm phân phối vượt ngưỡng

  • 1.4 Phân phối Pareto tổng quát

  • 1.5 Hàm phân vị

  • 1.6 Biểu đồ Q-Q và P-P

  • 1.7 Ước lượng các mô hình cực trị

  • 1.8 Một số mô hình cực trị mở rộng và mối liên hệ các mô hình

  • Chương 2. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính

  • 2.1 Rủi ro tài chính

  • 2.2 Mô hình đo lường rủi ro

  • 2.2.1 Mô hình độ đo rủi ro chặt chẽ

  • 2.2.2 Mô hình VaR

  • 2.2.3 Mô hình ES

  • 2.2.4 Phương pháp ước lượng thực nghiệm cho ES

  • 2.2.5 Một số độ đo rủi ro

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan