1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trải qua 25 năm đổi mới, chứng kiến thay đổi nhanh chóng hệ thống ngân hàng Việt Nam, thể trụ cột hệ thống tài chính, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước Tốc độ thể Phân tích thực trạng hoạt động NHTMVN mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng Đề xuất kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh NHTMVN 1.2.2 Nội dung nghiên cứu Khái quát lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thông qua số lượng, quy mô vốn số lượng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Nghiên cứu tổng quan đặc điểm NHTM Việt Nam lực thương mại tăng lên nhanh chóng Cùng với thay đổi đóng góp cạnh tranh tác động tới hiệu tài NHTM Việt Nam giai quan trọng hệ thống ngân hàng kinh tế Hệ thống ngân hàng huy đoạn từ năm 2008 - 2013 động cung cấp lượng vốn lớn cho kinh tế, ước tính dư nợ tín dụng Trên sở đánh giá nhân tố tác động tới hiệu hoạt động vượt 130% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội Tốc độ tăng trưởng huy NHTM Việt Nam thông qua phương pháp định lượng động vốn qua năm mức 22 – 47% (Ngô Xuân Thanh, 2012) 1.2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng Việt Nam nhiều tồn đáng lo ngại Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận án lực cạnh mà đặc biệt lực quản trị doanh nghiệp không theo kịp tốc độ phát triển tranh thông qua hiệu hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động nhanh chóng quy mơ, mạng lưới, loại hình sản phẩm, dịch vụ tài Vì vậy, Việt Nam năm gần khủng hoảng kinh tế diễn giới, tác Phạm vi nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vào NHTMCPVN động tới phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng Việt Nam, yếu hoạt động Việt Nam lực quản trị ngân hàng phản ánh rõ nét 1.3 Phương pháp nghiên cứu số liệu So với ngân hàng thương mại khu vực giới, NHTMVN non trẻ trình độ, quy mơ kỹ nghiệp vụ kinh doanh Từ vấn đề tác giả lựa chọn đề tài “Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nay” 1.2 Mục đích, nội dung, đối tượng, phạm vi nghiên cứu luận án 1.2.1 Mục đích nghiên cứu luận án Nghiên cứu cách khoa học sở lý luận lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng, lý thuyết lực cạnh tranh xây dựng mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng tác động tới lực cạnh tranh Phương pháp vật biện chứng kết hợp với lịch sử Phương pháp phân tích bao liệu (DEA), mơ hình Tobit phân tích biên ngẫu nhiên (SFA) Dữ liệu luận án thu thập thông qua báo cáo NHNN BCTC, BCTN NHTM Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 1.4 Đóng góp luận án Luận án xác định cấu trúc ngành ngân hàng Việt Nam Bên cạnh đó, làm rõ sở lý luận lực cạnh tranh mối quan hệ cấu trúc ngành lực cạnh tranh ngân hàng 3 CHƯƠNG Xây dựng sơ đồ phản ánh mối quan hệ cấu cạnh tranh tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN Phân tích thực trạng đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thơng qua phương pháp phân tích bao liệu (DEA), mơ hình Tobit phân tích 2.1 Tổng quan nghiên cứu biên ngẫu nhiên (SFA) 2.1.1 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam Luận án đưa kiến nghị Chính phủ NHNN nhằm hồn thiện Với vai trị trung gian tài chính, hệ thống ngân hàng đặc biệt quan trọng đối khung sách điều hành hệ thống NHTM Việt Nam với kinh tế quốc gia Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu tiếp cận theo phương 1.5 Kết cấu luận án pháp truyền thống nghiên cứu mặt định tính như: nghiên cứu Lê Dân Chương 1: Mở đầu (2004), hay nghiên cứu Hoàng Xuân Thành (2007), nghiên cứu Phạm Chương 2: Tổng quan nghiên cứu sở lý luận Chương 3: Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Thanh Bình (2005) Nội dung chủ yếu dựa vào số tài số liệu thống kê để phân tích hoạt động ngân hàng từ đưa kiến nghị Trong giai đoạn gần bắt đầu xuất cơng trình nghiên cứu mặt định lượng như: Nguyễn Thị Việt Anh (2004) nghiên cứu ngân hàng Chương 4: Kiến nghị nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam Phần kết luận Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam phương pháp xác định hàm biên ngẫu nhiên ước lượng hiệu kỹ thuật dạng hàm chi phí Cobb Douglas, nhiên việc nghiên cứu áp dụng ngân hàng không phản ánh đầy đủ Hay nghiên cứu Nguyễn Việt Hùng (2008) nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng thương mại sử dụng cách tiếp cận tham số phi tham số việc đo lường hiệu hoạt động, nghiên cứu sử dụng công cụ mặt định lượng đầy đủ giai đoạn nghiên cứu diễn bối cảnh hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ phát triển mạnh chưa chịu biến cố kinh tế đặc biệt tác động vào 2.1.2 Tổng quan nghiên cứu nước Đối với nước giới, việc nghiên cứu vận dụng nghiên cứu mặt định lượng từ lâu Trong lĩnh vực Ngân hàng- Tài chính, đặc biệt có nhiều phân tích áp dụng phương pháp DEA cho khu vực Bắc Mỹ chẳng hạn Miller Noulas (1996), Berger Mester (2001) Kết nghiên cứu thu từ khu vực có nhiều nét tương đồng dù nghiên cứu có cách tiếp cận thời gian số liệu khác Mức độ cạnh tranh đối thủ Hay Alam (2001) Mukherjee et.al (2001) sử dụng Malmquist để nghiên Mối đe doạ người gia nhập tiềm cứu ngân hàng thương mại Hoa Kỳ năm 1980 Phân tích Casu Mối đe doạ sản phẩm thay Molyneux (2000) cho thấy rằng: qua năm, có cải thiện nhỏ hiệu ngân hàng khác biệt xuất phát từ tiềm lực kinh tế quốc gia khác dẫn đến chênh lệch hiệu lớn Đặc biệt, J.C Paradi et al (2004) đề xuất sử dụng phương pháp DEA chuẩn kết hợp phương pháp DEA trường hợp xấu đánh giá rủi ro tín dụng Đối với khu vực Châu á, Fukuyama (1993) Sức mạnh người mua 2.3.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh 2.3.2.1 Các khái niệm lực cạnh tranh Khái niệm lực cạnh tranh có nhiều quan điểm khác nhau: áp dụng DEA nghiên cứu hiệu quy mô 143 ngân hàng thương mại Nhật Theo quan điểm tổng hợp cạnh tranh q trình kinh tế mà Bản nghiên cứu Leigh Drake & Maximilian J.B Hall (2000) đánh giá hiệu chủ thể kinh tế ganh đua nhau, tìm biện pháp để đạt mục tiêu kinh tế chủ yếu hoạt động hệ thống ngân hàng Nhật Bản Nghiên cứu Xiaoqing Fu chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng đảm bảo tiêu Shelagh Hefferman (2005) sử dụng mơ hình hàm hồi quy bước để xác định ảnh thụ có lợi nhằm nâng cao vị hưởng số biến tới hiệu hoạt động khu vực ngân hàng Trung Quốc 2.3.2.2 Lý thuyết xây dựng lợi cạnh tranh Chen Yeh (2000) nghiên cứu ngân hàng Đài Loan Gilbert and Wilson (2000) nghiên cứu ngân hàng Hàn Quốc sử dụng phương pháp tương tự 2.2 Tổng quan ngân hàng thương mại Lợi cạnh tranh sở hữu giá trị đặc thù, sử dụng để “nắm bắt hội”, kinh doanh có lãi Để tạo lợi cạnh tranh theo James Craig Rober Grant dựa vào mơ hình sau: 2.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.2.2 Chức ngân hàng thương mại Trung gian tài Tạo phương tiện toán Trung gian toán 2.3 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành lực cạnh tranh 2.3.1 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành Micheal Porter đưa yếu tố lực lượng định mức độ cạnh tranh ngành là: Sơ đồ 2.2 : Mơ hình yếu tố định lợi cạnh tranh Nguồn: James Craig Rober Grant, “Strategy Management”, 1993 2.3.3 Các số đo lường lực cạnh tranh hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.3.3.1 Chỉ số đo lường lực cạnh tranh 2.3.3.2 Chỉ số đo lường hiệu hoạt động 7 Nhóm số phản khả sinh lời: Nhóm số phản ánh thu nhập, chi phí: Nhóm tiêu phản ánh rủi ro tài chính: Giả thuyết 10: Khi thị phần tăng lên, hiệu tài doanh nghiệp tăng lên Nội dung mơ hình trình bày tóm tắt Sơ đồ 3.2 2.3.4 Cơ sở lý luận mối quan hệ cấu trúc cạnh tranh ngành lực (5) (-) cạnh tranh 2.3.4.1 Hàng rào gia nhập 2.3.4.2 Sự cạnh tranh (1) (-) Cạnh tranh 2.3.4.3 Tăng trưởng Rào cản gia nhập (2) (+) Tốc độ tăng trưởng 2.3.4.4 Thị phần 2.3.4.5 Hiệu tài (6) (-) Trên sở nội dung lý thuyết trình bày tác giả xây dựng mơ hình phân tích cấu cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Giả thuyết 1: Nếu rào cản gia nhập tăng lên, cạnh tranh giảm xuống (3) (+) (+) (4) (8) (+) (+) (9) (+) (7) (-) Thị phần (10) (+) Hiệu tài Giả thuyết 2: Nếu rào cản gia nhập tăng lên, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp hữu tăng lên Ghi chú: (+/-): Mối quan hệ chiều/ngược chiều thành tố Giả thuyết 3: Nếu rào cản gia nhập tăng lên, thị phần doanh nghiệp hữu tăng lên Giả thuyết 4: Nếu rào cản gia nhập tăng lên, hiệu tài cơng ty hữu tăng lên Giả thuyết 5: Nếu cạnh tranh tăng lên, tốc độ tăng trưởng công ty hữu giảm Giả thuyết 6: Nếu cạnh tranh tăng lên, thị phần doanh nghiệp hữu giảm Giả thuyết 7: Nếu cạnh tranh tăng lên, hiệu tài doanh nghiệp hữu giảm Giả thuyết 8: Nếu tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp tăng lên tương đối so với thị trường, thị phần doanh nghiệp tăng Giả thuyết 9: Nếu tốc độ tăng trưởng công ty tăng lên tương đối so với thị trường, hiệu tài cơng ty tăng lên Sơ đồ 2.3 Mơ hình phân tích tác động cấu cạnh tranh đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam 10 CHƯƠNG Đơn vị: tỷ đồng THỰC TRẠNG CẤU TRÚC CẠNH TRANH NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng Bảng 3.1 cho thấy phát triển số lượng hình thức sở hữu ngân hàng thương mại Đồ thị 3.1: Vốn chủ sở hữu NHTM giai đoạn 2008 – 2012 Bảng 3.1 : Số lượng ngân hàng thương mại qua năm Loại hình ngân hàng 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2012 5 5 5 39 37 37 34 34 40 40 35 4 5 5 Chi nhánh ngân hàng nước 26 27 31 31 41 39 49 50 Ngân hàng 100% vốn nước 0 0 5 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng liên doanh Đối với tổng tài sản ngân hàng thương mại: Đồ thị 3.2 cho thấy từ năm 2008 đến 2011, tổng tài sản ngân hàng có xu hướng gia tăng Đơn vị: tỷ đồng Nguồn: Báo cáo Ngân hàng Nhà nước 3.1.2 Đặc điểm hệ thống ngân hàng sau năm 2007 - 2008 Đối với quy mô vốn chủ sở hữu: Đồ thị 3.1 cho thấy, từ năm 2008 vốn chủ sở hữu ngân hàng tăng lên nhanh chóng Đồ thị 3.2 : Tổng tài sản NHTM giai đoạn 2008 – 2012 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước 11 12 Tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng tồn hệ thống: Đồ thị 3.3 cho thấy tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng qua năm, thấy trước Về hoạt động tín dụng khối NHTM phản ánh đồ thị 3.5 năm 2008 tốc độ tăng trưởng huy động vốn tín dụng mức cao Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: % Đồ thị 3.5: Dư nợ tín dụng NHTM giai đoạn 2008 – 2012 Đồ thị 3.3: Tăng trưởng huy động, tăng trưởng tín dụng Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Đồ thị 3.4 tốc độ tăng trưởng huy động vốn NHTMCP NHTMNN tăng nhanh khoảng cách thu hẹp Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Hiệu tài chính: Năm 2008 đến năm 2009 tình hình lợi nhuận ngân hàng có xu hướng tăng từ năm 2009 có xu hướng sụt giảm Phần lớn ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn đạt lợi nhuận lớn từ thấy Đơn vị: tỷ đồng tính tương đồng với ROE ngân hàng ngành (phụ lục 5) Tình hình nợ xấu: Đồ thị 3.6 cho thấy nợ xấu NHTM Việt Nam từ năm 2005 đến 2012 có nhiều biến động Bảng 3.2: Nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 -2012 Đơn vị: Tỷ đồng, % Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng nợ xấu 17.511 17.207 18.046 26.970 35.875 49.064 85.967 185.205 Tổng dư nợ 550.67 693.83 1.061.55 1.242.85 1.750.00 2.271.50 2.504.91 3.086.75 3,18 2,48 1,70 2,17 2,05 2,16 3,3 6,0 Tỷ lệ nợ xấu/ Đồ thị 3.4: Huy động vốn NHTM giai đoạn 2008 – 2012 Nguồn: Ngân hàng Nhà nước tổng dư nợ Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NHNN Việt Nam 2005 -2012 13 14 Đơn vị: Tỷ đồng dẫn gia tăng chi phí từ ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng 3.2.5 Năng lực cạnh tranh yếu Thực tế cho thấy, giai đoạn vừa qua ngân hàng thương mại Việt Nam bộc lộ yếu lực cạnh tranh với đối thủ tham gia vào thị trường tài quốc tế 3.3 Thực trạng cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam 3.3.1 Mức độ cạnh tranh đối thủ tại: Tốc độ tăng trưởng ngành ngân hàng Việt Nam: qua năm tốc độ tăng trưởng tín dụng thường cao tốc độ tăng trưởng huy động Sự khác biệt sản phẩm chi phí chuyển đổi khách hàng: sản phẩm Đồ thị 3.6: Nợ xấu NHTM Việt Nam giai đoạn 2005 – 2012 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NHNN Việt Nam 2005 -2012 3.2 Những hạn chế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 3.2.1 Cơ chế thể chế nhiều hạn chế dịch vụ ngân hàng tương khả thay cao Hàng rào rút khỏi ngành cao: Từ năm 2004 ngân hàng mở rộng mạng lưới chi nhánh, kèm với chi phí điểm giao dịch chi phí nhân 3.3.2 Mối đe dọa người gia nhập tiềm Ngân hàng Nhà nước với vai trò ngân hàng đứng đầu hệ thống ngân Mối đe doạ người gia nhập tiềm xác định “độ hàng Việt Nam Nhưng vai trò NHNN nước chưa thực đủ mạnh để thức cao hàng rào gia nhập”: Chính sách Chính phủ; Yêu cầu vốn; Sự chức năng, nhiêm vụ khác biệt sản phẩm dịch vụ;Tính kinh tế quy mơ; Những bất lợi chi phí 3.2.2 Chất lượng dịch vụ chưa đủ mạnh mà không phụ thuộc quy mô Có thể thấy sản phẩm dịch vụ phát triển số lượng mà chưa chất lượng Bên cạnh sản phẩm dịch vụ NHTMVN chưa đồng gây 3.3.3 Mối đe dọa sản phẩm thay thế: Các sản phẩm, dịch vụ thay ngày hấp dẫn, giá cạnh tranh dẫn khó khăn cho khách hàng việc sử dụng sản phẩm dịch vụ đến việc cạnh tranh ngân hàng ngày trở nên gay gắt 3.2.3 Năng lực quản trị cơng nghệ cịn nhiều hạn chế 3.3.4 Sức mạnh người mua: Thực tiễn lực quản trị ngân hàng cịn nhiều bất cập Giai đoạn thấy chất lượng tín dụng ngân hàng giảm sút thể khoản nợ xấu gia tăng 3.2.4 Trình độ cán nhân viên ngân hàng chưa cao Việc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngân hàng chưa thực đồng Trong lĩnh vực ngân hàng, đối tượng mua hay sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bao gồm cá nhân tổ chức Sức mạnh bên mua thể thông qua mức độ mặc 3.3.5 Sức mạnh người cung ứng: Việt Nam có 100 ngân hàng hoạt động ngành khách hàng 15 16 dễ dàng lựa chọn đối tác để cung ứng nguồn vốn Nguồn: Kết tính toán tác giả Đối tượng cung ứng thứ hai mà ngân hàng cần quan tâm người cung ứng mặt cho ngân hàng Dựa kết tính tốn cho thấy hiệu NHTMVN đạt mức trung bình Bảng 3.6: Số lượng ngân hàng có hiệu suất tăng (ICR), giảm (DCR) Thị trường có nhiều đối tượng cung ứng tảng cơng nghệ thông tin cho không đổi theo quy mô (CONS) giai đoạn 2008-2013 ngân hàng Do đó, đối tượng cung ứng có sức mạnh tương đối 3.4 Cấu trúc ngành ngân hàng lực cạnh tranh ngân hàng 2008 2009 2010 2011 2012 2013 DRS 18 17 12 16 13 14 IRS 16 10 CONS 11 31 31 31 31 27 27 thương mại 3.4.1 Ước lượng hiệu kỹ thuật ngân hàng thương mại 3.4.1.1 Ước lượng hiệu kỹ thuật với phương pháp bao liệu (DEA) Phương pháp bao liệu DEA: Nguồn số liệu sử dụng từ BCTC, BCTN 31 NHTM giai đoạn Tổng cộng 2008-2011 27 NHTM năm 2012 Đánh giá hiệu kỹ thuật qua phương pháp DEA:Thông qua BCTN ngân hàng, tác giả chạy mơ hình DEAP ước lượng hiệu kỹ thuật NHTM Nguồn: Tác giả tính tốn dựa kết ước lượng giai đoạn 2008 – 2013: Bảng 3.6: ngân hàng đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mô cao so với Bảng 3.4 : Kết ước lượng hiệu kĩ thuật (TE) hiệu kĩ thuật (PE) hiệu quy mô (SE) NHTM giai đoạn 2008-2013 Tiêu chí 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mean 0,610 0,801 0,613 0,660 0,675 0,057 0,239 0,129 0,092 0,217 0,280 Max 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Mean 0,682 0,856 0,764 0,695 0,779 0,771 Min 0,058 0,370 0,150 0,093 0,223 0,308 Max 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Mean 0,906 0,938 0,813 0,946 0,946 0,860 Min 0,538 0,239 0,208 0,758 0,217 0,471 Max 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.4.1.2 Ước lượng hiệu kỹ thuật với phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên 0,662 Min ngân hàng có hiệu suất tăng không đổi theo quy mô (SFA) TE PE SE Phương pháp biên ngẫu nhiên (SFA) Mô tả số liệu: Số liệu sử dụng mơ hình thu thập từ BCTC hợp NHTMVN giai đoạn 2008 -2013 Dạng hàm sản xuất chọn để ước lượng hàm Cobb Douglas: ln (EQ) = β it + β ln ( EQ) + β ln ( IN ) + β ln (OE ) + β ln ( RiE ) + β t + vit − u it it it it it Đánh giá hiệu kĩ thuật ngân hàng qua phương pháp SFA Luận án tính tốn hiệu kĩ thuật cho ngân hàng phần mềm FRONTIER 4.1, kết bao gồm giá trị hiệu kĩ thuật NHTM: 17 18 Bảng 3.9: Hiệu kĩ thuật ngân hàng thương mại Giá trị nhỏ Giá trị lớn Trung bình 2008 0,895 0,982 0,946 2009 0,724 0,969 0,903 2010 0,550 0,943 0,833 2011 0,333 0,899 0,723 2012 0,132 0,825 0,573 Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 2013 0,170 0,996 0,400 Nguồn: Tác giả tự tính tốn Đối với mơ hình 2: Đối với thị phần tín, vốn chủ sở hữu, tăng trưởng tương đối cho kết ảnh hưởng chiều với hiệu kỹ thuật Mơ hình Bảng 3.13: Kết ước lượng mối quan hệ Hiệu kỹ thuật, thị phần huy động, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối Xu hướng tính hiệu kĩ thuật hệ thống NHTMVN giảm qua năm, điều thể khó khăn chung tồn ngành ngân hàng kể từ sau khủng hoảng kinh tế năm 2008 Thị phần huy động Vốn chủ sở hữu Tăng trưởng tương đối 3.4.2 Cấu trúc cạnh tranh ngành ngân hàng hiệu kỹ thuật Mơ Hình Bảng 3.11: Kết ước lượng mối quan hệ Hiệu kỹ thuật, thị phần tín dụng, tổng tài sản tăng trưởng tương đối Hiệu kỹ thuật Coef Thị phần tín dụng Tổng tài sản Tăng trưởng tương đối S.E -0,102** 3,88e-06*** 0,438*** 0,043 1,08e-06 0,039 Pvalue t -2,35 3,59 11,23 0,020 0,000 0,000 [95% Conf Interval] -0,188 1,74e-06 0,361 Hiệu kỹ thuật -0,016 6,02e-06 0,515 Coef S.E -0,038 0,001** * 0,365*** T 0,031 0,001 0,046 -1,22 3,09 7,99 P-value 0,225 0,003 0,000 [95% Conf Interval] -0,099 0,001 0,275 0,024 0,001 0,456 Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 Trong với mơ hình cho thấy vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối có quan hệ chiều với hiệu kỹ thuật Mơ hình Bảng 3.14: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần huy động, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 Thị phần huy động Coef S.E T P-value [95% Conf Interval] Mơ hình -0,014 0,257 -0,06 0,956 -0,524 0,496 0,001*** 0,001 7,73 0,000 0,001 0,001 Hệ số chặn thuật Thị phần tín dụng có quan hệ ngược chiều với hiệu kỹ thuật Tăng trưởng tương đối Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản, tăng trưởng tương đối có quan hệ chiều với hiệu kỹ -0,089 0,442 -0,20 0,840 -0,966 0,787 Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% Bảng 3.12: Kết ước lượng mối quan hệ Hiệu kỹ thuật, thị phần tín dụng, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối Hiệu kỹ thuật Thị phần tín dụng Vốn chủ sở hữu Tăng trưởng tương đối Coef -0,072** 0,001*** 0,357*** S.E 0,028 0,001 0,044 T -2,53 4,41 8,16 Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% P-value 0,013 0,000 0,000 Kết kiểm định cho thấy vốn chủ sở hữu tăng thị phần huy động [95% Conf Interval] -0,128 0,001 0,270 Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 -0,016 0,001 0,444 có xu hướng tăng ngược lại 19 20 Mơ hình Mơ hình Bảng 3.15: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần huy động, tổng tài sản tăng trưởng tương đối Bảng 3.17: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần tín dụng, tổng tài sản tăng trưởng tương đối Thị phần tín dụng Thị phần huy động Coef S.E t P-value 0,37 0,710 -0,207 S.E t P-value [95% Conf Interval] [95% Conf Interval] 0,129 Coef Tăng trưởng tương đối 0,206 3,70 0,000 0,353 1,169 0,001*** 1,01e-06 23,82 0,000 0,001 0,001 Hệ số chặn 0,048 0,761*** Tổng tài sản Tăng trưởng tương đối -0,906** 0,236 -3,84 0,000 -1,374 -0,438 0,303 Tổng tài sản 0,001*** 1,51e-06 15,32 0,000 0,001 0,001 Hệ số chặn -0,008 0,193 -0,04 0,967 -0,391 0,375 Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 Nguồn: Tác giả tự tính toán dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 Tổng tài sản tăng làm thị phần huy động ngân hàng có xu hướng tăng Kiểm định mơ hình cho thấy tăng trưởng tương đối tổng tài sản có quan hệ chiều với thị phần tín dụng ngân hàng Dựa vào số liệu tính tốn Bảng 3.18 cho thấy khả sinh lợi Mơ hình NHTMVN đạt mức cao năm 2009 tăng trưởng tín dụng cao Hiệu kỹ Bảng 3.16: Kết ước lượng mối quan hệ thị phần tín dụng, vốn chủ sở hữu tăng trưởng tương đối thuật lúc cho kết tương đồng với khả sinh lợi ngân Thị phần tín dụng Coef hàng Tỷ lệ ROA ROE giảm nhẹ hai năm 2010 2011 tình S.E T P-value [95% Conf Interval] hình chung kinh tế diễn khủng hoảng Cùng với thực trạng cho Tăng trưởng tương đối 0,709** 0,299 2,37 0,020 0,115 1,303 thấy hiệu kỹ thuật sụt giảm Sang đến năm 2012, khả sinh lợi hệ Vốn chủ sở hữu 0,001*** 0,001 9,33 0,000 0,001 0,001 thống ngân hàng thương mại sụt giảm mạnh Do từ năm 2011 ngành ngân hàng Hệ số chặn -1,062** 0,413 -2,57 0,012 -1,880 -0,243 bước vào suy thoái khủng hoảng, tỷ lệ nợ xấu tăng cao làm ảnh hưởng tới khả sinh lời hiệu kỹ thuật ngân hàng Các số cải Lưu ý: Mức ý nghĩa (*): 10%, (**): 5%, (***): 1% Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa BCTC NHTM giai đoạn 2009 -2013 Mơ hình cho thấy tăng trưởng tương đối, vốn chủ sở hữu tăng thị phần tín dụng ngân hàng có xu hướng tăng ngược lại thiện đáng kể vào năm 2013 bước đầu đạt kết từ trình tái cấu biện pháp mạnh nhằm làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng Bảng 3.18: Mối quan hệ ROA, ROE hiệu kỹ thuật NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2013 ROA ROE TE 2008 2009 2010 2011 0.96% 1.03% 0.97% 0.97% 12.05% 13.58% 12.72% 12.87% 0.610 0.801 0.613 0.660 2012 0.52% 6.55% 0.675 2013 0.60% 7.32% 0.662 Nguồn: Tác giả tự tính từ tổng hợp báo cáo tài 21 CHƯƠNG KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 22 Bốn là, NHNN cần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng trước hết cần thiết phải giải triệt để nợ xấu 4.2 Nhóm kiến nghị ngân hàng thương mại Việt Nam 4.2.1 Phát triển theo định hướng thị trường mục tiêu Ngân hàng thương mại cần xác định rõ phân khúc thị trường mục tiêu để tập 4.1 Nhóm kiến nghị Chính phủ ngân hàng Nhà nước 4.1.1 Giải pháp từ Chính Phủ Một là, Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt luật cạnh tranh nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực đảm bảo bình Hai là, xây dựng lại vai trò Ngân hàng Nhà nước để NHNN độc lập với mối quan hệ với Chính phủ, từ NHNN có vị việc xây dựng vận hành sách tiền tệ hiệu Ba là, Chính phủ cần tăng cường vị tài NHNN Việt Nam thông qua việc tăng cường tự chủ tài chính; minh bạch cơng khai để đảm bảo ngân hàng Chính phủ ngân hàng ngân hàng Bốn là, Chính phủ cần thực tái cấu trúc triệt để toàn diện đầu tư công doanh nghiệp nhà nước Năm là, cần phải thay đổi thể chế để tổ chức tín dụng quốc tế mua lại, sáp nhập gia tăng sở hữu vốn cổ phần để đẩy nhanh xử lý nợ xấu ngân hàng 4.1.2 Giải pháp từ Ngân hàng Nhà nước Một là, NHNN nước cần tích cực, chủ động giám sát hoạt động hệ thống theo nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế không can thiệp sâu mệnh lệnh hành Hai là, NHNN cần xây dựng chiến lược phát triển công nghệ ngân hàng để giảm thiểu chi phí hoạt động cho ngân hàng Ba là, NHNN cần phải đẩy nhanh trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Đối với NHTM yếu kém, cần thực sáp nhập, hợp trung phát triển nhằm tối ưu hóa yếu tố đầu vào 4.2.2 Nâng cao hiệu quản trị ngân hàng Quản trị rủi ro cần phải làm rõ: mức độ chấp nhận rủi ro đến đâu, phù hợp mức độ rủi ro cho phép khả tài ngân hàng chiến lược chung Để thực có hiệu ngân hàng phải nâng cao quản trị rủi ro nội cách kiểm tra sức chịu đựng Tăng cường quản trị, quản lý hệ thống ngân hàng phương diện vĩ mô vi mô Vấn đề quản trị cần cải thiện để đảm bảo NHTM cổ phần hoạt động theo nguyên tắc công ty cổ phần công ty đại chúng Về mặt quản lý, cải thiện quản lý rủi ro khoản cần đặt yêu cầu bắt buộc NHTM để đảm bảo NHTM chịu đựng cú sốc 4.2.3 Tăng cường lực tài tự chủ tài Xử lý dứt điểm nợ xấu lành mạnh hóa báo cáo tài Chủ động đẩy mạnh liên doanh, liên kết hệ thống ngân hàng để tận dụng nguồn vốn, trình độ kỹ thuật lực quản lý từ nước tiên tiến giới Tự chủ tài hoạt động kinh doanh để phát huy khả độc lập, sáng tạo vượt qua khó khăn thách 4.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, xây dựng văn hóa kinh doanh Một là, NHTMVN phải sớm đại hóa ngân hàng, nhanh chóng cung 23 24 PHẦN KẾT LUẬN cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng nâng cao khả cạnh tranh Hai là, xây dựng hệ thống thu thập liệu đảm bảo thông tin cung cấp tin Luận án “Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao cậy Do cần nghiên cứu, áp dụng phần mềm ngân hàng linh hoạt, gọn nhẹ, đáp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nay” tập trung ứng quy trình kinh doanh giúp ngân hàng quản lý rủi ro tốt tận dụng nghiên cứu vấn đề mặt lý luận thực tiễn cấu trúc ngành ngân hàng, từ lợi cạnh tranh nhằm hỗ trợ quy trình kinh doanh ngân hàng đặc thù, xem xét ảnh hưởng tới lực cạnh tranh NHTMVN từ khâu giao dịch khâu xử lý thông tin Ba là, xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện giúp cho khách hàng gửi niềm tin vào ngân hàng 4.2.5 Phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng phát triển chiều sâu Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ thêm tiến tới phát triển hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt nên phải có sách phát triển thị trường thẻ để tạo tiện ích thu hút khách hàng Dựa sở phân tích mặt định lượng, luận án đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động lực cạnh tranh NHTM giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Luận án đạt số nội dung cụ thể như: Luận án phân tích thực trạng hoạt động lực cạnh tranh NHTMVN Bên cạnh đó, lựa chọn phương pháp phân tích biến số phù hợp để phân tích hiệu hoạt động NHTMVN Luận án phân tích, đánh giá thực trạng NHTMVN giai đoạn 4.2.6 Nâng cao lực cán công nhân viên hội nhập kinh tế quốc tế cách tiếp DEA SFA Từ cho thấy hệ thống 4.2.6.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên NHTMVN tồn nhiều nhân tố phi hiệu gây ảnh hưởng không tốt tới hiệu 4.2.6.2 Nâng cao khả giao tiếp cán bộ, nhân viên hoạt động Luận án đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động lực cạnh tranh cho ngân hàng: (1) giải pháp từ phía Chính phủ hồn thiện hệ thống pháp luật, đặc biệt luật cạnh tranh nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực đảm bảo bình đẳng cho đối tượng hoạt động lãnh thổ Việt (2) giải pháp từ phía NHNN như: cần tích cực, chủ động giám sát hoạt động hệ thống theo nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế khơng can thiệp sâu mệnh lệnh hành Cần đẩy nhanh trình tái cấu trúc kiểm tra chặt chẽ sau tái cấu trúc để phát triển bền vững hệ thống ngân hàng (3) nhóm giải pháp từ NHTM nâng cao lực tài chính, phát triển thị trường mục tiêu, nâng cao công nghệ giảm thiểu nợ xấu  ... tin Luận án ? ?Lý thuyết cấu trúc cạnh tranh ngành với việc nâng cao cậy Do cần nghiên cứu, áp dụng phần mềm ngân hàng linh hoạt, gọn nhẹ, đáp lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nay? ??... niệm ngân hàng thương mại 2.2.2 Chức ngân hàng thương mại Trung gian tài Tạo phương tiện toán Trung gian toán 2.3 Cơ sở lý luận cấu trúc cạnh tranh ngành lực cạnh tranh 2.3.1 Cơ sở lý luận cấu trúc. .. TRANH NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 3.1 Tổng quan ngành ngân hàng Việt Nam 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống ngân hàng Bảng 3.1 cho