PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG SHB

Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng QUY MÔ TÍN DụNG => Chỉ số này càng cao thì hoạt động của ngân hàng có chiều hướng tốt thể hiện quy mô trong hoạt động tín dụng gia tăng. Tuy nhiên mức tốt nhất khoảng 60% Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN Nợ quá hạn báo hiệu rủi ro đối với Ngân hàng. Nợ quá hạn phát sinh vượt quá tỷ lệ cho phép sẽ đẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán của Ngân hàng Tỷ lệ nợ quá hạn: Tỷ lệ NQH phản ánh rủi ro của món vay sẽ không được hoàn trả( từ nợ nhóm 2 nợ nhóm 5) Quy định của NHNN: không > 5%( =10% có vấn đề) Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn Tỷ lệ này cao cho thấy chính sách tín dụng của ngân hàng là không hiệu quả Nếu chỉ tiêu này nhỏ hơn chỉ tiêu nợ quá hạn cho thấy nợ quá hạn tập trung vào khách hàng lớn và nguợc lại  Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TỶ LỆ NỢ XẤU Cho biết 100 đồng dư nợ thì có bao nhiêu đồng là nợ xấu Là khoản nợ thuộc nhóm 3,4,5 Phản ánh nguy cơ mất vốn của ngân hàng, thường tỷ lệ này dưới 10% là chấp nhận được Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO Hệ số khả năng bù đắp rủi ro chỉ số này ở mức 10 lần là mức chấp nhận được Hệ số khả năng bù đắp các khoản cho vay bị mất Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng TÌNH HÌNH RỦI RO MẤT VỐN Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng: Tỷ lệ này ở các Ngân hàng ít khi vượt quá 5% Tỷ lệ mất vốn: . Tỷ lệ này được tính bằng cách xác định tỷ lệ vốn vay bị mất. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 2% có nghĩa là chất lượng tín dụng có vấn đề. Chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng Cơ cấu danh mục cho vay Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Tỷ lệ NQH có xu hướng tăng mạnh từ 6% lên 17% tương ứng 7.883.028 tr đồng,thể hiện chất lượng tín dụng của SHB giảm mạnh. Nguyên nhân: Do ảnh hưởng kinh tế suy thoái,các DN hoạt động không hiệu quả, NH khó thu hồi vốn Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Dư nợ Tổng T Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Tỷ lệ DN Tổng TS và tỷ lệ nợ xấu có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chính do thương vụ sáp nhập HBB với SHB đã làm gia tăng các khoản nợ cũng như các khoản nợ đến hạn nợ xấu từ HBB như các khoản nợ xấu của công ty Vinashin. Hơn nữa tỷ lệ này gia tăng do tình hình kinh tế suy thoái, các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, HTK nhiều, vốn bị ứ đọng đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và BĐS Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB KHẢ NĂNG BÙ ĐẮP RỦI RO TÍN DỤNG Năm 2011 VCSH = 5.830.868 DPRR = 354.967 Tổng nợ quá hạn = 1.745.051 Năm 2012 VCSH = 9.506.050 DPRR = 1.250.431 Tổng nợ quá hạn = 9.628.079 giảm 2,42 lần so với năm 2011 Nguyên nhân: Nợ quá hạn năm 2012 tăng quá mạnh so với năm 2011 (5,51 lần), tốc độ tăng nhiều hơn so với tốc độ tăng của VCSH và DPRR. Tỷ lệ này nhỏ hơn nhiều so với mức có thể châp nhận được( 10 lần) co thấy nguồn mà ngân hàng có thể dùng để xử lý nợ quá hạn quá mỏng, cho thấy khả năng rủi ro và nguy cơ phá sản có thể xảy ra. Cơ cấu cho vay theo đối tuợng khách hàng loại hình doanh nghiệp Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN NỢ Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB CƠ CẤU CHO VAY THEO THỜI HẠN NỢ Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Cơ cấu cho vay: Cho vay đối với các TCKT chiếm tỷ trọng lớn và đang có xu hướng gia tăng( từ 68,42% lên 71,44 %) trong đó phần lớn là công ty CP. Tỷ trọng cho vay cá nhân cũng chiếm tỷ trọng khá lớn và đang có xu hướng giảm. SHB cũng duy trì cơ cấu cho vay đa dạng dàn trải ở các lĩnh vực ngành nghề và các đối tượng giúp NH phân tán rủi ro. Cơ cấu cho vay theo ngành nghề Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB Toàn cảnh thị trường BĐS và xây dựng Đánh giá rủi ro tín dụng tại SHB TỶ TRỌNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN : => Tỷ trọng giảm nhưng quy mô dư nợ vẫn tăng do các khoản nợ đến hạn liên quan đến lĩnh vực này tiếp tục tăng Dư nợ của ngành xây dựng giảm từ 11,32 % xuống 10.75% tương ứng với 3.301.472 triệu đồng vào năm 2011 và 6.118.343 triệu đồng vào năm 2012 Đánh giá rủi ro tín dụng tái SHB TỶ TRỌNG CHO VAY CÁC LĨNH VỰC NHẠY CẢM Tỷ trọng cho vay linh vực xây dựng, bất động sản khá cao. Đây là lĩnh vực nhay cảm tiềm ẩn nhiều rủi ro và là 1 trong những lĩnh vực chính gây ra nợ xấu. SHB đang giảm dần tỷ trọng cho vay lĩnh vực này để giảm dần rủi ro( từ 4,77% xuống 3,93%) Nhóm Yolo