Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Lý do chọn đề tài Trong các lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng, hoạt động tín dụng là hoạt động quan trọng nhất, nó mang lại khoảng 70% lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh này. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy rằng hoạt động tín dụng luôn song hành cùng với rủi ro tín dụng, và rủi ro này là tất yếu, không thể loại bỏ hoàn toàn, mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa thiệt hại khi rủi ro xảy ra. Đối với các ngân hàng thương mại thì việc quản lý rủi ro tín dụng càng hết sức quan trọng. Nếu ngân hàng chấp nhận nhiều khoản cho vay có rủi ro tín dụng cao thì ngân hàng có khả năng phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn hay tính thanh khoản thấp. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận của ngân hàng, thậm chí có thể dẫn đến phá sản. Trong cơ cấu nhóm khách hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế thì tỷ lệ khách hàng cá nhân là nhóm khách hàng chiếm một vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn cho Ngân hàng thực hiện các hoạt động khác. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc cho vay đối với nhóm khách hàng cá nhân cũng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Mặc dù, ngân hàng cũng đã có những chính sách, quy định nhằm kiểm soát và quản trị rủi ro, nhưng nợ xấu đối với nhóm khách hàng này vẫn liên tục tăng qua các năm. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng, tôi chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, những rủi ro xảy ra trong hoạt động này. Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 1 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy - Phân tích những dấu hiệu gây ra rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế để tìm ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan gây ra rủi ro thông qua việc phỏng vấn cán bộ tín dụng và khách hàng. - Dựa trên những biện pháp quản trị rủi ro tín dụng đã được áp dụng tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, luận văn đưa ra một số giải pháp bổ sung và kiến nghị để hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng và hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 1.3.1. Đối tượng. - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế. - Đối tượng điều tra: cán bộ tín dụng và khách hàng cá nhân hiện đang vay vốn của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế. - Phạm vi không gian: Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế. - Phạm vi thời gian: Thu thập thông tin và dữ liệu qua 3 năm 2011 – 2013. Đề tài nghiên cứu được thực hiện trong khoảng thời gian từ 01/02/2014 đến 08/05/2014. 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phương pháp thu thập số liệu + Dữ liệu thứ cấp: Sách báo, giáo trình, báo cáo của công ty, internet. + Dữ liệu sơ cấp: Phỏng vấn trực tiếp nhân viên tín dụng cá nhân và khách hàng cá nhân bằng bảng hỏi. 1.4.2. Phương pháp chọn mẫu  Xác định cỡ mẫu: - Đối với cán bộ tín dụng thì tiến hành điều tra tổng thể cán bộ tín dụng: 22 người. - Đối với khách hàng cá nhân: Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 2 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 2 2 (1 )− = z p p n e Để xác định cỡ mẫu điều tra đảm bảo đại diện cho tổng thể nghiên cứu, ta áp dụng công thức của Cochran (1997): Với n là cỡ mẫu cần chọn, Z = 1,96 là giá trị ngưỡng của phân phối chuẩn, tương ứng với độ tin cậy 95%. Do tính chất 1p q + = , vì vậy .p q sẽ lớn nhất khi 0,5p q = = nên . 0,25p q = . Ta tính cỡ mẫu với độ tin cậy là 95% và sai số cho phép là 8%. Lúc đó mẫu ta cần chọn sẽ có kích cỡ: n = 2 2 08.0 5.05.096.1 ∗∗ = 150 Ta chọn cỡ mẫu là 150  Phương pháp điều tra: Tiến hành nghiên cứu sơ bộ được sử dụng bằng phương pháp định tính để phỏng vấn chuyên sâu trực tiếp cán bộ tín dụng và khách hàng đang vay vốn tại Ngân hàng Vietcombank. Từ đó tìm hiểu và khai thác các thông tin liên quan đến đề tài làm cơ sở thiết lập bảng câu hỏi. Sau khi có bảng câu hỏi tiến hành nghiên cứu chính thức, bước này sử dụng phương pháp định lượng bằng cách thu thập bảng câu hỏi cho mẫu được lựa chọn để lấy số liệu trên các mẫu điều tra đã được lựa chọn. Với tổng thể khách hàng tham gia dịch vụ cho vay tín dụng của ngân hàng và thời gian nghiên cứu phỏng vấn trực tiếp khách hàng dự kiến kéo dài trong 3 tuần thì số liệu được ngân hàng cung cấp là khoảng 350 khách hàng sẽ tham gia các hoạt động như: lập hồ sơ vay mới, trả tiền lãi phát sinh, trả gốc và các nghiệp vụ phát sinh… Với số mẫu dự kiến là 150 mẫu. Tôi tiến hành phương pháp chọn mẫu theo bước nhảy k, do đó ta có được k = 350/150 ≈ 2,3. Như vậy ngày đầu tiên của đợt phỏng vấn khách hàng là ngày 20/03/2014 tôi tiến hành chọn khách hàng thứ 5 vào tham gia giao dịch để tiếp xúc và phỏng vấn. Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 3 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Với số bảng hỏi phát ra là 150 bảng, thu về được 150 bảng hỏi. Sau đó kiểm tra lại và tiến hành xử lý số liệu.  Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu: - Dữ liệu thu thập được xử ký bằng phần mềm SPSS phiên bản 16.0 - Kiểm tra độ tin cậy của thang đo Cronbach’s Anpha - Sử dụng phương pháp thống kê mô tả: biểu đồ, bảng biểu, hình vẽ diễn tả các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế. - Phân tích nhân tố khám phá EFA để làm cơ sở xử lý hồi quy. - Phân tích hồi quy các nguyên nhân tác động đến rủi ro của khách hàng cá nhân. 1.4.3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Kết quả nghiên cứu với việc hệ thống hóa một cách khoa học các cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong khối ngân hàng thương mại, kèm theo đó cho thấy được thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế từ phía nhận diện của cán bộ tín dụng và khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ. Từ đó đưa ra các giải pháp có thể giúp cho Ban giám đốc ngân hàng có những chính sách quản lý phù hợp nhằm phát huy và khai thác tốt thị trường. Nghiên cứu này cũng là một tài liệu khoa học có giá trị tham khảo cho các sinh viên làm các nghiên cứu liên quan. 1.5. Kết cấu của đề tài Đề tài nghiên cứu: “Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế”. PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Trình bày lý do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, tóm tắt nghiên cứu. PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Trong phần này nghiên cứu đề cập đến những vấn đề cơ sở lý luận liên quan đến tín dụng, rủi ro tín dụng cũng như ý nghĩa thực tiễn về công tác quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay. Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế. Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 4 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Đánh giá tổng quan về các đặc điểm của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế, phân tích kết quả kinh doanh, tình hình cho vay, huy động vốn, doanh thu cũng như nợ quá hạn từ năm 2011 – 2013. Nghiên cứu phân tích rủi ro tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Huế theo quy trình nhận dạng, đánh giá dấu hiệu rủi ro và phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Huế. Bên cạnh đó, nêu lên các biện pháp quản trị rủi ro đã được áp dụng tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Huế. Chương 3: Định hướng và một số giải pháp. Từ định hướng phát triển và phát hiện một số tồn tại Vietcombank chi nhánh Huế, đề xuất một số nhóm biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế. PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đưa ra những kết luận cho đề tài, đề xuất các kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp cho nội dung nghiên cứu. Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 5 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. Những vấn đề lý luận chung về tín dụng và tín dụng ngân hàng 1.1.1. Tín dụng  Khái niệm Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng ra đời, tồn tại qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội. Quan hệ tín dụng được phát sinh ngay từ thời kỳ chế độ công xã nguyên thủy bắt đầu tan rã. Khi chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất xuất hiện, cũng là đồng thời xuất hiện quan hệ trao đổi hàng hóa. Thời kỳ này, tín dụng được thực hiện dưới hình thức vay mượn bằng hiện vật - hàng hóa. Về sau, tín dụng đã chuyển sang hình thức vay mượn bằng tiền tệ. Tín dụng (còn gọi là cho vay), là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất. Do hoạt động này làm phát sinh một khoản nợ nên bên cho vay còn gọi là chủ nợ, bên đi vay gọi là con nợ. Do đó, Tín dụng phản ánh mối quan hệ giữa hai bên - Một bên là người cho vay, và một bên là người đi vay. Quan hệ giữa hai bên ràng buộc bởi cơ chế tín dụng, thỏa thuận thời gian cho vay, lãi suất phải trả, Thực chất, tín dụng là biểu hiện mối quan hệ kinh tế gắn liền với quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tín dụng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời cho quá trình tái sản xuất và đời sống, theo nguyên tắc hoàn trả.  Vai trò - Tín dụng là công cụ thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng và góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế; - Tín dụng góp phần thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn; - Tín dụng góp phần tiết kiệm chi phí lưu thông xã hội; - Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội. Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy 1.1.2. Tín dụng ngân hàng.  Khái niệm. Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời gian nhất định với một khoản chi phí nhất định. Cũng như quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung: - Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu cho người sử dụng. - Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí và rủi ro. - Sự chuyển nhượng này có thời hạn.  Vai trò. - Thúc đẩy tích tụ và cung cấp vốn cho nền kinh tế. Thông qua các phương thức huy động khác nhau, các ngân hàng tập trung các khoản tín dụng nhỏ lẻ thành các khoản vốn lớn, tạo khả năng đầu tư vào các công trình lớn có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời các doanh nghiệp cũng được tiếp cận với nguồn vốn lớn để mở rộng sản xuất, rút ngắn được quá trình tích lũy vốn. Như vậy, TDNH đã đóng vai trò tích cực thúc đẩy quá trình tích tụ và tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh. - Đẩy mạnh quá trình tái sản xuất, mở rộng đầu tư - phát triển. Thông qua TDNH, các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn bổ sung rất lớn từ đó tăng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. TDNH giúp các doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình sản xuất và tiêu thụ, tạo điều kiện để duy trì mối quan hệ hữu cơ giữa sản xuất lưu thông hàng hóa và tiêu dùng xã hội. - Tổ chức điều hòa, lưu thông tiền tệ, chuyển dịch kinh tế, phát triển cân đối các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Thông qua tín dụng mà nguồn vốn dịch chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu, làm xã hội bớt lãng phí ở những nơi thừa vốn, giảm khó khăn ở những nơi thiếu vốn, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giúp cho tốc độ luân chuyển hàng hóa và vốn tăng lên, tạo sự phát triển đồng đều giữa các ngành. TDNH giúp điều hòa nguồn vốn, đồng thời thông qua khung lãi suất quy định, giúp cho chính sách tiền tệ của chính phủ được thực hiện, điều hòa lưu thông, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển thị trường tiền tệ. Hơn nữa, thông qua TDNH, chính phủ thực hiện được những chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển các vùng miền, hay các ngành then chốt, trọng điểm nhờ vào các ưu Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 7 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy đãi tín dụng…nhờ vậy đã kích thích được các doanh nghiệp đầu tư vào các vùng, ngành trọng điểm ưu tiên của chính phủ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sự phát triển cân đối trên cả nước.  Nguyên tắc của tín dụng ngân hàng. Một là, cho vay có hoàn trả vốn và lãi sau một thời gian nhất định. Đây là nguyên tắc đảm bảo thực chất của tín dụng. Tính chất tín dụng sẽ bị phá vỡ nếu nguyên tắc này không được thực hiện đầy đủ. Chủ thể khi vay vốn phải cam kết trả đủ vốn và lãi sau một thời gian nhất định, cam kết này được ghi trong khế ước vay nợ hoặc hợp đồng tín dụng. Hai là, cho vay có giá trị tương đương làm đảm bảo. Các giá trị tương đương làm đảm bảo có thể là vật tư hàng hóa trong kho, trên đường, tài sản cố định của doanh nghiệp, số dư trên tài khoản tiền gửi, hóa đơn chuẩn bị nhập hàng hoặc có thể là cam kết trả nợ thay của cơ quan khác, của cá nhân, thậm chí có thể là uy tín của chủ doanh nghiệp. Giá trị đảm bảo là cơ sở của khả năng trả nợ, là cơ sở hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, là điều kiện để thực hiện nguyên tắc thứ nhất trong nhiều trường hợp khác nhau. Ba là, cho vay có mục đích, theo kế hoạch thỏa thuận từ trước (theo hợp đồng đã ký kết). Quan hệ tín dụng phản ánh nhu cầu về vốn và lợi nhuận của các doanh nghiệp, của khách hàng. Nó liên quan chặt chẽ tới quá trình SX-KD, làm dịch vụ của các doanh nghiệp, hay tiêu dùng cá nhân song lại mang tính thỏa thuận rất lớn. Do đó nó phải được pháp luật bảo hộ. Hợp đồng tín dụng phản ánh nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp, của khách hàng, là cơ sở pháp lý cho các bên tham gia quan hệ tín dụng, là điều kiện để ngân hàng cũng như doanh nghiệp, khách hàng tính toán các yếu tố và hiệu quả của quá trình kinh doanh. Trong đó ngân hàng giám sát chặt chẽ việc sử dụng món vay theo đúng mục đích mà khách hàng cam kết trong hợp đồng tín dụng 1.1.3. Điều kiện vay. Quản trị tín dụng phải thể hiện được các nguyên tắc phù hợp với bản chất tín dụng, đó là: - Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 8 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Để bảo đảm nguyên tắc vay vốn, khách hàng phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định, đó là: - Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo qui định của pháp luật. - Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp. - Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết. - Có dự án đầu tư, phương án SX-KD, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp qui định của pháp luật. - Thực hiện các qui định về bảo đảm tiền vay theo qui định của luật pháp. 1.1.4. Lãi suất vay. Lãi suất tín dụng là thu nhập mà người đi vay trả cho người cho vay khi sử dụng tiền vay. Lãi suất tín dụng được hiểu theo nghĩa chung nhất là giá cả của tín dụng. Lãi suất được biểu hiện bằng quan hệ tỷ lệ giữa lợi tức tín dụng và tổng số tiền vay trong một thời gian nhất định. Lãi suất tín dụng trong kỳ = Tổng số lợi tức tín dụng trong kỳ × 100% Tổng số tiền cho vay trong kỳ 1.1.5. Quy trình vay. Lập hồ sơ vay vốn Phân tích tín dụng Ra quyết định tín dụng Giải ngân Giám sát tín dụng Thanh lý hợp đồng tín dụng Hình 1.1: Quy trình vay vốn chung của ngành ngân hàng. Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 9 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: - Năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng - Khả năng sử dụng vốn vay - Khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi) Bước 2: Phân tích tín dụng Phân tích tín dụng là xác định khả năng hiện tại và tương lai của khách hàng trong việc sử dụng vốn vay và hoàn trả nợ vay. Mục tiêu: Tìm kiếm những tình huống có thể xảy ra dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, dự đoán khả năng khắc phục những rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất cho ngân hàng. Phân tích tính chân thật của những thông tin đã thu thập được từ phía khách hàng trong bước 1, từ đó nhận xét thái độ, thiện chí của khách hàng làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay. Bước 3: Ra quyết định tín dụng Trong khâu này, ngân hàng sẽ ra quyết định đồng ý hoặc từ chối cho vay đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng. Khi ra quyết định, thường mắc 2 sai lầm cơ bản: - Đồng ý cho vay với một khách hàng không tốt - Từ chối cho vay với một khách hàng tốt. Cả 2 sai lầm đều ảnh hưởng đến hoạt đông kinh doanh tín dụng, thậm chí sai lầm thứ 2 còn ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng. Bước 4: Giải ngân Ở bước này, ngân hàng sẽ tiến hành phát tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng đã ký kết trong hợp đồng tín dụng. Nguyên tắc giải ngân: phải gắn liền sự vận động tiền tệ với sự vận động hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng và đảm bảo khả năng thu nợ. Nhưng đồng thời cũng phải tạo sự thuận lợi, tránh gây phiền hà cho công việc sản xuất kinh doanh của khách hàng. Bước 5: Giám sát tín dụng Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 10 [...]... quan quản lý Nhà Nước Nguyên nhân chủ quan từ phía các Ngân hàng thương mại Nguyên nhân từ phía khách hàng Nguyên nhân từ các đảm bảo tín dụng Rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu đề xuất Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 30 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy CHƯƠNG II: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG... hàng, gây khó khăn nghiêm trọng cho ngân hàng trong việc tiếp cận nguồn vốn hoặc khách hàng rời bỏ ngân hàng Ngoài những rủi ro chính trên đây, các nhà quản trị ngân hàng còn quan tâm đến một số rủi ro khác như: Rủi ro lạm phát, rủi ro quốc gia và các rủi ro khác Tuy nhiên, trong đề tài này, chúng ta sẽ nghiên cứu về rủi ro tín dụng, một loại rủi ro đặc trưng trong ngân hàng thương mại 1.3 Rủi ro tín. .. doanh ngân hàng Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 15 Khóa luận tốt nghiệp 1.3.3 GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội tại Rủi ro tập trung  Nếu căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng được phân chia thành các loại sau: Hình 1.2: Phân loại rủi ro tín dụng Theo... cung cấp, thị trường tiêu thụ - Đối với khách hàng là cá nhân: Mặc dù quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với khách hàng là cá nhân thủ tục đơn giản hơn nhiều so với khách hàng là doanh nghiệp, song thực tế số lượng khách hàng cá nhân lại rất lớn nên việc tìm hiểu các nguyên nhân từ phía khách hàng cá nhân có ý nghĩa rất quan trọng Với khách hàng cá nhân, nguyên nhân rủi ro có thể là: + Hoạt động kinh doanh... thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Huế Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Huế được thành lập theo quyết định số 68 QĐ NH3 ngày 10/08/1993 của tổng giám đốc ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và đi vào hoạt động ngày 02/11/1993 Ngày 02/06/2008, căn cứ quyết định số 421/QĐ-TCCB-ĐT của hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chuyển đổi ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thành... Thủy tín dụng của ngân hàng 1.3.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Theo quy định trong Quyết định số 493/2005/QĐ – NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết” Rủi ro tín dụng là rủi ro phát... Việt Nam thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế Trụ sở chính đóng tại 78 Hùng Vương, TP Huế Tel: 84-054-3811900 Fax: 84-054-3824631 Website: www.vietcombankhue.com.vn Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt nam - Chi nhánh Huế là một ngân hàng hàng đầu trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế Qua 20 năm hoạt động chi nhánh ngày càng phát triển lớn mạnh và đã đóng góp một phần không nhỏ... động tín dụng ngân hàng 1.3.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng Về mặt định lượng: rủi ro tín dụng được phản ánh bởi chính số lượng nợ quá hạn, nợ đọng của mỗi tổ chức tín dụng Về mặt định tính: rủi ro tín dụng có quan hệ ngược chi u với chất lượng tín dụng Theo đó chất lượng tín dụng càng cao thì mức độ rủi ro càng thấp và ngược lại, chất lượng tín dụng thấp, nợ quá hạn cao thì rủi ro tín dụng là rất lớn và... THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế 2.1.1 Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam  Lịch sử hình thành và phát triển Ngày 30 tháng 10 năm 1962, Ngân hàng Ngoại Thương được thành lập theo Quyết định số 115/CP do Hội đồng Chính phủ ban hành trên cơ sở tách ra từ Cục quản lý Ngoại hối trực thuộc Ngân hàng Trung ương (nay là Ngân. .. nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với ngân hàng thương mại Từ lý thuyết nghiên cứu các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng đối với Ngân hàng thương mại, tôi xây dựng mô hình được sử dụng trong đề tài này để tiến hành nghiên cứu bằng bảng hỏi định lượng như sau: Dương Thị Thùy Miên – K44A QTKDTM 29 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Thanh Thủy Nguyên nhân khách quan từ phía nền kinh tế và các . và quản trị rủi ro tín dụng trong khối ngân hàng thương mại, kèm theo đó cho thấy được thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi. trạng tình hình quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Huế, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng này. 1.2.2 hoạt động ngân hàng, tôi chọn đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp