Đang tải... (xem toàn văn)
Quản lí rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
[...]... nhập của ngân hàng Về thực chất, trong giao dịch này, ngân hàng đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ mua hộ, bán hộ cho khách hàng, nên không chịu rủi ro tỷ giá và không cần bỏ vốn b Giải pháp hạn chế rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại hối : Một số quy tắc chung về cơ chế quản lý và giám sát rủi ro tỷ giá tại NHTM : * Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại tệ : Thông thờng, một ngân hàng tích cực trong kinh. .. hình kinh tế lượng để đánh giá III Thử nghiệm áp dụng trong mô hình kinh tế -Phân tích rủi ro tỷ giá dựa vào mô hình kinh tế lượng Phạm Thị Tố Uyên 12 Đề án môn học Toán tài chính 46 1.Phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Dựa vào mô hình hồi quy và các mô hình ARCH, GARCH, ARCH-M, TGARCH ta có thể đánh giá mức độ rủi ro của các ngoại. .. giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của Vietcombank nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung 2.1.Lập danh mục đầu tư các ngoại tệ sao cho rủi ro của danh mục là nhỏ nhất Từ nguồn số liệu về tỷ giá mua và tỷ giá bán 3 loại ngoại tệ USD, GBP và EUR ta có thể xác định được danh mục đầu tư có rủi ro ít nhất Ma trận Vm của tỷ giá mua 3 loại ngoại tệ ở Vietcombank... -36.58962157, 37.5843224 ) 2.2.Ứng dụng ngiệp vụ phòng chống rủi ro hối đoái bằng các sản phẩm phái sinh Trong hoạt động kinh doanh liên quan đến ngoại tệ thường gặp phải tình trạng rủi ro tổn thất vốn do biến động tỷ giá gọi là rủi ro hối đoái để hạn chế giảm thiểu rủi ro các ngân hàng thường đưa ra giải pháp nghiệp vụ nhằm phòng chống rủi ro, bao gồm các kỹ thuật nghiệp vụ gồm hợp đồng kỳ hạn, hợp... kia sẽ tự động bị huỷ bỏ Ví dụ, nhà kinh doanh có thể thiết lập đồng thời hai lệnh là "Take profit và stop loss order " Nếu lệnh "Take profit order" của nhà kinh doanh được thực hiện, thì lệnh thứ hai là "Stop loss order " sẽ tự động bị huỷ II Xây dựng mô hình giải quyết đề tài Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngân hàng nói chung được quản lý bởi nhiều yếu tố và công cụ khác nhau Để quản lý rủi ro tỷ giá... hướng dẫn nhiệt tình của TS.Trần Trọng Nguyên và các thầy cô đã giúp tôi hoàn thành đề tài " Quản lí rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam " Với những kiến thức còn hạn chế của mình, nên bài viết này không thể tránh khỏi những sai sót, tôi mong nhận được sự phê bình và góp ý của các thầy cô, và các bạn đọc để có thể hoàn thành những bài viết sau một cách tốt hơn... định của NHNN Nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ, đề nghị : - Đối với NHNN : Nên chuyển từ quy định quản lý trạng thái ngoại tệ tại thời điểm cuối ngày sang quản lý trạng thái ngoại tệ thường xuyên tại bất kỳ thời điểm nào - Đối với NHTM : Phải nâng cao nhận thức về rủi ro ngoại hối, trên cơ sơ đó thiết lập một mo hình quản lý và hệ thống các công cụ nhằm giám sát và phòng ngừa rủi ro hiệu... - Kinh doanh ngoại hối là một lĩnh vực mới mẻ và phức tạp, nên việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên (trong và ngoài nước ) là rất cần thiết Phạm Thị Tố Uyên 22 Đề án môn học Toán tài chính 46 C Kết Luận Từ những phân tích, đánh giá, giải pháp và kiến nghị nêu trên tôi mong sẽ góp phần nhỏ bé vào việc mở rộng và nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Ngân hàng ngoại thương. .. p-value tương ứng, ta thấy rủi ro tỷ giá GBP ở thời kỳ trễ cũng không ảnh hưởng đến rủi ro tỷ giá ở thời kỳ hiện tại 2.Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro Phạm Thị Tố Uyên 14 Đề án môn học Toán tài chính 46 Kết quả phân tích và đánh giá ở trên cho thấy hoạt động kinh doanh ngoại hối của Vietcombank có chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn Điều này cũng tồn tại ở hầu hết các ngân hàng thương mại nước ta Qua phân... thương Việt Nam ( Vietcombank ) nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung Để nâng cao khả năng sinh lợi của ngân hàng ta cần tăng cường các dịch vụ phái sinh như : Hợp đồng kỳ hạn , quyền chọn, hợp đồng hoán đổi (Swap ), hợp đồng tương lai Hiện nay các NHTM ở Việt Nam kinh doanh ngoại hối vẫn chỉ xoanh quanh ba nghiệp vụ là giao ngay, kỳ hạn và hoán đổi Tuy nhiên, hiện nay qua việc một số ngân hàng 123doc.vn