Page 1 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LỚP CHUYÊN NGÀNH 16D Nguyễn Ngọc Duẩn Đinh Thanh Dung Trịnh Thị Thanh Hà Nguyễn Thị Hải Yến THẢO LUẬN MÔN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI II. THỰC TẾ TÌNH HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ TÌNH HUỐNG THAM KHẢO TẠI MỘT NGÂN HÀNG Page 2 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 1. Chấm điểm tín dụng trong Hoạt động Ngân hàng 2. Các phương pháp chấm điểm tín dụng 3. Hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ Page 3 LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI  Huy động vốn  Kinh doanh sử dụng vốn: Cho vay, đầu tư, kinh doanh chứng khoán, …  Cung cấp các dịch vụ tài chính: thanh toán, chuyển tiền, tài trợ thương mại, … HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Trong s các ho t đ ng kinh doanh s d ng v n, ho t đ ng ố ạ ộ ử ụ ố ạ ộ Tín d ng là m t trong nh ng ngu n thu ch y u c a các ụ ộ ữ ồ ủ ế ủ Ngân hàng, chi m t i 60-80% Doanh thu. ế ớ Tín d ng l i là m t trong nh ng ho t đ ng ti m n nhi u r i ụ ạ ộ ữ ạ ộ ề ẩ ề ủ ro nh t mà viêc đ ra các bi n pháp đ Qu n lý r i ro Tín ấ ề ệ ể ả ủ d ng là T i c n thi t.ụ ố ầ ế Ch m đi m Tín d ng là m t trong các công c c a Qu n lý ấ ể ụ ộ ụ ủ ả r i ro Tín d ng.ủ ụ Chấm điểm hay Xếp hạng Tín dụng (Credit Rating) là việc dùng một tổng thể các phương pháp, chỉ số để đánh giá về khả năng rủi ro về tín dụng (trả nợ vay, thực hiện cam kết…) của một cá nhân, tổ chức. Ở đây đề cập phạm vi Chấm điểm tín dụng tại Ngân hàng thực hiện đối với các đối tượng có quan hệ tín dụng với mình. CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG Page 6 Page 7 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG LÀ GÌ Th m đ nhẩ ị Phê duy tệ Qu n lý kho n vayả ả Thu h i nồ ợ Tìm ki m khách hàngế Nhu c u Tín d ngầ ụ Qu n lý r i ro Tín d ngả ủ ụ Ch m đi m ấ ể Tín d ngụ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI NHTM Phân biệt Chấm điểm Tín dụng tại NHTM và Xếp hạng Tín nhiệm do các Tổ chức độc lập đánh giá: - Mục đích đánh giá: quản lý mức độ rủi ro trả nợ tại đâu - Tổ chức thực hiện: chủ thể cho vay hay chủ thể độc lập - Đối tượng đánh giá - Tiêu chí đánh giá - Sử dụng kết quả CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG Page 9 Hệ thống chấm điểm tín dụng có thể được sử dụng trong các quy trình quản lý rủi ro tín dụng sau:  Ban hành chính sách tín dụng, Quy trình cho vay,  Phân loại nợ, Giám sát rủi ro danh mục tín dụng, Chính sách trích lập dự phòng rủi ro tín dụng,  Xác định mức vốn an toàn tối thiểu,  Phân tích hiệu quả danh mục tín dụng và Xác định khung lãi suất tiêu chuẩn… Tóm lại, hệ thống xếp hạng tín dụng là một cấu phần quan trọng và là một công cụ đắc lực trong quản trị kinh doanh ngân hàng. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM Page 10 Khách hàng, món nợ có thể được đánh giá, xếp loại dựa trên:  Đánh giá định lượng  Đánh giá định tính  Kết hợp đánh giá Định tính và Định lượng (Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN Điều 6 và Điều 7) [...]... hạng Chính sách tín dụng của NH Khách hàng được cho vay hay không CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI II THỰC TẾ TÌNH HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ TÌNH HUỐNG THAM KHẢO TẠI MỘT NGÂN HÀNG Page 18 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Trước đây áp dụng theo Điều 6,...  Ngân hàng TMCP Hàng Hải CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tình hình chấm điểm tín dụng tại các Ngân hàng chuyển sang áp dụng Hệ thống CĐTDNB: Thời điểm áp dụng: BIDV: 30/11/2006 MB: 30/09/2008 NASB: 30/06/2009 Tỷ lệ nợ xấu so sánh trước và sau khi áp dụng Hệ thống Nguồn: Tự tổng hợp CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tình hình chấm điểm tín dụng. .. BIDV – Vietnamnet, 28/12/2006) TÌNH TRẠNG NỢ TẠI NH BẮC Á THEO SO SÁNH HỆ THỐNG VỚI ĐIỀU 6 ĐANG ÁP DỤNG Nguồn: Báo cáo chấm thử Hệ thống CĐTD tại Ngân hàng Bắc Á Ngày 14/02/2009 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả chấm điểm tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam:  Tính chính xác của số liệu  Đánh giá chủ quan của CBTD  Đặc điểm đối... và Dun & Bradstreet (Mỹ) bình (B- (239) CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI II THỰC TẾ TÌNH HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM III MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ TÌNH HUỐNG THAM KHẢO TẠI MỘT NGÂN HÀNG Page 28 M ỘT S Ố Đ Ề XU ẤT VÀ KI ẾN NGH Ị  Khuyến khích thành lập Các tổ chức chấm điểm độc lập, hoạt động có lợi nhuận để tạo... quả xếp hạng tín dụng được Hội đồng qu ản tr ị phê duy ệt; -> Chính sách quản lý rủi ro tín d ụng quy đ ịnh rõ ràng trách nhi ệm, tính độc lập của bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng Page 20 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  BIDV  Ngân hàng TMCP Quân đội  Ngân hàng TMCP Quốc tế  Ngân hàng TMCP Sài Gòn  Ngân hàng TMCP Bắc Á  Ngân hàng TMCP Ngoại thương  Ngân hàng phát triển... hạng tín dụng nội bộ cho doanh nghiệp quy mô lớn, trung bình và nhỏ  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho hộ kinh doanh  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đánh giá Dự án và Doanh nghiệp mới hoạt động  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho khách hàng mới  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội. .. năng trả nợ của khách hàng Nhìn chung vẫn là đánh giá Định lượng QĐ 493 quy định tối đa 03 năm từ ngày có hiệu lực Tổ chức Tín dụng phải xây dựng Hệ thống chấm điểm nội bộ Page 19 CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG HIỆN TẠI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định NHTM phân loại nợ theo Điều 6 hoặc Điều 7 Các điều kiện áp dụng phương pháp chấm điểm định tính: -> Áp dụng thử nghiệm tối thi... đây; - Các tiêu chí đánh giá khách hàng chi tiết, cụ thể, có hệ thống (đánh giá yếu tố ngành nghề và địa phương) trên cơ sở đó xếp hạng cụ thể đối với khách hàng Page 14 HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ Các đối tượng và Bộ chỉ tiêu chấm điểm:  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Tổ chức kinh tế  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho Cá nhân, hộ kinh doanh  Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho...CÁC TỔ CHỨC CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG - Tổ chức tín dụng cho vay - Công ty Xếp hạng Tín dụng độc lập: Cá nhân: Experian, Equifax, and TransUnion Tổ chức: Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch Ratings T ại Vi ệt Nam: - Tổ chức thuộc chính phủ, Ngân hàng Nhà nước: CIC, CRC, - Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp CRV Page 11 HỆ THỐNG CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG NỘI BỘ Hệ thống Chấm điểm Tín dụng nội bộ là một... biệt quá lớn về các tiêu chí chấm điểm tại các NH  Xây dựng chế tài đối với việc chấm điểm tín dụng nhằm hạn chế tính chủ quan tại mỗi ngân hàng  Minh bạch hóa và chuẩn hóa các chuẩn mực tài chính, kế toán (IFRS) M ỘT S Ố Đ Ề XU ẤT VÀ KI ẾN NGH Ị  Đồng bộ hóa chính sách tín dụng, chính sách khách hàng trên cơ sở kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng  Chi tiết quy trình chấm điểm, cụ thể các hồ sơ cần . do các Tổ chức độc lập đánh giá: - Mục đích đánh giá: quản lý mức độ rủi ro trả nợ tại đâu - Tổ chức thực hiện: chủ thể cho vay hay chủ thể độc lập - Đối tượng đánh giá - Tiêu chí đánh giá - Sử. TransUnion. T ch c: ổ ứ Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch Ratings. T i Vi t Nam:ạ ệ - Tổ chức thuộc chính phủ, Ngân hàng Nhà nước: CIC, CRC, - Công ty CP Xếp hạng Tín nhiệm doanh nghiệp CRV Page. dụng theo Điều 6, Quyết định 49 3/2005/QĐ-NHNN, trong đó phân loại nợ theo: • Tình trạng quá hạn, cơ cấu khoản nợ • Khả năng trả nợ của khách hàng Nhìn chung vẫn là đánh giá Định lượng. QĐ 49 3