Đang tải... (xem toàn văn)
Xuất khẩu và vốn đầu tư FDI có tác động như thế nào tới nhập khẩu Những năm gần đây kinh tế Việt Nam luôn phát triển khởi sắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trung bình từ 78 % do đó mà lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được ngày một tăng. Cùng với đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN có những thay đổi tích cực. Giữa xuất khẩu, nhập khẩu và vốn đầu tư FDI có những sự ảnh hưởng rõ rệt.
Báo cáo thực hành kinh tế lượng BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG I. Vấn đề nghiên cứu Những năm gần đây kinh tế Việt Nam luôn phát triển khởi sắc với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trung bình từ 7-8 % do đó mà lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được ngày một tăng. Cùng với đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN có những thay đổi tích cực. Giữa xuất khẩu, nhập khẩu và vốn đầu tư FDI có những sự ảnh hưởng rõ rệt. Để xét xem xuất khẩu và vốn đầu tư FDI có tác động như thế nào tới nhập khẩu, qua những kiến thức đã học trong môn Kinh Tế Lượng em sẽ nghiên cứu vấn đề này bằng việc hồi quy nhập khẩu theo xuất khẩu và vốn đầu tư FDI sau đó rút ra các ý nghĩa kinh tế cần thiết. II. Bảng số liệu Theo nguồn thông tin thu thâp được từ trang web www.gso.gov.vn (Tổng cục thống kê) ta có bảng số liệu như sau: (Đơn vị tính: Triệu USD) obs Y X2 X3 1990 2752.4 2404 623.3 1991 2338.1 2087.1 833.4 1992 2540.8 2580.7 1343.2 1993 3923.9 2985.2 1491.1 1994 5825.8 4054.3 2030.3 1995 8155.4 5448.9 2857 1996 11143.6 7255.8 2906.3 1997 11592.3 9185 2046 1998 11499.6 9360.3 1939.9 1999 11742.1 11541.9 870.5 2000 15636.5 14482.7 951.8 2001 16217.9 12509.2 1643 2002 19745.6 16706.2 1191.4 2003 25255.8 20149.3 1055.6 2004 31968.8 26485 1112.6 2005 36978 32441.9 1875.5 1 Báo cáo thực hành kinh tế lượng Trong đó: Y : là nhập khẩu(IM) X2 : là xuất khẩu (EX) X3 : là vốn đầu tư trực tiếp FDI Mô hình hồi quy có dạng: Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i +U i III. Ước lượng mô hình hồi quy Với số liệu đã có mẫu quan sát n=16 bằng phần mềm EVIEWS ta ước lượng mô hình và thu được kết quả như sau: Báo cáo 1 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/22/07 Time: 21:03 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 1.160388 0.028989 40.02903 0.0000 X3 1.083166 0.379730 2.852465 0.0136 C -1125.620 743.7949 -1.513348 0.1541 R-squared 0.991959 Mean dependent var 13582.29 Adjusted R-squared 0.990722 S.D. dependent var 10446.72 S.E. of regression 1006.268 Akaike info criterion 16.83324 Sum squared resid 13163476 Schwarz criterion 16.97811 Log likelihood -131.6660 F-statistic 801.8397 Durbin-Watson stat 1.547883 Prob(F-statistic) 0.000000 Mô hình hồi quy mẫu: Y i = -1125.62+ 1.160388X 2i + 1.083166X 3i + e i Ta đi kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy: Kiểm điịnh cặp giả thuyết: H o : R 2 = 0.(Hàm hồi quy là không phù hợp) H 1 : R 2 > 0 (Hàm hồi quy phù hợp) 2 Bỏo cỏo thc hnh kinh t lng Tiờu chun kim nh : F = )/()1( )1/( 2 2 knR kR F (k-1, n-k) Min bỏc b gi thuyt : W = {F/ F>F (k-1, n-k)} vi = 0.05, k=3, n=16 theo bỏo cỏo 1 ta cú: F qs = 801.8397> F 0,05 (2,13) =4.67 F qs W nờn bỏc b H o Nh vy mụ hỡnh hi quy l phự hp. Các phần d (e), giá trị thực của Y và các giá trị của Y thu đợc từ kết quả qui mô hình hi quy nh sau: Trong đó: Actual: giá trị thực của Y Fitted: giá trị của Y Residual: giá trị của phần d Ta cú th phn d: IV. Kim nh cỏc khuyt tt ca mụ hỡnh 1. Kim nh a cng tuyn 1.1. Hi quy ph phỏt hin mụ hỡnh cú a cng tuyn hay khụng ta dựng phng phỏp hi quy ph hi quy X2 theo X3 vi mụ hỡnh hi quy cú dng X 2i = 1 + 2 X 3i + V i Ta thu c kt qu nh sau: Bỏo cỏo 2 Dependent Variable: X2 Method: Least Squares 3 Báo cáo thực hành kinh tế lượng Date: 11/22/07 Time: 21:07 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X3 -1.312614 3.483303 -0.376830 0.7119 C 13262.01 5870.383 2.259139 0.0404 R-squared 0.010041 Mean dependent var 11229.84 Adjusted R-squared -0.060670 S.D. dependent var 9008.063 S.E. of regression 9277.300 Akaike info criterion 21.22500 Sum squared resid 1.20E+09 Schwarz criterion 21.32157 Log likelihood -167.8000 F-statistic 0.142001 Durbin-Watson stat 0.115651 Prob(F-statistic) 0.711950 Theo báo cáo 2 ta có: F qs = 0.142001< F 0,05 (1,14)=4.60. Vậy chua có cơ sở bác bỏ giả thuyết H o. Chứng tỏ với mức ý nghĩa α=5% mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. 1.2. Nếu dùng độ đo Theil ta có: Hồi quy mô hình Y i = α 1 + α 2 X 2i + V i Ta thu được kết quả sau: Báo cáo 3 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/24/07 Time: 11:20 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 1.152102 0.035440 32.50881 0.0000 C 644.3659 503.9205 1.278705 0.2218 R-squared 0.986926 Mean dependent var 13582.29 Adjusted R-squared 0.985992 S.D. dependent var 10446.72 S.E. of regression 1236.422 Akaike info criterion 17.19430 Sum squared resid 21402351 Schwarz criterion 17.29087 Log likelihood -135.5544 F-statistic 1056.823 Durbin-Watson stat 1.282179 Prob(F-statistic) 0.000000 Theo bảng báo cáo 3 ta có R 2 1 = 0.986926 Hồi quy mô hình Y i = α 1 + α 2 X 3i + V i Ta thu được kết quả: Báo cáo 4 Dependent Variable: Y 4 Báo cáo thực hành kinh tế lượng Method: Least Squares Date: 11/24/07 Time: 11:24 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X3 -0.439975 4.058345 -0.108412 0.9152 C 14263.45 6839.496 2.085453 0.0558 R-squared 0.000839 Mean dependent var 13582.29 Adjusted R-squared -0.070530 S.D. dependent var 10446.72 S.E. of regression 10808.85 Akaike info criterion 21.53059 Sum squared resid 1.64E+09 Schwarz criterion 21.62716 Log likelihood -170.2447 F-statistic 0.011753 Durbin-Watson stat 0.094360 Prob(F-statistic) 0.915207 Theo bảng báo cáo 4 ta có R 2 2 = 0.000839 Độ đo Theil m = R 2 - (R 2 - R 1 2 ) - (R 2 - R 2 2 ) m=R 1 2 + R 2 2 - R 2 = 0.986926+0.00839- 0.991959= 0.0003357 Chứng tỏ mô hình gần như không có đa công tuyến. 2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi 2.1.Kiểm định white Để phát hiện phương sai sai số thay đổi ta dùng kiểm định White Hồi quy phần dư thu được theo các biến độc lập (có nhân chéo), mô hình hồi quy có dạng 2 i e = α 1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + α 4 2 2i X + α 5 2 3i X + α 6 X 2i X 3i + V i Ta thu được kết quả: Báo cáo 5 White Heteroskedasticity Test: F-statistic 2.534753 Prob. F(5,10) 0.098809 Obs*R-squared 8.943386 Prob. Chi-Square(5) 0.111344 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/23/07 Time: 00:35 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1017767. 1583068. 0.642908 0.5347 X2 113.0680 93.56734 1.208413 0.2547 X2^2 -0.000809 0.003552 -0.227639 0.8245 5 Báo cáo thực hành kinh tế lượng X2*X3 -0.002144 0.074079 -0.028949 0.9775 X3 -1369.473 1946.194 -0.703668 0.4977 X3^2 0.301010 0.495285 0.607750 0.5569 R-squared 0.558962 Mean dependent var 822717.2 Adjusted R-squared 0.338442 S.D. dependent var 1059093. S.E. of regression 861426.0 Akaike info criterion 30.45056 Sum squared resid 7.42E+12 Schwarz criterion 30.74028 Log likelihood -237.6045 F-statistic 2.534753 Durbin-Watson stat 3.325708 Prob(F-statistic) 0.098809 Ta dùng tiêu chuẩn kiểm định: 2 χ = n. R 2 ≈ )(2 m χ (với n=16,m=5) Theo báo cáo 3 ta có:, χ 2 qs = n. R 2 =8.943386 Với α=0.05 ta có 05.0 )5(2 χ = 11.0705 Như vậy: sq / χ = 9.123642 < 05.0 )5(2 χ = 11.0705 chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H o. Vậy với mức ý nghĩa α= 0.05 mô hình có phương sai sai số không đổi. (hay mô hình không có phương sai sai số thay đổi) 2.2.Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc. Ta ước lượng mô hình: e 2 i = α 1 + α 2 ∧ Y i 2 + v i Ta có bảng báo cáo 6: Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 11/24/07 Time: 17:19 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 344997.2 260674.0 1.323481 0.2069 CSF^2 0.001671 0.000537 3.112493 0.0076 R-squared 0.408974 Mean dependent var 822717.2 Adjusted R-squared 0.366758 S.D. dependent var 1059093. S.E. of regression 842789.6 Akaike info criterion 30.24329 Sum squared resid 9.94E+12 Schwarz criterion 30.33986 Log likelihood -239.9463 F-statistic 9.687610 Durbin-Watson stat 2.601201 Prob(F-statistic) 0.007640 KiÓm ®Þnh cÆp gi¶ thuyÕt: 0 H : M« h×nh không cã ph¬ng sai sai sè không đổi 6 Báo cáo thực hành kinh tế lượng 1 H : M« h×nh cã ph¬ng sai sai sè thay đổi Dïng tiªu chuÈn kiÓm ®Þnh: 2 χ = n. R 2 ≈ x 2(1) Theo bảng ta có x q/s = 16* 0.408974 =0.065407 Có x 0.05 2(1) =3.84146 Suy ra x q/s < x 0.05 2(1) vậy chưa có cơ sở bác bỏ H 0 tức là mô hình không có phương sai sai số thay đổi. 7 Báo cáo thực hành kinh tế lượng 3. Kiểm định tự tương quan Để xét xem mô hình có hiện tượng tự tương quan hay không ta dùng kiểm định Bruesh-Godfrey(BG). Giả sử ta xét xem mô hình có tự tương quan bậc 1 hay không?Khi đó ta đi hồi quy mô hình sau: e i = α 1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + α 4 e i-1 + V i Ta có kết quả như sau: Báo cáo 7 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.318199 Prob. F(1,12) 0.583082 Obs*R-squared 0.413305 Prob. Chi-Square(1) 0.520297 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 11/23/07 Time: 01:02 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 -0.009365 0.034095 -0.274675 0.7882 X3 -0.011532 0.390632 -0.029520 0.9769 C 102.7989 785.5333 0.130865 0.8981 RESID(-1) 0.205696 0.364650 0.564091 0.5831 R-squared 0.025832 Mean dependent var -1.68E-12 Adjusted R-squared -0.217711 S.D. dependent var 936.7844 S.E. of regression 1033.741 Akaike info criterion 16.93207 Sum squared resid 12823443 Schwarz criterion 17.12522 Log likelihood -131.4566 F-statistic 0.106066 Durbin-Watson stat 1.696819 Prob(F-statistic) 0.954936 Theo báo cáo trên ta có: sq / χ = 0.413305 < )1(2 05.0 χ =3.84146 => sq / χ ∉ w α nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H o. Như vậy với mức ý nghĩa α=5% mô hình đã cho không có hiện tượng tự tương quan bậc 1. 8 Báo cáo thực hành kinh tế lượng 4. Kiểm định dạng hàm Để xét xem mô hình chỉ định đúng hay sai(mô hình có bỏ sót biến hay không) ta dùng kiểm định Ramsey RESET. Giả sử số biến nghi ngờ bỏ sót là 1 biến,khi đó hồi quy mô hình của kiểm định Ramsey ta thu được kết quả sau: Báo cáo 8 Ramsey RESET Test: F-statistic 1.023771 Prob. F(1,12) 0.331594 Log likelihood ratio 1.309913 Prob. Chi-Square(1) 0.252410 Test Equation: Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/23/07 Time: 09:53 Sample: 1990 2005 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X2 1.255419 0.098286 12.77312 0.0000 X3 1.136504 0.383028 2.967157 0.0118 C -1645.763 903.5972 -1.821346 0.0936 FITTED^2 -2.20E-06 2.18E-06 -1.011816 0.3316 R-squared 0.992591 Mean dependent var 13582.29 Adjusted R-squared 0.990739 S.D. dependent var 10446.72 S.E. of regression 1005.349 Akaike info criterion 16.87638 Sum squared resid 12128723 Schwarz criterion 17.06952 Log likelihood -131.0110 F-statistic 535.8785 Durbin-Watson stat 1.474090 Prob(F-statistic) 0.000000 Theo báo cáo 5 ta có F qs = 1.023771 và F 0,05 (1,12)=4.75 Vậy F qs < F 0,05 (1,12) =>Như vậy F qs ∉ w α .do đó chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H o. Chứng tỏ mô hình không bỏ sót biến (mô hình chỉ định đúng) 9 Báo cáo thực hành kinh tế lượng 5. Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai số ngẫu nhiên Để kiểm tra xem U có phân bố chuẩn hay không(phân phối chuẩn hay không) ta dùng tiêu chuẩn kiểm định Jarque-Bera(JB).Ta có kết quả sau: Báo cáo 9 0 1 2 3 4 5 -2000 -1000 0 1000 2000 Series: Residuals Sample 1990 2005 Observations 16 Mean -1.68e-12 Median 9.066149 Maximum 1857.034 Minimum -1573.034 Std. Dev. 936.7844 Skewness 0.059156 Kurtosis 2.553597 Jarque-Bera 0.142182 Probability 0.931377 Theo báo cáo ta thu được JB qs = 0.142182 Với mức ý nghĩa α= 0.05 ta có )2(2 05.0 χ = 5.99147 Vậy JB qs = 0.142182 < )2(2 05.0 χ = 5.99147 Do đó ta chưa có cơ sở bác bỏ H o . Vậy với mức ý nghĩa α=5% thì sai số ngẫu nhiên của mô hình có phân phối chuẩn. V. Khắc phục khuyết tật Mô hình trên không bị mắc khuyết tật nào nên ta không phải khắc phục khuyết tật mô hình trên. Có thể kết luận là mô hình tương đối tốt. VI. Phân tích đánh giá đối với mô hình. 1. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy Theo kết quả ở báo cáo gốc ta có: - 2 β = 1.160388 cho biết khi xuất khẩu tăng 1triệu USD trong điều kiện vốn đầu tư trực tiếp FDI không đổi thì nhập khẩu trung bình sẽ tăng 1.160388 triệu USD. - 3 β = 1.083166 cho biết khi tăng 1triệu USD vốn đầu tư trong điều kiện xuất khẩu không đổi thì nhập khẩu trung bình sẽ tăng 1.083166 triệu USD. 10 [...]...Bỏo cỏo thc hnh kinh t lng Ta thy 2 , 3 > 0 chng t xut khu v vn u t FDI cú tỏc ng cựng chiu n s thay i ca nhp khu iu ny cng phự hp vi thc t bi Vit Nam luụn l nc nhp siờu v tng trng kinh t ph thuc khụng nh vo lng vn u t nc ngoi (c bit l vn u t FDI ) b vo nn kinh t mi nm - Da vo khong c lng ca 2 ta cú: ( ( 2 - Se( 2 ).tn/23) 2 2 + Se( 2 ).tn/23)... 1 2 2 12 Bỏo cỏo thc hnh kinh t lng n 13 Với = 0.05 ; tra bảng ta có : 12( 3) = 02.(95 ) = 5.89186 Suy ra : 2 13 x1006.826 2 = 2236659.005 5.89186 Vậy khi các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi thì nhp khu thay đổi nhiều nhất là 2236659.005(vt) - Tìm khoảng tin cậy bên trái ca 2 : (n 3) 2 2 ( n 3) 2 2 Với = 0.05 ; tra bảng ta có : ( n3) = 2(13) 0.05 = 22.3621 Suy ra : 2 13 x1006.826 2 = 589304.3... cỏo thc hnh kinh t lng - Da vo c lng : ( 2 2 - Se( 2 ).tn 3) => 2 1.160388- 0.028989x 1.7710 2 1.109048 Vy khi xut khu tng 1 n v thỡ nhp khu s tng ti thiu l 1.109048 n v Khi vn u t trc tip FDI tng thờm 1 n v: ( - Vi khong c lng : 3 3 + Se( 3 ).tn3) => 3 1.083166+0.379730x 1.7710 3 1.755667 Vy khi vn u t trc tip nc ngoi tng 1 n v thỡ nhp khu s tng ti a l 1.755667 n v ( - Ta cú... = 22.3621 Suy ra : 2 13 x1006.826 2 = 589304.3 22.3621 Vậy khi các yếu tố ngu nhiên thay đổi thì nhp khu thay đổi ít nhất là 589304.3 (vt) VII KT LUN Vic nghiờn cu mi quan h xut khu v vn u t trc tip FDI ti nhp khu cú ý ngha quan trng ti vic hoch nh chinh sỏch kinh t Qua mụ hỡnh ta thy mi quan h kinh t l ht sc cht ch T kt qu nghiờn cu trờn s l cn c quan trng t ú cỏc nh hoch nh chớnh sỏch a ra cỏc . xem xuất khẩu và vốn đầu tư FDI có tác động như thế nào tới nhập khẩu, qua những kiến thức đã học trong môn Kinh Tế Lượng em sẽ nghiên cứu vấn đề này bằng việc hồi quy nhập khẩu theo xuất khẩu. vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được ngày một tăng. Cùng với đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của VN có những thay đổi tích cực. Giữa xuất khẩu, nhập khẩu và vốn đầu tư FDI có. vốn đầu tư trong điều kiện xuất khẩu không đổi thì nhập khẩu trung bình sẽ tăng 1.083166 triệu USD. 10 Báo cáo thực hành kinh tế lượng Ta thấy 2 β , 3 β > 0 chứng tỏ xuất khẩu và vốn