BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3. KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT MÔ HÌNH Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính là a) Các sai số ngẫu nhiên ε i trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi và bằng σ 2 . b) Không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích. c) Không có hiện tượng tự tương quan giữa các nhiễu. A. Phương sai thay đổi Xét mô hình hồi quy trong đó giả thiết a) bị vi phạm, nghĩa là khi phương sai của các nhiễu ε i là σ i 2 (thay đổi theo từng quan sát một). Khi đó phương pháp OLS dùng để ước lượng các hệ số hồi quy được thay đổi, cụ thể ta xét hai phương pháp 1. Phương pháp OLS có trọng số 2. Phương pháp OLS tổng quát 2. Hậu quả - Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất). - Ước lượng của phương sai bị chệch. Do đó, các kiểm định mức ý nghĩa và khoảng tin cậy theo phân phối Student và Fisher không còn đáng tin cậy nữa. 3. Phát hiện PSTĐ 3.1. Xem xét đồ thị phần dư µ = + = 2 Y 0.707476 0.91026X; R 0.987749 Khi đó, ta tìm được mô hình hồi quy sau và đồ thị phần dư, của e i theo X i 3.2. Kiểm định Park 3.2. Kiểm định Gleiser [...]... 3. 2 Kiểm định White 4 Biện pháp khắc phục (SGK) B Đa cộng tuyến 1 Hậu quả 3 Phát hiện ĐCT 4 Khắc phục C Tự tương quan 1 Một số nguyên nhân khách quan, chủ quan 2 Hậu quả 3 Phát hiện tự tương quan 3. 1 Phương pháp đồ thị Ta vẽ đồ thị của phần dư ei theo ei-1 Nếu ei đồng biến theo ei-1 Thì ta kết luận có hiện tự tương quan 3. 2 Kiểm định d của Durbin-Watson Thống... Thống kê d của Durbin-Watson xác định bởi n d= ∑(e t =2 t − et −1 ) n ∑e t =1 2 t 2 ( $ ≈ 2 1−ρ ) Trong đó n ρ ˆ= ∑e e t =2 t n t −1 ∑e t =1 2 t là một ước lượng của hệ số tương quan ρ Khi đó ta có thể dùng bảng kết quả để kiểm tra vấn đề tự tương quan 3. 3 Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) . BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Chương 3. KiỂM ĐỊNH GiẢ THUYẾT MÔ HÌNH Ba giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến. Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là các ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (có phương sai nhỏ nhất). - Ước lượng của phương sai bị chệch. Do đó, các kiểm định. nữa. 3. Phát hiện PSTĐ 3. 1. Xem xét đồ thị phần dư µ = + = 2 Y 0.707476 0.91026X; R 0.987749 Khi đó, ta tìm được mô hình hồi quy sau và đồ thị phần dư, của e i theo X i 3. 2. Kiểm