BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hồ Thanh Tháo QUAN LY RUI RO TIN DỤNG TRONG CHO VAY KHACH HANG CA NHAN TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH THI XA DUY TIEN TINH HA NAM Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Hà Nội, 2024 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Hồ Thanh Tháo QUAN LY RUI RO TIN DỤNG TRONG CHO VAY KHACH HANG CA NHAN TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH THI XA DUY TIEN TINH HA NAM Nganh: Quan ly kinh té Mã số: 8310110 Đề án tốt nghiệp thạc sĩ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Thu Thuỷ Hà Nội, 2024 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản đề án “Quản lý rải ro tin dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng 'Vông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi, chưa từng được sử dụng để bảo vệ một học vị nào Các số liệu và kết quả sử dụng trong bài Để án là hoàn toàn trung thực và có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày thắng năm 2023 Tác giả đề án ii LOI CAM ON Trước hế ôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy, cô khoa Sau đại học cùng lãnh đạo các phòng, khoa, ban của Trường Đại học Thương Mại, quý thầy cô đã tận tình giảng dậy, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại Trường Đặc biệt, tôi tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến PGS, TS Nguyễn Thu Thuy, người đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thiện đề án Tôi xin chân thành cảm ơn đến cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam đã cung cấp số liệu, giúp tôi hoàn thành bản đề án Mặc dù đã có gắng, nhưng do khả năng của bản thân còn hạn chế nên đề án không tránh khỏi những thiếu sót Xin kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và các bạn bè, đồng nghiệp đề nội dung đẻ án được hoàn chỉnh hơn Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày tháng _ năm 2023 Tae giả đề án Hồ Thanh Thảo LỜI CAM ĐOAN LOI CAM ON MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIET TAT DANH MỤC BẢNG, HÌNH PHÀN MỞ ĐÀI Chương I MOT SO VAN DE CO BAN VE QUAN LY RUI RO TIN DUNG TRONG CHO VAY KHACH HANG CA NHAN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1.1 Cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 6 1.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 7 1.2 Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mị 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 8 1.2.2 Phân loại rủi ro tin dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 8 1.2.3 Một số chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 9 1.3 Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mạ 10 1.3.1 Khái niệm và mục tiêu quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 10 1.3.2 Một số công cụ quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân " 1.3.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 12 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng đối với cho vay khách hàng cá nhân 19 1.4 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của một số ngân hàng thương mại và bài học rút ra cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh thị xã Duy Tiê 2I ii 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của một số chỉ nhánh ngân hàng thương mại 21 1.4.2 Bài học rút ra cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ~ Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam 23 Chương 2 'THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀ: NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NONG THON VIET NAM - CHI NHANH THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tô chức của Chỉ nhánh 25 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Chỉ nhánh giai đoạn 2020 - 2022 27 2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam 32 2.2.1 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chỉ nhánh Thị xã Duy Tiên 32 2.2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam 42 2.3 Đánh giá chung về thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhântại Ngân hàng Nông nghiệ và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam 5 2.3.1 Kết quả đạt được 54 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 55 Chương 3 H HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG iv CA NHAN TAI NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON VIET NAM CHI NHANH THI XA DUY TIEN - HA NAM 59 3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và quan quan ly rai ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh thị xã Duy tinh Ha Nam 3.1.1 Định hướng cho vay khách hàng cá nhân của Chi nhánh 59 3.1.2 Quan điểm tăng cường quản lý rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân của Chỉ nhánh 60 3.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông ngợi Nông thôn Việt Nam - Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam 61 3.2.1 Hoàn thiện nhận diện rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Chỉ nhánh 61 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro hoạt động tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 63 3.2.3 Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ rủi ro hoạt động tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 65 3.2.4 Thực hiện tốt các biện pháp xử lý rủi ro hoạt động tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân 67 3.2.5 Một số giải pháp khác 69 3.3 Một số kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ATM DANH MUC TU VIET TAT CBNV Giải nghĩa CIC Máy rút tiền CLTD Cán bộ nhân viên DPRR Trung tâm thông tin tín dụng GHTD KHCN Chất lượng tín dụng NHNN NHTM Dự phòng rủi ro QLNB Giới hạn tín dụng QTKH Khách hàng cá nhân QTRR Ngân hàng nhà nước RRCV Ngân hàng thương mại TCTC Quan lý nội bộ TCTD Quản trị khách hàng Quản trị rủi ro TMCP Rủi ro cho vay Tổ chức tài chính TSĐB Tổ chức tín dụng VAMC Thuong mại cô phần XHTDNB Tài sản đảm bảo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tai san của các TCTD Việt Nam Xếphạng tín dụng nội bộ vi ANH MỤC BẢNG, HÌNH BẢNG Bảng 2.1 Tình hình nhân lực của Agribank— Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên 26 Bảng 2.2 Tình huy động vốn của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên 27 Bảng 2.3 Dư nợ cho vay của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên 29 Bảng 2.4 Cơ cấu dư nợ cho vay của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020 - 2022 -2+:22122227 2-2 1re 29 Bảng 2.5 Kết quả kinh doanh của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên giai đoạn 202= 20022 32 Bảng 2.6 Dư nợ cho vay KHCN của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020 - 2022 -2+:22122227 2-2 1re 33 Bảng 2.7 KHCN vay vốn tại Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên 4 Bảng 2.8 Thị phần dư nợ cho vay KHCN của các chỉ nhánh NHTM trên địa bàn Thị xã Duy Tiên Bảng 2.9 Tình hình nợ quá hạn cho vay khách hàng cá nhân của Agribank Thị xã Duy Tiên TH HH 1i 36 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu cho vay KHCN của Agribank Thị xã Duy Tiên 36 Bảng 2.11 Tỷ lệ cho vay KHCN có tài sản đảm bảo của Chỉ nhánh 37 Bảng 2.12 Dư nợ cho vay KHCN theo kỳ hạn vay vốn tại Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên Bảng 2.13 Dư nợ cho vay KHCN theo mục đích sử dụng vốn của Agribank - Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên -2 222.2122227 ca 39 Bảng 2.14 Kết quả nhận diện KHCN có khả năng gặp rủi ro của Agribank Thị xã Duy Tiên TH HH 1i 4 Bảng 2.15 Bảng chấm điểm thông tin KHCN của Agribank — Chỉ nhánh Thị xã Duy Tiên Bảng 2.16 Bảng chấm điểm tiêu chí quan hệ giữa KHCN với ngân hàng Agribank — Chỉ nhánh Thị xã Duy Tiên 2:2222222222222.7212.r.e 47 vii Bảng 2.17 Kết quả nhận diện KHCN có khả năng gặp rủi ro của Agribank Thị xã Duy Tiên TH HH 1i 4 Bang 2.18 Bảng chấm điểm thông tin KHCN của Agribank — Chi nhánh Thị xã Duy Tiên esse Bảng 2.19 Bảng chấm điểm tiêu chí quan hệ giữa KHCN với ngân hàng Agribank — Chỉ nhánh Thị xã Duy Tiên 2:2222222222222.7212.r.e 47 Bảng 2.20 Bảng xếp hạng tín dụng KHCN tại Chỉ nhánh . -2- 48 Bảng 2.21 Kết quả xếp hạng KHCN tại Chỉ nhánh giai đoạn 2020 - 2022 49 Bang 2.22 Tỷ lệ hồ sơ đề nghị vay vốn của KHCN bị Chi nhánh loại trong giai đoạn 2020 - 2022 Bảng 2.23 Tình hình nợ quá hạn cho vay KHCN của Chỉ nhánh 52 Bảng 2.24 Dự phòng rủi ro tín dụng KHCN tại Chỉ nhánh 53 giai doan 20-220022 Bảng 2.25 Tình hình xử lý nợ xấu trong cho vay KHCN tại Chỉ nhánh giai đoạn Em m 5 HÌNH Hình 2.1 Tổ chức bộ máy của Agribank — Chi nhánh thị xã Duy Tiên 26 Hinh 2.2 Thu từ dịch vụ của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên 31 Hình 2.3 Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay KHCN của Agribank — Chỉ nhánh thị xã Duy Tiên giai đoạn 2020 - 2022 -222.222-2222212272e2 33 Hình 2.4 Bộ máy quản ly rủi ro trong cho vay KHCN của Agribank — Chỉ nhánh thị Ea 4I