BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỖ ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀ NẴNG, NĂM 2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỖ ANH TUẤN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học:TS Nguyễn Hữu Phú ĐÀ NẴNG, NĂM 2023 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023 Học viên Đỗ Anh Tuấn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ của mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Khoa Sau đại học, các Giảng viên đang công tác và cộng tác tại Trường đại học Duy Tân đã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Với lòng biết ơn chân thành, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Hữu Phú đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Đắk Lắk đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, tìm hiểu tư liệu để hoàn thành Luận văn Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, khuyến khích tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023 Học viên Đỗ Anh Tuấn CBTD DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIC Cán bộ tín dụng ĐCTC Cổng thông tin tín dụng ngân hàng nhà nước HĐQT Định chế tài chính HĐTD Hội đồng quản trị KHDN Hợp đồng tín dụng KHCN Khách hàng doanh nghiệp LC Khách hàng cá nhân NHCT Chứng thư tín dụng NHNN Ngân hàng công thương NHTM Ngân hàng nhà nước RRTD Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3 4 Phương pháp nghiên cứu của luận văn .4 5 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 4 6 Kết cấu của luận văn 5 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHCN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .6 1.1.1 Khái quát về Ngân hàng thương mại 6 1.1.2 Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 9 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 16 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu và sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 16 1.2.2 Nội dung quản trị quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 19 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 29 1.3.1 Các nhân tố khách quan 29 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 30 1.3.3 Các nhân tố thuộc về khách hàng 31 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 33 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 34 2.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .34 2.1.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk .34 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2022 39 2.2 THỰC TRẠNG NHẬN DIỆN VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2020 – 2022 50 2.2.1 Thực trạng nhận diện rủi ro trong hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh 50 2.2.2 Thực trạng phân tích và đo lường rủi ro trong hoạt động cho vay trung dài hạn đối với khách hàng cá nhân tại chi nhánh 53 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK .55 2.4 THỰC TRẠNG XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 56 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2020 - 2022 59 2.5.1 Những kết quả đạt được .59 2.5.2 Những hạn chế .60 2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế của hoạt động quản trị RRTD tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 63 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 68 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK ĐẾN NĂM 2028: 69 3.2 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 71 3.2.1 Hoàn thiện bộ máy quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh 71 3.2.2 Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng tại chi nhánh 73 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và xử lý rủi ro tín dụng 77 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin .79 3.2.5 Đảm bảo sự phối hợp giữa quản trị rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tác nghiệp 80 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 80 Kiến nghị với ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam: 80 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 82 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng phân loại nợ 12 Bảng 1.2 Thang xếp hạng tín dụng Moody's 24 Bảng 2.1 Cơ cấu huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 2020 – 2022 39 Bảng 2.2 Quy mô dư nợ cho vay TDH của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk qua các kỳ 42 Bảng 2.3 Cơ cấu tín dụng KHCN của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk Theo theo kỳ hạn tín dụng 43 Bảng 2.4 Cơ cấu tín dụng KHCN của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk theo loại hình vay 45 Bảng 2.5 Cơ cấu tín dụng TDH KHCN của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk theo biện pháp bảo đảm tiền vay 46 Bảng 2.6: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk 48 Bảng 2.7 Cơ cấu tín dụng TDH KHCN của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk theo nhóm nợ 53 Bảng 2.8 Trích lập dự phòng cụ thể tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk 59