BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN ĐÌNH SƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ĐÀ NẴNG, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN ĐÌNH SƠN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS PHAN THANH HẢI ĐÀ NẴNG, 2021 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ: Phan Thanh Hải - Trường Đại học Duy Tân Tất số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực, chưa cơng bố bất cử cơng trình nghiên cứu Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Đình Sơn LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Duy Tân tổ chức khóa đào tạo để tơi nâng cao trình độ chun mơn đáp ứng u cầu vị trí việc làm Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo Sư, Tiến Sỹ: Phan Thanh Hải người tận tình hướng dẫn tơi để tơi hồn thành luận văn thạc sỹ Tôi xin trân trọng cảm ơn Thầy cô, nhà nghiên cứu công tác Trường Đại học Duy Tân trang bị cho kiến thức q báu để tơi hồn thành chương trình thạc sĩ áp dụng vào thực tiễn cơng việc Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh/chị đồng nghiệp cung cấp số liệu cần thiết, hỗ trợ việc thu thập liệu cho việc thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Họ tên Học viên Nguyễn Đình Sơn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Bố cục luận văn Tổng quan vấn đề nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .9 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 1.1.2 Khái niệm ý nghĩa quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân 10 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân .11 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN .12 1.2.1 Nhận dạng rủi ro 12 1.2.2 Đo lường đánh giá rủi ro 14 1.2.3 Kiểm soát rủi ro .17 1.2.4 Tài trợ rủi ro 18 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ RỦI RO CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 21 1.3.1 Các nhân tố thuộc ngân hàng thương mại 21 1.3.2 Các nhân tố thuộc khách hàng cá nhân .22 1.3.3 Các nhân tố khác thuộc môi trường 23 1.4 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ BÀI HỌC CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 23 1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân số ngân hàng thương mại .23 1.4.2 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân rút cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 28 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .29 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018-2020 .30 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 37 2.2.1 Thực trạng nhận dạng rủi ro Chi nhánh .37 2.2.2 Thực trạng đo lường đánh giá rủi ro Chi nhánh 43 2.2.3 Thực trạng kiểm soát rủi ro Chi nhánh 47 2.2.4 Thực trạng tài trợ rủi ro Chi nhánh .54 2.3 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 58 2.3.1 Những kết đạt 58 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 67 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH .67 3.1.1 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Chi nhánh 67 3.1.2 Phương hướng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình 68 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH .69 3.2.1 Giải pháp nhận dạng rủi ro 69 3.2.2 Giải pháp đo lường rủi ro 75 3.2.3 Giải pháp kiểm soát rủi ro 78 3.2.4 Giải pháp tài trợ rủi ro 83 3.2.5 Các giải pháp khác .87 3.3 CÁC KIẾN NGHỊ 90 3.3.1 Kiến nghị Agribank Việt Nam 90 3.3.2 Kiến nghị Agribank Chi nhánh Bắc Quảng Bình 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Agribank Việt Nam Cán tín dụng CBTD Dịch vụ khách hàng DVKH Hợp đồng tín dụng HĐTD Hộ sản xuất HSX Giao dịch viên GDV Khách hàng cá nhân KHCN Khách hàng doanh nghiệp KHDN Kiểm soát nội KSNB Ngân hàng Nhà nước 10 NHNN Ngân hàng thương mại 11 NHTM Phòng giao dịch 12 PGD Rủi ro tín dụng 13 RRTD Tổ chức tín dụng 14 TCTD Thương mại cổ phần 15 TMCP Tài sản đảm bảo 16 TSĐB Xếp hạng tín dụng nội 17 XHTDNB Xử lý rủi ro 18 XLRR DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG: Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 31 Bảng 2.2: Dư nợ Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 .34 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 36 Bảng 2.4: Những dấu hiệu rủi ro tác động môi trường cho vay KHCN Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020 39 Bảng 2.5: Những dấu hiệu rủi ro từ ý thức, khả khách hàng cho vay KHCN Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 – 2020 40 Bảng 2.6: Bảng chẩm điểm thông tin cá nhân .44 Bảng 2.7: Điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng 45 Bảng 2.8: Tổng hợp điểm xếp hạng tín dụng 46 Bảng 2.9: Số hồ sơ cho vay KHCN bị rủi ro Agribank CN Bắc Quảng Bình 48 Bảng 2.10: Nợ hạn cho vay KHCN Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 52 Bảng 2.11: Nợ xấu cho vay KHCN Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 53 Bảng 2.12: Bảng trích lập dự phịng rủi ro cho vay KHCN Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 .55 Bảng 2.13: Bảng trích lập dự phịng rủi ro cho vay KHCN Agribank CN Bắc Quảng Bình giai đoạn 2018 - 2020 .57 HÌNH: Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank CN Bắc Quảng Bình 30