BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN BẢO TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN NGUYỄN BẢO TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 834.0201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN THANH HẢI Đà Nẵng - Năm 2021 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến TS Phan Thanh Hải – Trường Đại Học Duy Tân người tận tình hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em suốt thời gian em nghiên cứu khóa luận người đưa ý tưởng, kiểm tra phù hợp luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể thầy cô trường Đại học Duy Tân giảng dạy, tạo điều kiện cho em trình học tập nghiên cứu trường Những kiến thức mà chúng em nhận hành trang giúp chúng em vững bước tương lai Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân bên để động viên nguồn cổ vũ lớn lao, động lực giúp em hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng hoàn thành luận văn phạm vi khả Tuy nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận cảm thơng tận tình bảo q thầy tồn thể bạn Học viên Nguyễn Bảo Trung LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Bảo Trung MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI .4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 1.1.1 Tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại .12 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 16 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 16 1.2.2 Sự cần thiết quản trị rủi ro tín dụng 17 1.2.3 Đặc điểm quản trị rủi ro tín dụng .18 1.2.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng .18 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng quản trị rủi ro tín dụng 20 1.3 NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 21 1.3.1 Nhận dạng rủi ro tín dụng 21 1.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng 22 1.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 29 1.3.4 Tài trợ rủi ro tín dụng .31 1.4 TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 31 1.4.1 Khái niệm khách hàng cá nhân 31 1.4.2 Đặc trưng cho vay KHCN ảnh hưởng đến RRTD 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 35 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH H LỆ THỦY – QUẢNG BÌNH .35 2.1.1 Thông tin chung Agribank H Lệ Thủy – Quảng Bình .35 2.1.2 Lịch sử hình thành 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Agribank H Lệ Thủy – Quảng Bình 37 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020 38 2.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHCN TẠI AGRIBANK H LỆ THỦY – QUẢNG BÌNH .41 2.2.1 Quy trình cấp tín dụng KHCN 41 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng KHCN Agribank chi nhánh Huyện Lệ Thủy Quảng Bình 44 2.2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Agribank chi nhánh Huyện Lệ Thủy Quảng Bình 46 2.2.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG PHÂN CẤP CHO CHI NHÁNH 49 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK H LỆ THỦY – QUẢNG BÌNH .49 2.3.1 Thực trạng công tác nhận dạng rủi ro 49 2.3.2 Thực trạng công tác đo lường rủi ro .52 2.3.3 Thực trạng cơng tác kiểm sốt rủi ro 54 2.3.4 Thực trạng công tác tài trợ rủi ro 55 2.4 ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK – H LỆ THỦY – QUẢNG BÌNH 57 2.4.1 Những kết đạt 57 2.4.2 Hạn chế .62 2.4.3 Nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế .64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY QUẢNG BÌNH 68 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .68 3.1.1 Định hướng phát triển Agribank Việt Nam .68 3.1.2 Mục tiêu Agribank chi nhánh Huyện Lệ Thủy Quảng Bình 69 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT ĐƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHCN TẠI AGRIBANK H LỆ THỦY – QUẢNG BÌNH 70 3.2.1 Hồn thiện cơng tác nhận dạng RRTD 70 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường RRTD 73 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác kiểm sốt RRTD .75 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tài trợ RRTD 81 3.3 KIẾN NGHỊ 83 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 83 3.3.2 Kiến nghị Agribank Việt Nam .84 3.3.3 Kiến nghị Agribank tỉnh Quảng Bình 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn CBTD Việt Nam DN Cán tín dụng KH Doanh nghiệp KHCN Khách hàng KHPN Khách hàng cá nhân NHNN Khách hàng pháp nhân NHTM Ngân hàng Nhà nước RRTD Ngân hàng thương mại TCTD Rủi ro tín dụng TSBĐ Tổ chức tín dụng Tài sản bảo đảm DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 39 2.1 Một số tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh 40 2.2 Hoạt động tín dụng giai đoạn 2018 - 2020 41 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2018 - 2020 44 2.4 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng KH giai đoạn 2018 - 2020 45 2.5 Cơ cấu dư nợ KHCN theo thời hạn vay giai đoạn 2018 - 46 2.6 2020 47 2.7 Cơ cấu dư nợ KHCN theo mục đích vay giai đoạn 2018 48 2.8 59 2.9 - 2020 Tình hình nợ hạn KHCN giai đoạn 2018 - 2020 60 2.10 Tình hình nợ xấu KHCN giai đoạn 2018 - 2020 Tình hình nợ XLRR KHCN quỹ dự phòng giai 70 3.1 đoạn 2018 - 2020 Cơ cấu dư nợ theo TSĐB KHCN giai đoạn 2018 - 2020 Dư nợ hạn KHCN bình quân qua năm 2018 đến năm 2020 theo nhóm nguyên nhân chủ yếu